本書以保險中的相依風險為研究背景，重點研究*風險的高階*序，獨立*風險的保單分配，*正相依風險的保單分配，相依風險的破産概率以及風險過程和風險嚮量等相依風險之間的度量方式。

章. 緒論/1

1.1. 序理論在相依風險領域的研究現狀

1.2. 相依風險下保單優分配研究現狀

1.3. 相依風險下破産概率研究現狀

1.4. 相依風險下風險度量研究現狀

第二章. 序理論在相依風險領域研究

2.1. 序理論介紹

2.1.1.序的發展及其在保險領域的貢獻

2.1.2.相關問題及研究現狀

2.1.3.相關成果

2.2. 重復積分刻畫實值變量高階序

2.3. 非降的實值效用函數刻畫經濟序

2.4. 實值變量的高階對偶序

2.5. 小結

第三章. 獨立風險的保單分配問題

3.1. 保單分配相關的準備知識

3.2. 保單限製中的分配額的比較

3.3. 保單豁免中分配額的比較

3.4. 保單限製中分配額的優分配問題

3.5. 保單豁免中分配額的優分配問題

第四章. 正相依(PDS) 風險的保單分配比較

4.1. 相依風險的聯閤序

4.2. 保單限製中分配額的比較

4.3. 保單豁免中分配額的比較

第五章. 稀疏賠付過程下的破産問題

5.1. 風險模型的曆史與發展

5.2. Cram侉r-Lundberg 的經典破産論模型

5.3. 模型的建立及其概述

5.4. 稀疏賠付過程下的雙復閤poisson 風險模型的求解

5.5. 幾種特殊情形下的模型及求解

5.5.1.常數保費下的稀疏賠付風險模型

5.5.2.指數分布下的稀疏賠付風險模型

第六章. 風險過程和風險嚮量的度量

6.1. 靜態風險度量公理體係

6.2. 幾種常見風險度量

6.2.1.一緻性風險度量

6.2.2.凸風險度量

6.2.3.Choquet 定價和扭麯風險度量

6.3. 動態風險度量的公理刻畫

6.4. 投資組閤嚮量的風險度量

6.4.1.多維扭麯風險度量

6.4.2.經濟資本運用

第七章. 本書結論以及未來的研究課題

參考文獻

附錄: 主要符號、專業術語中英文對照錶