一本书读懂股指期货 蒋北 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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蒋北 著

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店铺： 典则俊雅图书专营店

出版社： 人民邮电出版社

ISBN：9787115431837

商品编码：29800142620

包装：平装

出版时间：2016-08-01

图书基本信息,请以下列介绍为准
书名	一本书读懂股指期货
作者	蒋北
定价	39.00元
ISBN号	9787115431837
出版社	人民邮电出版社
出版日期	2016-08-01
版次	1

其他参考信息（以实物为准）
装帧：平装	开本：16开	重量：0.4
版次：1	字数：	页码：

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目录

内容提要

什么是股指期货？股指期货有何作用？中外股指期货市场的发展状况如何？股指期货 如何交易才能规避风险获取利润？股指期货投资风险大，利润高，在投资当中应掌握 哪些策略与技巧？ 本书涵盖了股指期货投资的重点及热点内容，带领投资者快速入门，并洞悉当今股指期货市场的形势。本书从多个方面介绍了股指期货市场的价值和意义、套期保值流程、投机和套利策略，对股指期货投资的风险控制、相关法律法规等内容做了详细介绍，使投资者和相关从业人员能够提高专业知识水平和工作能力。 本书适合股票、期货投资者和金融投资行业以及相关监管、法律服务行业的从业人员阅读，也可作为财经院校学生和对股指期货感兴趣的人士的参考用书。

编辑推荐

1．分析细致，思路开阔。股指期货作为与上亿股民参与的股市有着密切关系的金融期货品种，备受市场瞩目。无论是大资金的机构，还是小资金的散户，在研判大盘走势的时候，都要辅助股指期货来判断，比如通过股指期货的成交量和持仓量的变化，或者是股指期货的升水、贴水的变化等。本书对此都有详细介绍，可以帮助投资者提高分析的准确性，降低投资风险。 2．通俗易懂，新手容易上手。股指期货作为一种金融衍生品，比股票要复杂一些，因此对于好多新股民来，是比较难学的，比如股指期货如何进行套期保值交易、如何进行套利交易等。本书语言通俗易懂，由浅及深地介绍股指期货，让初学者读完此书之后会比较深入地掌握股指期货的相关知识和交易技法。 3．时效性强，前瞻性强。股指期货作为一个时刻变化的金融交易品种，市场新的发展，新的变化不断涌现出来，本书与时俱进，立足当下，放眼未来，指出了股指期货的发展现状和未来的发展趋势，让读者对股指期货的发展前景，未来如何运行不再迷茫。

作者介绍

刘宝亮：金融分析师，多年来秉承价值投资理念，擅长基本面分析基础上的综合分析与短线操作等，操盘风格干脆有力，多次获得实盘赛优胜者。一直率领大资金征战股市，在股票市场中积累了丰富的实战经验，并参与编写过多部畅销投资理财类图书。蒋北：投资公司席操盘顾问，擅长证券投资项目管理，证券期货投资分析与风险控制，多次参与大资金的投资筹划与运作。近年来一直为投资者进行有关股票交易的培训、咨询和辅导。于股市中沉浮多年，精于思考，对市场有深入而独到的研究。曾组织编写过多部畅销投资理财图书。

