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出版社： 电子工业出版社

ISBN：9787121287244

商品编码：11655506782

丛书名： 前端函数式攻城指南

书名：	【正版】问道量化投资——用MATLAB来敲门（纪念版）|4980804
图书定价：	69元
图书作者：	金斯伯格
出版社：	电子工业出版社
出版日期：	2016-09-01
ISBN号：	9787121287244
开本：	16开
页数：	0
版次：	1-1

内容简介

量化投资在国内起步没多久，前途不可估量。量化投资的核心是数学模型，而模型离不开的数值计算和模拟分析工具，MATLAB简单易学的特点、强大的数值计算和模拟仿真功能，以及丰富的金融类工具箱（金融工具箱、衍生品工具箱和固定收益工具箱），是量化投资超给力的"武器"。 《问道量化投资--用MATLAB来敲门（纪念版）》主要讲述以MATLAB为分析工具的量化投资，由"MATLAB入门"、"MATLAB量化投资基础"和"MATLAB量化投资相关函数详解"3篇组成。入门篇让零编程基础的读者快速掌握强大的数值计算和模拟分析工具MATLAB；量化投资基础篇简要介绍相关的投资策略及模型，重点讲述MATLAB中的模型实现及应用；函数详解篇对MATLAB的金融工具箱、衍生品工具箱和固定收益工具箱中的全部函数一一进行详解，以帮助读者快速掌握这些函数。 《问道量化投资--用MATLAB来敲门（纪念版）》适合基金、衍生品、证劵等相关投资人员使用，也适合对量化交易、金融投资感兴趣及有志于成为宽客的人士阅读。

