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编辑推荐

　　社会经济的发展对应用型专业人才的需求呈现出大批量、多规格、高层次的特点。为了适应这种变化，积极进行人才培养目标和培养模式的调整，大力提高人才培养的适应性和竞争力，教育部于2009年推出更强调理论联系实际，广泛采用案例教学的专业学位硕士项目。
　　复旦大学经济学院于2010年首批获得金融硕士专业学位培养资格，多位骨干教师根据专业学位培养目标的要求，基于多年培养专业研究生的经验，编写了本套教材。在教材编排上，首先讲述前沿的理论框架，再介绍理论在实务中的运用，最后进行案例讨论，旨在实现硕士研究生教育从以培养学术型人才为主向以培养应用型人才为主的历史性转型和战略性调整。

内容简介

　　在计算机互联网、大数据和人工智能技术迅速发展的今天，程序化交易正在成为全球金融市场交易的主流方式和发展趋势。《程序化交易中级教程（国信TradeStation）/经管类专业学位研究生主干课程系列教材》是作者在近几年程序化交易的教学实践和几本初级教程编写经验的基础上撰写的程序化交易中级教程。它以国信TradeStation为量化交易平台，深入讨论了面向对象编程语言（组件）在程序化交易策略，特别是资产组合交易策略开发中的应用，包括选股策略、股票组合交易策略、股票套保策略、期现套利策略、期权套利策略、期权价差交易策略、算法交易策略和动态资产配置等问题。它是具有一定程序化交易基础的人员进阶学习资产组合的程序化交易策略的重要工具书。

作者简介

　　陈学彬，本书由复旦大学金融研究院的陈学彬教授带领一批量化交易教学和实战部门专业人员编写。陈学彬教授在宏观和微观金融领域具有深入的理论研究，在货币政策、汇率政策、金融博弈和程序化交易领域著述颇丰，特别是近几年编写出版了《程序化交易》《期权策略程序化交易》《程序化交易初级教程》，在程序化交易策略开发和教学方面进行了深入探索，积累了丰富的经验。参加本书编写的刘庆富教授、蒋祥林副教授均为复旦大学金融研究院金融工程、量化分析和金融衍生品研究和教学的专家，王燕华领衔的国信证券团队则是国信TradeStation平台的技术专家。他们的组合为本书理论与实战的紧密结合提供了坚实的基础。

内页插图

目录

第一章 导论
第一节 程序化交易的发展趋势
第二节 程序化交易平台的发展
一、早期功能单一的图形程序化交易平台
二、多功能综合交易平台的发展
第三节 程序化交易编程语言的发展
一、面向用户编程语言
二、面向对象编程语言
三、面向用户和面向对象编程语言的结合
本章小结
重要概念
习题与思考题

第二章 面向对象编程：EL组件
第一节 对象编程基础
一、为何使用面向对象的编程？
二、EL中的类
三、EL中的对象
四、EL中的命名空间
第二节 EL中对象的使用
一、开发环境界面
二、属性设置
三、设计器代码
四、非组件对象
第三节 EL对象的方法和事件
一、方法
二、事件
第四节 行情数据组件
一、行情提供组件PriceSeriesProvider
二、市场深度数据提供组件MarketDepthProvider
三、报价提供组件QuotesProvider
四、基本面提供组件FundamentalQuotesProvider
第五节 账户与交易组件
一、下单组件OrderTicket
二、委托单信息提供组件OrdersProvider
三、账户信息提供组件AccountsProvider
四、仓位信息提供组件PositionsProvider
第六节 数据存储对象
一、数组Array
二、集合Collection
三、Vectors
四、Dictionary
第七节 其他对象
一、计时器组件Timer
二、办公组件Workbook
第八节 窗体控件FormControls
一、常用控件
二、控件的属性
第九节 异常及错误处理
一、Debug调试
二、异常处理模块Try-Catch
本章小结
重要概念
习题与思考题

第三章 选股策略
第一节 选股方法概述
第二节 技术指标选股策略
一、技术选股策略实现过程
二、技术选股策略应用
第三节 基本面选股策略
一、基本面选股策略实现
二、基本面选股策略应用
第四节 技术加基本面选股策略
一、技术加基本面选股策略实现
二、技术加基本面选股策略应用
本章小结
重要概念
习题与思考题

第四章 股票投资组合交易策略
第一节 股票组合交易策略概述
第二节 股票组合分析图交易策略
一、股票组合分析图交易策略思想
二、股票组合分析图交易EL程序
三、股票组合分析图交易应用
第三节 股票组合雷达屏交易策略
一、股票组合雷达屏交易策略思想
二、股票组合雷达屏交易EL程序
三、股票投资组合雷达屏交易应用
本章小结
重要概念
习题与思考题