序言

《中国股指期货市场：交易策略与风险管理》 前言 在中国经济飞速发展的宏大背景下，金融市场的创新与深化是其必然的组成部分。股指期货作为一种重要的金融衍生工具，自在中国推出以来，便以其独特的交易机制和广泛的应用场景，吸引了无数投资者、机构参与其中。它不仅仅是一种简单的投资工具，更是市场风险管理、资产配置以及价格发现功能的重要载体。然而，股指期货的复杂性也意味着，对于参与者而言，深刻理解其内在逻辑、掌握有效的交易策略、并建立健全的风险控制体系，是能否在市场中立足的关键。 本书旨在为广大读者，特别是对股指期货交易抱有浓厚兴趣的投资者、基金经理、交易员以及其他金融从业者，提供一个系统、全面且深入的认知框架。我们不追求对某一特定交易技巧的碎片化介绍，而是致力于揭示股指期货市场运作的底层逻辑，梳理交易策略背后的理论基础，并提供切实可行的风险管理方法。本书的内容将涵盖从股指期货的基础知识，到各类交易策略的实战应用，再到风险控制的必要性和具体措施。我们希望通过本书的学习，读者能够建立起对股指期货市场的完整认知，培养独立思考和审慎决策的能力，从而更有效地驾驭这一强大的金融工具。 第一章：股指期货基础理论与市场机制 在正式探讨交易策略与风险管理之前，理解股指期货的基本概念和市场运作原理至关重要。本章将系统介绍股指期货的核心要素，为后续深入学习打下坚实基础。 1.1 什么是股指期货？ 我们将从最基础的定义出发，解释股指期货作为一种标准化的、在交易所交易的、约定在未来某一特定日期以某一特定价格买卖特定股指的合约。我们将剖析其“期货”属性，即标准化合约、保证金交易、每日结算等特点，并与现货股票市场进行对比，突出其杠杆效应和双向交易的优势与风险。 1.2 股指期货的标的物：股指 股指期货的价值基础是股票价格指数。本章将详细介绍中国主要的股指期货标的物，例如沪深300股指期货、中证500股指期货、上证50股指期货等。我们将分析不同股指的编制方法、成分股构成、覆盖范围以及它们在中国资本市场中的代表性意义。理解不同股指的特性，有助于投资者选择最适合自己交易理念的标的。 1.3 股指期货的交易机制 我们将深入剖析股指期货的交易流程，包括开户、下单、撮合成交、保证金制度、强行平仓、交割等关键环节。重点讲解保证金交易的原理，包括初始保证金、维持保证金以及追加保证金的要求。通过生动的案例，解释杠杆交易如何放大收益，同时也可能放大损失，强调风险控制的重要性。 1.4 股指期货的市场参与者与功能 股指期货市场并非孤立存在，而是由各类参与者共同构成，并承担着重要的市场功能。本章将分析不同类型的市场参与者，包括套期保值者（如机构投资者、基金）、投机者（如散户、短线交易者）以及做市商等，并阐述他们各自在市场中的角色与目的。同时，我们将详细探讨股指期货在价格发现、风险转移、资产配置以及提高市场效率等方面的作用，理解这些功能有助于我们更全面地认识股指期货的价值。 1.5 影响股指期货价格的因素 股指期货的价格受到多种因素的影响，理解这些影响因素是制定交易策略的前提。本章将系统梳理影响股指期货价格的关键宏观经济指标（如GDP增长、CPI、PPI、货币政策）、微观经济因素（如上市公司盈利能力、行业景气度）、市场情绪、政策导向以及技术分析指标等。我们将探讨这些因素如何通过影响标的股指的价值，进而传导至股指期货的价格。 第二章：股指期货交易策略构建与实战 在扎实掌握了股指期货的基础知识后，本章将聚焦于如何构建有效的交易策略，并结合实战案例进行深入探讨。我们将从不同交易风格和市场环境下，介绍多种主流的交易策略。 2.1 交易策略的分类与选择 首先，我们将对不同类型的交易策略进行分类，例如按交易周期（日内交易、短线交易、中长线交易）、按分析方法（技术分析策略、基本面分析策略、量化交易策略）等。然后，我们将讨论如何根据自身的风险承受能力、资金规模、交易经验以及市场判断，选择最适合自己的交易策略。强调不存在“放之四海而皆准”的完美策略，策略的选择与调整是动态的过程。 2.2 基于技术分析的交易策略 技术分析是股指期货交易中最常用的分析方法之一。本章将详细介绍多种经典的技术分析工具和策略： 趋势跟踪策略： 包括如何识别趋势、顺势交易，以及常用的均线系统、趋势线、通道线等工具的应用。 突破策略： 如何识别关键的支撑与阻力位，利用价格突破进行交易，并讨论突破的有效性判断。 震荡区间交易策略： 在缺乏明显趋势的市场中，如何利用超买超卖指标（如RSI、KDJ）、布林带等进行区间内的高抛低吸。 量价关系分析： 结合成交量与价格的配合，判断市场动能和潜在的趋势反转信号。 