信用风险管理:从理论到实务 9787301284971 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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周月刚 著

图书标签:

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出版社： 北京大学出版社

ISBN：9787301284971

商品编码：29932244851

出版时间：2017-07-01

图书基本信息
图书名称	信用风险管理:从理论到实务	作者	周月刚
定价	45.00元	出版社	北京大学出版社
ISBN	9787301284971	出版日期	2017-07-01
字数		页码
版次	1	装帧
开本	16开	商品重量	0.4Kg

内容简介

本书从现代经济学的角度重新定义了信用，完整介绍了信用市场基本理论，并在此基础上展开对信用风险理论的阐释；本书提炼了信用风险管理的一般过程和主要步骤，同时详细介绍了关于主体的信用风险评估和管理，包括、企业和个人的信用风险，为了将此理论应用于实践，本书*后探讨了中国信用体系的现状和建立良好信用体系的措施，*后深入分析了近几年出现的重要信用风险案例。例。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

作者简介

周月刚，中国人民大学企业管理硕士、美国南加州大学数理金融博士，曾任教于中央财经大学中国金融发展研究院，在外期刊发表论文多篇，主要研究领域为信用风险管理和行为金融学；2011年创立北京时代富投投资咨询有限公司和FUTO信用风险研究院。

目录

信用风险管理：从理论到实务 目录 目 录 部分 信用、信用风险和管理概述 章 信用与经济 1.1 信用 1.2 信用的作用 1.3 信用的局限 1.4 信用与道德 第2章 信用风险 2.1 信用风险概述 2.2 信用风险来源 2.3 信用风险与其他金融风险的关系 2.4 信用风险分析 第3章 信用风险测度概论 3.1 信用风险的度量 3.2 信用风险测度的发展 第4章 信用评估 4.1 信用评分和信用评级 4.2 信用评级概述 4.3 世界信用评级行业的发展 第5章 信用风险管理概述 5.1 信用风险管理的地位 5.2 信用风险管理的目标 5.3 信用风险偏好 5.4 信用风险管理的原则 5.5 信用风险管理的内容 5.6 信用风险管理面临的挑战 第2部分 信用市场理论 第6章 信用理论 6.1 基本模型架构 6.2 信用市场的均衡 第7章 信用风险理论 7.1 信息不对称、信贷配额和信用风险 7.2 逆向选择：授信对象甄别理论 第8章 债券理论 8.1 无违约风险债券及无风险利率 8.2 货币市场 8.3 可违约债权和信用利差 8.4 违约率、信用级别和信用利差 第3部分 主体信用风险管理 第9章 主权信用风险 9.1 主权信用风险引论 9.2 主权信用风险 9.3 主权信用风险要素 9.4 主权信用风险管理 0章 地方信用风险 10.1 地方信用风险概述 10.2 信用风险评估要素 10.3 地方信用风险管理 1章 企业信用风险 11.1 生产企业概述 11.2 生产企业的风险 11.3 生产企业信用风险管理 2章 商业银行信用风险 12.1 商业银行概论 12.2 商业银行主体信用风险 12.3 商业银行信用风险管理 3章 保险公司信用风险 13.1 保险公司概述 13.2 保险公司的盈利与运营 13.3 保险公司信用风险评估 13.4 保险公司风险管理 4章 个人信用风险 14.1 个人信用概述 14.2 个人信用评估原理 14.3 个人信用评估要素 14.4 个人信用评分模型 14.5 个人信用管理 第4部分 中国信用体系 5章 中国信用市场 15.1 债券市场 15.2 票据市场 15.3 同业拆借市场 15.4 信用衍生品市场 6章 中国信用评级行业 16.1 信用评级行业概况 16.2 信用评级市场现状 16.3 问题分析 16.4 改进措施 7章 中国信用体系建设 17.1 现行信用体系现状 17.2 信用体系架构 17.3 信用体系的实现 参考文献

编辑推荐

书从现代经济学的角度重新定义了信用，完整介绍了信用市场基本理论，并在此基础上展开对信用风险理论的阐释；本书提炼了信用风险管理的一般过程和主要步骤，同时详细介绍了关于主体的信用风险评估和管理，包括、企业和个人的信用风险，为了将此理论应用于实践，本书*后探讨了中国信用体系的现状和建立良好信用体系的措施，*后深入分析了近几年出现的重要信用风险案例。

