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期權策略程序化交易

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陳學彬 著



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發表於2024-12-22


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齣版社: 清華大學齣版社
ISBN:9787302417927
版次:1
商品編碼:11841309
品牌:清華大學
包裝:平裝
開本:16開
齣版時間:2015-12-01
用紙:膠版紙
頁數:465

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具體描述

內容簡介

  期權是現代金融投資和風險管理的重要工具。本書以深入淺齣的語言和大量的程序案例分析,詳細討論如何在變幻無窮的金融市場,更為有效地利用期權投資策略的程序化交易,捕獲各種轉瞬即逝的盈利機會,並通過計算機的全自動交易實現盈利。本書在分析各種主要期權投資策略的原理與特點的基礎上,詳細探討瞭怎樣利用期權程序化交易平颱和編程語言,進行交易程序開發、模擬測試分析和應用等問題。每種策略皆配有計算機程序代碼和案例模擬測試圖錶,為讀者學習和研究期權策略的程序化交易提供瞭十分有益的參考。

前言/序言


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用戶評價

評分

還是不錯的書

評分

評分

以yestrader進行講解,不是很專業,而且代碼基本上不具備實戰性。

評分

全書的寫作思路:相當於期權策略+yestrader代碼構建思路+yes spot代碼構建思路。

評分

最近研究這個,很不錯用起來很好

評分

學無止境,多讀書有好處。

評分

而且這些代碼基本上以股票期權為主,參考的是傳統的歐式期權定價公式。

評分

可以

評分

並不是一步建立起倉位。相對於yestrader,Multicharts平颱相對較好,但是不適閤期權交易程序化。easy language也有其局限性。

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