內容簡介

目錄

第一章 金融工程概述
第一節 什麼是金融工程
第二節 金融工程的發展曆史與背景
第三節 金融工程的基本分析方法
本章小結
習題

第二章 遠期與期貨概述
第一節 遠期與遠期市場
第二節 期貨與期貨市場
第三節 遠期與期貨的比較
本章小結
習題

第三章 遠期與期貨定價
第一節 遠期價格與期貨價格
第二節 無收益資産遠期閤約的定價
第三節 支付已知現金收益資産遠期閤約的定價
第四節 支付已知收益率資産遠期閤約的定價
第五節 遠期與期貨價格的一般結論
第六節 遠期(期貨)價格與標的資産現貨價格的關係
本章小結
習題

第四章 遠期與期貨的運用
第一節 運用遠期與期貨進行套期保值
第二節 運用遠期與期貨進行套利與投機
本章小結
習題

第五章 股指期貨、外匯遠期、利率遠期與利率期貨
第一節 股票指數期貨
第二節 外匯遠期
第三節 遠期利率協議
第四節 利率期貨
本章小結
習題

第六章 互換概述
第一節 互換的定義與種類
第二節 互換市場
本章小結
習題

第七章 互換的定價與風險分析
第一節 利率互換的定價
第二節 貨幣互換的定價
第三節 互換的風險
本章小結
習題

第八章 互換的運用
第一節 運用互換進行套利
第二節 運用互換進行風險管理
第三節 運用互換構造新産品
本章小結
習題

第九章 期權與期權市場
第一節 期權的定義與種類
第二節 期權市場
第三節 期權交易機製
第四節 期權與其他衍生産品的區彆與聯係
本章小結
習題

第十章 期權的迴報與價格分析
第一節 期權的迴報與盈虧分布
第二節 期權價格的特性
本章小結
習題
附錄內在價值與平價點

第十一章 布萊剋-舒爾斯-默頓期權定價模型
第一節 布萊剋-舒爾斯-默頓期權定價模型的基本思筋
第二節 股票價格的變化過程
第三節 布萊剋-舒爾斯-默頓期權定價公式
第四節 B—S—M期權定價公式的精確度評價與拓展
本章小結
習題
附錄布萊剋一舒爾斯一默頓期權定價公式的推導

第十二章 期權定價的數值方法
第一節 二叉樹期權定價模型
第二節 濛特卡羅模擬
第三節 有限差分方法
本章小結
習題

第十三章 期權的交易策略及其運用
第一節 期權交易頭寸及其運用
第二節 期權交易策略及其運用
第三節 期權組閤盈虧圖的算法
本章小結
習題

第十四章 期權價格的敏感性和期權的套期保值
第一節 Dclta與期權的套期保值
第二節 丁heta與套期保值
第三節 Gamma與套期保值
第四節 Vega、rho與套期保值
第五節 交易費用與套期保值
本章小結
習題

第十五章 股票指數期權、外匯期權、期貨期權與利率期權
第一節 歐式股票指數期權、外匯期權和期貨期的定價
妄二節 標的資産支付連續紅利的期權價格的敏感性
第三節 利率期權
本章小結
習題

第十六章 奇異期權
第一節 常見的奇異期權
第二節 奇異期權的主要性質
本章小結
習題一

第十七章 風險管理
第一節 風險與風險管理概述
第二節 在險值
第三節 信用風險管理
本章小結
習題
參考文獻

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