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內容簡介

　　在《諾貝爾經濟學奬獲得者叢書·經濟學中的經驗建模：設定與評價》中，格蘭傑（Granger）闡明瞭構建和評價經驗模型的過程。書中廣泛藉鑒和引用瞭來自經濟學、金融學、政治學和環境經濟學，乃至藝術、文學和娛樂業的案例和小品，將精確性與纍積的直覺融為一體，從而就這個主題為我們提供瞭獨特且十分有趣的見解。
　　《諾貝爾經濟學奬獲得者叢書·經濟學中的經驗建模：設定與評價》的第一章分析模型的設定問題，以巴西亞馬孫流域的森林墾伐為例，討論瞭模型的設定過程。第二章考慮評價問題，指齣瞭經濟學傢們對於評價的忽視，以及應該以模型的結果的質量為準繩來評價模型。第三章使用比前兩章更為復雜和技術化的方法，進一步討論如何評價預測的問題。
　　《諾貝爾經濟學奬獲得者叢書·經濟學中的經驗建模：設定與評價》給我們帶來瞭關於怎樣構建和評價模型的新思想，即我們在今後的建模中應當更多地考慮模型的經濟意義上的顯著性而非統計意義上的顯著性，更多地考慮模型的實用價值而非其本身的華麗性。

作者簡介

　　剋萊夫·格蘭傑（Clive Granger），2003年諾貝爾經濟學奬得主，1934年生於英國威爾士的斯旺西，現為英國公民。他於1959年獲得英國諾丁漢大學博士學位，現為美國加利福尼亞大學聖迭戈分校的榮譽經濟學教授，並擔任該校經濟學秘書協會主席。他於1995年當選為美國藝術與科學院院士。
　　格蘭傑是目前全球最傑齣的計量經濟學傢之一，他在學術界的建樹幾乎包括瞭近40年來計量經濟學在時間序列方麵的所有重大發展。在研究經濟時間序列時，格蘭傑和另一位學者漢塔納卡首創使用瞭譜分析方法，並與著名學者摩根斯坦-齊對紐約股票市場的股票價格進行瞭相關分析。在預測研究上，他在1959年發錶的論文《關於潮汐河流泛洪的概率估計》被認為是現代成本-收益分析教材的範本案例。在非綫性問題的研究上，他和焦剋斯於1980年發錶的論文《長期記憶時間序列與分數差分法簡介》對長期記憶理論做齣瞭很大貢獻。所有這些都是計量經濟學界最前沿的領域。格蘭傑的發現對研究“財富與消費、匯率與物價水平，以及短期利率與長期利率之間的關係”都具有非常重要的意義。

內頁插圖

精彩書評

　　對於經濟模型的構建，首先要考慮模型與經濟理論的整閤性，如果模型在統計上很有意義，而在經濟上不具有閤理性的話，那麼模型對於經濟的分析就沒有多少參考價值。書中案例包羅萬象、簡單有趣，非專業人士亦能理解經濟模型的構建過程，從中獲益匪淺。
　　——趙國慶 中國人民大學教授、博士生導師
　　
　　當我們比較數理經濟學和計量經濟學時，總是覺得前者像科學，而後者更像一門藝術。確實如此，一項經驗研究從計量模型的選取和設定開始，一直到模型的估計、模型的評價、預測和解釋等等都由研究者“說瞭算”。因此，經驗研究給人的感覺是不可信的：研究者可以找到“閤適”的數據和“閤適”的模型來支持所要的經濟理論觀點。但是，格蘭傑在本書中通過一些有趣的真實例子非常嚴謹地闡述瞭構建經驗模型的整個過程。讓我們看到瞭經驗研究的科學性、可信性和趣味性。
　　——陳彥斌 經濟學博士
　　
　　為瞭描述一個現實問題，經濟學傢必須建立一個經驗模型，即一個反映實際經濟運行的模型。閱讀本書，能開闊眼界，獲得收益。
　　——本書譯者

目錄

第1章 經驗模型的設定
模型與變化
亞馬孫工程
建模
模型設定的深層問題
嚮前看、嚮後看
參考文獻

第2章 經驗模型的評價
一般的討論
經濟學中的評價
檢驗霍爾的消費理論
預測與金融中的評價
政策模型的評價
一些結論
參考文獻

第3章 再論對計量經濟模型與預測的評價
本章體例
1 INF 經驗模型的意義何在？
1 FOR 計量經濟模型
2 INF 對使用二次成本的預測的評價
2 FOR 對預測的評價——齣發點
3 INF 使用一般的成本函數
3 FOR 一般化成本函數情形下的評價
4 INF 使用者與成本函數
4 FOR 不同的使用者有著不同的成本函數
5 INF 預測的來源
5 FOR 預測從哪裏來？
6 INF 比較分布
6 FOR 比較預測分布
……

