基本信息

書名：閾值自迴歸模型和閾值協整理論與方法研究

定價：36.00元

作者：劉漢中

齣版社：經濟科學齣版社

齣版日期：2011-12-01

ISBN：9787514114423

字數：

頁碼：

版次：1

裝幀：平裝

開本：16開

商品重量：0.400kg

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內容提要

研究錶明許多經濟變量呈現齣非綫性動態調整機製，如果仍然采用綫性自迴歸模型來描述這些經濟變量的動態機製是不閤適的，這無疑對經典時間序列分析方法論提齣瞭新的挑戰。近年來，閾值自迴歸(ThresholdAutoregression，TAR)方法已成為時間序列非綫性建模的主要研究領域之一。TAR原理方法是基於“分段”綫性逼近，即把時間序列分割成幾個機製，每個機製上都采用不同的綫性自迴歸模型進行逼近，刻畫瞭時間序列在不同機製中呈現不同的動態特徵。《閾值自迴歸模型和閾值協整理論與方法研究》針對閾值自迴歸和閾值協整的理論方法，研究各檢驗與估計方法的優缺點，對有關檢驗和估計方法進行改進，從理論上證明改進方法的適用性，並采取Monte—Cado模擬技術揭示新方法相對於舊方法的優越性。具體而言，本書共分8章內容，從各個方麵研究閾值自迴歸和閾值協整理論方法。

目錄

章　緒論
　節　研究意義
　第二節　外相關研究的總體狀況
　第三節　本書的主要內容和創新之處
第二章　閾值自迴歸模型的估計與檢驗
　節　tar模型概述
　第二節　單方程兩機製tar模型檢驗和估計
　第三節　單方程tar檢驗的mc模擬
　第四節　閾值嚮量自迴歸模型估計與檢驗
　第五節　tvar模型檢驗模擬
　第六節　tar模型中機製數確定和滯後階選擇
　第七節　tar模型和m—tar模型的應用研究
　第八節　本章小結
第三章　閾值自迴歸下的單位根檢驗可靠性研究
　節　各種常用的單位根檢驗
　第二節　閾值自迴歸模型
　第三節　非對稱性和單位根檢驗
　第四節　monte—carlo模擬設計及其結果
　第五節　非參數方差比檢驗在非對稱單位根檢驗中的適用性
　第六節　方差比檢驗和退勢方法
　第七節　monte—carlo設計與模擬
　第八節　本章小結
第四章　兩機製非對稱單位根檢驗
　節　enders和granger(1998)的非對稱單位根檢驗
　第二節　berben和dick van dijk(bvd)方法(1999)
　第三節　caner和hansen(2001)方法(ch)
　第四節　檢驗勢和檢驗水平模擬
　第五節　rbb對eg法改進後的進一步研究
　第六節　各種方法優缺點及比較
　第七節　本章小結
第五章　三機製非對稱單位根檢驗
　節　特殊三機製模型及理論基礎
　第二節　兩機製與特殊三機製tar模型的幾何遍曆性
　第三節　三機製的非對稱單位根檢驗
　第四節　自助法在非對稱單位根檢驗中的應用
　第五節　對改進後ks方法的mc模擬
　第六節　本章小結
第六章　閾值協整檢驗方法及其應用研究
　節　閾值協整的經濟意義
　第二節　閾值協整檢驗方法概述
　第三節　非對稱單位根檢驗與閾值協整檢驗
　第四節　eg(1998)方法在協整檢驗中的應用
　第五節　m．seo(2006)方法及其修正
　第六節　修正後的m．seo方法模擬
　第七節　閾值協整的應用研究
　第八節　本章小結
第七章　閾值自迴歸模型參數估計的小樣本性質研究
　節　概述
　第二節　各種tar模型及其參數估計
　第三節　monte-carlo試驗設計與模擬結果
　第四節　本章小結
第八章　闊值協整參數修正估計法的小樣本性質比較研究
　節　概述
　第二節　閾值協整概述
　第三節　閾值協整參數的各種估計方法
　第四節　monte-carlo模擬設計與研究
　第五節　閾值協整中內生性解釋變量下參數的推斷研究
　第六節　本章小結
附錄部分　eviews 5．0程序
參考文獻
後記

作者介紹

文摘

序言