第五章 股票组合套期保值交易策略
第一节 套期保值交易策略概述
第二节 股票期货套保策略
一、策略基本思想
二、股票指数期货套保策略的EL程序
三、股票指数期货套保策略应用
四、构建股票现货组合套期保值
第三节 股票期权套保策略
一、期权套保策略概述
二、ETF期权套保策略的EL程序
三、ETF期权套保策略的应用
本章小结
重要概念
习题与思考题

第六章 期货套利交易策略
第一节 期货套利交易策略概述
第二节 期现套利交易策略
一、期现套利的基本思想
二、股指期现套利策略的EL程序
三、股指期现货套利策略的应用
第三节 股指期货跨期套利策略
一、股指期货跨期套利的基本思想
二、跨期套利策略的EL程序
三、股指期货跨期套利策略的应用
第四节 ETF协整套利策略
一、协整套利策略的基本思想
二、协整套利策略的EL程序
三、ETF协整套利策略的应用
本章小结
重要概念
习题与思考题

第七章 期权套利交易策略
第一节 期权套利策略引言
第二节 期权平价套利策略
一、策略基本思想
二、期权平价套利的EL程序
三、期权平价套利应用
第三节 期权垂直套利策略
一、策略基本思想
二、期权垂直套利EL程序
三、期权垂直套利策略的应用
第四节 期权箱型套利策略
一、策略基本思想
二、期权箱型套利策略EL程序
三、期权箱型套利策略应用
本章小结
重要概念
习题与思考题

第八章 期权组合交易策略
第一节 期权组合交易策略概述
第二节 行权价差组合策略
一、策略基本思想
二、看涨期权蝶式价差策略的EL程序
三、看涨期权蝶式价差策略的应用
第三节 期限价差组合策略
一、策略基本思想
二、看涨期权期限价差策略的EL程序
三、看涨期权期限价差策略的应用
第四节 对角价差组合策略
一、策略基本思想
二、对角价差组合策略的EL程序
二、对角价差策略的应用
第五节 混合期权策略
一、策略基本思想
二、马鞍式组合策略的EL程序
三、马鞍式组合策略的应用
本章小结
重要概念
习题与思考题

第九章 算法交易策略
第一节 算法交易概述
第二节 TWAP策略
一、TWAP策略实现过程
二、TWAP策略应用
第三节 VWAP策略
一、VWAP策略介绍
二、VWAP策略实现过程
三、VWAP策略应用
本章小结
重要概念
习题与思考题

第十章 动态资金管理和资产配置
第一节 动态资金管理和资产配置概述
一、动态资金管理原理和策略类型
二、动态资产配置原理和策略类型
第二节 等价鞅与反等价鞅动态资金管理策略
一、策略思想
二、等价鞅策略与反等价鞅策略EL程序
三、等价鞅策略与反等价鞅策略应用
第三节 动态资产配置的分析图交易
一、波动率动态资产配置策略思想
二、波动率动态资产配置策略EL程序
三、策略应用
第四节 动态资产配置的雷达屏交易
一、动态资产配置雷达屏交易策略思想
二、动态资产配置雷达屏交易EL程序
三、动态资产配置雷达屏交易策略的应用
本章小结
重要概念
习题与思考题

精彩书摘

　　《程序化交易中级教程（国信TradeStation）/经管类专业学位研究生主干课程系列教材》：
　　（一）选择开仓策略
　　如趋势追踪策略、逆向交易策略、突破策略等。也可是多策略的组合。在此，我们的示例以移动均线趋势追踪策略作为基本开仓策略，以布林线宽度作为过滤震荡行情的过滤器，以避免小幅震荡时频繁进出可能带来的损失（参见《程序化交易初级教程》第六至第九章）。
　　（二）选择加仓策略
　　为了控制风险，采用分次建仓策略。其加仓策略可以选择如金字塔加仓策略、金字塔补仓策略、等量加仓策略、等额加仓策略等。在此，我们的示例选择金字塔加仓策略，但并不要求加仓前盈利（参见《程序化交易初级教程》第十二章）。
　　（三）选择平仓策略
　　平仓策略可以选择达到目标盈利平仓、达到目标盈利后回撤一定幅度平仓、目标止损平仓和趋势逆转平仓等策略。在此，选择目标盈利后回撤一定幅度平仓、目标止损平仓和趋势逆转平仓策略，以中期均线下穿长期均线作为趋势逆转信号（参见《程序化交易初级教程》第十一章）。
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前言/序言

