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金融计量学:时间序列分析视角(第二版)(经济管理类课程教材·金融系列) pdf epub mobi txt 下载

图书介绍


金融计量学:时间序列分析视角(第二版)(经济管理类课程教材·金融系列)


张成思 著

    

发表于2021-06-15

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出版社: 中国人民大学出版社
ISBN:9787300225296
版次:2
商品编码:11891284
包装:平装
丛书名: 经济管理类课程教材·金融系列
开本:16开
出版时间:2016-03-01
页数:348

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具体描述

内容简介

近年来,《金融计量学》、《金融时间序列分析》等课程逐渐成为国内许多高校经管类专业高年级本科生和研究生的专业必修课。本书作者根据国内教学需要,在总结国外留学时的经验以及多年从事该门课程教学的基础上,编写了这本难度适中的《金融计量学——时间序列分析视角》。
本次修订,根据该门课程发展的需要,结合广大使用教师和学生的反馈意见,对全书各个章节的细节描述部分和数据进行了更新,修正了之前版本中的个别笔误,增加了第二章“金融计量软件介绍”,略去了上一版的“事件研究方法”一章内容。修订后,本书更注重金融计量理论与实际应用的紧密结合,理论内容涵盖全面,理论讲解深入浅出,同时特别强调理论知识的实际应用。为提高本书的可读性,笔者将涉及到的比较繁难的内容尽量以简单浅显的语言形式和生动活泼的图表形式解读出来,并且结合金融计量软件讲解一些具体数据处理和回归操作过程,形式新颖,期望使读者阅而不烦。
本书适合作为金融学、经济学、工商管理、统计学和应用数学等专业的本科生或研究生教材,对于具有计量经济学基础或者正在学习计量经济学基础课程的学生,本书不失为一本很好的学习用书。另外,对于具有一定金融学或经济学基础的从业人员和科研工作者,本书也可以作为一本案头参考书目。

作者简介

张成思,中国人民大学财政金融学院货币金融系主任,金融学教授,博士生导师,曾执教于香港中文大学。主要研究方向为货币政策、通货膨胀动态机制、金融发展以及金融时间序列 分析等。近年来以独立或**作者在 Journal of International Money and Finance(金融类SSCI期刊世界排名第8)、 JMCB(货币银行领域**期刊)、IREF、 The World Economy、Oxford Bulletin of Economics and Statistics等国际主流SSCI期刊发表论文40余篇(其中半数为刊首文或封面文章),在《经济研究》、《金融研究》、《管理世界》、《世界经济》等中文**及核心期刊发表论文近百篇。2010年获得“中国青年经济学者论坛”优秀论文奖(共评选出6篇),2013年荣获 “中国青年金融学者”奖,2014年获得“第六届薛暮桥价格研究奖”,2015年其专著《中国通货膨胀动态形成机制的多重逻辑》入选国家社科基金成果文库。世界著名的RePEC数据库统计的中国学者国际学术文章综合影响力情况显示,作者位列前10%(其中含国内兼职的国外教授)。

目录

第1章 金融计量学初步 /1
1.1 金融计量学的范畴 /1
1.2 金融时间序列数据 /2
1.3 金融计量分析中的基本概念 /5
本章参考文献 /11
第2章 金融计量软件介绍 /12
2.1 综合介绍 /12
2.2 EViews使用简介 /14
2.3 GAUSS使用简介 /23
2.4 Stata使用简介 /27
练习2 /37
第3章 差分方程、滞后运算与动态模型 /44
3.1 一阶差分方程 /44
3.2 动态乘数与脉冲响应函数 /48
3.3 高阶差分方程 /51
3.4 滞后算子与滞后运算法 /53
练习3 /56
本章参考文献 /57
第4章 平稳AR模型 /58
4.1 基本概念 /58
4.2 一阶自回归模型:AR(1) /64
4.3 二阶自回归模型:AR(2) / 73
4.4 p阶自回归模型:AR(p) /76
练习4 /82
本章参考文献 /83
第5章 平稳ARMA模型 /84
5.1 移动平均过程(MA process) /84
5.2 自回归移动平均过程(ARMA process) /91
5.3 部分自相关函数(partial autocorrelation) /95
5.4 样本自相关与部分自相关函数 /98
5.5 自相关性检验 /102
5.6 ARMA模型的实证分析及应用 /106
5.7 实例应用:中国CPI通货膨胀率的AR模型 /108
练习5 /111
本章参考文献 /111
第6章 预测理论与应用 /113
6.1 基本概念与预测初步 /113
6.2 基于MA模型的预测 /119
6.3 基于AR模型的预测 /121
6.4 预测准确性的度量指标 /123
练习6 /124
第7章 非平稳时间序列模型 /125
7.1 确定性趋势模型 /125
7.2 随机趋势模型 /127
7.3 去除趋势的方法 /131
练习7 /138
本章参考文献 1/39
第8章 单位根检验法 /140
8.1 DF单位根检验法 /140
8.2 ADF单位根检验法 /144
8.3 其他单位根检验法 /149
8.4 各种单位根检验法的应用 /158
练习8 /162
本章参考文献 /162
第9章 向量自回归(VAR)模型 /164
9.1 VAR模型介绍 /164
9.2 VAR模型的估计与相关检验 /175
9.3 格兰杰因果关系 /181
9.4 向量自回归(VAR)模型与脉冲响应分析 /183
9.5 VAR模型与方差分解 /189
练习9 /191
本章参考文献 /192
第10章 结构向量自回归(SVAR)模型 /193
10.1 SVAR模型初步 /193
10.2 SVAR模型的基本识别方法 /197
10.3 SVAR模型的三种类型 /200
10.4 SVAR模型的估计方法总结 /209
10.5 SVAR与缩减VAR模型的脉冲响应及方差分解比较 /210
练习10 /212
本章参考文献 /213
第11章 协整与误差修正模型 /214
11.1 协整与误差修正模型的基本定义 /214
11.2 Engle-Granger协整分析方法 /222
11.3 向量ADF模型与协整分析 /229
11.4 向量误差修正模型(VECM) /233
11.5 确定性趋势与协整分析 /236
11.6 Johansen协整分析方法 /239
11.7 VECM的估计与统计推断 /242
11.8 Johansen协整分析方法的应用 /243
练习11 /245
本章参考文献 /246
第12章 GARCH模型 /248
12.1 背景介绍 /248
12.2 ARCH模型 /252
12.3 GARCH模型 /257
12.4 非对称GARCH模型:TGARCH与EGARCH /270
12.5 其他GARCH模型 /276
练习12 /279
本章参考文献 /280
第13章 非线性时间序列模型 /282
13.1 非线性时间序列模型背景介绍 /282
13.2 马尔可夫区制转移模型 /283
13.3 门限模型 /294
13.4 应用 /297
练习13 /301
本章参考文献 /301
第14章 资产定价模型与估计 /303
14.1 CAPM理论回顾 /303
14.2 CAPM实证检验方法 /305
14.3 多因素资产定价模型 /308
14.4 CAPM应用 /310
练习14 /318
本章参考文献 /318
附 录 矩阵代数与经典线性回归模型 /319
A.1 矩阵代数 /319
A.2 经典线性回归的基本假设 /327
A.3 普通最小二乘估计(OLS) /327
练习A1 /334