目录

第１篇 MATLAB入门 章 MATLAB概述 2 1.1 MATLAB的发展历程 2 1.2 MATLAB的优势与特点 3 1.3 MATLAB系统的构成 4 1.4 MATLAB桌面作环境 5 1.4.1 MATLAB启动和退出 5 1.4.2 MATLAB主菜单及功能 7 1.4.3 MATLAB命令窗口 9 1.4.4 MATLAB工作空间 11 1.4.5 M文件编辑/调试器 14 1.4.6 图形窗口 15 1.4.7 MATLAB文件管理 17 1.4.8 MATLAB帮助使用 17 1.5 MATLAB的工具箱 17 第2章 MATLAB科学计算 20 2.1 数据类型 20 2.1.1 变量与常量 20 2.1.2 字符串 21 2.1.3 元胞数组 21 2.1.4 构架数组 22 2.1.5 对象 22 2.2 数组及其运算 22 2.2.1 数组的创建 22 2.2.2 数组的运算 24 2.2.3 多项式运算 25 2.3 矩阵及其运算 28 2.3.1 矩阵的创建 28 2.3.2 矩阵的运算 30 2.4 符号运算 31 2.4.1 符号运算概述 31 2.4.2 常用的符号运算 34 2.5 关系运算和逻辑运算 35 第3章 MATLAB数据可视化 37 3.1 数据绘图的基本步骤 37 3.2 在工作空间直接绘图 38 3.3 多维数据绘图 39 3.3.1 二维图形 39 3.3.2 三维图形 40 3.4 图形的修饰 43 第4章 MATLAB编程 47 4.1 MATLAB编程概述 47 4.2 MATLAB编程原则 48 4.3 M文件 49 4.4 MATLAB程序流程控制 51 4.5 MATLAB中的函数及调用 54 4.5.1 函数类型 54 4.5.2 函数参数传递 57 4.6 函数句柄 61 4.7 MATLAB程序调试 63 4.7.1 常见程序错误 63 4.7.2 调试方法 66 4.7.3 调试工具 66 第2篇 MATLAB量化投资基础 第5章 MATLAB量化投资相关工具箱 70 5.1 MATLAB金融应用的案例 70 5.2 使用MATLAB的知名金融机构 72 5.3 金融工具箱 73 5.3.1 主要功能 73 5.3.2 体系结构 73 5.3.3 主要函数 74 5.3.4 金融时间序列工具ftstool 75 5.3.5 金融时间序列数据分析工具ftsgui 76 5.4 金融衍生品工具箱 77 5.4.1 主要功能 77 5.4.2 体系结构 78 5.4.3 主要函数 79 5.4.4 GUI工具 80 5.5 固定收益工具箱 82 5.5.1 主要功能 82 5.5.2 体系结构 82 5.5.3 主要函数 83 第6章 金融数据的处理和获取 85 6.1 日期和货币数据处理 85 6.1.1 日期数据格式 85 6.1.2 日期型数据处理函数 86 6.1.3 非交易日数据 94 6.1.4 货币格式转换 95 6.2 MATLAB图表作 96 6.2.1 图表窗口的创建 96 6.2.2 图表数据的保存和载入 97 6.2.3 图表窗口的坐标 99 6.3 线型图的含义和绘制 101 6.3.1 线型图的含义 101 6.3.2 线型图函数 102 6.4 烛型图 103 6.4.1 烛型图的含义 103 6.4.2 烛型图函数 104 6.5 移动平均线 105 6.5.1 移动平均线的含义 105 6.5.2 移动平均线的计算 105 6.6 布林带 106 6.6.1 布林带的计算 107 6.6.2 布林带的函数 109 6.7 动态数据获取 110 6.7.1 创建定时器 110 6.7.2 Callback函数的参数 113 6.7.3 定时器使用实例 114 第7章 固定收益证券计算 118 7.1 债券的基本概念 118 7.1.1 现金流的时间价值 118 7.1.2 现值和值的计算 119 7.1.3 债券报价方式 121 7.1.4 报价和交割价 122 7.2 基本固定收益工具和利率 123 7.2.1 基本固定收益工具 123 7.2.2 利率的计量 123 7.3 日期计量的SIA标准 124 7.3.1 中长期国债的定价 125 7.3.2 市政债券的定价 127 7.3.3 大额存单国库券的定价 128 7.4 固定收益证券的属性 128 7.4.1 固定收益证券数据的属性 128 7.4.2 收益率计算 129 7.4.3 