文摘

序言

信用风险管理：从理论到实务 引言 在现代金融体系中，信用风险是贯穿始终的核心风险之一。无论是银行、保险公司、证券公司，还是企业间的交易，都离不开信用活动。而信用风险的管理，直接关系到金融机构的稳健经营、资产质量的保障，乃至整个金融市场的稳定。本书旨在系统阐述信用风险管理的全貌，从其宏观的理论基础到微观的实务操作，为读者提供一套全面、深入的认知框架和实践指南。 第一部分：信用风险的理论基石 第一章 信用风险的内涵与外延 本章将首先界定信用风险的定义，即交易一方未能履行合同义务，给另一方造成损失的可能性。我们将深入剖析信用风险的本质，阐述其在不同金融业务中的具体表现形式，包括但不限于： 借贷风险： 贷款人未能按期偿还本金或利息的风险，这是传统信贷业务中最核心的信用风险。 交易对手风险： 在场外衍生品、证券交易、支付结算等活动中，交易对手未能履行合约义务的风险。 证券化风险： 资产证券化过程中，基础资产发生违约，导致证券持有人遭受损失的风险。 主权风险： 国家主权债务违约的风险，对跨国金融机构和全球金融市场具有重要影响。 信用增级失效风险： 信用增级措施（如担保、保险）未能达到预期效果，无法弥补信用损失的风险。 我们将进一步探讨信用风险的成因，分析导致信用风险显现的宏观经济、行业特 征、公司治理、管理水平等多种因素。理解信用风险的内涵与外延，是进行有效管理的前提。 第二章 信用风险计量模型 量化是风险管理的基础。本章将系统介绍信用风险的计量模型，涵盖从基础到前沿的各类模型，帮助读者理解如何对信用风险进行度量和评估： 违约概率 (Probability of Default, PD)： 介绍不同类型的PD模型，包括基于财务比率的评分模型（如FICO、Z-score）、基于宏观经济变量的模型、以及更复杂的机器学习模型。我们将详细阐述这些模型的构建逻辑、参数估计和应用场景。 违约损失率 (Loss Given Default, LGD)： 探讨LGD的影响因素，如抵押品价值、担保品、追索权等，并介绍LGD的估计方法，包括历史数据分析、情景分析等。 违约风险暴露 (Exposure at Default, EAD)： 分析EAD的确定性，特别是在表外业务和衍生品交易中的EAD估计挑战，以及相关计量技术。 经济资本模型： 介绍如何利用PD、LGD、EAD等参数，结合相关性，计算信用组合的经济资本。我们将重点阐述VaR（Value at Risk）、ES（Expected Shortfall）在信用风险计量中的应用。 评级模型与信用评分： 深入讲解内部和外部信用评级体系的设计原理、应用及其在风险管理中的作用。 第三章 信用风险的度量与监控 仅仅拥有计量模型是不够的，有效的监控和度量机制是风险管理的关键。本章将聚焦于： 压力测试与情景分析： 设计不同极端但可能发生的经济环境和市场波动情景，评估信用组合在这些情景下的表现，识别潜在的脆弱性。 信用组合管理： 探讨如何通过分析信用风险的集中度、相关性，构建多元化、低风险的信用组合。我们将介绍组合优化技术和风险分散策略。 预警指标体系： 建立一套动态的信用风险预警指标，涵盖宏观经济指标、行业景气度、公司财务状况、市场情绪等，实现对信用风险的早期发现和干预。 信用风险报告： 规范信用风险报告的编制要求，确保信息的准确性、及时性和完整性，为管理层决策提供支持。 第二部分：信用风险的实务操作 第四章 授信决策与审批流程 信用风险管理的第一道防线在于授信决策。本章将详细描述从客户准入到授信审批的全过程： 客户准入标准： 设定明确的客户选择标准，区分不同类型的客户（如零售、公司、同业），并根据客户风险特征制定相应的准入要求。 尽职调查： 强调尽职调查的深度和广度，包括财务状况分析、经营能力评估、行业前景研究、管理层考察、法律合规审查等。 信用评估方法： 结合前一章介绍的计量模型，在实务中如何运用信用评分卡、专家评估、案例分析等方法进行信用评估。 授信方案设计： 如何根据客户需求和风险评估结果，设计合理的授信额度、期限、担保方式、还款计划等。 审批权限与职责： 明确授信审批的层级、权限划分和各审批环节的职责，确保审批的独立性和专业性。 第五章 授信后的风险管理与贷后检查 授信并非终点，贷后管理是持续控制风险的关键。本章将深入探讨： 贷后检查的频率与内容： 制定科学的贷后检查计划，明确检查的重点（如财务指标变化、经营状况、担保品变化、合同执行情况等）。 风险预警与分类： 依据贷后检查结果，对客户的信用状况进行动态评估和分类，及时识别风险暴露。 退出与重组策略： 对于已出现风险的客户，制定相应的退出策略（如收回贷款、转让债权）或重组方案，以最大程度地减少损失。 担保与抵质押品管理： 强调对担保物、抵押物、质押物的持续跟踪与管理，确保其价值的稳定和法律效力。 第六章 信用风险缓释工具与策略 本章将系统介绍用于降低信用风险的各类工具与策略： 担保与保证： 详细分析不同类型的担保（如抵押、质押）和保证（如第三方保证）的法律效力、风险承担以及在实务中的运用。 信用保险： 介绍信用保险的种类、承保范围、理赔流程，以及其在分散信用风险中的作用。 信用衍生品： 讲解信用违约互换（CDS）、信用联结票据（CLN）等信用衍生品的运作机制、定价与风险管理。 信用评级与信息披露： 探讨外部评级机构的作用，以及信息披露在降低不对称性、提升市场效率方面的意义。 风险转移与证券化： 介绍资产证券化等风险转移技术，如何将部分信用风险从原始出表方转移至市场。 第七章 信用风险的监管要求与合规性 监管是信用风险管理不可或缺的一部分。本章将聚焦于： 巴塞尔协议体系： 详细介绍巴塞尔新资本协议（Basel III）等国际监管框架对信用风险资本计量、监管资本要求、操作风险、市场风险等方面的规定。 国内监管政策： 梳理与中国银行业、证券业、保险业等相关的信用风险管理监管要求，如贷款分类、拨备计提、资本充足率等。 内部控制与审计： 强调健全内部控制体系，建立独立的风险管理部门，并接受内部和外部审计，以确保合规性。 反洗钱与反恐怖融资： 探讨在信用风险管理过程中，如何识别和防范洗钱及恐怖融资活动。 第三部分：未来展望与挑战 第八章 信用风险管理的新趋势与挑战 随着金融市场的不断发展和科技的进步，信用风险管理也面临着新的机遇与挑战： 金融科技（FinTech）在信用风险管理中的应用： 探讨大数据、人工智能（AI）、机器学习等技术在客户画像、信用评分、欺诈识别、贷后监控等方面的创新应用。 影子银行与非银行金融机构的风险管理： 分析非银行金融机构（如P2P平台、消费金融公司）的信用风险特点，以及监管的挑战。 绿色金融与气候风险： 探讨环境、社会和公司治理（ESG）因素如何影响信用风险，以及绿色金融背景下的信用风险管理。 网络安全与数据隐私： 在数字化转型背景下，如何防范网络攻击对信用信息系统和数据的破坏，以及保护客户数据隐私。 全球化与地缘政治风险： 分析地缘政治冲突、贸易保护主义等因素对跨境信用风险的影响。 结论 信用风险管理是一个动态且复杂的系统工程，需要理论的支撑、工具的运用、流程的优化以及持续的创新。本书旨在为读者提供一个系统、深入、实用的信用风险管理框架，帮助读者理解其核心理念，掌握其关键技术，应对其面临的挑战，从而在复杂多变的金融环境中做出更审慎、更明智的决策，守护金融资产的稳健与安全。

