具体描述
基本信息
书名:期权、期货及其他衍生产品(第6版)(专业版)(华尔街人手一册的衍生产品投资)
定价：99.00元
售价：63.4元,便宜35.6元,折扣64
作者:约翰?赫尔
出版社：人民邮电出版社
出版日期：2011-01-01
ISBN：9787115244710
字数：
页码：
版次：1
装帧：精装
开本：16开
商品重量：1.544kg
编辑推荐
内容提要
本书曾被誉为华尔街人手一册的“”，是全球高校学习衍生产品的畅销书。它是约翰·赫尔著的Options，Futures，AndOtherDerivatives第6版的中译本。
本书内容全面，几乎囊括了金融衍生产品的所有理论知识。书中各章自成体系，使具有不同需求的读者可有选择地阅读本书。
全书共32章，内容包括：期货市场的机制、期货套期保值策略、利率、利率期货、远期和期货价格的决定、互换、期权市场的机制、期权的交易策略、Black-Scholes-Merton模型、波动率微笑、数值方法、在险值、信用风险、信用衍生产品、奇异期权、凸性调整和实物期权等。
本书同先前的版本一样适于不同的用途，既适用于商学、经济学、投资学、金融工程专业的研究生，也适用于数学功底较好的本科高年级学生，尤其对衍生品市场的金融从业人员、分析师、交易员或者其他的市场从业人员来说，本书具有不可替代的阅读价值。
目录
技术说明
前言
章 绪论
第2章 期货市场的机制
第3章 利用期货套期保值策略
第4章 各种利率
第5章 远期和期货价格的决定
第6章 利率期货
第7章 互换
第8章 期权市场的机制
第9章 股票期权价格的性质
0章 期权的交易策略
1章 二叉树模型介绍
2章 维纳过程和伊藤定理
3章 Black-Scholes-Merton模型
4章 股票指数期权、货币期权和期货期权
5章 套期保值参数
6章 波动率微笑
7章 数值方法
8章 在险值
9章 估计波动率和相关系数
第20章 信用风险
第21章 信用衍生品
第22章 奇异期权
第23章 气象、能源和保险衍生品
第24章 关于模型和数值过程的进一步讨论
第25章 鞅和测度
第26章 利率衍生证券：标准市场模型
第27章 凸性调整、时刻调整及跨币衍生证券调整
第28章 利率衍生证券：短期利率模型
第29章 利率衍生品：HJM和LMM
第30章 互换的再次探讨
第31章 实物期权
第32章 衍生品灾难及教训
……
作者介绍
约翰·赫尔，衍生产品和风险管理教授，在衍生产品和风险管理领域享有盛名。他和Alan White教授研发出的Hull-White利率模型荣获Nikko-LOR大奖。 赫尔也曾荣获多伦多大学的NorthropFrye教师大奖，在1999年他被国际金融工程师协会（International Association of Fin
文摘
序言
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