MIDAS技术分析：当今市场交易投资的一种VWAP方法 华中科技大学出版社 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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【英】安德鲁·科尔斯，【美】大卫·霍金斯 著

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店铺： 北京群洲文化专营店

出版社： 华中科技大学出版社

ISBN：9787568015615

商品编码：29683563583

包装：平装

出版时间：2016-11-01

基本信息

书名：MIDAS技术分析：当今市场交易投资的一种VWAP方法

定价：108.00元

作者：【英】安德鲁·科尔斯,【美】大卫·霍金斯

出版社：华中科技大学出版社

出版日期：2016-11-01

ISBN：9787568015615

字数：

页码：

版次：1

装帧：平装

开本：16开

商品重量：0.4kg

编辑推荐

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内容提要

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目录

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作者介绍

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文摘

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序言

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《价格成交量加权平均值（VWAP）策略精粹：捕捉市场脉动，优化交易决策》 引言 在瞬息万变的金融市场中，成功的交易不仅依赖于敏锐的洞察力，更需要一套严谨、科学的分析工具来指导决策。众多技术分析工具中，成交量加权平均值（Volume-Weighted Average Price，简称VWAP）因其独特的价格与成交量结合视角，成为越来越多专业交易员和机构投资者不可或缺的利器。它不仅仅是一个简单的价格平均值，更深层地反映了市场在特定时间段内，买卖双方力量博弈的真实成本和交易重心。 本书《价格成交量加权平均值（VWAP）策略精粹》并非简单罗列VWAP的计算公式，而是致力于深入剖析VWAP的内在逻辑，揭示其在不同市场环境下的运作机制，并通过一系列行之有效的实战策略，帮助读者掌握利用VWAP进行交易的精髓。我们相信，通过系统学习和实践，每一位读者都能将VWAP转化为优化交易决策、提升投资绩效的强大武器。 第一部分：VWAP的理论基石与市场洞察 1. VWAP的定义与计算：超越简单的平均 核心概念的厘清： 我们将从最基础的层面出发，清晰地阐释VWAP的计算方法。不同于简单的算术平均值，VWAP将每笔交易的价格与其成交量相乘，再将所有成交量的乘积求和，最后除以总成交量。这一过程意味着，交易量越大的价格区间，对VWAP的影响也越大。 成交量的内在含义： 深入探讨成交量的真实意义。成交量是市场活力的体现，是买卖双方参与程度的直接度量。高成交量意味着该价格区间有大量的资金进出，往往伴随着重要市场信息的传递或强烈的市场情绪。 VWAP的“真实成本”解读： 将VWAP视为市场参与者在特定时间段内的“平均交易成本”。对于机构投资者而言，VWAP尤其重要，因为它能够帮助他们判断自己的交易执行效率，即是否能够以接近或优于市场平均成本的价格完成建仓或减仓。 2. VWAP在市场中的角色：价格锚定与趋势指引 价格的“公平价值”参考： 在日内交易中，VWAP常被用作衡量当日“公平价格”的基准。价格围绕VWAP上下波动，其偏离程度和回归速度都蕴含着丰富的市场信息。 趋势的早期信号捕捉： 当价格持续位于VWAP之上，并伴随成交量放大，通常预示着市场处于上升趋势；反之，价格持续低于VWAP且成交量活跃，则可能指向下跌趋势。本书将详细解析这些信号的形成机制。 