金融风险管理 9787111450788 机械工业出版社 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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王勇，隋鹏达，关晶奇 著

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出版社： 机械工业出版社

ISBN：9787111450788

商品编码：29875312124

包装：平装

出版时间：2014-01-01

基本信息

书名：金融风险管理

定价：59.00元

作者：王勇、隋鹏达、关晶奇

出版社：机械工业出版社

出版日期：2014-01-01

ISBN：9787111450788

字数：

页码：

版次：1

装帧：平装

开本：16开

商品重量：0.4kg

编辑推荐

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内容提要

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《金融风险管理》力图在阐述国际金融风险管理*理念与工具的同时，与国内监管法规、管理实践相融合，通过描述近年来国内外风险损失案例，希望加深读者对金融风险管理的理解，提高其对该领域的兴趣。
　　《金融风险管理》可以作为金融风险管理的入门书籍。读者在阅读本书之前，只需要掌握经济学和商业银行的基本常识即可。

目录

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作者介绍

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王　勇
现任加拿大皇家银行副总裁，全球风险定量分析部董事总经理(Managing Director），加中金融协会会长。加拿大达尔豪斯大学（Dalhousie University）数学博士，持有CFA（注册金融分析师）和FRM（注册风险管理师）证书。现为上海交通大学特聘教授，浙江大学特聘研究员，加拿大约克大学金融数学特聘教授。同时兼任海外培训专家，中国侨联特聘专家组成员，为多家金融机构提供风险管理专家性意见与指导。 著有《西方银行核心业务管理》，译著有《期权、期货及其他衍生产品》、《风险管理与金融机构》、《期权期货市场基本原理》等衍生产品及金融风险管理领域教材。

隋鹏达
中央财经大学Stevens Institute of Technology管理学硕士，独立金融分析师。
王　勇
现任加拿大皇家银行副总裁，全球风险定量分析部董事总经理(Managing Director），加中金融协会会长。加拿大达尔豪斯大学（Dalhousie University）数学博士，持有CFA（注册金融分析师）和FRM（注册风险管理师）证书。现为上海交通大学特聘教授，浙江大学特聘研究员，加拿大约克大学金融数学特聘教授。同时兼任海外培训专家，中国侨联特聘专家组成员，为多家金融机构提供风险管理专家性意见与指导。 著有《西方银行核心业务管理》，译著有《期权、期货及其他衍生产品》、《风险管理与金融机构》、《期权期货市场基本原理》等衍生产品及金融风险管理领域教材。

隋鹏达
中央财经大学Stevens Institute of Technology管理学硕士，独立金融分析师。

关晶奇
北京大学MBA，持有FRM（注册风险管理师）证书。现任远光软件首席风险专家。曾参与中国国资委、财政部、证监会多个风险管理及内部控制课题组。北京大学国际投资管理协会理事长，著有《原来这是经济学》。