　　在计算机、互联网、大数据和人工智能技术迅速发展的今天，金融市场决策和交易技术也在不断地快速发展。借助于计算机大数据、高速度的处理能力与各种统计分析方法和优化决策模型，对海量高频数据的处理和信息挖掘，进行投资决策的量化交易（QuantttativeTrading），利用计算机的高速处理能力和互联网络的高速传输能力及优化算法对交易指令进行优化交易的算法交易（AlgorithmicTrading），都得到了极为迅速的发展。而-将投资决策和交易执行的优化整合在一起并高频率地进行交易，以捕获各种转瞬即逝的投资盈利机会的高频交易（High—FrequencyTrading），更是将这种计算机系统交易技术推到了极致。无论是量化交易、算法交易还是高频交易都是利用计算机系统程序进行的自动化交易，因此，也可统称为程序化交易（ProgramTrading）或系统交易（SystematicTrading）。据Aite集团2009年2月的报告，发达市场60％的交易量来自高频交易，程序化交易的比重则更高。各种新的程序化交易方法、策略正在不断地大量涌现和更新。显然，程序化交易正在成为全球金融市场交易的主流方式和发展趋势。特别是近年迅速发展的人工智能技术，通过机器学习对金融大数据的处理，自我学习、自我完善而形成的智能交易系统正在将金融程序化交易的自动化交易推向更加高级的智能化交易阶段。
　　程序化交易之所以能够迅速发展，主要原因不仅在于其有效地利用计算机和网络技术海量数据的处理能力和对市场信息的快捷、高速的应对能力，更重要的是它可以有效地克服人工交易时人类恐惧、贪婪的天性和犹豫不决、感情冲动等人性弱点，坚定地、严格地按照规则和程序进行交易决策和执行。这对于金融市场投资有效地把握市场机会和控制风险都是极为重要的。当然，传统的程序化交易也有其明显的缺陷：程序化交易系统是由人开发的，它对市场的适用性和稳健性，取决于开发人员对市场规律的认识和在交易系统上的实现。而金融市场又是一个极其复杂多变的市场。人的认知能力的有限性和市场的多变性可能制约交易系统的适用性和稳健性。大量的程序化交易系统的批量快速反应在市场剧烈波动时引发的羊群效应可能导致金融市场系统短期出现崩溃。由于程序化交易系统故障带来的对金融市场的冲击和对投资者带来巨大损失的案例也屡见不鲜。但是，瑕不掩瑜，程序化交易的缺陷并不能阻止其快速地发展，反而吸引了更多的机构和个人投入程序化交易策略系统的研究、开发和应用之中。它将有利于克服程序化交易系统开发人员认知能力的有限性和金融市场多变性的矛盾。而正在迅速发展的具有自动学习、自我完善功能的机器学习技术在交易系统中的引入，将推动程序化交易从简单地执行开发人员制定的交易策略向自动总结市场规律、不断适应市场变化的智能化方向发展。像智能机器人和无人驾驶汽车在它们的应用领域将逐步取代人的操作一样，智能交易系统必将在未来逐步地取代金融市场大量的人工交易。未来金融市场的竞争将更多地是智能交易系统之间的竞争。
　　我国的金融市场虽然起步较晚，但一开始就实行电子化交易，而且近十几年随着计算机技术和网络技术的快速发展，各种计算机投资分析系统和交易系统大量涌现。但其中大多数系统的决策和交易仍然相分离，且主要依靠人工进行。个人投资者开发和使用程序化交易策略系统的寥寥无几。近几年，机构投资者开发使用程序化交易策略系统的逐步增多，但大多数还是由海外回国人员推动。我国自己培养的程序化交易策略系统开发人员的缺乏和普通投资者对程序化交易策略系统开发和使用知识的缺乏，成为制约我国程序化交易发展的重要障碍。特别是在2015年的股市危机中，一些机构和个人投资者对配资系统和高频交易的滥用，加上许多人对程序化交易功能的错误理解，程序化交易被视为股市危机的罪魁祸首而受到限制，从而严重制约其发展。但是，科技进步的浪潮是任何力量也阻挡不住的。量化交易、程序化交易、智能交易是全球金融交易的发展趋势。趋势的力量势不可挡。只有尽快融入这个发展趋势，才能乘风破浪而行。
　　尽管程序化交易在国际金融市场交易中已经获得充分发展并正在向智能交易阶段迈进，但国内高校金融专业在程序化交易人才培养方面仍然显著落后于市场的需求。满足专业人才培养需要、较为系统深入讨论程序化交易策略系统的开发和使用的理论和应用书籍仍然较为缺乏。
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