基本信息
书名:偏微分方程引论
定价:118.00元
售价:70.8元,便宜47.2元,折扣60
作者:韩丕功,刘朝霞
出版社:科学出版社
出版日期:2016-05-01
ISBN:9787030477323
字数:
页码:
版次:1
装帧:平装
开本:B5
商品重量:0.4kg
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内容提要
本书系统地介绍偏微分方程的*理论和方法,着重介绍广义函数理论,Sobolev空间的性质及其应用,二阶椭圆、抛物、双曲方程的存在性、性、能量不等式等。本书循序渐进地阐述广义函数理论、Sobolev空间性质等与现代泛函分析理论等现结合,并强调在偏微分方程研究中的具体应用。本书内容深入浅出,文字通俗易懂,并配有适量难易兼顾的典型习题。
目录
作者介绍
文摘
序言
我正在看的一本关于信号处理的书籍,内容集中在小波分析和稀疏表示上。这本书的叙事节奏非常明快,并且具有强烈的应用导向性。作者在介绍完傅里叶变换的局限性后,立即引入了小波基的概念,并用非常形象的比喻解释了“时频局部化”的优势。它最吸引我的是对实际应用案例的讲解,比如如何利用高斯小波进行图像去噪,以及如何用阈值收缩法进行信号压缩。书中给出的算法伪代码清晰易懂,我可以很快地将其转化为Python代码进行实验验证。它对小波变换矩阵的构造过程讲解得非常透彻,从离散小波变换(DWT)到提升构造(Lifting Scheme)的效率提升,每一步的数学依据都交代得井井有条。这本书让我深刻体会到,理论的优雅最终必须落实到高效的算法实现上,它成功地在纯粹的数学理论与可操作的工程实现之间架起了一座坚实的桥梁,非常适合希望快速掌握现代信号分析工具的工程师和学生。
评分最近在研读一本关于数理经济学的进阶读物,它试图用极度抽象的集合论和拓扑学语言来重构经典的经济学均衡理论。这本书的行文风格非常“哲学化”,充满了对“理性选择”、“信息对称性”等概念的公理化重构。它不像传统的经济学教科书那样依赖于图表和简单的供需假设,而是直接从基础的偏好关系出发,论证如何通过巴氏指数或冯·诺依曼-摩根斯特恩效用函数来导出宏观层面的经济行为。这本书的难度在于,它要求读者不仅要理解数学工具,更要理解这些工具在经济学语境下所代表的“约束”和“动机”。例如,它对阿罗-德布鲁一般均衡模型的证明,完全依赖于不动点定理,这种将复杂的社会互动抽象为纯粹数学结构的过程,既令人敬畏又感到一丝疏离。它极大地拓宽了我对“模型”这个概念的理解边界,展示了数学的抽象力量可以到达何种深度。
评分这本传说中的“偏微分方程引论”光是书名就让人感觉直扑硬核学术前沿。我最近沉浸在另一本关于广义相对论的入门读物中,那本书的作者显然是想把最深奥的物理概念用最清晰的数学语言搭建起来。读起来就像是在攀登一座知识的珠穆朗玛峰,每一步的解析几何推导都充满了对宇宙结构奥秘的敬畏感。书中对黎曼几何的引入,虽然一开始显得有些突兀,但随着章节的深入,它如何成为描述时空弯曲的必然工具,那种豁然开朗的体验是任何其他学科书籍都无法比拟的。特别是关于黑洞视界计算的章节,作者巧妙地将张量分析融入到流体力学的描述中,使得原本抽象的方程组仿佛有了鲜活的物理实体。这本书的排版也十分考究,大量的图示帮助读者在三维甚至更高维度的空间中建立直观认知,而不是仅仅停留在符号的运算层面。它真正的价值在于,它不仅告诉你“是什么”,更深入地探讨了“为什么必须是这样”。我个人觉得,对于那些已经掌握了基础微积分和线性代数的读者来说,这本书提供了一个绝佳的跳板,通往更深层次的理论物理殿堂,让你在理解方程背后的物理意义时,少走了许多弯路。
评分我手边有一本讲述计算流体力学的经典教材,它简直就是一本活生生的数值方法大百科。这本书的特点是极其注重算法的实现细节和误差分析。作者没有满足于给出那些漂亮的积分方程形式,而是花费了大量的篇幅来讨论如何将这些方程转化为计算机可以执行的离散化形式。例如,它对有限体积法(FVM)的推导,从守恒律出发,细致到网格划分、通量计算以及边界条件的具体处理,每一步的截断误差分析都清晰可见。这本书的风格非常“工程化”,它会毫不避讳地指出,在实际应用中,计算稳定性和效率往往与数学上的精确性同等重要。我印象最深的是关于湍流模型(如RANS)的章节,作者详细对比了不同亚网格尺度的模型对近壁面流动的预测能力差异,并提供了大量的CFD仿真结果图例。对于那些希望自己搭建求解器,而不是仅仅调用商业软件的人来说,这本书的价值无可估量,它教会你如何“造”出那个能跑起来的数值引擎。
评分最近在琢磨一本关于金融衍生品定价模型的专著,里面的内容简直是概率论和随机过程的集大成者。这本书的叙事方式非常英美学派,开篇就直接抛出了布莱克-斯科尔斯模型的数学推导,毫不拖泥带水。它对伊藤积分的讲解,尤其是在处理资产价格随机波动时的应用,细致入微,让人不得不佩服数学家们构建这种复杂工具的精妙。我特别欣赏它在不同模型间的对比分析,比如从二叉树模型到连续时间模型的过渡,每一步的极限逼近都体现了数学建模的严谨性。书中穿插的几个案例研究,全部基于真实市场数据进行回溯检验,这使得理论不再是空中楼阁,而是可以直接与市场波动相对照的现实工具。不过,对于数学背景稍弱的读者来说,可能需要在阅读前额外准备一本关于鞅论的参考书,因为有些定理的证明过程省略了中间步骤,直奔结论。但总的来说,这本书为我理解期权定价的内在逻辑提供了一个坚实的数学骨架,那种通过严密逻辑推导出市场价值的成就感,是交易经验无法完全替代的。
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