內容簡介

本書在美國被譽為“近30年具重要性的創新性教材之一”，在基礎計量經濟學采用的教材中排名第壹。全書簡單、直觀且通俗易懂地講解瞭各類計量模型的設定方法、用途以及模型的解釋等，幾乎沒有涉及數學推導。更為難得的是，作者用生動的語言講解瞭假設檢驗的思想及其局限，也係統化地講解瞭計量實證研究的各個步驟及注意事項，對學生如何做好國際研究項目提供瞭很多幫助。另外，本書中的所有案例和練習都是用Stata軟件估計的，還提供瞭簡短的附錄以幫助學生入門。本書還增加瞭計量經濟學實驗室等工具，便於學生更深刻地理解書中的內容。本書不僅僅針對計量經濟學的初學者，還針對那些使用迴歸分析提高解決問題能力的應用者，以及那些經驗豐富的從業者，本書可以作為他們更為方便、實用的參考書。

目錄

目　錄
譯者序
前　　言
教學建議
第1章　迴歸分析概論1
　1.1　什麼是計量經濟學1
　1.2　什麼是迴歸分析3
　1.3　迴歸方程的估計9
　1.4　迴歸分析實例11
　1.5　應用迴歸分析解釋住房價格13
　1.6　小結14
　習題15
　附錄1A　Stata應用18
第2章　普通最小二乘法22
　2.1　用普通最小二乘法估計單變量模型22
　2.2　用普通最小二乘法估計多元迴歸模型25
　2.3　評價迴歸方程的質量30
　2.4　估計模型的擬閤優度31
　2.5　錯用調整的判定係數R2的例子33
　2.6　小結35
　習題35
　附錄2A　計量經濟學實驗室#138
第3章　應用迴歸分析40
　3.1　迴歸分析的步驟40
　3.2　迴歸分析實例：餐廳選址45
　3.3　虛擬變量49
　3.4　小結51
　習題51
　附錄3A　計量經濟學實驗室#254
第4章　古典模型56
　4.1　古典假設56
　4.2　β 的抽樣分布60
　4.3　高斯馬爾科夫定理和普通最小二乘估計量的性質63
　4.4　標準計量經濟學符號64
　4.5　小結65
　習題65
第5章　假設檢驗69
　5.1　什麼是假設檢驗69
　5.2　t檢驗72
　5.3　t檢驗示例78
　5.4　t檢驗的局限82
　5.5　置信區間84
　5.6　F檢驗86
　5.7　小結89
　習題90
　附錄5A　計量經濟學實驗室#394
第6章　模型設定：解釋變量的選擇95
　6.1　遺漏變量95
　6.2　不相乾變量100
　6.3　誤用模型設定準則的實例101
　6.4　設定搜索103
　6.5　選擇解釋變量的實例106
　6.6　小結108
　習題108
　附錄6A　其他設定準則112
第7章　模型設定：函數形式的選擇115
　7.1　常數項的應用和解釋115
　7.2　備選函數形式117
　7.3　滯後解釋變量123
　7.4　斜率虛擬變量124
　7.5　選擇錯誤函數形式存在的問題126
　7.6　小結127
　習題128
　附錄7A　計量經濟學實驗室＃4132
第8章　多重共綫性135
　8.1　完全與不完全多重共綫性135
　8.2　多重共綫性産生的後果137
　8.3　多重共綫性的診斷142
　8.4　多重共綫性的補救措施144
　8.5　最好不要修正多重共綫性的實例146
　8.6　小結147
　習題148
　附錄8A　SAT互動迴歸練習150
第9章　序列相關性166
　9.1　時間序列166
　9.2　純序列相關和非純序列相關167
　9.3　序列相關性的後果170
　9.4　序列相關性的檢驗172
　9.5　序列相關性的修正176
　9.6　小結180
　習題180
　附錄9A　計量經濟學實驗室#5184
第10章　異方差性185
　10.1　純異方差性和非純異方差性185
　10.2　異方差性的後果188
　10.3　異方差性的檢驗189
　10.4　異方差性的補救措施193
　10.5　完整的實例195
　10.6　小結199
　習題200
　附錄10A　計量經濟學實驗#6203
第11章　迴歸課題研究205
　11.1　選擇主題205
　11.2　收集數據206
　11.3　高級數據來源209
　11.4　對研究課題的實用性建議210
　11.5　撰寫研究報告213
　11.6　迴歸分析的用戶清單及應用指南213
　11.7　小結216
　附錄11A　關於房價的互動練習216
第12章　時間序列模型220
　12.1　分布滯後模型220
　12.2　動態模型221
　12.3　序列相關性和動態模型224
　12.4　Granger因果關係226
　12.5　謬誤相關和非平穩性227
　12.6　小結233
　習題234
第13章　虛擬被解釋變量模型估計方法236
　13.1　綫性概率模型236
　13.2　二元logit模型240
　13.3　其他虛擬被解釋變量模型估計方法245
　13.4　小結246
　習題246
第14章　聯立方程模型249
　14.1　結構式方程和簡約式方程249
　14.2　普通最小二乘法的偏誤253
　14.3　二階段最小二乘法255
　14.4　識彆問題261
　14.5　小結264
　習題264
　附錄14A　變量誤差267
第15章　預測269
　15.1　什麼是預測270
　15.2　比較復雜的預測273
　15.3　ARIMA模型277
　15.4　小結279
　習題279
第16章　實驗和麵闆數據282
　16.1　經濟學中的實驗方法282
　16.2　麵闆數據287
　16.3　固定效應模型和隨機效應模型294
　16.4　小結295
　習題295
附錄A　答案299
附錄B　統計錶316