价格计算 135 7.4.4 性分析 144 7.5 固定收益证券的数据管理 147 7.5.1 Instrument型数据 147 7.5.2 Excel数据的读写 153 7.5.3 其他格式数据的读写 156 第8章 利率期限结构和利率模型 159 8.1 利率期限结构计算 159 8.1.1 利息债券收益率 159 8.1.2 构建收益率曲线 160 8.1.3 Bootstrapping算法 161 8.1.4 利率期限结构计算函数 164 8.1.5 远期利率计算 165 8.1.6 期限结构曲线插值 169 8.2 基于利率期限结构定价技术 170 8.2.1 利率期限结构的表示 171 8.2.2 债券定价技术 173 8.2.3 现金流定价技术 174 8.2.4 互换定价技术 177 8.2.5 产品定价函数及性分析函数 178 8.2.6 Instrument型数据的构建 179 8.3 利率模型 182 8.3.1 利率模型分类 182 8.3.2 HL模型 183 8.3.3 变方差HL模型 187 8.3.4 HL模型的意义 193 8.4 BDT模型 193 8.4.1 BDT模型的构建 194 8.4.2 BDT模型的实现 197 8.5 HW和BK模型 198 8.5.1 三叉树的基本形态 198 8.5.2 HW模型的构建 199 8.5.3 HW模型的Q参数 204 8.5.4 BK模型简介 205 8.5.5 HW和BK模型的实现 206 8.6 HJM模型 208 8.6.1 HJM模型简介 208 8.6.2 HJM模型的实现 208 8.7 利率模型定价 210 8.7.1 利率模型的输入变量 210 8.7.2 产品的定价 212 第9章 衍生品计算 216 9.1 无套利和Black-Scholes方程 216 9.1.1 单步二叉树模型 216 9.1.2 风险中性定价 217 9.1.3 套利的数学模型 218 9.1.4 Black-Scholes模型假设 218 9.1.5 Black-Scholes方程 219 9.2 欧式期权的影响因素 221 9.2.1 欧式期权定价函数 221 9.2.2 欧式期权的希腊字母 222 9.3 欧式期权的风险度量 224 9.3.1 欧式期权希腊字母函数 224 9.3.2 期货期权定价函数 226 9.3.3 隐含波动率计算 227 9.4 期权价格的数值求解 228 9.4.1 多期二叉树模型 228 9.4.2 CRR模型 230 9.4.3 EQP模型 231 9.4.4 ITT模型 232 9.5 MATLAB中的CRR模型 232 9.5.1 资产价格二叉树 232 9.5.2 定价函数 235 9.5.3 其他定价函数 238 9.5.4 希腊字母计算 239 9.6 MATLAB中的EQP模型 239 9.6.1 资产价格二叉树 240 9.6.2 二叉树的等价式 242 9.6.3 定价函数 244 9.6.4 其他定价函数 246 9.7 有限差分法定价 246 9.7.1 有限差分法简介 246 9.7.2 自变量的离散化 247 9.7.3 隐式差分解法 248 9.7.4 方程的边界条件 249 0章 投资组合管理与风险控制 252 10.1 投资组合基础概念 252 10.1.1 价格序列和收益率序列间的相互转换 252 10.1.2 方差、协方差与相关系数 255 10.1.3 线性规划问题的提出和标准化 257 10.2 资产组合风险-收益计算 258 10.2.1 资产组合的收益率和方差 258 10.2.2 收益率和标准差的计算 258 10.2.3 VaR的计算 260 10.3 资产组合有效前沿 261 10.3.1 资产有效前沿概念 262 10.3.2 简单约束条件下的资产组合有效前沿 262 10.3.3 复杂约束条件下的资产组合有效前沿 266 10.3.4 利用随机模拟法确定资产组合有效前沿 267 10.4 资产配置 269 10.4.1 资产配置问题概述 269 10.4.2 资产配置问题求解 270 1章 奇异期权和利率期权定价 272 11.1 普通香草期权 272 11.2 执行条件不同的奇异期权 272 11.2.1 百慕大期权 273 11.2.2 复合期权 273 11.3 呼叫期权 274 11.3.1 呼叫期权简介 274 11.3.2 呼叫期权估值 275 11.3.3 呼叫期权定价程序 276 