评分☆☆☆☆☆

这本书的装帧设计非常用心，封面采用了沉稳而富有质感的深蓝色调，搭配烫金的书名和作者信息，显得专业又不失大气。拿到手中，就能感受到纸张的厚实，印刷清晰，排版疏朗，阅读起来视觉体验极佳。虽然我还没有深入翻阅内容，但仅从书籍的整体呈现来看，就足以让人对其内在价值产生期待。一本好书，从外在的品质就能窥见其编纂者的严谨态度和对读者的尊重。这种对细节的追求，往往预示着内容本身的精良。

评分☆☆☆☆☆

最近在职业发展上遇到瓶颈，急需系统地学习一些金融领域的知识，尤其是关于风险管理的部分。我一直在寻找一本能够帮助我梳理思路、建立理论框架，同时又能指导实际操作的书籍。市面上关于信用风险的书籍不少，但很多要么过于理论化，要么过于浅显，难以找到兼顾两者之间平衡的。我希望这本书能够深入浅出地讲解信用风险的各个方面，从最基础的定义、度量，到高级的应用，如模型构建、组合管理等等，都能有详细的阐述，并且能够提供一些实用的案例分析，让我能够学以致用。

评分☆☆☆☆☆

我一直对金融市场和其中的风险机制非常着迷，尤其是信用风险，它直接关系到金融机构的稳定性和整个经济的健康发展。我希望找到一本能够系统介绍信用风险，并能深入探讨其理论基础和实践方法的书籍。这类书籍往往需要具备一定的专业性，能够清晰地解释复杂的概念，并能将抽象的理论与具体的业务场景相结合。如果这本书能够提供一些前沿的研究成果，或者对当前金融市场上的信用风险热点问题进行剖析，那将是极大的收获。

评分☆☆☆☆☆

作为一个对投资理财感兴趣的普通读者，我深知信用风险是投资过程中不可忽视的一环。虽然我不是金融领域的专业人士，但我希望能通过阅读一些通俗易懂、但又不失深度的书籍，来提升自己对信用风险的认知。我期待这本书能够用生动的语言、翔实的例子，来解释什么是信用风险，它如何影响我们的投资决策，以及有哪些基本的风险管理方法。如果能有一些关于如何评估和规避个人信用风险的建议，那就更好了。

评分☆☆☆☆☆

我一直在金融行业工作，深切体会到信用风险管理的重要性。在日常工作中，我们经常会遇到各种与信用风险相关的问题，需要不断学习和更新知识。我希望找到一本能够帮助我深化理解、拓展思路的书籍。一本好的信用风险管理书籍，应该能够涵盖从宏观经济环境对信用风险的影响，到微观的企业信用评估，再到金融机构内部的风险控制体系等各个层面。如果这本书还能结合一些国际化的视野，或者介绍一些最新的监管要求和行业最佳实践，那将是非常有价值的。