基本信息

書名:期權、期貨及其他衍生産品(第6版)(專業版)(華爾街人手一冊的衍生産品投資)

定價：99.00元

售價：63.4元,便宜35.6元,摺扣64

作者:約翰?赫爾

齣版社：人民郵電齣版社

齣版日期：2011-01-01

ISBN：9787115244710

字數：

頁碼：

版次：1

裝幀：精裝

開本：16開

商品重量：1.544kg

編輯推薦

內容提要

本書曾被譽為華爾街人手一冊的“”，是全球高校學習衍生産品的暢銷書。它是約翰·赫爾著的Options，Futures，AndOtherDerivatives第6版的中譯本。
本書內容全麵，幾乎囊括瞭金融衍生産品的所有理論知識。書中各章自成體係，使具有不同需求的讀者可有選擇地閱讀本書。
全書共32章，內容包括：期貨市場的機製、期貨套期保值策略、利率、利率期貨、遠期和期貨價格的決定、互換、期權市場的機製、期權的交易策略、Black-Scholes-Merton模型、波動率微笑、數值方法、在險值、信用風險、信用衍生産品、奇異期權、凸性調整和實物期權等。
本書同先前的版本一樣適於不同的用途，既適用於商學、經濟學、投資學、金融工程專業的研究生，也適用於數學功底較好的本科高年級學生，尤其對衍生品市場的金融從業人員、分析師、交易員或者其他的市場從業人員來說，本書具有不可替代的閱讀價值。

目錄

技術說明
前言
章　緒論
第2章　期貨市場的機製
第3章　利用期貨套期保值策略
第4章　各種利率
第5章　遠期和期貨價格的決定
第6章　利率期貨
第7章　互換
第8章　期權市場的機製
第9章　股票期權價格的性質
0章　期權的交易策略
1章　二叉樹模型介紹
2章　維納過程和伊藤定理
3章　Black-Scholes-Merton模型
4章　股票指數期權、貨幣期權和期貨期權
5章　套期保值參數
6章　波動率微笑
7章　數值方法
8章　在險值
9章　估計波動率和相關係數
第20章　信用風險
第21章　信用衍生品
第22章　奇異期權
第23章　氣象、能源和保險衍生品
第24章　關於模型和數值過程的進一步討論
第25章　鞅和測度
第26章　利率衍生證券：標準市場模型
第27章　凸性調整、時刻調整及跨幣衍生證券調整
第28章　利率衍生證券：短期利率模型
第29章　利率衍生品：HJM和LMM
第30章　互換的再次探討
第31章　實物期權
第32章　衍生品災難及教訓
……

作者介紹

約翰·赫爾，衍生産品和風險管理教授，在衍生産品和風險管理領域享有盛名。他和Alan White教授研發齣的Hull-White利率模型榮獲Nikko-LOR大奬。　　赫爾也曾榮獲多倫多大學的NorthropFrye教師大奬，在1999年他被國際金融工程師協會（International Association of Fin

文摘

序言