11.4 亚式期权 278 11.4.1 亚式期权简介和分类 278 11.4.2 亚式期权的解 279 11.5 亚式期权数值解法 281 11.5.1 二叉树的路径函数 282 11.5.2 平均价格的确定 283 11.5.3 回溯法计算期权价格 283 11.5.4 定价实例 284 11.5.5 亚式期权定价程序 286 11.6 回望期权 288 11.6.1 回望期权简介 288 11.6.2 定价的二叉树方法 290 11.6.3 回望期权定价程序 294 11.7 障碍期权 295 11.7.1 障碍期权简介 295 11.7.2 障碍期权定价实例及程序 297 11.8 二值期权 299 11.8.1 二值期权简介 299 11.8.2 二值期权定价程序 300 11.9 基于多资产的期权 301 11.9.1 蒙特卡罗模拟 301 11.9.2 相关随机变量的路径生成和Cholesky分解 305 11.9.3 价差期权 306 11.9.4 彩虹期权 308 第3篇 MATLAB量化投资相关函数详解 附录A 金融工具箱函数详解 312 A.1 日期数据处理和转换 312 A.1.1 当前日期和时间 312 A.1.2 日期和时间项 312 A.1.3 日期转换 314 A.1.4 金融日期数据 315 A.1.5 息票日期 318 A.1.6 货币与价格 322 A.1.7 金融数据的图表展示 323 A.2 现金流的分析和计算 325 A.2.1 年金 325 A.2.2 摊销与折旧 325 A.2.3 现值 326 A.2.4 值 327 A.2.5 现金流支付的计算 327 A.2.6 收益率计算 328 A.2.7 现金流的度 329 A.3 固定收益证券 329 A.3.1 应计利息 329 A.3.2 价格计算 330 A.3.3 利率期限结构 331 A.3.4 收益率计算 333 A.3.5 价差计算 334 A.3.6 利率度 335 A.4 投资组合分析 337 A.4.1 资产组合分析 337 A.4.2 资产组合业绩评估 342 A.5 金融统计 343 A.5.1 条件期望化（ECM）算法 343 A.5.2 多元正态回归 344 A.5.3 Maximization-Least-Squares算法 345 A.5.4 似不相关回归 345 A.6 金融时间序列 346 A.6.1 对象和文件的创建 346 A.6.2 算术运算 346 A.6.3 数学运算 348 A.6.4 统计描述 349 A.6.5 数据作 350 A.6.6 变换 352 A.6.7 技术分析指标 354 A.6.8 便捷工具 358 A.7 其他 358 A.7.1 期权定价与度分析 358 A.7.2 单变量GARCH模型 361 附录B 金融衍生品工具箱函数详解 363 B.1 利率模型及应用 363 B.1.1 HJM模型 363 B.1.2 HJM模型的应用 363 B.1.3 BDT模型 367 B.1.4 BDT模型的应用 368 B.1.5 HW模型 371 B.1.6 HW模型的应用 372 B.1.7 BK模型 376 B.1.8 BK模型的应用 376 B.2 期权模型及应用 380 B.2.1 CRR模型 380 B.2.2 CRR模型的应用 381 B.2.3 EQP模型 382 B.2.4 EQP模型的应用 383 B.2.5 ITT模型 385 B.2.6 ITT模型的应用 385 B.3 利率工具和利率期限结构 387 B.3.1 利率工具 387 B.3.2 利率期限结构 390 B.4 期权定价数据属性设置及工具 393 B.4.1 期权定价数据属性设置 393 B.4.2 期权工具 394 B.5 金融工具的资产组合 395 B.6 权益类衍生品的解析解 398 B.7 其他 401 B.7.1 树图的作 401 B.7.2 金融对象结构型数据 403 B.7.3 投资组合避险与配置 403 附录C 固定收益工具箱函数详解 405 C.1 定期存单 405 C.2 可转债定价 406 C.3 衍生证券计算 406 C.4 利率期限结构曲线对象 409 C.5 MBS相关函数 411 C.6 期权调整价差的计算 415 C.7 Steped-Coupon债券的相关计算 416 C.8 国库券的相关计算 418 C.9 国债的相关计算 419 C.10 零息票金融工具 420 参考文献 422

