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图书介绍


期权、期货及其他衍生产品(原书第9版)


[加] 约翰·赫尔(John C.Hull) 著,[加] 王勇,索吾林 译

    

发表于2020-04-07

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出版社: 机械工业出版社
ISBN:9787111484370
版次:9
商品编码:11583143
品牌:机工出版
包装:平装
丛书名: 华章教材经典译丛(清明上河图)
开本:16开
出版时间:2014-11-01
用纸:胶版纸
页数:864

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具体描述

产品特色

编辑推荐

 编者注:书中涉及到的部分资源需要在培生网站用Access CODE下载,这个CODE是英文原版书采用的,一本书一个CODE,中文版的读者如果想得到这个CODE,需要向培生北京代表处单独购买。

 被《华尔街日报》称为“华尔街人手一册的衍生产品投资圣经”,金融工程领域的名书!

内容简介

  本书是为商学、经济学、金融数学和金融工程的本科生所写,对于相关的研究生可以作为提高其数量技能的参考书。同时也适合作为衍生品市场的从业人员作为参考。本书对于从业者来说是一本“圣经”。对于高校学生来说,它是一本畅销教材。第9版针对当前金融问题进行了更新和改写,建立了实务和理论的桥梁,并且尽量少的采用数学知识,提供了大量业界事例,主要讲述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场的运作过程、雇员股票期权的性质、期权交易策略以及信用衍生产品、布莱克斯科尔斯默顿模型、希腊值及其运用等。

内页插图

目录

推荐序一
推荐序二
译者序
前言
作者简介
译者简介
第1章 引言 /1
第2章 期货市场的运作机制 /19
第3章 利用期货的对冲策略 /39
第4章 利率 /60
第5章 如何确定远期和期货价格 /80
第6章 利率期货 /102
第7章 互换 /118
第8章 证券化与2007年信用危机 /144
第9章 OIS贴现、信用以及资金费用 /155
第10章 期权市场机制 /166
第11章 股票期权的性质 /182
第12章 期权交易策略 /197
第13章 二叉树 /213
第14章 维纳过程和伊藤引理 /234
第15章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型 /249
第16章 雇员股票期权 /275
第17章 股指期权与货币期权 /286
第18章 期货期权 /299
第19章 希腊值 /312
第20章 波动率微笑 /337
第21章 基本数值方法 /350
第22章 风险价值度 /384
第23章 估计波动率和相关系数 /404
第24章 信用风险 /422
第25章 信用衍生产品 /444
第26章 特种期权 /466
第27章 再谈模型和数值算法 /488
第28章 鞅与测度 /513
第29章 利率衍生产品:标准市场模型 /528
第30章 曲率、时间与Quanto调整 /544
第31章 利率衍生产品:短期利率模型 /555
第32章 HJM,LMM模型以及多种零息曲线 /582
第33章 再谈互换 /598
第34章 能源与商品衍生产品 /611
第35章 实物期权 /625
第36章 重大金融损失与借鉴 /636
术语表 /646
附录A DerivaGem软件 /661
附录B 世界上的主要期权期货交易所 /665
附录C x≤0时N(x)的取值 /666
附录D x≥0时N(x)的取值 /667