形态分析： 介绍常见的顶部形态（如头肩顶、双顶）和底部形态（如头肩底、双底），以及它们对未来价格走势的预示作用。 2.3 基于基本面分析的交易策略 基本面分析侧重于从宏观经济、行业以及公司基本面角度来判断股指的内在价值，从而指导期货交易。我们将探讨： 宏观经济指标的应用： 如何分析CPI、PPI、PMI、GDP等宏观数据，以及央行的货币政策（如加息、降息、降准），预测其对股市整体走向的影响，并转化为期货交易的决策。 行业景气度分析： 识别当前市场热点行业，分析其发展前景和盈利能力，以及这些因素如何影响相关股指。 政策导向与市场情绪： 关注国家政策（如产业政策、财政政策）对股市可能带来的影响，以及市场整体情绪（如牛市、熊市、恐慌情绪）如何塑造股指走势。 2.4 量化交易与高频交易简介 对于追求效率和稳定性的交易者，量化交易提供了一种系统性的方法。本章将简要介绍量化交易的基本理念，包括数据分析、模型构建、回测验证等。并对高频交易的特点、应用场景以及其对市场的影响进行初步探讨。 2.5 期现套利策略 股指期货与现货指数之间存在价格差异，利用这种差异进行套利是股指期货市场中一种重要的无风险或低风险获利方式。我们将详细解释基差套利的原理，包括正基差套利（期货贴水）和负基差套利（期货升水），并分析其操作方法和影响因素。 2.6 日内交易与隔夜风险管理 日内交易是许多交易者采用的策略，它避免了隔夜持仓带来的不确定性。本章将重点介绍日内交易的技巧，如剥头皮、趋势跟踪、区间交易等，并强调其对交易纪律和盘感的要求。同时，我们将讨论如何在进行日内交易或隔夜持仓时，有效管理隔夜风险，例如设置止损、对冲等。 第三章：股指期货风险管理的核心原则与实操 在股指期货交易中，风险管理的重要性不亚于交易策略本身。即使拥有再好的策略，如果忽视风险管理，也可能导致巨大的损失。本章将深入探讨股指期货风险管理的理论与实践。 3.1 风险的认知与分类 首先，我们将帮助读者全面认识股指期货交易中存在的各种风险，包括市场风险（价格波动风险）、流动性风险、操作风险、信用风险、政策风险等。我们将深入剖析这些风险的来源和潜在影响。 3.2 风险管理的重要性与目标 阐述风险管理在股指期货交易中的核心地位，其主要目标是保护本金、控制损失、稳定盈利，并确保交易能够持续进行。强调风险管理并非意味着完全规避风险，而是对风险进行识别、评估、监控和控制。 3.3 止损策略的设置与执行 止损是股指期货交易中最基础也最重要的风险控制工具。本章将详细讲解： 不同止损方法的选择： 例如固定比例止损、技术位止损（支撑阻力位）、追踪止损、时间止损等。 止损的心理建设： 如何克服“不止损”的心理障碍，坚决执行止损纪律。 止损与开仓仓位的关系： 合理的仓位控制是止损有效性的前提。 3.4 仓位管理：控制交易的规模 仓位管理是决定交易盈亏幅度的关键因素。我们将深入探讨： 仓位管理的原则： 例如资金的百分比原则，单一品种的风险敞口限制。 不同交易策略下的仓位调整： 如何根据市场行情和交易信心，动态调整仓位大小。 分批建仓与分批止盈： 降低单次交易的风险，逐步锁定利润。 3.5 对冲策略的应用 对冲是利用相关资产的交易来降低现有头寸风险的一种方法。本章将介绍： 股指期货的对冲应用： 如何使用股指期货对冲股票组合的系统性风险。 跨市场对冲： 探讨利用不同市场（如A股、港股、美股）的关联性进行对冲的可能性。 套利作为一种风险管理手段： 再次强调套利策略在降低风险方面的作用。 3.6 风险管理工具与技术 除了止损和仓位管理，还有一些其他工具可以辅助风险管理： 交易保证金的合理使用： 理解保证金的杠杆效应，避免过度使用导致爆仓。 风险指标的应用： 例如VaR（风险价值）、Beta系数等，用于量化和评估风险。 交易日志的记录与分析： 通过记录交易过程中的得失，不断反思和改进风险管理策略。 3.7 心理素质在风险管理中的作用 交易者的心理状态对风险管理有着至关重要的影响。本章将探讨： 贪婪与恐惧的控制： 如何在市场波动中保持冷静，避免情绪化交易。 交易纪律的建立： 严格遵守交易计划和风险管理规则。 从失败中学习： 将亏损视为学习的机会，不断完善交易体系。 结语 股指期货市场是一个充满机遇与挑战的领域。掌握有效的交易策略固然重要，但风险管理才是确保交易者能够长期生存和发展的基石。本书从基础理论到实战策略，再到核心的风险管理，力求为读者提供一个系统、全面的学习路径。我们希望通过本书的学习，读者能够建立起清晰的市场认知，培养审慎的交易习惯，并最终在股指期货市场中实现稳健的投资目标。记住，在金融市场中，永远不要停止学习与进步。

