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内容简介

　　《时间序列分析：宏观经济数据分析模型》的特点主要表现在系统性、基础性和可读性上。在系统性上，《时间序列分析：宏观经济数据分析模型》基本上覆盖了宏观经济时间序列数据分析的主要内容，从时间序列数据处理和基本概念开始讲解，按照单变量时间序列、多变量时间序列、非线性时间序列，层层递进，展开叙述，通过学习，读者基本上可以对时间序列分析有一个系统性的了解。在基础性上，《时间序列分析：宏观经济数据分析模型》介绍的主要是时间序列分析的基本概念和基本方法，这些基础概念和基本方法，都是深入学习时间序列分析方法和其他更为高深的计量经济学方法不可或缺的。通过学习、读者可以打下较为扎实的理论基础，为今后的深入学习准备必要条件。在可读性上，《时间序列分析：宏观经济数据分析模型》在一些原理的介绍上，尽量通过示例进行讲解，以降低读者的学习难度；同时，在《时间序列分析：宏观经济数据分析模型》中，还介绍了许多宏观经济数据分析实例，以便读者更为直观地了解时间序列分析的应用过程。为了提高可读性，《时间序列分析：宏观经济数据分析模型》采用虚实结合的写法，对于单变量时间序列和多变量时间序列，进行了详细介绍，读者在学习之后，基本上可以掌握其具体应用；而对于非线性时间序列，则只介绍相关方法的主要基本内容和特点，读者在应用中，可能还要参考相关的资料。

内页插图

目录

第1章 时间序列分析的基本概念
1．1 时间序列分析范式的演进
1．2 时间序列分析基础
1．3 平稳性
1．4 白噪声过程

第2章 自回归移动平均过程
2．1 ARMA过程的性质
2．2 ARMA过程的平稳性和可逆性
2．3 ARMA模型的选择、估计与诊断

第3章 预测理论与应用
3．1 预测基础
3．2 自回归（AR）过程的预测
3．3 区间预测
3．4 移动平均（MA）过程的预测
3．5 ARMA过程的预测

第4章 向量自回归模型
4．1 VAR模型的基本概念
4．2 VAR模型及其设定和估计
4．3 格兰杰因果关系
4．4 VAR模型与脉冲响应函数
4．5 方差分解
4．6 VAR模型的应用

第5章 结构向量自回归模型
5．1 结构向量自回归模型
5．2 结构自回归模型的识别约束问题
5．3 基于SVAR模型的政策分析

第6章 单位根过程
6．1 单位根过程的性质
6．2 单位根检验
6．3 单位根AR过程的估计和检验

第7章 协整与误差校正模型
7．1 伪回归
7．2 协整
7．3 Engle-Granger协整分析方法
7．4 多变量协整与误差校正模型
7．5 Johansen协整检验方法

第8章 一般自回归异方差模型
8．1 金融时间序列的一些共同特征
8．2 ARCH模型
8．3 GARCH模型
8．4 CARCH模型的扩展
8．5 GARCH模型的估计、选择与诊断
8．6 多元GARCH模型

第9章 非线性时间序列模型
9．1 阈值自回归模型
9．2 平滑转移自回归模型
9．3 马尔可夫转换模型
参考文献
后记

前言/序言

　　《时间序列分析：宏观经济数据分析模型》：
　　计量经济学已经成为经济研究中的显学。目前，在国际上，90%的经济管理类学术论文采用定量或者数理分析方法；在国内，《经济研究》《金融研究》等国内重量级的刊物上发表的论文，也大多应用了计量经济学方法，越来越多的核心刊物正在加入这个队伍。在政策研究上，量化研究的重要性与日俱增，政府部门越来越多地借助定量依据来管理公共事务。在这种背景下，计量经济学方法正在成为经济管理研究的基本工具。
　　在计量经济学中，时间序列分析有着举足轻重的地位。首先，时间序列分析在计量经济学体系中起着承上启下的作用，它下接入门级的初级计量经济学；上接各种高级计量经济学专题。其次，研究者只有掌握了时间序列分析方法之后，才可以说具备了基本的计量经济学的研究能力，一个具体的表现就是，要在稍微重要一点的刊物发表论文，初级计量经济学是远远不够的，至少得应用时间序列分析方法以及比之更为"高深"的方法。最后，应用计量经济学的主要目的——预测、政策效应分析、验证理论等，都离不开时间序列分析。
　　但是，许多经济研究者和经济管理类学生在学习计量经济学中碰到一个问题，目前，国内计量经济学教材大多属于初级教材，系统地介绍时间序列分析的教材比较少。因此，一些高校采用国外译著，一般说来，译著至少有两个问题，一是由于语言习惯或者翻译等问题，一些述叙述晦涩难懂；二是译著大多有大量的数学推导过程，对读者的数学基础有较高的要求。这类教材对于一些学生，特别是文科背景的学生来说有相当的难度。在这种情况下，有些单位采取取巧的方式，只给学生讲计量软件的运用，不给学生讲时间序列分析的原理；有些单位甚至降低要求，不管是硕士生还是博士生，教学内容还是初级计量经济学的内容。如前所述，初级计量经济学对硕士生、博士生研究能力的提高并没有多少作用；而只会用计量软件，学生则知其然不知其所以然。虽然学生在短期内能够做出漂亮的计量结果，但是，往往容易生搬硬套，得出一些令人啼笑皆非的结论；有些人甚至把计量方法作为论文的装饰手段，搞所谓的"装饰性"计量。因此，有必要写作一本较为系统、易懂的时间序列分析教材，供研究人员和学生学习、参考之用。
　　此前笔者曾经在中国人民大学公共管理学院硕士生、博士生讲授过"计量经济学前沿专题"课程，在讲课中，笔者发现，绝大部分学生都没有学习过时间序列分析，缺乏学习前沿专题的必要基础，因此，笔者特将课程分为基础部分和专题部分。本书是在基础部分的讲义的基础上修改而成的。由于班上有部分学生是文科背景的学生，因此，在写作讲义中，特别注重讲义的可读性。由此也形成了本书的特点。
　　本书的特点主要表现在系统性、基础性和可读性上。在系统性上，本书基本上覆盖了宏观经济时间序列数据分析的主要内容，从时间序列数据处理和基本概念开始讲解，按照单变量时间序列、多变量时间序列、非线性时间序列，层层递进，展开叙述，通过学习，读者基本上可以对时间序列分析有一个系统性的了解。在基础性上，本书介绍的主要是时间序列分析的基本概念和基本方法，这些基础概念和基本方法，都是深入学习时间序列分析方法和其他更为高深的计量经济学方法不可或缺的。通过学习、读者可以打下较为扎实的理论基础，为今后的深入学习准备必要条件。
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时间序列分析：宏观经济数据分析模型 [Time Series Analysis：Model for Macroeconomic Date Analysis] 电子书 下载 mobi epub pdf txt

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