基于网络理论的银行业系统性风险研究 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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李守伟 等 著

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• 系统性风险
• 网络理论
• 银行业
• 金融工程
• 金融风险管理
• 复杂网络
• 金融稳定
• 风险传染
• 金融网络
• 压力测试

店铺： 玖创图书专营店

出版社： 科学出版社

ISBN：9787030467218

商品编码：29776715594

包装：平装

出版时间：2016-01-01

基本信息

书名：基于网络理论的银行业系统性风险研究

定价：82.00元

作者：李守伟 等

出版社：科学出版社

出版日期：2016-01-01

ISBN：9787030467218

字数：

页码：

版次：1

装帧：平装

开本：B5

商品重量：0.4kg

编辑推荐

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导语_点评_推荐词

内容提要

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本书内容分为五个部分。部分介绍研究背景及相关研究基础。第二部分研究基于外生网络的银行业系统性风险规律特征、损失分布和动力学模型等。第三部分研究基于单重和多重内生网络的银行业系统性风险规律特征。第四部分研究基于实际网络的银行业系统性风险测度。第五部分是全书的总结与展望。

目录

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作者介绍

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文摘

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序言

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沉浮之间：金融危机的根源与演变 导言： 历史长河中，金融危机犹如一次次周期性的海啸，冲刷着全球经济的基石，留下一片狼藉。从2008年次贷危机席卷全球，到欧洲主权债务危机余波未平，再到近年来局部金融市场震荡，金融危机的阴影从未远去。这些危机不仅摧毁了无数财富，更暴露了现代金融体系内在的脆弱性。我们不禁要问，是什么导致了金融体系的如此不堪一击？危机的种子又是在何时何地悄然埋下？而我们又该如何理解和应对这反复出现的风险浪潮？ 本书《沉浮之间：金融危机的根源与演变》并非直接探讨某个具体国家的银行业系统性风险，也无意于深入剖析网络理论在其中扮演的具体角色。相反，它将视角拉升，试图从更宏观、更普适的维度，去审视金融危机这一复杂现象的深层逻辑和演化轨迹。我们旨在勾勒出一幅金融危机产生的宏大图景，揭示其背后错综复杂的动力机制，以及在不同历史时期和经济背景下，这些机制如何相互作用，最终引爆危机。 第一章：历史的回响——金融危机的周期性魅影 金融危机并非近代社会的独有产物，其身影贯穿人类经济发展的多个时代。从17世纪荷兰郁金香狂热的泡沫破灭，到19世纪的多次银行挤兑和恐慌，再到20世纪初大萧条的深远影响，历史反复证明，金融体系内在的扩张与收缩、繁荣与衰退，似乎遵循着某种难以摆脱的周期律。本章将回顾历史上几次最具代表性的金融危机事件，不仅仅是罗列事实，更重要的是尝试从中提炼出一些共性的模式和规律。我们会观察到，在每一次危机爆发前，往往存在着过度信贷扩张、资产价格泡沫、监管失灵等相似的“前兆”。通过梳理这些历史的回响，我们希望为理解当下和未来的风险提供宝贵的历史借鉴。我们将关注不同时代背景下，资本流动、技术进步、制度变迁等因素如何影响金融周期的形态和烈度，从而构建起对金融危机演变的宏观认知框架。 第二章：繁荣的假象——过度自信与非理性繁荣的催化剂 每一场危机的爆发，其背后往往都隐藏着一个看似坚不可摧的繁荣期。这个时期，经济增长强劲，投资回报丰厚，信贷易于获得，市场情绪高涨。然而，这种繁荣往往建立在过度自信和非理性繁荣之上，掩盖了潜在的风险。本章将深入剖析导致这种“繁荣假象”的心理与行为因素。我们将探讨“羊群效应”如何在市场参与者之间传播，使得投资决策脱离基本面判断；分析“激励扭曲”如何驱使金融机构追求短期高收益，而忽视长期风险；审视“信息不对称”和“委托代理问题”如何加剧市场的不透明和监管的难度。此外，本章还会探讨技术创新在加速繁荣的同时，也可能成为风险扩散的“放大器”，例如新金融工具的出现，如何在短期内带来便利，却又在缺乏充分理解和监管的情况下，成为系统性风险的新温床。