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内容简介

　　《金融计量学》共分11章。全书从经济金融计量方法介绍入手，将计量方法应用于金融分析中，对证券市场投资理论进行实证分析。全书在内容上划分为两个结构：第一部分主要是经济计量方法及其在金融分析中的应用，具体包括一元线性模型、多元线性模型、一元时间序列、多元时间序列、协整模型、异方差条件模型等；第二部分主要是金融市场经典理论的实证分析，具体包括CAPM、有效市场假说（EMH）、利率期限结构、金融衍生产品定价、金融风险管理的实证研究。
　　《金融计量学》重点突出以下四个特点：首先，强调基础金融计量理论分析及其应用；其次，经典理论分析与实证研究相结合；第三，对金融计量中的研究热点和新进展进行介绍；第四，注重金融分析方法的软件可实现性。
　　《金融计量学》适合用于金融、经济、管理等相关专业的高年级本科、研究生和MBA，以及理论研究和实务部门工作者的参考用书，也可作为金融实践工作者的参考书。

内页插图

目录

第一章 导论
第一节 金融计量学含义及其建模步骤
第二节 常用金融计量软件介绍
第三节 统计学与概率相关知识

第二章 回归模型及其应用
第一节 一元线性回归模型及其应用
第二节 多元线性回归模型及其应用
第三节 线性回归模型的检验
第四节 虚拟变量引入与模型稳定性检验

第三章 非典型回归模型及其应用
第一节 普通最小二乘假设的违背
第二节 广义矩模型
第三节 面板数据模型
第四节 离散因变量模型

第四章 一元时间序列分析
第一节 时间序列的相关概念
第二节 随机时间序列分析模型
第三节 单整自回归移动平均模型
第四节 平稳性与单位根检验

第五章 多元时间序列分析
第一节 协整检验
第二节 误差修正模型
第三节 向量自回归模型
第四节 格兰杰因果检验

第六章 波动率模型及其应用
第一节 ARCH过程
第二节 GARCH类模型的检验与估计
第三节 GRACH类模型的扩展
第四节 随机波动模型及其应用

第七章 资本资产定价模型实证研究
第一节 传统CAPM检验方法与实证分析
第二节 三因素资产定价模型及其实证检验

第八章 市场有效性与事件研究法
第一节 有效市场假说及其基本形态
第二节 市场有效性检验方法及其中国股市实证
第三节 事件研究法及其应用

第九章 利率期限结构模型与实证
第一节 债券收益率曲线与期限结构
第二节 传统利率期限结构理论与实证
第三节 收益率曲线的拟合及应用
第四节 利率动态模型及其估计

第十章 期权定价理论与实证
第一节 二叉树期权定价模型及其应用
第二节 Black-Scholes期权定价模型在期权定价中的应用
第三节 Monte Carlo模拟在期权定价中的应用

第十一章 金融市场风险管理
第一节 系统风险与非系统风险
第二节 VaR在风险管理中的应用
第三节 衍生工具在市场风险对冲中的应用
附录：统计分布表
参考文献

前言/序言

　　金融计量学主要是计量经济学工具和方法在金融分析中的应用和拓展。近年来，计量经济学在国内高校迅速而广泛地传播，并且成为国内众多高校经济学各相关专业的核心教程。从学科内容看，计量经济学的研究体系已日益成熟，其内容涵盖了一元线性回归、多元线性回归、多重共线性、异方差型、自相关分析、联立方程模型等，它为经济分析提供了较为完整的视野和框架。然而，在金融学的教学和实践中，我们却发现这样一个问题：许多学习过计量经济学的同学很难开展金融实证分析，即使是较为系统掌握计量经济学的研究生同样难以进行金融实证论文的写作。
　　出现上述问题的主要原因是什么？如何实现计量方法和金融市场实证分析有效对接？我们认为，尽管计量经济学提供了经济分析的主要方法，但是金融学作为一门独立的学科，它有自身的学科特性和研究体系，目前计量经济学的一般范畴并不能有效解决金融市场相关问题的实证分析。因此，如何将计量经济学方法应用到金融市场分析中，并对金融投资领域的经典理论进行实证分析研究，就成为金融学科发展和完善的重要课题。
　　针对如何将计量分析方法应用到金融学领域这一现实课题，国外学者进行了积极探索并取得了丰硕成果，具代表性的就是美国学者坎贝尔等（2003）的经典教材《金融市场计量经济学》、英国学者Brooks（2005）的《金融计量经济学》、Tsay（2012）的《金融事件序列分析》等。国内学者如朱世武（2004）、张雪莹与金德环（2005）、邹平（2006）、周爱民（2006）、张成思（2008）、姜近勇与潘冠忠（2011）、朱顺泉（2012）、张雪莹（2013）等对金融计量学领域进行了积极探索。近年来，我们在复旦大学经济学院也积极推进金融计量学的教学实践工作，2008年在中国金融出版社出版了《金融计量学》教材；2009年，在北京大学出版社出版了《金融计量学：基于SAS的金融实证研究》教材。
　　在本教材的设计过程中，我们参考了国内外学者在这一研究领域的最新学术成果，力图编写一本适合中国学生的金融计量教材，这主要体现在教材中重点突出以下四个特点：
　　首先，强调基础金融计量理论分析及其应用。为强化传统计量经济学在金融实证中的应用性，本书针对证券投资领域的经典理论，强调金融计量理论分析方法的介绍和应用。例如，对资本资产定价模型（CAPM）进行实证、有效市场假说（EMH）的实证分析、利率期限结构的构造、金融衍生产品的定价、金融风险计量等，都大大突破了传统计量经济学在金融计量分析的局限性。
　　其次，经典理论分析与实证研究相结合是本教材的另一大特色。强调金融市场经典理论的实证和数据分析，尤其是结合中国金融市场的实际数据进行分析，增强金融计量方法的实用性。从本教科书的结构看，我们借鉴了坎贝尔等的《金融市场计量经济学》体系，将金融计量方法和金融经典理论有机融合在一起，突出了经济计量的“金融”特色，增强了金融计量方法在金融市场实证分析中的应用价值。
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