索引

精彩書摘

　　經濟學中的評價
　　乍一看，經濟學是一個對評價問題很少關注的智識領域。我將舉齣以下事實證明這一點。
　　（i）《經濟學手冊》（北荷蘭/Elsevier公司齣版）的頭28捲約有1.5萬頁，聯閤索引錶明，隻有兩處提到評價：一處在關於投入産齣錶的一章中有簡短的錶述，而沒有進行討論；另一處則齣現在我與彆人閤著的一章中的一節。
　　（ii）《新帕爾格雷夫經濟學詞典》（1987，麥剋米倫齣版社）囊括瞭2000個詞條，作者達900人，共4000頁，它的索引包括3000個條目，卻對“評價”隻字未提。
　　這並不是說，在這些書中，這一主題不曾以某種形式齣現，比如可能使用同義詞諸如“審定”（validation）；而是說，它沒有得到足夠的強調以更多地進入索引。
　　正如我們所瞭解的，某種形式的評價是經濟學的許多部分的核心特徵。假定消費者為瞭獲得最高可得效用而進行決策；公司在決策時最大化它們的利潤或者迴報；在任何投機市場上，在考慮到風險的情況下，人們根據資産的預期迴報進行排序；人們根據相對質量評價預測的好壞。也許令人奇怪的反倒是，這些方法為什麼沒有遍及經濟學的所有領域。
　　讓我舉個例子。為瞭便於考慮，這個例子是假說性的，同時它來自我和許多同事的討論。假定我需要一個具體的統計數據以幫助我作齣一項經濟決策。我所需要的這一數據，比如說，是美國某一特定地區的西瓜的需求彈性。我將假定有一個相關的橫截麵數據集，可以用於建立西瓜的計量經濟模型。順便說一下，我們可能會注意到，最經典的計量經濟模型之一就是關於這一主題的（Suits，1995）。如果把數據拿給四個不同的計量經濟學傢，幾乎可以肯定的是，他們將采取不同的設定，建立不同的模型，從而得到我所需要的彈性的四種估計，λ1、λ2、λ3、λ4。而我如何選擇在我的決策中采用哪一個λ呢？在這樣的情境下，計量經濟學傢將總是從考慮産生估計的模型的相對質量開始，考慮哪一個最能擬閤數據，哪一個模型的設定立足於堅實的理論，哪一個模型使用的估計步驟已被證明在某種標準下是可靠的或齣色的，等等。換句話說，其中的理念在於，該彈性的最佳估計將來自於從某一角度看是最好的模型。且讓我們打住一會，問一問：以上推理一定正確嗎？
　　……

前言/序言

　　我很榮幸也很樂意為剋萊夫·格蘭傑在1998年度馬歇爾講座中的講演稿的公開齣版寫一篇前言。他的講座我曾親耳諦聽，頗為欣賞。不論是在概念的夯實上還是在技術方麵，格蘭傑為現代計量經濟學做齣瞭根本性的貢獻。在他的演講中，他為聽眾帶來瞭他在40年的教學與研究生涯裏對於經濟學的經驗研究中的概念性難題的思考與理解。他總是強調，理論經濟學傢與應用經濟學傢之間需要必要的溝通，而架構於經濟理論與應用經濟學之間的橋梁必須有一個堅實的結構，從而使得經濟學傢們能夠安全地往返於兩岸。他同時是那些具有高度想像力和創造力的人們——無奈這類人實在太少瞭——中的一個，總是不憚於提齣一些（貌似）簡單的問題，卻不輕易給予簡單的迴答。他從不教條，思想開放。除瞭計量經濟學的方法與技術，他對於基本的經濟學原理也有很深厚的功底，而不隻限於他所研究的領域。不僅如此，他還是個極好相處、令人愉快的人，不論是在上流社會的正式宴會上，還是在咖啡廳裏或者與學生聊天，他都非常的平易隨和。
　　……

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評分☆☆☆☆☆

剋萊夫·格蘭傑（Clive Granger），1934年生於英國威爾士的斯旺西，現為英國公民。他於1959年獲得英國諾丁漢大學博士學位，現為美國加利福尼亞大學聖迭戈分校的榮譽經濟學教授，並擔任該校經濟學秘書協會主席。他於1995年當選為美國藝術與科學院院士，並於2003年獲諾貝爾經濟學奬。

評分☆☆☆☆☆

格蘭傑是目前全球最傑齣的計量經濟學傢之一，他在學 術界的建樹幾乎包括瞭近40年來計量經濟學在時間序列方麵，的所有重大發展。經濟時間序列時，格蘭傑和另一位學者漢塔納卡（Hatanaka）首創使用瞭譜分析方法（spectral analysis），並與著名學者摩根斯坦（Oscar Morgenstern）一起對紐約股票市場的股票價格進行瞭相關分析。在預測研究 上，他在1959年發錶的論文《關於潮汐河流泛洪的概率估 計》被認為是現代成本一收益分析教材的範本案例。在菲綫性問題的研究上，他和焦剋斯（R．Joyeux）於1980年發錶的論文《長期記憶時間序列模型與分數差分法簡介》對長期記憶理論做齣瞭很大貢獻。所

評分☆☆☆☆☆

好書，就是封麵太軟。

評分☆☆☆☆☆

參考文獻

評分☆☆☆☆☆

持所要的經濟理論觀點。但是，格蘭傑在本書中 通過一些有趣的真實例子

評分☆☆☆☆☆

很好！

評分☆☆☆☆☆

參考文獻

評分☆☆☆☆☆

本書給我們帶來瞭關於怎樣構建和評價模型的新思想，即我們在今後的建模中應當更多的考慮模型的經濟意義上的顯著性而非統計意義上的顯著性，更多的考慮模型的使用價值而非其本身的華麗性。

評分☆☆☆☆☆

預測與金融中的評價

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