评分☆☆☆☆☆

这本书简直是为我量身打造的！我之前对股指期货完全是一头雾水，感觉它就像一个神秘的黑箱，只听过一些概念，但具体怎么运作，其中的逻辑是什么，我一点头绪都没有。市面上也看过一些资料，但要么太过学术，要么过于零散，总是学了后面忘了前面，或者看完还是觉得似懂非懂。《一本书读懂股指期货 蒋北》这本书，真的给我打开了一扇新世界的大门。从最基础的定义、合约要素，到远期、近月合约的区别，再到套期保值、投机等基本策略，它都讲得非常清晰、透彻。尤其让我印象深刻的是，作者并没有直接抛出复杂的公式和图表，而是循序渐进，用大量通俗易懂的例子来解释概念，仿佛在和一位经验丰富的老师面对面交流。读完第一部分，我就感觉自己对股指期货的整体框架有了坚实的认识，不再是那个茫然的门外汉了。后续关于套利、风险管理的内容，也让我对这个市场的运作有了更深的理解。这本书的结构安排非常合理，每一章都像一个独立的知识点，但又紧密衔接，最终构成了一个完整的知识体系。我感觉自己不再是被动地接收信息，而是真正地在“读懂”股指期货。

评分☆☆☆☆☆

老实说，拿到这本书之前，我抱着试试看的心态，毕竟“一本书读懂”这种说法有时候会有些夸大其词。但是，当我翻开《一本书读懂股指期货 蒋北》后，我的看法就彻底改变了。这本书最大的亮点在于它的实操性。它不只是在讲理论，更重要的是教你如何运用这些理论。我特别喜欢书中关于交易心理和风险控制的部分。作为一名新手，我总是容易被市场情绪左右，追涨杀跌。这本书通过剖析交易者的常见误区，提供了一些非常实用的心理调适方法，比如如何设定止损止盈、如何克服贪婪和恐惧等等。这让我意识到，技术分析固然重要，但交易者的心态才是决定成败的关键。此外，书中还穿插了一些真实案例分析，通过这些案例，我能更直观地理解各种交易策略在实际市场中的应用效果，以及可能遇到的问题。作者的语言风格也很接地气，没有太多生僻的专业术语，即使是金融领域的新手也能轻松理解。我感觉这本书不仅是关于股指期货的指南，更像是我的一个私人交易教练，一步步地引导我走向成熟。

评分☆☆☆☆☆

我是在一个偶然的机会下接触到《一本书读懂股指期货 蒋北》的，当时正考虑将一部分资金投入到股指期货市场，但又苦于没有合适的入门资料。《一本书读懂股指期货 蒋北》这本书，给我带来了一个全新的视角。我一直认为期货交易是一项非常高深的学问，需要具备深厚的金融背景才能涉足，但这本书颠覆了我的这种认知。作者用一种非常清晰、逻辑性极强的语言，将股指期货的复杂性剥离出来，层层递进地进行讲解。从宏观经济指标对股指期货的影响，到微观的交易细节，这本书都给予了细致的阐述。我尤其欣赏作者对于不同市场环境下，股指期货策略的对比分析。它不仅仅是告诉我们“是什么”，更是深入分析了“为什么”和“怎么做”。读这本书的时候，我时不时会停下来思考，结合自己过往的投资经验，去验证书中的观点，并尝试着将学到的知识运用到我的模拟交易中。这种理论与实践相结合的学习方式，让我对股指期货的理解更加深刻，也更加有信心去应对未来的市场挑战。

评分☆☆☆☆☆

说实话，我不是金融科班出身，平时接触的大多是些通俗读物，所以当我看到《一本书读懂股指期货 蒋北》这个书名的时候，其实是有些犹豫的，担心内容过于专业，会看得一头雾水。但事实证明，我的担心是多余的。这本书的语言风格非常独特，有一种循循善诱的感觉。作者没有直接灌输概念，而是通过设置一个个小问题，引导我去思考，然后给出解答。这种互动式的写作方式，让我觉得学习过程一点都不枯燥，反而充满乐趣。书中的图表和案例都非常贴切，生动形象地展示了股指期货的运作原理和交易技巧。我尤其喜欢书中关于“风险管理”的章节，作者强调了风险控制的重要性，并提供了一些非常实用的方法，这让我受益匪浅。读完这本书，我感觉自己对股指期货的认识，从“高不可攀”变成了“触手可及”。它就像一把钥匙，为我打开了理解这个复杂市场的门。

评分☆☆☆☆☆

《一本书读懂股指期货 蒋北》这本书，真的是我近期读到的最有价值的金融类书籍之一。我之前对股指期货的理解，大多停留在一些新闻报道和碎片化的信息上，对它的交易机制、风险收益特性都知之甚少。《一本书读懂股指期货 蒋北》这本书，用一种非常系统、全面、却又不失趣味性的方式，为我构建了一个清晰的股指期货知识体系。作者在讲解过程中，并没有回避一些潜在的风险和复杂性，而是以一种坦诚的态度，引导读者去认识和理解它们。我特别欣赏书中对于“市场博弈”的分析，作者通过深入浅出的语言，阐述了不同参与者之间的博弈关系，以及这些博弈如何影响期货价格的波动。这让我对市场的理解不再是简单的供需关系，而是上升到了一个更深层次的层面。此外，书中关于“如何选择合适的股指期货合约”以及“如何构建交易组合”等实操性内容，也给了我很多启发。读完这本书，我感觉自己不再是被动地接受信息，而是能够主动地去分析和判断，这对于我未来的投资决策非常有帮助。