我们将通过对这些催化剂的解析，揭示繁荣背后隐藏的危机因子。 第三章：风险的涟漪——金融关联性与传染机制的剖析 现代金融体系的高度关联性，是理解金融危机传播的关键。一家机构的困境，可以在极短的时间内蔓延至整个金融网络，引发“多米诺骨牌效应”。本章将聚焦于金融关联性对风险传播的影响。我们将解析不同类型的金融关联，包括直接借贷关系、共同的风险敞口、衍生品交易的复杂网络等。我们会分析当一家金融机构出现流动性危机或违约时，这些关联性如何将其不良影响传递给其他机构，形成“传染”效应。本章还会深入探讨“系统性风险”的概念，即单一机构的失败可能导致整个金融体系崩溃的风险。我们会介绍一些衡量金融关联性强弱和风险传染的理论模型和实证方法，帮助读者理解在复杂金融网络中，风险是如何从局部扩散到整体的。从微观的机构间拆借，到宏观的跨境资本流动，我们将全面考察风险传播的渠道和机制。 第四章：监管的真空——制度的演进与风险的博弈 金融危机与监管体系之间，是一场永恒的猫鼠游戏。每一次危机爆发，都暴露了现有监管体系的不足，促使监管政策进行调整和改革。然而，金融创新和市场的发展速度，往往又会迅速超越监管的边界，留下新的“监管真空”。本章将审视金融监管在危机演变中的角色。我们将梳理不同历史时期监管政策的演进，分析监管的有效性与局限性。我们会探讨为何在金融繁荣期，监管往往会趋于宽松，而在危机爆发后，监管又会趋于收紧。本章还会讨论金融创新对传统监管框架带来的挑战，例如影子银行的兴起，以及如何在新形势下构建更为灵敏和有效的监管体系。我们将关注监管的“监管”以及监管者与被监管者之间的博弈，理解这种动态关系如何塑造金融体系的风险水平。 第五章：全球的共振——国际金融流动与危机蔓延 在全球化日益深入的今天，一国的金融危机很容易通过国际资本流动、贸易联系等渠道，迅速蔓延至其他国家，形成全球性的金融动荡。本章将深入探讨国际金融流动与危机蔓延之间的关系。我们将分析国际资本流动的双重性，一方面促进了全球资源的优化配置，另一方面也带来了潜在的风险。我们会研究热钱的快速进出如何引发汇率波动、资产泡沫破裂，以及对新兴市场国家造成的冲击。本章还会探讨国际金融机构和跨国公司的角色，它们如何在全球范围内分散风险，又如何在危机中成为风险传播的载体。我们将考察国际金融监管合作的重要性，以及在应对全球性金融危机时，各国之间的协调与博弈。 第六章：预警的信号——危机前兆的识别与度量 金融危机的发生并非毫无征兆。通过对一系列经济指标、市场信号和行为模式的细致观察，我们或许能够捕捉到危机的前兆，从而提前采取应对措施。本章将聚焦于危机前兆的识别与度量。我们将介绍一些常用的宏观经济指标，如信贷增长率、资产价格膨胀率、储蓄率、经常账户余额等，以及它们与金融危机发生之间的关联性。本章还会探讨市场微观结构中的一些预警信号，例如交易量的异常变化、波动率的急剧上升、信用评级的大幅下调等。我们会介绍一些量化的模型和方法，用于评估金融体系的脆弱性和系统性风险暴露程度。目标是为读者提供一套识别和度量金融危机潜在风险的工具和思路。 结论： 金融危机，是现代经济发展过程中一道难以回避的复杂命题。它并非源于单一的因素，而是多种经济、金融、心理和社会因素相互交织、层层叠加的必然结果。本书《沉浮之间：金融危机的根源与演变》力求从历史的纵深、行为的心理、网络的关联、制度的博弈和全球的共振等多个维度，去深入剖析金融危机的发生机制和演变逻辑。我们希望通过这种宏观的、普适性的解读，帮助读者构建起对金融危机更为深刻和全面的理解，从而在瞬息万变的金融世界中，保持一份清醒的认知，并在可能的风险面前，做出更审慎的判断与决策。理解危机的根源，是为了更好地规避风险，维护金融体系的稳定与健康，为经济的持续繁荣奠定坚实的基础。

评分☆☆☆☆☆

作为一名长期关注金融市场动态的读者，我一直对金融危机的产生机制感到好奇，尤其是那种“多米诺骨牌效应”式的系统性风险。这本书在这方面给了我极大的启发。它并没有简单地停留在描述性分析，而是深入到了“为什么”的层面，通过网络理论的视角，层层剥茧，将那些隐藏在银行体系深处的相互依存关系和潜在的脆弱性暴露无遗。我特别欣赏作者在解释“传染”机制时所使用的生动比喻，比如将银行比作人体的各个器官，它们之间的联系比我们想象的要紧密得多，任何一个“器官”的衰竭，都可能牵一发而动全身。书中对不同类型的风险传播路径（如信用风险传染、流动性风险传染、声誉风险传染等）的细致划分和模型构建，让我对系统性风险的复杂性和多样性有了更深刻的认识。我尤其关注作者是如何量化这些风险的，毕竟在金融领域，精准的量化是做出有效决策的基础。书中提及的各种指标和方法，即使我尚不能完全掌握其数学细节，但其逻辑和思路已经让我对风险管理有了全新的认识。这本书无疑为我打开了一扇新的研究大门，让我对未来的金融稳定研究充满了期待。