编辑

证券分析师用Excel，金融分析师用MATLAB。 MATLAB，华尔街普遍使用的金融分析软件！ MATLAB，华尔街宽客必须掌握的超给力工具！ MATLAB是模拟分析和数值计算的工具之一！

 

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好的，这是一份关于其他金融投资书籍的详细介绍，旨在为您提供一个不包含您指定书籍内容的参考： --- 金融投资与理财新视野：构建稳健的财富增长蓝图 在当今复杂多变的全球经济环境中，理解和掌握有效的投资策略是实现个人财富增值与保值的关键。本书系专注于为不同投资阶段的读者，尤其是那些寻求系统化知识和实践指导的专业人士及进阶散户，提供一套全面、深入且极具实战价值的金融投资理论与应用指南。我们避开了单纯的理论推导，力求将宏观经济视角与微观资产配置紧密结合，引导读者建立起理性、科学的投资决策框架。 本书的核心结构围绕“认知奠基—策略构建—风险管理—实战应用”四大支柱展开，旨在帮助读者从“信息接收者”转变为“价值发现者”。 第一部分：投资认知与市场基础（基石的夯实） 本部分深入剖析了金融市场的底层逻辑和投资者的心理误区。我们首先探讨了现代金融体系的演变，解析了货币政策、财政政策与资本市场之间的相互作用机制。读者将学习如何通过关键的宏观经济指标，如CPI、PMI、失业率及央行利率决议，来判断经济周期的所处阶段，并据此调整资产组合的久期和风险敞口。 行为金融学的剖析： 投资的成功往往取决于克服人性的弱点。本章详细讲解了损失厌恶、锚定效应、羊群效应等常见的认知偏差，并提供了具体的行为矫正方法。我们强调了建立“第二系统”（系统化思考）的重要性，以对抗市场波动中情绪化的决策冲动。 资产定价理论的实战解读： 并非所有理论模型都适用于所有市场环境。本书对经典的资本资产定价模型（CAPM）和套利定价理论（APT）进行了批判性回顾，并重点阐述了如Fama-French三因子模型等在解释超额收益方面的实际应用。我们着重分析了在非均衡市场中，如何识别并利用市场中的“定价错误”。 第二部分：核心资产配置与策略构建（蓝图的绘制） 本部分是全书的重点，它从战术和战略两个层面，详细介绍了构建多样化投资组合的方法论。我们摒弃了“一刀切”的建议，强调“目标驱动型”的资产配置理念。 战略资产配置（SAA）的科学制定： 读者将学习如何根据自身的年龄、风险承受能力、流动性需求和长期财务目标，构建一个反映自身特性的基准投资组合。我们将使用蒙特卡洛模拟等工具，展示在不同市场情景下，基于历史数据的组合表现与回撤潜力。 战术资产配置（TAA）的动态调整： 面对短期市场噪音，如何适度偏离SAA以捕捉超额收益？本章介绍了基于市场情绪指标、技术分析信号（如布林带、相对强弱指数的组合应用）以及宏观因子轮动的动态调整框架。重点强调了调整的频率和幅度必须受到严格的纪律约束。 固定收益类资产的深度挖掘： 债券不再只是保值的工具。我们详述了国债、企业债、可转债的风险收益特征，并讲解了收益率曲线的形态分析。对于追求稳定现金流的投资者，如何构建“梯形债券组合”以实现定期再投资的策略，提供了详细的步骤指导。 另类投资的前沿探索： 随着传统资产相关性的变化，另类投资的重要性日益凸显。本书介绍了基础设施基金、精选的私募股权（PE）的投资逻辑和尽职调查要点，并对当前市场热点如数字资产的风险与定位进行了审慎的分析，强调其在投资组合中的比例应严格控制在边缘地带。 第三部分：风险管理与投资组合的“防火墙”（防御体系的建立） 投资的本质在于管理风险，而非盲目追求收益。本部分致力于构建一个坚不可摧的风险控制体系。 量化风险指标的实战应用： 除了传统的标准差和Beta值，本书重点讲解了夏普比率（Sharpe Ratio）、索提诺比率（Sortino Ratio）以及最大回撤（Max Drawdown）的实际计算与解读。我们强调，衡量风险的指标必须与投资者的目标保持一致性。 压力测试与情景分析： 如何应对“黑天鹅”事件？我们将指导读者设计不同的压力测试情景（例如，利率突然大幅上升、地缘政治冲突爆发），评估现有投资组合在极端条件下的表现，并预先制定好应急清算或对冲方案。 税务与合规性考量： 成功的投资必然是“净收益最大化”。本章涵盖了不同投资品种在不同司法管辖区下的税务影响，以及如何通过合法的结构设计（如信托、特定目的载体）来优化长期持有成本。 第四部分：投资工具与效率提升（工具箱的精进） 本部分聚焦于如何利用现代金融工具提高投资效率，并对特定投资工具进行了深入剖析。 指数化投资的精妙之处： 阐述了如何构建低成本、高效率的指数化投资组合。详细对比了各类ETF（交易所交易基金）的追踪误差、费用比率和流动性，指导投资者选择最适合其策略的工具。 期权与期货的风险对冲实践： 对于希望对冲系统性风险或利用杠杆进行精准调仓的专业投资者，本章提供了期权Delta、Gamma、Vega等希腊字母的直观解释，并辅以实例说明如何使用看跌期权进行组合保护，或利用期货进行流动性管理。 投资组合的再平衡机制： 阐述了基于时间（如每年一次）和基于阈值（如资产权重偏离目标值超过5%）的两种再平衡策略的优劣，并强调了再平衡本身也是一种“高卖低买”的系统性纪律执行。 --- 本书的价值定位： 本书适合那些已经具备基础金融知识，正在寻求从“信息依赖型”向“独立思考型”转变的投资者。它不是一本提供短期“内幕消息”或保证收益的读物，而是致力于成为您投资生涯中，一座提供稳定结构、指导理性决策、并帮助您穿越市场牛熊周期的坚实桥梁。 通过本书的学习，您将能够构建一个具有韧性、适应性强，并与您个人财富目标高度契合的投资系统。