目录  Contents
推荐序一
推荐序二
译者序
前言
作者简介
译者简介
第1章 引言 1
1.1 交易所市场 /2
1.2 场外市场 /3
1.3 远期合约 /5
1.4 期货合约 /7
1.5 期权合约 /7
1.6 交易员的种类 /9
1.7 对冲者 /10
1.8 投机者 /11
1.9 套利者 /13
1.10 危险 /14
小结 /15
推荐阅读 /15
练习题 /15
作业题 /17
第2章 期货市场的运作机制 19
2.1 背景知识 /19
2.2 期货合约的规格 /21
2.3 期货价格收敛到即期价格 /22
2.4 保证金账户的运作 /23
2.5 场外市场 /26
2.6 市场报价 /29
2.7 交割 /30
2.8 交易员类型和交易指令类型 /31
2.9 制度 /32
2.10 会计和税收 /33
2.11 远期与期货合约的比较 /34
小结 /35
推荐阅读 /36
练习题 /36
作业题 /38
第3章 利用期货的对冲策略 39
3.1 基本原理 /39
3.2 拥护与反对对冲的观点 /41
3.3 基差风险 /43
3.4 交叉对冲 /46
3.5 股指期货 /49
3.6 向前滚动对冲 /53
小结 /54
推荐阅读 /55
练习题 /56
作业题 /57
附录3A 资本资产定价模型 /58
第4章 利率 60
4.1 利率的种类 /60
4.2 利率的度量 /62
4.3 零息利率 /64
4.4 债券定价 /64
4.5 确定国库券零息利率 /65
4.6 远期利率 /67
4.7 远期利率合约 /69
4.8 久期 /71
4.9 曲率 /74
4.10 利率期限结构理论 /74
小结 /76
推荐阅读 /77
练习题 /77
作业题 /78
第5章 如何确定远期和期货价格 80
5.1 投资资产与消费资产 /80
5.2 卖空交易 /80
5.3 假设与符号 /82
5.4 投资资产的远期价格 /82
5.5 提供已知中间收入的资产 /85
5.6 收益率为已知的情形 /86
5.7 对远期合约定价 /87
5.8 远期和期货价格相等吗 /89
5.9 股指期货价格 /89
5.10 货币的远期和期货合约 /91
5.11 商品期货 /93
5.12 持有成本 /95
5.13 交割选择 /96
5.14 期货价格与预期未来即期价格 /96
小结 /98
推荐阅读 /99
练习题 /99
作业题 /100
第6章 利率期货 102
6.1 天数计算和报价惯例 /102
6.2 美国国债期货 /104
6.3 欧洲美元期货 /108
6.4 基于久期的期货对冲策略 /112
6.5 对于资产与负债组合的对冲 /114
小结 /114
推荐阅读 /115
练习题 /115
作业题 /116
第7章 互换 118
7.1 互换合约的机制 /119
7.2 天数计算惯例 /123
7.3 确认书 /123
7.4 相对优势的观点 /124
7.5 互换利率的本质 /127
7.6 确定LIBOR/互换零息利率 /127
7.7 利率互换的定价 /128
7.8 期限结构的效应 /131
7.9 固定息与固定息货币互换 /131
7.10 固定息与固定息货币互换的定价 /134
7.11 其他货币互换 /136
7.12 信用风险 /136
7.13 其他类型的互换 /138
小结 /140
推荐阅读 /140
练习题 /140
作业题 /142
第8章 证券化与2007年信用危机 144
8.1 证券化 /144
8.2 美国住房市场 /147
8.3 问题出在哪里 /150
8.4 危机的后果 /151
小结 /153
推荐阅读 /153
练习题 /153
作业题 /154
第9章 OIS贴现、信用以及资金费用 1559.1 无风险利率 /155
9.2 OIS利率 /157
9.3 当用OIS贴现时互换和远期利率合约的价值 /159
9.4 OIS还是LIBOR:哪一个正确 /160
9.5 信用风险:CVA和DVA /161
9.6 融资费用 /162
小结 /163
推荐阅读 /164
练习题 /164
作业题 /165
第10章 期权市场机制 166
10.1 期权类型 /166
10.2 期权头寸 /168
10.3 标的资产 /169
10.4 股票期权的细节 /169
10.5 交易 /173
10.6 佣金 /174
10.7 保证金 /174
10.8 期权结算公司 /176
10.9 监管制度 /176
10.10 税收 /177
10.11 认股权证、雇员股票期权和可转换债券 /178
10.12 场外市场 /178
小结 /179
推荐阅读 /179
练习题 /179
作业题 /181
第11章 股票期权的性质 182
11.1 影响期权价格的因素 /182
11.2 假设与记号 /185
11.3 期权价格的上限与下限 /185
11.4 看跌-看涨平价关系式 /188
11.5 无股息股票上看涨期权 /190
11.6 无股息股票上看跌期权 /192
11.7 股息对于期权的影响 /193
小结 /194
推荐阅读 /194
练习题 /195
作业题 /196
第12章 期权交易策略 197
12.1 保本债券 /197
12.2 包括单一期权与股票的策略 /199
12.3 差价 /200
12.4 组合 /207
12.5 具有其他收益形式的组合 /209
小结 /209
推荐阅读 /210
练习题 /210
作业题 /211
第13章 二叉树 213
13.1 一步二叉树模型与无套利方法 /213
13.2 风险中性定价 /216
13.3 两步二叉树 /218
13.4 看跌期权例子 /220
13.5 美式期权 /220
13.6 Delta /221
13.7 选取u和d使二叉树与波动率吻合 /221
13.8 二叉树公式 /223
13.9 增加二叉树的步数 /224
13.10 使用DerivaGem软件 /224
13.11 其他标的资产上的期权 /225
小结 /227
推荐阅读 /228
练习题 /228
作业题 /229
附录13A 由二叉树模型推导布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价公式 /230
第14章 维纳过程和伊藤引理 234
14.1 马尔科夫性质 /234
14.2 连续时间随机过程 /235
14.3 描述股票价格的过程 /239
14.4 参数 /241
14.5 相关过程 /242
14.6 伊藤引理 /242
14.7 对数正态分布的性质 /244
小结 /244
推荐阅读 /245
练习题 /245
作业题 /246
附录14A 伊藤引理的推导 /247
第15章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型 249
15.1 股票价格的对数正态分布性质 /250
15.2 收益率的分布 /251

前言/序言



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用户评价

评分

送货很快,非常满意,很好很喜欢

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吃不得苦瞌睡死了看守所老老实实快点快点劳斯莱斯几十块算了算了想你静下心来老师现金快点快点老师

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这本经典的书对于经济学专业的人来说受益很大,希望自己考研成功,不忘初心,无问西东。

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读书能陶冶人的情操,给人知识和智慧。所以,我们应该多读书,为我们以后的人生道路打下好的、扎实的基础!读书养性,读书可以陶冶自己的性情,使自己温文尔雅,具有书卷气;读书破万卷,下笔如有神,多读书可以提高写作能力,写文章就才思敏捷;旧书不厌百回读,熟读深思子自知,读书可以提高理解能力,只要熟读深思,你就可以知道其中的道理了;读书可以使自己的知识得到积累,君子学以聚之。

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在京东买了好多了 自营的还是不错的 发货到货也很快

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跟期权有关的,都能把人看疯。

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