尼克尔森《微观经济理论——基本原理与扩展》笔记和课后

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圣才考研网 著
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店铺: 哈尔滨市学府书店图书专营店
出版社: 中国石化出版社
ISBN:9787511442390
商品编码:28036416148
包装:平装-胶订
开本:16
出版时间:2017-12-01

具体描述


内容介绍
我国各大院校一般都把国内外通用的QW教科书作为本科生和研究生学习专业课程的参考教材,这些教材甚至被很多考试(特别是硕士和博士入学考试)和培训项目作为指定参考书。为了帮助读者更好地学习专业课,我们有针对性地编著了一套与国内外教材配套的复习资料,并提供配套的名师讲堂和题库。 尼科尔森的《微观经济理论——基本原理与扩展》是世界上*受欢迎的中级微观经济学教材之一。作为该教材的学习辅导书,具有以下几个方面的特点: 1.浓缩内容精华,整理名校笔记。本书每章的复习笔记对本章的重难点进行了整理,并参考了国内名校名师讲授尼科尔森的《微观经济理论——基本原理与扩展》的课堂笔记,因此,本书的内容几乎浓缩了经典教材的知识精华。 2.解析课后习题,总结知识考点。国内外教材一般没有提供课(章)后习题答案或者答案很简单,本书参考国外教材的英文答案和相关资料对每章的习题进行了详细的解答,并对该章的重要知识点进行了归纳。 3.补充相关要点,强化专业知识。一般来说,国外英文教材的中译本不太符合中国学生的思维习惯,有些语言的表述不清或条理性不强而给学习带来了不便,因此,对每章复习笔记的一些重要知识点和一些习题的解答,我们在不违背原书原意的基础上结合其他相关经典教材进行了B要的整理和分析。

我国各大院校一般都把国内外通用的QW教科书作为本科生和研究生学习专业课程的参考教材,这些教材甚至被很多考试(特别是硕士和博士入学考试)和培训项目作为指定参考书。为了帮助读者更好地学习专业课,我们有针对性地编著了一套与国内外教材配套的复习资料,并提供配套的名师讲堂和题库。

尼科尔森的《微观经济理论——基本原理与扩展》是世界上*受欢迎的中级微观经济学教材之一。作为该教材的学习辅导书,具有以下几个方面的特点:

1.浓缩内容精华,整理名校笔记。本书每章的复习笔记对本章的重难点进行了整理,并参考了国内名校名师讲授尼科尔森的《微观经济理论——基本原理与扩展》的课堂笔记,因此,本书的内容几乎浓缩了经典教材的知识精华。

2.解析课后习题,总结知识考点。国内外教材一般没有提供课(章)后习题答案或者答案很简单,本书参考国外教材的英文答案和相关资料对每章的习题进行了详细的解答,并对该章的重要知识点进行了归纳。

3.补充相关要点,强化专业知识。一般来说,国外英文教材的中译本不太符合中国学生的思维习惯,有些语言的表述不清或条理性不强而给学习带来了不便,因此,对每章复习笔记的一些重要知识点和一些习题的解答,我们在不违背原书原意的基础上结合其他相关经典教材进行了B要的整理和分析。

与本书相配套,圣才考研网提供尼科尔森《微观经济理论——基本原理与扩展》网授精讲班【教材精讲】、电子书、题库。

要深深牢记:考研不同一般考试,概念题(名词解释)要当作简答题来回答,简答题要当作论述题来解答,而论述题的答案要像是论文,多答不扣分。有的论述题的答案简直就是一份优秀的论文(其实很多考研真题就是选自一篇专题论文),完全需要当作论文来回答!

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目录
DY篇 引言 DY章 经济模型(1) 1.1 复习笔记(1) 1.2 课后习题详解(2) 第2章 微观经济学中的数学工具(3) 2.1 复习笔记(3) 2.2 课后习题详解(6) 第2篇 选择与需求 第3章 偏好与效用(22) 3.1 复习笔记(22) 3.2 课后习题详解(26) 第4章 效用Z大化与选择(40) 4.1 复习笔记(40) 4.2 课后习题详解(44)

DY篇 引言

DY章 经济模型(1)

1.1 复习笔记(1)

1.2 课后习题详解(2)

第2章 微观经济学中的数学工具(3)

2.1 复习笔记(3)

2.2 课后习题详解(6)

第2篇 选择与需求

第3章 偏好与效用(22)

3.1 复习笔记(22)

3.2 课后习题详解(26)

第4章 效用Z大化与选择(40)

4.1 复习笔记(40)

