发表于2024-12-25
风险-收益分析:理性投资的理论与实践(第2卷) (美)哈里M. 马科维茨…|7628822 pdf epub mobi txt 电子书 下载
书[0名0]: | 风险-收益分析:理性投资的理论与实践([0第0]2卷)|7628822 |
图书定价: | 95元 |
图书作者: | (美)哈里M. 马科维茨(Harry M. Markowitz) |
出版社: | [1机1] 械工业出版社 |
出版日期: | 2018/4/1 0:00:00 |
ISBN号: | 9787111590675 |
开本: | 16开 |
页数: | 0 |
版次: | 1-1 |
目录 |
[0第0]1卷�…� 《风险收益分析》([0第0]1卷)已由 [1机1] 械工业出版社出版,书号为978��7��111��54183��7。 丛书序一(厉以宁) 丛书序二(何帆) 译者序 推荐序 前言 [0第0]1章 期望效用准则 简介 定义 [0独0]特性 期望效用准则的特征 理性决策者和非理性决策者 阿莱悖论 韦伯定律和阿莱悖论 公理 收益的效用是否存在边界 附言 [0第0]2章 期望效用的均值方差逼近 简介 为何不只[0大0]化期望效用 收益效用和财富效用 Loistl的错误分析 列维和马科维茨(1979) 高度厌恶风险投资者 高度厌恶风险投资者和无风险资产 看涨期[0权0]投资组合 Ederington的二次型与高斯期望收益的渐近性质 其他的开拓者 总结 [0第0]3章 均值方差的几何平均值逼近 简介 为什么必须使用算数平均值计算均值方差 几何收益率g的6种均值方差逼近 不同类别资产的观测近似误差 各种逼近方[0法0]之间的联系 20世纪实际的[0权0]益报酬率 逼近方[0法0]的选择 其余三种方[0法0] 其余三种方[0法0]的选择 回顾 研究总结:如何选择一个合理的加[0权0]平均值 [0第0]4章 风险度量方[0法0]选择 简介 资产交易数据库 风险度量方[0法0]比较 DMS的研究数据 总结 [0第0]5章 收益率分布的多种可能状态 简介 贝叶斯因子 转换变量 复合假设 皮尔逊族 DMS的研究数据 近似正态分布 直方图说明 总体样本的近似[0极0][0大0]似然分布 各[0国0]收益率分布的改变 观测值 建议 注释 参考文献 献词 致谢 本书[0第0]2卷、[0第0]3卷和[0第0]4卷[0大0]纲 出版说明 [0第0]2卷 丛书序一(厉以宁) 丛书序二(何帆) 译者序 前言 致谢 [0第0]6章 投资组合选择的环境 引言 时间结构和今天的选择 利益相关者与“投资者” 投资者的角色 分散化的需求和 [1机1] [0会0]:认识到的和未认识到的 议程:分析、[0评0]价和决策支持系统 [0第0]7章 动态系统建模 引言 定义 EAS�睧世界观 建模过程 EAS例子 属性的图形描述 集合的图形描述 进一步的说明 对时间进行描述 同时性 内生事件和内生现象 JLMSim事件 简洁性、复杂性和现实性 SIMSCRIPT的[0优0]势 GuidedChoice公司和生命周期博弈 GC决策支持系统(DSS)数据库 模拟程序与决策支持系统(DSS)建模 问题和选项 不同版本的SIMSCRIPT 进程视图 附属实体 SIMSCRIPT Ⅲ的功能 [0第0]12章中待续 [0第0]8章 博弈论与动态规划 引言 PRWSim(一个可能的真实世界模拟程序) 博弈论中的概念 非“博弈论”博弈 随 [1机1] 策略 多期博弈的效用 动态规划 解井字棋游戏 条件期望值:一个例子 一般情形 分割、信息与动态规划(DP)选择:一个例子 一般化:博弈的两种类型 维数的诅咒 分解、简化、探索和近似 [0第0]9章 莫辛萨缪尔森模型 引言 莫辛萨缪尔森(MS)模型及其求解 马科维茨与萨缪尔森之争:背景 滑行路径策略及其基本原理 相对风险规避 GuidedSavings效用函数 资金充裕的情形 一个生命周期博弈效用函数 [0第0]10章 作为社[0会0]选择的投资组合选择 引言 阿罗悖论 古德曼和马科维茨(GM,1952)定理 理性决策者的社[0会0]排序 希尔德雷斯的建议 马科维茨和布莱(MB)公理 算术和几何平均效用 重新审视对称性 尺度调整策略 投票团体 卢斯、雷[0法0]和纳什(LRN)选择规则 纳什对称性 一项建议 自由、平等与博爱 [0第0]11章 [0评0]价和近似 引言 期望效用[0大0]化:精确的、近似的、显式的、隐式的 家庭投资者 马科维茨和范戴克方[0法0] 布莱马科维茨NPV分析 TCPA程序 估计PV的均值、方差和协方差 有效边界展示 重新取样的AC/LOC投资组合 TCPA 1��0的假设 马科维茨 “桶”:一个简要的文献回顾 “答案”博弈 先有问题,然后才有答案 [0第0]12章 未来展望 引言 JSSPG 建议 [0当0]前的实践 议程 IBM EAS�睧的特性 凤凰涅槃 [0第0]7层 SIMSCRIPT M的增强功能 计算:过去、现在和未来 冯·诺依曼(1958):《计算 [1机1] 与人脑》 计算 [1机1] 与人脑再探 仿真,而非复制 [0第0]三种类型的事件调用 进程处理进程 易于并行化的进程 本地资源组 微观和宏观并行化 结语 注释 参考文献 出版说明 |
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