隐性下中国银行业资本监管的有效性研究 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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刘静作 著

图书标签:

• 中国银行业
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• 巴塞尔协议
• 金融稳定
• 监管科技
• 宏观审慎
• 金融改革
• 银行业发展

店铺： 广影图书专营店

出版社： 华中科技大学出版社

ISBN：9787568001625

商品编码：29729159347

包装：简装

出版时间：2014-07-01

基本信息

书名：隐性下中国银行业资本监管的有效性研究

定价：38.00元

作者：刘静作

出版社：华中科技大学出版社

出版日期：2014-07-01

ISBN：9787568001625

字数：234000

页码：

版次：1

装帧：简装

开本：12k

商品重量：0.4kg

编辑推荐

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银行体系的稳定关系到实体经济的健康、稳定发展。从国内外的研究现状来看，目前理论界对隐性与银行道德风险、市场约束之间的关系研究较多，而对隐性和资本监管的相关性和共同作用则研究较少，使用经验数据进行的相关实证也并不多。基于隐性与银行业资本监管的关系展开相关的研究，可以在一定程度上促进银行监管理论的完善。同时，对这一领域进行深入研究，不仅可以为银行业监管当局完善现有的资本监管框架提供一些理论上的参考，也可以为银行监管实际工作人员构建资本监管的激励相容机制、提高资本监管的效果提供一些有益的借鉴。因此，本研究在某种意义上有助于防范银行体系系统性风险的积聚，有利于实体经济的平稳、健康发展。此外，此书的出版也可以帮助银行管理或银行监管方面的研究者开拓思路，同时也可帮助其他感兴趣的读者深入了解隐性下中国银行业资本监管的实践。

内容提要

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本书主要研究了隐性下中国银行业资本监管的有效性。通过运用一个两期经济分析框架，从理论上探讨了隐性影响银行风险承担行为的机理；通过考察中国的现实情况，揭示出中国银行业资本监管的特殊性，并对不同存款保险体系下资本监管的效果进行了对比。在此基础上，利用近年来的经验数据，对隐性下中国银行业资本监管的有效性进行了实证分析。后还探讨了中国存款保险模式的现实选择，以及资本监管制度今后的发展方向——建立激励相容的资本监管制度，完善现有的资本监管框架。
　　本书研究角度较新，提出目前中国在建立显性存款保险制度时，必须注意在隐性与显性存款保险制度之间保持平衡的新观点。

目录

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作者介绍

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刘　静 1977年生，经济学博士，毕业于中南财经政法大学金融学专业，现为中南财经政法大学武汉学院经济贸易系讲师。长期从事金融与国际贸易方面的教学与研究，主编教材《政治经济学》、参编教材《现代进出口实务》，在《经济学动态》、《新金融》等期刊上公开发表经济类论文多篇。独立翻译国外投资类书籍《点绿成金》、《投资黄金策略》、《祖鲁法则》及引进教材《鲍尔货币金融学》，翻译工作量近100万字，参与国家自然科学基金、国家社会科学基金及教育部人文社会科学研究项目多项。