支撑与阻力的新视角： VWAP本身可以充当动态的支撑或阻力位。价格在VWAP附近的反弹或受阻，为交易者提供了潜在的入场或离场时机。 3. 影响VWAP的关键因素：市场微观结构的洞察 交易时段的选择： VWAP的计算周期至关重要。日内VWAP（Intraday VWAP）是最常见的应用，但也存在周VWAP、月VWAP等。不同周期的VWAP反映了不同时间尺度下的市场平均成本。 数据质量的重要性： 强调高质量的成交量和价格数据的必要性。失真或不完整的数据会直接影响VWAP的准确性，从而误导交易决策。 市场流动性与VWAP： 讨论市场流动性对VWAP的影响。在流动性充裕的市场中，VWAP更能真实地反映市场平均成本；而在流动性较差的市场中，VWAP的参考意义可能会有所减弱。 第二部分：VWAP实战策略：构建你的交易体系 1. 日内交易策略：把握短期套利机会 VWAP均值回归策略： 价格偏离VWAP过远后，往往有回归的趋势。本书将介绍如何识别这种偏离，并结合成交量来判断回归的可靠性，从而进行超短线套利。 VWAP突破策略： 当价格强力向上突破VWAP，并伴随成交量放大的时候，可能预示着一轮新的上涨行情。反之亦然。我们将详细讲解如何设置止损和止盈点，以规避假突破。 VWAP与趋势线结合： 将VWAP与传统的趋势线分析相结合，可以增强交易信号的可靠性。例如，价格在上升趋势线之上，并且高于VWAP，是买入的有力信号。 2. 中长线交易策略：优化建仓与调仓 机构建仓的“VWAP之上/之下”原则： 机构投资者常常在VWAP之下分批建仓，以求获得更低的平均成本。本书将模拟机构交易者的视角，讲解如何利用VWAP来指导大资金的进场时机。 VWAP作为持仓判断依据： 对于已经持有的头寸，价格是否能够维持在VWAP之上，是判断趋势是否延续的重要依据。价格跌破VWAP可能意味着需要重新评估头寸。 VWAP与均线系统的协同： 将VWAP与长期均线（如50日均线、200日均线）结合使用，可以帮助交易者在更长的时间维度上判断市场趋势，并优化交易频率。 3. 多空博弈的VWAP解读：识别主力意图 VWAP与成交量的背离： 当价格上涨但VWAP下行，或者价格下跌但VWAP上行，这通常是市场力量出现分歧的信号，可能预示着趋势即将反转。 “VWAP守卫战”： 价格反复在VWAP附近争夺，表现为多空双方的拉锯战。本书将分析在这种情况下，哪一方最终可能占据优势，以及如何识别破局的时机。 利用VWAP量化交易者行为： 学习如何从VWAP的波动模式中，间接推断大型交易者（如机构）的交易行为和资金流向。 第三部分：风险管理与策略优化 1. VWAP策略的风险控制：为交易保驾护航 止损点的科学设置： 强调基于VWAP的止损策略，例如，当价格跌破某个关键的VWAP支撑位时，果断离场。 止盈目标的合理设定： 利用VWAP的波动性来设置动态止盈目标，或者当价格出现显著的VWAP背离信号时获利了结。 仓位管理的艺术： 解释在不同的VWAP交易信号强度下，如何调整仓位大小，以控制整体风险。 2. 策略的个性化调整与进阶应用 不同资产类别下的VWAP应用： 探讨VWAP在股票、期货、外汇等不同资产类别中的适用性和差异。 技术指标的融合： 如何将VWAP与其他技术指标（如MACD、RSI、布林带等）进行有效结合，形成更稳健的交易系统。 高频交易与算法交易中的VWAP： 简要介绍VWAP在更高级的交易领域中的应用，为有志于进阶的读者提供方向。 3. 实盘模拟与经验总结 案例分析： 通过大量的真实交易案例，剖析VWAP策略在不同市场行情下的实战效果。 常见误区辨析： 指出交易者在使用VWAP时容易犯的错误，并提供避免方法。 持续学习与优化： 强调交易是一个不断学习和优化的过程，鼓励读者根据市场变化和自身交易经验，不断调整和完善VWAP策略。 结语 VWAP并非一种“包治百病”的万能药，但它提供了一种独特的视角和强大的工具，帮助交易者更清晰地认识市场，更理性地制定交易计划。本书的目标是赋予读者理解和运用VWAP的能力，使其在日新月异的市场环境中，能够更自信、更精准地进行投资决策。希望通过对VWAP理论与实战的深入探讨，能为您的交易之路增添一笔亮色，助您在市场的波涛中稳健前行，实现投资目标。

