本书以保险中的相依风险为研究背景，重点研究*风险的高阶*序，独立*风险的保单分配，*正相依风险的保单分配，相依风险的破产概率以及风险过程和风险向量等相依风险之间的度量方式。

章. 绪论/1

1.1. 序理论在相依风险领域的研究现状

1.2. 相依风险下保单优分配研究现状

1.3. 相依风险下破产概率研究现状

1.4. 相依风险下风险度量研究现状

第二章. 序理论在相依风险领域研究

2.1. 序理论介绍

2.1.1.序的发展及其在保险领域的贡献

2.1.2.相关问题及研究现状

2.1.3.相关成果

2.2. 重复积分刻画实值变量高阶序

2.3. 非降的实值效用函数刻画经济序

2.4. 实值变量的高阶对偶序

2.5. 小结

第三章. 独立风险的保单分配问题

3.1. 保单分配相关的准备知识

3.2. 保单限制中的分配额的比较

3.3. 保单豁免中分配额的比较

3.4. 保单限制中分配额的优分配问题

3.5. 保单豁免中分配额的优分配问题

第四章. 正相依(PDS) 风险的保单分配比较

4.1. 相依风险的联合序

4.2. 保单限制中分配额的比较

4.3. 保单豁免中分配额的比较

第五章. 稀疏赔付过程下的破产问题

5.1. 风险模型的历史与发展

5.2. Cram侉r-Lundberg 的经典破产论模型

5.3. 模型的建立及其概述

5.4. 稀疏赔付过程下的双复合poisson 风险模型的求解

5.5. 几种特殊情形下的模型及求解

5.5.1.常数保费下的稀疏赔付风险模型

5.5.2.指数分布下的稀疏赔付风险模型

第六章. 风险过程和风险向量的度量

6.1. 静态风险度量公理体系

6.2. 几种常见风险度量

6.2.1.一致性风险度量

6.2.2.凸风险度量

6.2.3.Choquet 定价和扭曲风险度量

6.3. 动态风险度量的公理刻画

6.4. 投资组合向量的风险度量

6.4.1.多维扭曲风险度量

6.4.2.经济资本运用

第七章. 本书结论以及未来的研究课题

参考文献

附录: 主要符号、专业术语中英文对照表