前言/序言


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用户评价

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很不错的一本参考书,别人推荐的。内容清晰易懂。计量在金融里的应用,可以看一下。

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很好的书

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质量好,送货速度快。(:..美1.美):..凯文·莱恩·凯勒1.凯文·莱恩·凯勒的书,总是给人眼前一亮的感觉,收获从来都是那么的多。本书特色凯文?莱恩?凯勒教授所著的战略品牌管理是品牌管理领域集大成的领先著作和经典教材,被誉为品牌圣经。本书是战略品牌管理最新第3版的中译本,凯勒教授专门为其作序。全书兼具科学性、系统性、新颖性与丰富性特色。作者通过六篇15章以及三大特色专栏(品牌案例、品牌前沿和品牌专题)系统地论述了品牌资产理论和品牌理论研究与实践领域的前沿进展。本书的译者长期从事品牌理论研究和品牌实践工作,对该领域有较全面的了解,较好地把握了原著的内容。对学习和关注品牌领域的学生、实践者和研究者而言,这是一本必读之书。,战略品牌管理是品牌众多著作中的领先著作,其重要价值在于集品牌理论研究和品牌实践案例之大成,系统、科学地构筑了品牌理论框架,反映出前沿进展,并不断更新品牌实践案例。战略品牌管理(第3版)以品牌资产理论为主线,通过六篇15章系统地论述了品牌资产的创建、评估、提升和维系。与上一版相比,第3版综合更新了品牌理论研究和营销实践的最新发展和趋势,新增了顾客价值、品牌审计、品牌架构等重要概念及相关内容,提出了基于非营利营销(-)创建品牌资产的新理念,综合对比论述了基于顾客的品牌资产模型()理论及其最新研究进展。战略品牌管理(第3版)的重要特色还体现在与正文内容相得益彰的、风格鲜明的三大专栏。这三大专栏分别是品牌案例(全书共93个)、品牌前沿(全书共35个)和品牌专题(每章1个,全书共15个)。品牌案例配合各章主题深入剖析了所选取的全球知名公司(如通用汽车、耐克、联邦快递、3等)的品牌实践,更新了相关数据或新增了品牌实践的资料。品牌前沿从品牌理论研究的视角,通过综述有关重要主题(如品牌态度、品牌个性、品牌组合等)的最新文献,反映该品牌主题的最新研究成果和动态趋势。品牌专题聚焦重要专题(如自有品牌、品牌延伸等),通过案例与理论相结合的论述,进行了全景式的深度解构和分析。三大专栏令全书气势恢弘而又行知结合。,凯文·莱恩·凯勒()教授是当今世界品牌研究领域的权威学者,其代表著作战略品牌管理已成为全球各知名大学商学院营销专业的必读教材或品牌研究的圣经,亦成为跨国公司首席营销官或首席品牌官的案头必备宏著。全球营销学大师菲利普。科特勒教授认为,(凯勒)是他这一代的权威学者之一,其创新研究和关于品牌、品牌塑造及品牌资产方面的论著被广泛地运用,并已获得很多荣誉。鉴于凯勒教授在品牌领域作出的重要贡献,科特勒在营销管理(第12版)中首次将凯文.莱恩.凯勒列为合著者。战略品牌管理是品

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对初学者有很大帮助,可以收藏

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很有用的哈哈哈哈哈哈哈哈

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可以可以,是正版是正版。可以可以,是正版是正版

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用券买专业书籍的感觉还是挺好的,物美价廉啊,比实体店便宜太多了

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质量很好,不过还没用

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