文摘

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序言

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智慧的基石：金融风险的洞察与实践 在波诡云谲的现代金融市场中，风险如同影随形的伙伴，无处不在。理解、识别、评估并有效管理这些风险，已成为金融机构生存与发展的生命线。本书并非简单地罗列风险类别或介绍枯燥的模型，而是旨在构建一套系统而深刻的金融风险管理智慧体系，带领读者穿越风险的迷雾，抵达稳健经营的彼岸。 本书的初衷，是为广大金融从业者、研究者，以及对金融风险管理感兴趣的读者，提供一个全面、前瞻且极具实践指导意义的知识框架。我们深知，金融市场的复杂性日新月异，新的风险形式层出不穷，传统的风险管理方法固然重要，但更需要与时俱进，融入创新思维与前沿技术。因此，本书在理论深度的基础上，着力于提升读者的实践能力，使其能够灵活运用所学知识，应对千变万化的市场挑战。 核心理念：风险的本质与管理哲学 我们认为，金融风险并非洪水猛兽，而是金融活动固有的一部分。真正的智慧在于如何与之共舞，将其转化为可控的挑战，乃至机遇。本书将从最根本的层面出发，深入剖析金融风险的本质——其产生根源、演变规律以及对个体、机构乃至整个金融体系的影响。我们将探讨风险的系统性、传染性，以及在信息不对称和行为偏差下的非理性放大效应。 管理哲学的层面，本书强调“主动而非被动”、“预防重于补救”、“全局而非局部”的风险管理理念。这不仅仅是口号，更是贯穿全书的核心价值观。我们提倡建立一种全员参与、持续优化的风险文化，将风险管理融入企业战略、日常运营和决策流程的每一个环节。这包括但不限于： 风险文化建设： 如何从组织层面培养员工的风险意识，建立有效的风险报告和问责机制。 风险偏好与容忍度： 明确机构在不同风险上的立场，并以此指导业务发展和风险控制。 风险治理框架： 构建清晰的风险管理组织架构、职责划分和决策流程，确保风险管理的高效运作。 风险的维度：全面识别与深入洞察 金融风险并非单一的概念，而是由多个相互关联、相互作用的维度构成。本书将对这些维度进行细致入微的剖析，帮助读者建立起全景式的风险认知： 市场风险： 这是金融活动中最直接、最普遍的风险。我们将深入探讨利率风险、汇率风险、股票价格风险、商品价格风险等，并介绍VaR（Value at Risk）、ES（Expected Shortfall）等量化模型，以及情景分析、压力测试等非量化工具，帮助读者理解如何衡量和管理这些波动性带来的损失。 信用风险： 信用风险是金融机构的“命门”所在。本书将详细阐述交易对手信用风险、主权信用风险、零售信用风险等，从宏观的经济周期到微观的企业财务状况，从传统的信用评级到新兴的大数据信用评估，全面梳理信用风险的评估、监控和管理策略。我们将重点关注不良资产的形成与处置，以及信用衍生品在风险转移中的作用。 操作风险： 随着金融业务的复杂化和技术的高度依赖，操作风险正变得日益严峻。本书将涵盖内部流程、人员、系统和外部事件等操作风险的四大类别，通过案例分析，揭示操作风险可能造成的巨额损失，并提供相应的控制措施，如内部控制设计、业务连续性计划（BCP）、事件管理等。 流动性风险： 流动性是金融市场的血液。本书将深入探讨资产流动性风险和负债流动性风险，以及它们如何相互作用，可能引发的挤兑和支付危机。我们将分析流动性风险的度量指标，如流动性覆盖率（LCR）、净稳定资金比率（NSFR），以及如何通过资产负债管理、融资策略和应急预案来应对流动性危机。 合规风险与法律风险： 在高度监管的金融环境中，合规与法律风险不容忽视。本书将梳理金融机构面临的各类法规政策，包括反洗钱（AML）、反恐融资（CFT）、数据隐私保护等，并探讨如何建立有效的合规管理体系，规避潜在的法律诉讼和监管处罚。 战略风险： 战略失误或市场环境的剧烈变化可能导致企业失去竞争优势，甚至面临生存危机。本书将分析战略风险的来源，如行业颠覆、技术变革、竞争加剧等，并强调风险管理在战略规划和执行过程中的重要性，确保企业决策与风险承受能力相匹配。 