文摘

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序言

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隐性下中国银行业资本监管的有效性研究 引言 金融的健康与稳定是国家经济发展的基石。在中国经济体量日益增长、金融体系不断深化的背景下，银行业作为金融体系的核心，其稳健运行尤为关键。资本充足率作为衡量银行稳健性的重要指标，一直是国内外金融监管的重点关注对象。然而，在实际监管过程中，一些“隐性”因素的存在，使得对资本监管有效性的评估变得复杂且充满挑战。本书《隐性下中国银行业资本监管的有效性研究》正是聚焦于此，深入剖析影响中国银行业资本监管有效性的深层机制，旨在为提升监管效率、防范金融风险提供有益的参考。 一、 研究背景与现实意义 自2008年全球金融危机以来，国际社会对银行业资本监管的关注度空前提高。巴塞尔协议的不断修订与完善，标志着全球银行业资本监管向更严格、更全面的方向发展。中国银行业也在这一进程中不断加强资本监管，出台了一系列政策和措施，如《商业银行资本管理办法（试行）》（征求意见稿）以及后续的正式版本，均致力于提升商业银行的资本质量和风险抵御能力。 然而，纸面上的监管规则与实际执行之间，往往存在信息不对称、利益博弈、道德风险等一系列“隐性”问题。这些隐性因素可能削弱资本监管的本意，甚至在某些情况下成为监管漏洞。例如，银行可能通过表外业务、金融创新等方式规避资本要求，或者在资产质量、风险计量上存在“包装”行为。此外，地方政府的干预、国有银行的特殊地位，也可能在一定程度上影响资本监管的独立性和有效性。 因此，深入研究这些“隐性”因素如何作用于中国银行业资本监管的有效性，就显得尤为重要。这不仅有助于我们更全面地理解当前监管的现状与挑战，更能为未来监管政策的制定提供实证依据，从而更好地防范和化解系统性金融风险，维护国家金融安全。本书的研究成果，将为监管机构、银行从业者、学术研究者以及关注中国金融市场的各方人士，提供一个更深层次的视角来审视和理解中国银行业资本监管的现实困境与未来走向。 二、 研究内容与核心问题 本书的研究核心在于探究“隐性”因素对中国银行业资本监管有效性的多维度影响。具体而言，我们将从以下几个方面展开深入的探讨： 1. “隐性”资本的识别与度量： 传统的资本充足率计算主要基于银行的表内资产和负债。然而，在复杂的金融环境中，存在着许多“隐性”的资本或风险敞口，这些并未直接反映在公开的财务报表中。例如： 关联交易与利益输送： 集团内部的关联交易，尤其是在非公开领域，可能被用来转移风险或掩盖不良资产，从而影响真实的资本状况。 承诺与担保： 银行在表外提供的大量承诺和担保，虽然不直接计提资本，但可能在特定条件下转化为巨大的风险敞口。 股权投资与非银子公司的风险： 银行通过股权投资形成的非银子公司，其风险暴露可能通过复杂的传导机制影响母银行的资本安全性。 政府隐性担保与道德风险： 在特定环境下，地方政府或中央政府可能对大型银行提供隐性担保，这会降低银行的风险意识，可能导致过度冒险行为，影响资本的实际效用。 本書将尝试对这些“隐性”因素进行概念界定，并尽可能地寻找可行的量化方法，以揭示其潜在的资本损耗或风险加剧效应。 2. “隐性”的风险计量与模型偏差： 资本监管的有效性很大程度上依赖于风险计量的准确性。