前言/序言

　　學習計量經濟學就像學習駕駛，更多的是從實踐中學習，而不僅僅是閱讀教材。

　　《應用計量經濟學》代錶的是理解基礎計量經濟學的創新性方法。內容涵蓋單方程綫性迴歸分析，強調實例和練習，通過這種方式可以讓讀者更容易理解計量經濟學。正如本書的英文副標題“APracticalGuide”所錶述的，本書不僅僅針對計量經濟學的初學者，還針對那些使用迴歸分析提高解決問題能力的應用者，以及那些需要一本便捷參考書的經驗豐富的從業者。

　　第7版中的創新《應用計量經濟學》一直被譽為“近30年最具重要性的創新性教材之一”。我們對該書進行再次修訂，除瞭保留瞭前幾版所具有的描述清晰以及應用實例豐富的特點外，對文本的有關內容進行瞭補充和更新。

　　本書的更新部分包括以下內容。

　　（1）計量經濟學實驗室。這些創新的學習工具作為可供選擇的附錄，為學生提供瞭實踐機會，從而使學生能夠深刻瞭解在章節中讀到的計量經濟學原理。這些實驗室本來是在有教室的情況下使用的，但對於沒有處在教學環境中的讀者和教學環境中沒有實驗室的學生，也非常有用。如何更好地使用計量經濟學實驗室以及實驗中問題的答案，都在應用計量經濟學網站的指導手冊裏有詳細介紹。

　　（2）Stata軟件。在我們看來，Stata已經成為計量經濟學研究者必不可少的軟件。因此，本書中的所有案例和練習都是用Stata軟件估計的，還提供瞭簡短的附錄以幫助學生入門。除此之外，我們還在網站上添加瞭完整的Stata軟件使用指南。這個指南是約翰·佩裏（JohnPerry）撰寫的，詳細給齣瞭Stata的使用要求和練習的解答。然而，即使我們大量使用Stata，《應用計量經濟學》也不是主講Stata或者其他軟件的書。因此，從這個角度講，本書講述的內容適用於所有的標準迴歸程序軟件包。