模型风险： 金融机构高度依赖各类模型进行定价、估值、风险计量和决策。本书将深入探讨模型开发、验证、部署和监控过程中可能出现的风险，包括模型假设不当、数据偏差、算法错误等，并提出相应的管理对策。 新兴风险： 科技的飞速发展催生了新的风险，如网络安全风险、人工智能风险、气候变化风险等。本书将提前布局，对这些新兴风险进行前瞻性分析，探讨其潜在影响以及应对策略，帮助读者保持警惕，并积极探索解决方案。 风险管理的工具箱：量化与非量化并重 精准的风险管理离不开有效的工具。本书将系统介绍各类风险管理工具，并强调理论与实践的结合： 量化方法： 统计模型： 回归分析、时间序列分析、蒙特卡洛模拟等在风险度量中的应用。 信用评分模型： Logistic回归、决策树、机器学习模型在信用风险评估中的应用。 衍生品定价模型： Black-Scholes模型、二叉树模型等在市场风险管理中的应用。 宏观经济计量模型： 识别和预测系统性风险。 非量化方法： 专家判断： 在信息不全或模型失效时的重要补充。 情景分析与压力测试： 评估极端情况下的风险暴露。 SWOT分析： 识别内部优势、劣势以及外部机会、威胁，为风险管理提供战略视角。 风险矩阵： 用于直观展示风险的发生概率和影响程度。 内部控制与审计： 建立完善的内部控制体系，降低操作风险。 法律合规审查： 确保业务活动符合监管要求。 风险管理的全生命周期：从识别到处置 本书将遵循风险管理的完整流程，提供一套完整的实践指南： 1. 风险识别： 通过头脑风暴、访谈、问卷调查、历史数据分析等多种手段，全面、系统地识别潜在的风险。 2. 风险评估： 对已识别的风险进行量化和定性评估，确定其发生的可能性和潜在影响程度。 3. 风险应对： 根据评估结果，制定并实施风险应对策略，包括： 风险规避： 避免从事可能产生高风险的业务。 风险降低： 采取措施减少风险发生的可能性或减轻其影响。 风险转移： 通过保险、衍生品等方式将风险转移给第三方。 风险承担： 接受风险，并准备好应对其可能带来的损失。 4. 风险监控： 持续跟踪和监控风险状况，及时发现风险的变动和预警信号。 5. 风险报告： 定期向管理层和相关部门汇报风险情况，为决策提供依据。 6. 风险审查与优化： 对整个风险管理体系进行定期评估和优化，使其始终保持有效性和适应性。 案例与实践：理论在现实中的应用 本书的另一个重要特点是其丰富的案例分析。我们精选了不同类型金融机构（如银行、证券公司、基金公司、保险公司）在不同市场环境下遇到的真实风险事件，深入剖析事件发生的原因、影响以及事后处理措施。通过这些鲜活的案例，读者可以更直观地理解风险管理的挑战，学习他人的经验教训，并将其转化为自身的知识储备。 同时，本书也强调理论与实践的紧密结合。在介绍各种工具和方法时，我们都会尽可能地提供实际操作的指导，并鼓励读者在各自的工作岗位上进行尝试和应用。我们相信，只有在实践中不断磨练，才能真正掌握金融风险管理的精髓。 展望未来：科技赋能与可持续发展 金融风险管理正站在一个新的十字路口。大数据、人工智能、区块链等新兴技术的崛起，正在深刻地改变着风险管理的范式。本书将对这些技术在风险管理中的应用进行探讨，例如： 大数据分析： 如何利用海量数据挖掘风险信号，提升风险预测的精准度。 人工智能： 如何构建智能风险预警系统，自动化风险评估流程。 区块链： 如何在交易结算、数据共享等方面提升透明度和安全性，降低操作风险。 同时，本书也将关注金融风险管理的可持续发展。在日益强调ESG（环境、社会、公司治理）的时代背景下，我们将探讨气候风险、社会责任等因素如何影响金融机构的风险管理策略，以及如何构建更加绿色、包容和可持续的金融体系。 结语 金融风险管理是一门既需要严谨逻辑又需要创新思维的艺术。它要求我们既能洞察细微的风险信号，又能把握宏观的战略方向；既要精通复杂的数理模型，也要理解人性的微妙之处。本书希望能够成为您在这条道路上的一位得力助手，帮助您构建坚实的风险管理知识体系，提升实战能力，在充满机遇与挑战的金融世界中，稳健前行，实现价值。