评分☆☆☆☆☆

作为一名对量化交易和算法交易充满好奇的学习者，一本能够深入剖析VWAP技术在实际交易中应用的图书，对我来说具有极大的吸引力。我非常关注书中是否能够深入到VWAP的计算原理，以及在不同交易平台的实现方式。更重要的是，我期望书中能够提供关于如何利用VWAP构建自动化交易策略的思路和方法。这可能包括如何设定VWAP的参考区间，如何利用VWAP的偏离程度来制定进出场规则，以及如何将VWAP与其他量化指标（如MACD、RSI等）结合，形成更复杂的交易信号。我也希望书中能够讨论VWAP在风险管理中的作用，例如如何通过VWAP来设定止损和止盈点，或者如何利用VWAP来评估交易的质量。对于致力于提升交易效率和降低人为情绪干扰的交易者来说，一本能够提供系统性量化交易思路的书籍，绝对是不可多得的宝藏。

评分☆☆☆☆☆

这本书的名称，特别是“MIDAS技术分析”和“VWAP方法”，立刻勾起了我对市场深层运作机制的探究欲望。我相信，任何一种能够被冠以“MIDAS”之名的技术，都一定蕴含着能够点石成金的智慧。VWAP作为一种能够反映真实交易成本和市场平均买卖价格的指标，在许多成熟的市场参与者手中，都是一个不可或缺的工具。我特别希望书中能够详细阐述VWAP的“黄金分割”意义，即它如何能够帮助我们理解价格在整个交易周期中的位置，以及识别潜在的价值区域。书中是否会涉及如何根据VWAP的形态来判断市场是处于主动买入还是被动接盘？它在机构交易中的应用，例如大宗交易的执行策略，又有哪些独到之处？我期待能够通过这本书，掌握一套能够让我站在“巨人的肩膀上”看市场的视角，从而做出更明智的投资决策，避免陷入散户常见的追涨杀跌的泥潭。

评分☆☆☆☆☆

这本书的出现，恰逢当前资本市场日新月异的时刻，给了我一个重新审视和深化交易认知的新视角。我对VWAP这个概念一直有着朦胧的认识，知道它与成交量紧密相关，但对其背后蕴含的深刻逻辑和多维度应用了解不深。我希望这本书能够带领我一步步揭开VWAP的面纱，理解它为何能够成为衡量市场情绪和价格真实性的重要依据。例如，书中是否会探讨VWAP与市场深度、买卖力量对比之间的关系？它在识别趋势的初期阶段，以及判断趋势是否即将反转时，能否提供更精准的信号？此外，我也非常好奇作者如何看待VWAP在不同时间周期（如日内交易、波段交易、长线投资）的应用差异，以及在构建交易模型时，应该如何量化VWAP的信号强度。总而言之，我期待这本书能够提供一套严谨而实用的VWAP交易框架，帮助我摆脱盲目跟风，建立起基于数据分析的理性投资决策流程，从而提升我在瞬息万变的市场中的生存能力和盈利能力。

评分☆☆☆☆☆

作为一名对金融市场充满热情，并渴望掌握更高级交易技巧的普通投资者，看到“MIDAS技术分析：当今市场交易投资的一种VWAP方法”这本书名，我感到十分振奋。我一直认为，在投资领域，找到一个能够真正帮助自己把握市场脉搏、规避风险的“秘密武器”至关重要。VWAP这个概念，虽然听起来有些专业，但我相信它背后一定蕴藏着深刻的交易智慧。我期待这本书能够用通俗易懂的语言，向我解释VWAP的核心原理，以及它与市场成交量的内在联系。更重要的是，我希望能看到书中能够提供具体的、可操作的交易策略，例如如何利用VWAP来识别当天的“公平价格”，如何根据价格与VWAP的相对位置来判断买卖信号，以及如何利用VWAP来评估交易的潜在收益和风险。我希望通过阅读这本书，能够真正理解并掌握VWAP这一工具，让我的投资决策不再是凭感觉，而是建立在坚实的分析基础之上，从而在复杂多变的市场中，稳步前行，实现财富的增长。

评分☆☆☆☆☆

这本书的出版，无疑为那些在信息爆炸的市场中寻求清晰投资路径的交易者，提供了一盏指路明灯。作为一名长期在市场中摸爬滚打的投资者，我深知技术分析的海洋广阔无垠，各种指标和理论层出不穷，真正能够做到实用且有效的却并不多见。而VWAP（成交量加权平均价格），这一相对“低调”却极具智慧的指标，在本书中被深入浅出地剖析，这让我对其应用潜力产生了浓厚的兴趣。我期待书中能够详细阐述VWAP在不同市场环境下（如高波动性、低波动性、趋势市场、盘整市场）的具体操作策略，以及如何将其与其他技术分析工具（如K线形态、均线系统、成交量分析等）进行有机结合，形成一套完整的交易体系。尤其是在实战层面，我希望能够看到大量的案例分析，能够直观地展示VWAP如何在实际交易中帮助我们识别进出场时机，控制风险，以及捕捉趋势。对于一个普通投资者而言，最怕的就是理论脱离实际，希望这本书能够真正做到“授人以渔”，让我们能够理解VWAP的精髓，并将其灵活运用到自己的投资实践中，最终实现资产的稳健增值。