基本信息

• 商品名称：固定收益证券手册(上下第8版)/金融学译丛
• 作者：编者:(美)弗兰克·J.法博齐|译者:范舟//王新荣//胡东屿//王博//周从意等
• 定价：228
• 出版社：中国人民大学
• ISBN号：9787300242279

其他参考信息（以实物为准）

• 出版时间：2018-01-01
• 印刷时间：2018-01-01
• 版次：1
• 印次：1
• 开本：16开
• 包装：平装
• 页数：1378
• 字数：2002千字

内容提要

近年来，《固定收益证券手册》已经成为基金经 理、机构投资者、金融分析师的重要参考工具。本书 全面介绍了各种类型的固定收益产品以及固定收益证 券组合管理策略。本书作为该领域的经典杰作——每 章都是由该领域***的固定收益证券专家撰写—— 阐述了固定收益市场上*新的理论与实践变化，以满 足当今金融领域各层次研究者的需要。本书所涵盖的 内容*广、*深。本书向专业人士提供了固定收益证 券的全面知识，以及新增部门和策略的详尽信息，从 而使本书具有固定收益领域其他任何一本书难以企及 的高度。
     本书是第8版，由弗兰克·J.法博齐编著。
    

作者简介

弗兰克·J.法博齐，注册金融分析师，注册会计师，耶鲁大学管理学院教授。法博齐教授著述颇丰，并在投资管理与金融计量经济学专题研究上颇有建树。他的许多早期作品侧重于固定收益证券和抵押贷款与资产支持证券及结构性产品投资组合管理。他提出了威廉姆斯一法博齐模型。该模型主要用于对短期利率及利率衍生工具的估值。法博齐教授撰写和编著了许多广为世人称赞的金融学著作，其中包括与弗兰科·**利亚尼合著的《资本市场：机构与工具》以及与弗兰科·**利亚尼和迈克尔·费里合著的《金融市场与机构》。

目录

第5部分 估价模型
第40章 嵌入期权的债券的估价
40.1 利率的分叉树
40.2 校准分叉树
40.3 利用分叉树估值
40.4 内含嵌入期权的定息债券
40.5 对两个*奇特的结构估值
40.6 拓展
40.7 关键知识点
第41章 抵押贷款支持证券估价
41.1 静态估价
41.2 动态估价模型
41.3 应用举例
41.4 关键知识点
第42章 可转换证券：结构、估价与交易
42.1 可转换证券市场的演进过程
42.2 可转换证券的基本特征
42.3 可转换证券的估价方法
42.4 行使嵌入期权
42.5 预测未来
42.6 关键知识点
第6部分 信用风险
第43章 公司债券的信用分析
43.1 信用分析的方法
43.2 行业分析
43.3 财务分析
43.4 财务因素和非财务因素结合分析
43.5 契约条款
43.6 公用事业公司
43.7 金融公司
43.8 对于高收益公司债券的分析
43.9 信用评分模型
43.10 关键知识点
第44章 市政一般责任债券和市政收益债券的信用分析
44.1 法律意见书
44.2 需要知道谁是“真正的”发行人
44.3 关于财务顾问和承销商
44.4 信用分析中的一般信用指标和经济因素
44.5 投资者应当注意的危险信号
44.6 分析的信息来源
44.7 关键知识点
第45章 信用风险模型
45.1 结构信用模型
45.2 简化形式信用模型
45.3 不**信息信用模型
45.4 关键知识点
第7部分 多因素风险模型
第46章 固定收益多因素风险模型及其应用
46.1 固定收益多因素风险模型背后的动机和结构
46.2 固定收益风险模型