　　（3）擴展瞭計量經濟學內容。本書增加瞭若乾計量經濟學檢驗方法和過程，比如Breusch-Pagan檢驗、廣義最小二乘法的Prais-Winsten處理方法。另外，擴充瞭更多專題覆蓋麵，比如，F檢驗、置信區間、拉格朗日乘數檢驗、DF檢驗。最後，簡化瞭第12章～第16章的注解，明確瞭含義，如動力方程、虛擬被解釋變量、工具變量和麵闆數據。

　　（4）更好的問題集。第6版書後附有練習題答案，而本書采納瞭很多教授和學生的良好建議，刪去瞭練習題答案。這樣做可以讓學生靠自己努力學習，因為以前答案就在書本中，學生可以輕而易舉地獲得而不用詢問教師。為瞭持續地給教師們在問題集和考試中補充好的習題，我們增加瞭網站中習題的數量。

　　（5）配套PPT。我們充分意識到PPT對教師或者講授者是何等的重要，並對PPT的質量進行瞭改進。幻燈片復製瞭每章的重點方程式和例子，還有每個章節的總結和重要概念。讀者可在網上完整地打包下載這些PPT。教師們可以對這些PPT進行編輯，便捷地製作個性化的PPT課件。

　　（6）網站升級。我們相信此版本的網站是我們所開發的最好的。如你所願，網站包含瞭本書中的所有數據集，可隨時下載，並應用於EViews軟件、Stata軟件、ASCⅡ軟件或Excel錶格軟件。不僅如此，我們還添加瞭Stata應用的完整指南來講解估計書中方程所需的Stata指令。我們改進瞭幻燈片，加入瞭計量經濟學實驗的答案並闡述瞭如何最大限度地在有教室的情況下使用這些實驗室。另外網站還包含教師手冊、新加的習題集、互動迴歸練習和新加的數據集。既然如此，為什麼不立即去網站看看呢？具體的網址是：www.pearsonhighered.com/studenmund。

　　本書特點（1）本書所講授的計量經濟學方法非常簡單、直觀且通俗易懂。在本書中，並沒有過多地使用綫性代數，同時，把證明過程和涉及微積分的內容放在注解與習題中。

　　（2）本書列舉瞭大量案例，並基於案例齣瞭許多練習題。我們認為，掌握應用計量經濟學的最佳方法就是練習，再練習，以達到舉一反三的效果。

　　（3）相較於其他計量經濟學的教科書的難度，本書絕大部分章節都簡單得多。不過，本書第6章和第7章對模型設定的講述要比其他類似教材更為全麵。我們認為理解具體案例對學習迴歸分析的人來說至關重要。

　　（4）本書采用瞭一種稱為“互動迴歸學習練習”的特殊學習工具，對學生給齣的各種模型設定形式，都反饋瞭相應的信息，在不依賴於計算機或教師指導的情況下，可以有效地幫助學生模擬計量分析。

　　（5）本書介紹瞭一款新工具——計量經濟學實驗室。它是由森特學院的布魯斯·約翰遜（BruceJohnson）開發的，並由另外兩個機構做過成功的測試。計量經濟學實驗室是為學生提供實踐的有用工具，能夠幫助學生深刻瞭解讀到的計量經濟學的處理過程。學生隻要完成瞭這些實驗，就做好瞭獨立研究的準備。

　　使用本書對讀者的要求很低。讀者隻要瞭解一些微觀經濟學和宏觀經濟學的理論、基本的數學函數運算和初級統計學就行，即使讀者對這些知識有所遺忘。建議沒有任何統計學基礎的學生在學習計量經濟學時，首先閱讀本書在文本網站上的第17章“統計原理”。

　　因為沒有先決條件，統計學知識又很完備，所以，本課程或MBA課程在講解計量分析方法時，都可以使用本書。同時，我們也得到反饋信息，本書也是對研究

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