4.2 课后习题详解(44)

第5章 收入效应与替代效应(59)

5.1 复习笔记(59)

5.2 课后习题详解(66)

第6章 商品间的需求关系(76)

6.1 复习笔记(76)

6.2 课后习题详解(77)

第3篇 不确定性与策略

第7章 不确定性(87)

7.1 复习笔记(87)

7.2 课后习题详解(90)

第8章 博弈论(102)

8.1 复习笔记(102)

8.2 课后习题详解(111)

第4篇 生产与供给

第9章 生产函数(126)

9.1 复习笔记(126)

9.2 课后习题详解(131)

DY0章 成本函数(141)

10.1 复习笔记(141)

10.2 课后习题详解(145)

DY1章 利润Z大化(156)

11.1 复习笔记(156)

11.2 课后习题详解(159)

第5篇 竞争性市场

DY2章 竞争性价格决定的局部均衡模型(172)

12.1 复习笔记(172)

12.2 课后习题详解(178)

DY3章 一般均衡和福利(192)

13.1 复习笔记(192)

13.2 课后习题详解(196)

第6篇 市场势力

DY4章 垄断(213)

14.1 复习笔记(213)

14.2 课后习题详解(218)

DY5章 不完全竞争(230)

15.1 复习笔记(230)

15.2 课后习题详解(233)

第7篇 要素市场定价

DY6章 劳动力市场(251)

16.1 复习笔记(251)

16.2 课后习题详解(255)

DY7章 资本和时间(266)

17.1 复习笔记(266)

17.2 课后习题详解(267)

 

第8篇 市场失灵

DY8章 不对称信息(277)

18.1 复习笔记(277)

18.2 课后习题详解(289)

DY9章 外部性与公共品(299)

19.1 复习笔记(299)

19.2 课后习题详解(305)