然而，现实中的风险计量模型可能存在“隐性”的偏差： 模型风险： 银行使用的风险计量模型可能存在固有的局限性，例如对极端事件的低估，或者对复杂金融产品的理解不足。 数据质量与可获得性： 风险计量依赖于高质量的数据。在信息不对称的环境下，数据的真实性和完整性可能受到质疑，导致计量结果失真。 监管套利下的风险转移： 银行可能利用监管规则的模糊性或不足之处，进行风险转移，将高风险资产隐藏起来，或者通过复杂的交易结构来规避监管。 本书将分析这些“隐性”的计量偏差如何影响资本充足率的计算，以及由此可能产生的监管失灵。 3. “隐性”的监管执行与信息不对称： 资本监管的最终效果取决于其执行的力度和有效性。然而，在实际操作中，可能存在“隐性”的执行困境： 信息不对称下的监督难题： 银行作为信息拥有者，而监管机构作为信息索取者，信息不对称是天然存在的。银行可能选择性披露信息，或夸大自身优势，规避监管审查。 “影子银行”的监管挑战： 随着金融创新，一些游离于传统银行体系之外的“影子银行”活动，其风险暴露和资本状况往往难以被纳入传统的监管视野，形成了监管的“隐性”盲区。 监管俘获与外部干预： 尽管监管机构力求独立，但在特定情况下，可能面临来自利益相关者（如银行本身、地方政府等）的压力，导致监管的“隐性”软化。 本书将深入探讨这些“隐性”的监管执行问题，以及它们如何削弱资本监管的威慑力和有效性。 4. “隐性”监管工具与创新： 除了传统的资本要求，监管机构也可能运用一些“隐性”的监管工具来引导银行行为，例如： 窗口指导与非正式沟通： 监管机构通过非正式的方式向银行传达监管意图，但这种方式的透明度和可追溯性较弱。 宏观审慎管理工具的引入： 例如逆周期资本缓冲等，这些工具旨在应对系统性风险，但其在实践中的具体执行和效果仍需深入研究。 本书将尝试梳理和分析这些“隐性”的监管工具，并评估其在当前中国银行业资本监管体系中的作用和潜力。 三、 研究方法与预期贡献 本书将采用多学科、多方法的综合研究路径，包括： 文献回顾与理论分析： 广泛梳理国内外关于银行资本监管、风险管理、信息经济学、监管理论等相关文献，构建理论框架。 实证研究： 利用中国银行业公开的财务数据、监管报告以及可能获取的非公开信息（在合规前提下），运用计量经济学方法（如回归分析、面板数据模型、事件研究法等）对“隐性”因素进行量化分析，检验理论假设。 案例研究： 选择典型案例，深入剖析特定时期或特定事件中，“隐性”因素如何影响资本监管的实施和效果。 政策建议： 基于研究结论，提出具有针对性和可操作性的政策建议，以期提升中国银行业资本监管的有效性，防范金融风险。 本书的预期贡献在于： 理论层面： 丰富和发展关于“隐性”因素在银行资本监管中的理论研究，为理解复杂金融市场中的监管挑战提供新视角。 实证层面： 为中国银行业资本监管的有效性提供量化的证据支持，揭示“隐性”因素的真实影响程度。 政策层面： 为监管机构提供更为精准和前瞻性的政策建议，帮助其识别和弥补监管漏洞，提升监管的有效性和效率。 实践层面： 帮助银行理解并应对“隐性”因素带来的挑战，提升自身的风险管理水平和资本内生能力。 四、 结论与展望 中国银行业资本监管的有效性是一个复杂而动态的课题。“隐性”因素的存在，使得传统的静态、显性分析难以全面揭示其真实状况。本书《隐性下中国银行业资本监管的有效性研究》正是致力于深入揭示这些“隐性”层面的问题，通过严谨的研究方法，为理解中国银行业资本监管的挑战与机遇提供深入的洞察。我们希望，本书的研究成果能为构建一个更加稳健、安全的中国金融体系贡献微薄之力。