评分☆☆☆☆☆

这本《金融风险管理》我早就想入手了，一直觉得这个领域对我们个人理财规划至关重要，但又苦于没有系统性的学习资料。市面上相关的书籍很多，但真正能做到深入浅出、理论与实践相结合的却不多。我特别看重的是书籍的逻辑性和条理性，希望它能从基础的概念讲起，逐步深入到各种风险的识别、度量、控制和监管。之前看过一些零散的资料，感觉不成体系，学起来断断续续，效率不高。我期待这本《金融风险管理》能够填补我在这方面的知识空白，让我能够更清晰地认识到金融市场中存在的各种风险，例如市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等等，并且了解它们是如何相互影响、传导的。同时，我也希望书中能提供一些实用的案例分析，让我能够将理论知识应用到实际的投资决策中，更好地规避潜在的损失，抓住可能的机遇。这本书的出版方是机械工业出版社，这让我对其内容质量和专业性抱有较高的期望，毕竟大社的出版物通常都经过严格的审校，内容会更加严谨可靠。这本书的ISBN号我也记下了，方便后续查找和购买。

评分☆☆☆☆☆

说实话，我买这本书主要是被它的封面设计和书名所吸引。当下金融行业发展迅猛，风险无处不在，尤其对于我们这些在市场中摸爬滚打的投资者来说，拥有一本能够系统梳理金融风险管理理论和实践的书籍，绝对是“雪中送炭”。我尤其关注书中对于风险度量模型的介绍，比如VaR、CVaR等，希望它能解释清楚这些模型的原理、计算方法以及在实际应用中的局限性。此外，对于风险的对冲和套期保值策略，我也非常感兴趣，希望书中能提供一些具体的操作建议和案例，让我能够学习如何运用金融衍生品来管理风险。我了解到这本书是由机械工业出版社出版的，这让我对它的专业性和深度有信心。虽然我不是金融专业的科班出身，但我一直对金融领域有着浓厚的兴趣，并希望通过阅读高质量的书籍来提升自己的金融素养。这本书的ISBN号是9787111450788，这个数字对我来说也意味着一份沉甸甸的知识宝藏。

评分☆☆☆☆☆

我之前就对金融风险管理这个话题非常感兴趣，尤其是在经历了几次市场的大起大落之后，更是深刻体会到风险控制的重要性。这本书我早就列入了必买清单，我希望它能涵盖风险管理的各个方面，从宏观的金融体系风险，到微观的个体投资风险，都能够有深入的探讨。我特别想了解书中关于操作风险和合规风险的部分，这两类风险虽然不如市场风险那样直接，但一旦爆发，其后果往往是毁灭性的。希望书中能提供一些关于如何建立有效的内部控制机制和风险预警系统的思路和方法。此外，这本书是机械工业出版社出版的，这给我一种它内容会比较扎实、技术性比较强的感觉，这正是我所需要的。我希望这本书不仅仅是理论的堆砌，更能提供一些实操层面的指导，帮助我更好地理解和应用金融风险管理的知识。ISBN号9787111450788，我一定要把它找出来好好研读。

评分☆☆☆☆☆

一直以来，我都认为金融风险管理是金融从业人员必备的核心技能，对于想要在这个行业深耕的人来说，这本书的价值不言而喻。我希望它能够提供一个全面而深入的视角，帮助读者理解金融市场运行的内在逻辑，以及各种风险如何产生、传播和演化。我特别期待书中关于风险管理在不同金融机构（如银行、证券公司、基金公司）中的应用案例，以及不同监管机构（如央行、银监会）在风险管理中的作用。这有助于我建立一个更完整的金融风险管理知识体系。机械工业出版社作为国内知名的出版社，其出版的书籍质量一般都很高，这让我对《金融风险管理》这本书抱有很高的期待，相信它不会令我失望。ISBN号9787111450788，我已经把它记下来了，准备把它加入我的书架。

评分☆☆☆☆☆

最近在学习金融衍生品，但感觉对风险的认知还是有些模糊。这本书《金融风险管理》的出现，让我觉得是一个很好的补充。我希望它能从更宏观的层面，把各种金融风险梳理清楚，比如系统性风险和非系统性风险的区别，以及它们对不同投资品种的影响。特别想了解一下书中关于风险管理工具的介绍，像是如何利用期货、期权、掉期等工具来对冲风险。并且，我希望书中能有一些实际的例子，展示这些工具在实际操作中的应用，这样我才能更好地理解和掌握。机械工业出版社的出品，我还是比较放心的，他们出的书往往比较实在，内容也比较接地气，不像有些书那样光说不练。这本书的ISBN号是9787111450788，我已经把它添加到我的愿望单里，希望能尽快阅读。