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深入剖析现代金融市场与投资策略:一部前沿的实证研究指南 (书名暂定:现代金融市场动态与量化投资前沿) 本书导言:驾驭复杂性,洞悉市场脉搏 在全球化和数字化浪潮的推动下,现代金融市场正以前所未有的速度和复杂性演进。传统金融理论在面对高频交易、算法决策、新兴资产类别(如加密货币和ESG投资)以及系统性风险的冲击时,愈发显现出其解释力的局限性。本书正是基于这一时代背景,旨在为金融专业人士、高级金融学研究生以及具有扎实基础的量化分析师,提供一套系统、深入且高度实证化的现代金融研究框架与工具集。 本书的焦点,绝非停留在微观经济学的理论基石,而是聚焦于宏观金融实践、资产定价的前沿模型、金融市场微观结构(Market Microstructure)的精细分析,以及如何利用现代计量经济学方法来构建和检验投资策略的有效性。我们力求构建一座连接理论假设与真实市场数据之间的坚实桥梁。 第一部分:金融市场微观结构与交易执行的精细化研究 本部分将深入剖析市场运行的底层逻辑,超越传统有效市场假说的简单框架,探讨订单簿动态、交易成本的构成及其对价格发现机制的影响。 第一章:订单流动力学与价格冲击 我们将详细考察不同交易机制(如订单簿拍卖、持续竞价)下的流动性特征。重点分析“有效价格冲击模型”(如Amihud或Hasbrouck模型)的扩展应用,并引入“订单流不平衡”(Order Flow Imbalance, OFI)作为短期价格预测的领先指标。研究内容包括:如何利用高频数据区分由信息和由流动性消耗(Inventory Risk)驱动的价格变动,并探讨做市商的策略选择与风险敞口管理。 第二章:交易成本的分解与优化 本书超越了简单的买卖价差(Bid-Ask Spread)分析。我们将其分解为:可观测成本(明确的佣金与价差)和不可观测的隐性成本(市场冲击成本与机会成本)。重点介绍滑点(Slippage)的精确测算,并引入最优执行算法(Optimal Execution Algorithms),如基于动态规划的VWAP/TWAP调整模型,以及考虑市场冲击的路径依赖型算法(如基于二次方损失函数的算法)。 第三章:市场效率与异象的计量检验 基于现代金融计量工具,本书将对一系列著名的市场异象(如动量、反转、规模效应)进行严格的样本外(Out-of-Sample)回测与稳健性检验。我们将运用如Fama-MacBeth回归、面板数据模型,以及非线性模型(如门限回归)来检验这些异象是否依然存在于当前的流动性环境下,并区分其是风险溢价还是行为偏差的产物。 第二部分:前沿资产定价理论与风险管理 本部分聚焦于在多因子世界中如何准确地捕捉风险溢价,并构建面向实际应用的风险预算与对冲策略。 第四章:高维因子模型与特征定价 传统CAPM和Fama-French三因子模型已不足以解释所有跨资产收益差异。本书将引入特征定价模型(Characteristic-Based Pricing),探讨如何利用机器学习技术(如LASSO、PCA)从海量公司/资产特征中自动筛选出最具解释力的“因子”。重点分析如何处理因子冗余性和多重共线性问题,并构建具有经济学含义的“纯因子”。 第五章:基于期望损失的风险管理与对冲 风险管理不再仅仅是计算VaR。本书深入探讨期望损失(Expected Shortfall, ES)在投资组合约束中的应用。我们将分析如何利用Copula函数来建模复杂的多变量依赖结构,特别是尾部风险的关联性,并构建基于ES最小化的投资组合优化模型。同时,详细阐述系统性风险暴露的量化,包括如何利用金融传染模型(如基于GARCH网络的模型)来评估压力情景下的投资组合脆弱性。 第六章:另类数据源与非结构化信息在定价中的应用 进入大数据时代,信息的价值转移到了另类数据中。本章将介绍如何处理和整合非结构化数据,例如:利用自然语言处理(NLP)技术对公司财报、新闻情绪进行量化分析,并将其嵌入到因子模型中,以捕捉传统财务数据未能反映的市场预期和公司治理信息。讨论如何构建“情绪因子”并检验其预测能力。 第三部分:量化策略的构建、回测与实施(Backtesting & Implementation) 再优美的模型也需要经受实战的考验。本部分强调从理论到实践的转化过程,尤其关注回测过程中的陷阱与实现层面的挑战。 第七章:回测偏差的识别与纠正 成功的量化策略往往败在拙劣的回测上。本章详尽列举并解析各种回测偏误,包括:幸存者偏差(Survivorship Bias)、前视偏差(Look-Ahead Bias),以及对交易成本和流动性约束的理想化假设。介绍先进的蒙特卡洛模拟技术,用于评估策略在不同市场条件下的稳健性。 第八章:模型风险与策略的生命周期管理 策略的有效性是随时间衰减的。我们将探讨模型风险的来源,包括参数估计误差、模型错误设定(Model Misspecification)以及市场结构的永久性变化。介绍策略的动态调整机制,如基于绩效评估的因子权重动态再平衡,以及在发现因子衰减时如何进行“策略退役”或“重构”的决策框架。 总结与展望:迈向智能金融的未来 本书的最终目标是赋予读者批判性地评估和创新金融分析工具的能力。我们不提供“黑箱”公式,而是提供构建和验证复杂金融模型的方法论。未来的金融研究将更加依赖于计算能力和对海量异构数据的处理能力。本书提供的理论深度与实证广度,正是应对这一挑战的基石。 适用读者群体: 寻求从传统金融学向量化金融转型的研究生与博士生。 基金经理、风险控制官及量化研究人员,希望了解最新的资产定价文献和实证方法。 致力于构建高频/中频交易系统的技术分析师。

用户评价

评分

初次翻开这本书,就被它扎实的内容和严谨的逻辑深深吸引。尼克尔森的这部著作,在微观经济理论的海洋中,无疑是那一座巍峨的灯塔,指引着无数求知的学子。《笔记和课后》的副标题更是精准地概括了本书的价值所在——它不仅仅是理论的罗列,更是对复杂概念的深度解析和习题的巧妙设计,仿佛一位循循善诱的导师,在书页间与读者进行着一场智慧的对话。从最基础的供需分析,到稍显复杂的博弈论,再到宏观经济学中的一些前沿议题,本书都以一种层层递进、深入浅出的方式呈现。我尤其欣赏书中对于一些经典经济学模型的推导过程,那些公式和定理并非枯燥的符号堆砌,而是在作者的引导下,逐渐显露出其背后蕴含的深刻经济含义。每一次理解一个模型,都像是打开了一扇新的大门,让我对经济世界的运行规律有了更清晰的认知。而且,课后习题的设计也十分精妙,它们往往能够引导我去思考理论在实际中的应用,甚至提出一些新的疑问,促使我主动去查阅资料,进一步深化理解。这种“学以致用”的学习模式,极大地提升了我的学习效率和兴趣。