评分☆☆☆☆☆

这本书的价值在于，它不仅仅是提供了一个理论框架，更提供了一种全新的思考方式。作者以一种非常“结构化”的思维，将原本庞大而抽象的“银行业系统性风险”问题，分解成了一个个可分析、可量化的“网络节点”和“连接”。我尤其欣赏作者在探讨“网络鲁棒性”时，所引入的“失效传播模型”，它让我看到了当网络中的某个节点出现问题时，整个系统的反应是怎样的。书中对“信息不对称”和“道德风险”在网络中的作用的分析，更是直指金融风险的核心。作者并没有回避这些复杂而难以解决的问题，而是试图通过网络理论的视角，找到新的理解和应对之道。我注意到，书中在讨论“监管策略”时，也充分考虑了网络结构的影响，例如，如何通过识别关键节点来实施精准监管，如何通过优化网络连接来降低系统性风险。这种“整体观”的视角，对于理解和应对当前复杂多变的金融环境，具有极其重要的指导意义。这本书让我对银行业未来的发展和监管充满了思考。

评分☆☆☆☆☆

这本书的开篇就如同打开了一扇通往金融世界深邃迷宫的门，让我对接下来的探索充满了期待。作者以一种宏观的视角，将我们常认为的、相对孤立的银行个体，编织成一张复杂交错的、动态变化的“网络”。这种“网络”的概念，不仅仅是简单的连接，更是揭示了信息流动、资金传导以及潜在的传染效应。我尤其对书中关于网络节点重要性识别的部分印象深刻，它帮助我理解了为何少数关键性银行的倒闭，足以引发整个金融体系的动荡。这种洞察力，超越了传统的微观风险评估，将宏观审慎性监管的必要性以一种极为直观和科学的方式呈现出来。书中对不同网络拓扑结构（如星型、链式、小世界网络等）在银行业中的具体映射和分析，更是令人拍案叫绝。它让我开始重新审视那些看似不起眼的银行，它们可能在整个金融生态系统中扮演着意想不到的“关键少数”角色。作者在理论阐述的同时，也辅以了大量的历史案例分析，使得枯燥的理论变得生动有趣，且更具说服力。我迫不及待地想深入了解，这些理论模型是如何被应用于实际的风险监测和预警体系中的。

评分☆☆☆☆☆

读这本书的过程，就像是在进行一场深入的“解剖”，将看似独立的银行个体，还原成了一个有机、互联的生命体。作者用“网络”的视角，让我看到了银行之间错综复杂的联系，这种联系不仅仅体现在资金的往来，更体现在信息、信任乃至监管的传递。我尤其对书中关于“系统性风险的触发机制”的探讨感到着迷，它解释了为何金融危机往往来得如此迅速而难以预测。作者通过引入“社群检测”、“社群演化”等概念，让我看到了银行体系内部可能存在的“小团体”和“信息孤岛”，以及这些因素如何影响风险的传播。书中对不同类型的“网络攻击”（如“信息欺骗”、“恶意链接”）在金融领域的映射，更是让我脑洞大开，思考着如何在数字时代防范新型的系统性风险。我注意到，作者在分析过程中，充分考虑了银行的异质性，比如不同规模、不同业务模式的银行在网络中的作用可能截然不同。这种细致的分析，使得他的研究更具现实意义，也更具启发性。我期待着书中能够进一步探讨如何利用网络理论来构建更具弹性和韧性的金融体系。

评分☆☆☆☆☆

这本书的语言风格非常严谨，每一句话都经过深思熟虑，充满了学术的厚重感。作者在梳理“网络理论”这一前沿概念时，并没有显得高高在上，而是耐心地引导读者一步步理解其核心思想。他巧妙地将复杂的数学模型和统计方法，通过清晰的逻辑和图表展示出来，即使是对网络理论不太熟悉的读者，也能逐步领会其精髓。我尤其喜欢作者在讨论“系统性风险”时，所表现出的那种审慎和批判精神。他提醒我们，金融系统从来不是完美的，总会存在一些不确定性和潜在的风险点，而识别这些风险并加以规避，是维护金融稳定至关重要的任务。书中对不同类型的银行业网络结构（如集中式、分散式、分布式）的比较分析，以及它们在不同金融危机时期所扮演的角色，给我留下了深刻的印象。这让我意识到，并非所有网络结构都能带来相同的稳定性。作者对“度中心性”、“介数中心性”等网络节点重要性指标在银行业中的应用，更是让理论与实践紧密结合，为风险管理提供了切实可行的工具。这本书不仅仅是一本学术著作，更是一份对金融稳定性的深刻洞察和一份警示。