评分☆☆☆☆☆

这本厚厚的书摆在桌上，光是封面上的那些密密麻麻的术语就足够让人望而生畏了。我本来对手头的理财项目感到有点迷茫，尤其是在面对那些复杂的基金报告和市场波动时，心里总是七上八下的。读完前几章，我感觉自己像是被塞进了一个巨大的、布满复杂线路的迷宫里，各种定义、模型和公式像藤蔓一样缠绕着。作者的行文风格非常严谨，每一个概念的引入都带着强烈的学术气息，仿佛在进行一场精密的手术讲解。虽然我花费了大量时间去消化那些关于资产配置和风险预算的章节，但不得不说，当那些抽象的理论开始在脑海中逐渐具象化为可以操作的步骤时，那种豁然开朗的感觉是无与伦比的。这本书不是那种轻松的“致富秘籍”，它更像是一本需要带着放大镜和字典去啃的硬核教材，要求读者必须投入极大的耐心和逻辑思维。它迫使你正视市场的残酷性，而不是沉溺于一夜暴富的幻想之中。

评分☆☆☆☆☆

坦白讲，这本书的阅读体验是有些“冷峻”的。它不像市面上很多流行的理财书籍那样，充斥着鼓舞人心的案例和激昂的情绪。相反，它像一位冷静到近乎冰冷的导师，不断地用概率和统计学的冷水浇灭读者的投机冲动。我感觉作者对“效率”有着近乎苛刻的要求，无论是时间效率还是资本效率，每一个决策点都被放置在显微镜下进行审视。书中穿插的那些复杂图形和数据模型，初看之下确实晦涩难懂，需要反复揣摩才能领会其背后的真正含义——即如何用最少的风险敞口去捕捉最大的潜在回报。对我个人而言，它最大的价值在于重塑了我的“决策心智”，让我学会了在混沌的市场信息中，如何只提取那些具有统计学意义的信号，而不是被噪音所干扰。

评分☆☆☆☆☆

初次翻阅此书，我的感受是，这简直就是为那些已经对金融市场有所了解，但苦于缺乏系统性框架的“老手”量身定做的。它没有浪费篇幅去解释“什么是股票”这类基础问题，而是直接跳跃到了如何构建一个稳定、可预测的投资体系的深水区。我特别欣赏其中关于回溯测试和参数优化的那部分论述，作者似乎有一种近乎偏执的追求，力求将所有不确定性都纳入可控的范围。阅读过程中，我好几次停下来，对照着自己过去的一些交易记录进行反思，发现过去许多看似成功的操作，其实都是运气使然，缺乏坚实的数学基础支撑。这本书的节奏感很强，从宏观策略的选择到微观执行细节的打磨，层层递进，逻辑链条紧密得让人喘不过气来，生怕漏掉一个关键的节点就会导致整个体系的崩塌。它提供的是一个严密的“工具箱”，而非现成的“成品”。

评分☆☆☆☆☆

这本书的排版和内容深度给我留下了极深的印象，它明显不是那种快速炮制的出版物。每一页都似乎凝聚了作者多年的实战经验和理论研究成果。我尤其对其中关于不同类型基金的内在风险因子剖析部分感到耳目一新。过去我总觉得不同类型的基金大同小异，无非是收益高低的问题，但读完之后才明白，隐藏在那些表面的净值波动之下的结构性差异是多么巨大。作者在描述这些差异时，使用了非常精确的语言，避免了任何模糊不清的表述。这本书更像是一部技术手册，它期望你能够动手实践，将书中的理论框架转化为自己能理解和执行的代码或流程。如果只是想找本轻松的书来打发时间，那这本书可能会让你失望，因为它需要你投入精力去“战斗”。

评分☆☆☆☆☆

当我最终合上这本书时，心中的震撼来自于其结构上的完整性和逻辑上的自洽性。它构建了一个完整的投资哲学闭环，从基础概念的界定，到高级策略的构建，再到实际的执行与监控，几乎没有留下明显的逻辑漏洞。与其他只关注“买什么”的书籍不同，这本书的重点在于“怎么想”以及“怎么做”。它的深入程度，让我感觉自己像是在学习一门全新的工程学分支，而不是简单的金钱管理。书中的某些推导过程非常繁琐，但正是这些细节，构成了其理论的坚实基础。这本书无疑是为那些渴望从“跟随者”转变为“设计者”的严肃投资者准备的，它提供了一个坚固的知识基座，让人敢于在波涛汹涌的市场中，建立起自己的安全堤坝。