基本信息

書名：量化投資與對衝基金入門(量化投資與對衝基金基礎入門必讀圖書)

定價：59.00元

作者：丁鵬

齣版社：電子工業齣版社

齣版日期：2014-04-01

ISBN：9787121222924

字數：

頁碼：

版次：1

裝幀：平裝

開本：16開

商品重量：0.4kg

編輯推薦

推薦購買： 《期權交易——核心策略與技巧解析》《量化投資：以MATLAB為工具》《量化投資——策略與技術（典藏版）》 《機器學習在量化投資中的應用研究》 《中國對衝基金經理風雲錄》 《一個革命的範式——對衝基金與另類投資組閤策略與理論》 《期權策略》 暢銷書《量化投資：策略與技術（修訂版）》作者丁鵬的新書，是量化投資與對衝基金叢書中的一本，介紹瞭量化投資與對衝基金的基礎知識，包括量化投資的概念和主要策略類型，希望能為新入行的讀者提供一些初步的介紹，特彆是從事市場、營銷方麵的人員，瞭解一些基礎的知識在業務工作中是非常必要的。

內容提要

《量化投資與對衝基金入門》介紹瞭量化投資與對衝基金的基礎知識，包括量化投資的概念、主要策略類型：相對價值策略、宏觀因素策略、高頻交易與算法交易等，對衝基金的原理、組織形式、法律障礙、運作模式，以及十大對衝基金案例等。通過這些基礎知識的介紹，力圖讓讀者對量化投資與對衝基金這種新的資産配置工具有一個通俗性的瞭解。
《量化投資與對衝基金入門》讀者對象為對量化投資與對衝基金感興趣的入門級人士，包括機構投資者、資産管理公司總監以上人員、市場營銷人員、渠道經理等。

目錄

章量化投資介紹

1.1量化投資基本概念

1.2量化投資與有效市場假說

1.3量化投資的優勢

1.4量化投資與傳統投資

1.5量化投資的價值

1.6量化投資的內容

1.7量化投資的曆史

1.8量化投資的理論基礎

1.9量化投資的趨勢

第2章對衝基金介紹

2.1對衝基金定義

2.2對衝基金的特徵

2.3業績持續性

2.4對衝基金運作

2.5規模及收益

2.6世界前十大對衝基金

2.7對衝基金投資者

2.8對衝基金簡史

第3章對衝基金主要分類

3.1美國證監會的分類

3.2對衝基金主要策略

3.3股票對衝策略

3.4事件驅動策略

3.5宏觀因素策略

3.6相對價值策略

3.7區域投資策略

第4章全球十大對衝基金策略

4.1十大對衝基金

4.2橋水基金

4.3摩根大通資産管理

4.4齊夫資本

4.5貝萊德

4.6鮑波斯特集團

4.7保爾森公司

4.8安祖高頓公司

4.9文藝復興科技

4.10埃利奧特

4.11法拉龍資本

第5章相對價值策略

5.1阿爾法策略類型

5.2多因子

5.3風格輪動

5.4行業輪動

5.5資金流

5.6動量反轉

5.7一緻預期

5.8籌碼選股

第6章宏觀因素策略

6.1宏觀因素策略類型

6.2趨勢擇時策略

6.3市場情緒擇時

6.4時變夏普率

6.5Hurst指數擇時

6.6SVM分類擇時

第7章高頻交易

7.1高頻交易概念

7.2流動性迴扣交易

7.3獵物算法交易

7.4自動做市商策略

7.5高頻交易的新發展

7.6交易速度

7.7短期預測交易

第8章期指套利與商品套利

8.1期指套利概念

8.2期指套利策略

8.3現貨指數復製

8.4結算日套利

8.5跨期套利原理

8.6衝擊成本

8.7保證金管理

8.8商品套利概念

8.9常見套利組閤

8.10非常狀態處理

第9章算法交易

9.1算法交易概念

9.2被動型算法交易類型

9.3標準VWAP算法

0章量化投資理論

10.1主要基礎理論

10.2人工智能

10.3數據挖掘

10.4小波分析

10.5支持嚮量機

10.6分形理論

10.7過程

1章主要IT係統

11.1量化投資IT架構

11.2IT係統的作用

11.3MATLAB語言

11.4R語言

11.5大智慧DTS係統

11.6天軟量化平颱

11.7國泰安寬平颱

11.8名策多因子分析係統

11.9開拓者分析係統

11.10恒生策略交易係統（ITP）

11.11MC分析係統

11.12MT5外匯交易係統

2章對衝基金組織架構

12.1主要架構

12.2財務杠杆

12.3外部監管

12.4內部控製

12.5對衝基金的新發展

3章對衝基金發展

13.1中國基金對衝時代

13.2對衝基金投資應用

13.3對衝基金麵臨的挑戰

附錄A策略組閤模型

附錄B訪談錄

後記

參考文獻

作者介紹

丁鵬，博士，中國量化投資學會理事長
著述的《量化投資——策略與技術》是有關量化投資策略方麵的重量級專著，已經成為寬客的必讀教材，同時還是《量化投資與對衝基金》副主編，《財經 解碼財商》解碼人。
2001年畢業於上海交通大學計算機係，獲得工學博士學位並留校任教，是的人工智能專傢，IEEE（國際電子電氣工程師協會）會員，AFA（美國金融學會）會員，國際金融工程師協會會員。
2008年加入東方證券金融衍生品總部，從事量化投資研究與交易，開發的D-Alpha交易係統在實戰中獲得瞭持續穩健的盈利。
2012年加入方正富邦基金，從事量化對衝産品的設計與投資管理。
2014年3月東航金控，從事對衝基金資産管理。

文摘

序言