　　《金融工程（第3版）》先後入選“十五”、“十一五”國傢級規劃教材，2011年被教育評為普通高等教育精品教材。本書根據讀者的反饋在第二版的基礎上進行瞭全麵的修訂。本書延續瞭前兩版數學模型與金融學緊密融閤的突齣特點，保留瞭前兩版的清晰寫作脈絡、知識點的前後一緻性和呼應性、豐富的教學內容和大量的教學輔助資料，進一步強化深入淺齣的講解風格，讓讀者能夠獲得對金融工程、金融衍生産品和風險管理問題的感性認識，引導讀者更好地將理論和知識運用到實踐中去。

第三章遠期與期貨定價
第一節遠期價格與期貨價格
第二節無收益資産遠期閤約的定價
第三節支付已知現金收益資産遠期閤約的定價
第四節支付已知收益率資産遠期閤約的定價
第五節遠期與期貨價格的一般結論
第六節遠期(期貨)價格與標的資産現貨價格的關係
本章小結
習題

第四章遠期與期貨的運用
第一節運用遠期與期貨進行套期保值
第二節運用遠期與期貨進行套利與投機
本章小結
習題

第五章股指期貨、外匯遠期、利率遠期與利率期貨
第一節股票指數期貨
第二節外匯遠期
第三節遠期利率協議
第四節利率期貨
本章小結
習題

第六章互換概述
第一節互換的定義與種類
第二節互換市場
本章小結
習題

第七章互換的定價與風險分析
第一節利率互換的定價
第二節貨幣互換的定價
第三節互換的風險
本章小結
習題

第八章互換的運用
第一節運用互換進行套利
第二節運用互換進行風險管理
第三節運用互換構造新産品
本章小結
習題

第九章期權與期權市場
第一節期權的定義與種類
第二節期權市場
第三節期權交易機製
第四節期權與其他衍生産品的區彆與聯係
本章小結
習題

第十章期權的迴報與價格分析
第一節期權的迴報與盈虧分布
第二節期權價格的特性
本章小結
習題
附錄內在價值與平價點

第十一章布萊剋-舒爾斯-默頓期權定價模型
第一節布萊剋-舒爾斯-默頓期權定價模型的基本思筋
第二節股票價格的變化過程
第三節布萊剋-舒爾斯-默頓期權定價公式
第四節 B—S—M期權定價公式的精確度評價與拓展
本章小結
習題
附錄布萊剋一舒爾斯一默頓期權定價公式的推導

第十二章期權定價的數值方法
第一節二叉樹期權定價模型
第二節濛特卡羅模擬
第三節有限差分方法
本章小結
習題

第十三章期權的交易策略及其運用
第一節期權交易頭寸及其運用
第二節期權交易策略及其運用
第三節期權組閤盈虧圖的算法
本章小結
習題

第十四章期權價格的敏感性和期權的套期保值
第一節 Dclta與期權的套期保值
第二節丁heta與套期保值
第三節 Gamma與套期保值
第四節 Vega、rho與套期保值
第五節交易費用與套期保值
本章小結
習題