评分☆☆☆☆☆

我是一名金融学专业的学生，最近在寻找与中国银行业监管相关的深度研究。这本书的书名“隐性下中国银行业资本监管的有效性研究”触动了我，因为“隐性”二字暗示了这本书可能不仅仅是阐述现有的监管条文，而是会去探究那些不容易被量化、被直接观测到的监管漏洞或不足。在课堂上，我们学习了很多关于巴塞尔协议、宏观审慎监管等理论框架，但将这些理论应用于中国这样一个充满活力的、独特的经济体，并探讨其“有效性”，显然需要更深入的实践观察和理论结合。我好奇作者是如何界定“隐性”的，它可能涵盖哪些方面？是信息不对称造成的监管真空，还是监管执行过程中出现的弹性空间？抑或是某些新兴金融业务带来的监管空白？这本书是否能够提供一些案例分析，来佐证其观点？我非常希望能从这本书中获得更具批判性的视角，理解资本监管在实践中可能遇到的真实困境，以及如何通过创新的监管方式和技术手段来提升其有效性，从而更好地防范系统性金融风险。

评分☆☆☆☆☆

我是一名长期观察中国金融市场的投资者，对于银行业特别是国有大型银行的资本状况和风险管理一直保持着高度关注。这本书的书名“隐性下中国银行业资本监管的有效性研究”中的“隐性”二字，让我联想到在宏观经济压力和市场竞争加剧的背景下，银行可能存在的隐藏性风险，以及监管部门如何在这些“看不见”的地方发挥作用。我非常好奇作者是如何定义和衡量“隐性”的，是否涉及到了对不良资产的隐匿、拨备计提的不足、或者某些表外业务风险的规避等等？而“有效性”的探讨，则会涉及到监管政策的制定、执行过程中的障碍，以及监管效果的评估。这本书是否能够提供一些量化的证据或深入的案例分析，来支持其关于资本监管有效性的论断？作为投资者，我非常希望能从这本书中获得一些关于中国银行业资本监管的深度洞察，以便更好地理解其内在的风险与机遇，从而做出更明智的投资决策，同时也能对中国金融市场的整体健康状况有一个更清晰的认识。

评分☆☆☆☆☆

作为一名关注中国经济发展和金融市场动态的普通读者，我对银行业的健康发展有着天然的关切。书名中的“资本监管”让我联想到银行需要保持的资本充足率、杠杆率等一系列指标，这些都是衡量银行稳健性的重要“防火墙”。而“有效性”则是一个更具挑战性的议题，它意味着不仅仅要“有”监管，更要“管用”，能够真正防范风险，保障金融安全。特别是在当前全球经济波动加剧，国内经济结构调整的关键时期，银行业面临的挑战无疑是巨大的。这本书是否能够深入探讨，在快速变化的金融环境中，现有的资本监管体系是否能有效应对各种“隐性”风险，比如道德风险、逆向选择，或者一些通过复杂的金融产品和交易链条规避监管的行为？我希望这本书能够用通俗易懂的语言，解释复杂的金融概念，揭示资本监管在实践中可能遇到的深层问题，并且提供一些富有启发性的思考，让我们这些非专业读者也能更好地理解中国银行业面临的挑战和未来发展方向。

评分☆☆☆☆☆

最近我对金融科技（FinTech）在中国银行业的应用及其对监管带来的影响非常感兴趣。这本书的书名，特别是“隐性”这个词，让我猜测它可能探讨了在金融科技飞速发展的背景下，资本监管所面临的新的挑战。我们知道，金融科技的出现极大地改变了金融服务的模式，也催生了许多新的金融业态和业务模式，比如移动支付、P2P借贷、数字货币等等。这些新事物在为经济发展注入活力的同时，也可能带来一些难以被传统资本监管框架所捕捉的“隐性”风险。这本书是否能够深入分析，金融科技如何影响了银行的资本配置和风险承担，以及现有的资本监管体系在面对这些科技驱动的创新时，是否能够保持足够的灵活性和前瞻性，有效地识别和监测潜在的系统性风险？我希望能从这本书中看到一些关于如何将金融科技的创新与资本监管的有效性有机结合的探讨，以及对未来监管模式的可能演变的一些预测。

评分☆☆☆☆☆

这本书的书名吸引了我，因为“隐性”这个词就充满了神秘感，让人立刻联想到那些隐藏在水面之下的巨大冰山，预示着这本书可能揭示了中国银行业资本监管不为人知的一面。我本身对金融行业略有涉猎，对银行业的稳健运营非常关注，毕竟这关系到整个经济的命脉。近些年，关于中国经济转型升级的讨论此起彼伏，而银行业作为实体经济的“血脉”，其资本监管的有效性直接影响着金融风险的防控和资源配置的效率。我特别想知道，在日益复杂的经济环境下，我们现有的资本监管体系是否能够真正做到“未雨绸缪”，有效地识别和化解那些潜藏的风险。这本书是否能够深入剖析那些“隐性”的监管难题，比如地方政府债务、影子银行、非银行金融机构的风险传导，以及如何通过更精细化的监管手段来应对这些挑战，是我最期待的。同时，我也希望作者能够提供一些切实可行的、具有前瞻性的政策建议，帮助中国银行业在保障安全的前提下，更好地服务于实体经济的发展，为国家的经济腾飞保驾护航。