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阅读尼克尔森的《微观经济理论——基本原理与扩展》笔记和课后,我最大的感受是它极大地拓宽了我对经济学现象的理解边界。这本书的结构安排非常合理,从最核心的消费者行为和生产者行为入手,逐步深入到市场结构、福利经济学、信息经济学等更为复杂的领域。我以前总觉得经济学离生活很遥远,但通过这本书的学习,我才意识到原来我们身边的一切,大到国家政策的制定,小到个人购物的选择,都蕴含着深刻的微观经济学原理。作者在解释每一个概念时,都力求做到清晰明了,并辅以大量的图表和例子,这对于我这样非经济学专业背景的读者来说,简直是福音。特别是那些“课后”部分,不单单是简单的练习题,很多题目都设计得非常有启发性,甚至提出了一些现实世界中的经济困境,需要运用书中的理论去分析和解决。这种互动式的学习体验,让我感觉自己不再是被动地接受知识,而是主动地参与到经济学的探索过程中。书中对一些理论的扩展和延伸,也让我看到了微观经济学更加广阔的应用前景,比如在环境经济学、发展经济学等领域的交叉应用,这无疑为我的未来学习和研究方向提供了宝贵的参考。

评分

作为一本理论性的著作,尼克尔森的《微观经济理论——基本原理与扩展》笔记和课后,却有着惊人的可读性和实践指导意义。我一直以来都对经济学有着浓厚的兴趣,但往往被一些过于抽象和枯燥的教材所困扰。这本书则不同,它用一种非常生动和易于理解的方式,将微观经济学的核心概念娓娓道来。书中对一些经典模型的讲解,比如斯蒂格利茨的“信息不对称”模型,以及关于“公共物品”的理论,都让我豁然开朗。作者在解释这些理论时,并没有止步于数学公式的推导,而是深入剖析了这些模型背后的经济逻辑和现实意义。更让我惊喜的是,“课后”部分的设计,它不仅仅是巩固知识的工具,更像是一个个精心设计的“思维实验”。通过解答这些题目,我不仅能够检验自己对理论的掌握程度,更重要的是,它能够激发我独立思考的能力,让我尝试从不同的角度去审视和分析经济问题。有时候,一个看似简单的课后问题,却能引发我深入的思考,甚至让我重新审视书中一些我曾经以为已经理解了的理论。这种“主动学习”的模式,让我在学习过程中充满了成就感,也让我对经济学产生了更深的敬畏。

评分

这本书的价值,远超我最初的预期。尼克尔森的《微观经济理论——基本原理与扩展》笔记和课后,与其说是一本教材,不如说是一位博学导师的倾囊相授。我特别欣赏作者在处理一些争议性经济理论时的客观态度,他会详细介绍不同的学派观点,并分析它们的优缺点,这使得我在阅读时能够形成更加全面和辩证的认识,而非仅仅接受单一的理论框架。书中对一些复杂概念的拆解和重组,也让我在理解上少走了很多弯路。比如,在讲解“一般均衡”理论时,作者通过引入瓦尔拉斯一般均衡模型,清晰地展示了市场经济如何通过价格机制实现资源的最优配置,这让我对市场失灵和政府干预的必要性有了更深刻的理解。而“课后”部分,更是将理论与实践紧密地结合起来。那些题目不仅考察了对基本原理的掌握,更引导我去分析现实生活中各种经济现象背后的驱动因素,例如,为什么有些商品的价格会上涨得如此之快?为什么有些行业会出现垄断?这些问题通过课后习题的引导,我能够运用书中的理论去一一解答,这种“学以致用”的快感,是任何单一的理论灌输都无法比拟的。

评分

这部《尼克尔森<微观经济理论——基本原理与扩展>笔记和课后》给我带来了前所未有的学习体验。它不仅仅是一本厚重的学术著作,更是一本充满智慧启迪的指南。我曾多次尝试阅读一些微观经济学的经典教材,但往往因为其晦涩的语言和抽象的数学模型而望而却步。然而,尼克尔森的这部作品,在保持理论严谨性的同时,却做到了前所未有的易读性。他对每一个概念的阐释都鞭辟入里,仿佛在用最浅显的语言,描绘出最深刻的经济运行图景。我尤其喜欢他在讲解“外部性”和“公共物品”等内容时,所举的生动案例,这让我能够直观地理解这些理论在现实世界中的广泛应用。而“课后”部分更是亮点中的亮点。这些习题并非是简单的重复操练,而是精心设计的思考题,它们鼓励我去探索理论的边界,去连接不同的概念,甚至去挑战一些固有的思维模式。通过解答这些题目,我不仅巩固了对知识的记忆,更重要的是,它极大地提升了我分析和解决经济问题的能力。每一次完成一个习题,都感觉自己对微观经济学的理解又上了一个新的台阶。

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