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图书标签:

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• 金融工程
• 现金流建模
• 投资组合
• 金融前沿
• 译丛
• 金融

店铺： 晓寒深处图书专营店

出版社： 机械工业出版社

ISBN：9787111524434

商品编码：28776785987

丛书名： 债券投资策略(原书第2版)

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基本信息

 

目录

书名:现金流建模边学边练

编委会
丛书序
丛书序（英文版）
前言
致谢
作者简介
译者序
导言 / 1
章 日期和时间 / 11
第2章 资产池产生的现金流 / 26
第3章 提前偿付 / 49
第4章 拖欠、违约和损失分析 / 66
第5章 损失追偿 / 94
第6章 负债和现金流瀑布 / 101
第7章 负债结构：触发器、利率互换和储备金账户 / 123
第8章 分析和输出报告 / 143
第9章 理解模型 / 165
0章 使用VBA实现自动化 / 176
1章 总结 / 197
附录 在Excel 2007中使用这本书 / 201
关于网络资源 / 21

目录

书名：REITs:人员、流程和管理

 

丛书序

丛书序（英文版）

丛书介绍

序一

序二

序

前言

致谢

章 构想 /1

第2章 规划 /40

第3章 处理 /92

第4章 执行 /147

第5章 监视 /183

第6章 优化 /233

词汇表 /270

参考文献 /274

 

目录

书名：债券组合投资

丛书序 
丛书序（英文版） 
丛书介绍 
序 
译者序 
致谢 
前言 
章 风险与收益 
第2章 构建基石  
第3章 资产组合结构 

第4章 宏观分析 
第5章 复制 
第6章 压力测试与尾部风险管理 
第7章 资产配置中的债券 
后记 



  目录

 

 

书名:债券投资策略

丛书序
丛书序（英文版）
丛书介绍
序
序言
章债券市场的重要性/ 1
第2章债券市场的组成和特性/ 26
第3章债券的基本框架和风险因素/ 59
第4章债券类型/ 74
第5章当今债券投资者面临的风险：资产分散化不等于风险
第6章不要与美联储逆向而动/ 127
第7章收益率曲线：债券市场的水晶球/ 161
第8章实际收益率：哪里能找到真的信息/ 180
第9章成功预测利率的5条原则/ 196
0章从郁金香到国债：以市场情绪预测市场行为/ 229
1章利用期货获取市场信息/ 251
2章信用评：债券投资者的工具/ 265
3章债券投资策略/ 283
4章投资利率是如何决定政治格局的/ 292
5章利用经济数据提升投资业绩/ 309
附录经济数据手册——投资者的有力工具/ 318
注释/ 366

 

目录

书名:投资组合绩效测评实用方法

丛书序
丛书序（英文版）
序
译者序
致 谢
章 介绍 
第2章 投资收益率中的数学 
第3章 参考基准 
第4章 风险 
第5章 绩效归因 
第6章 多货币归因分析 
第7章 固定收益归因分析 
第8章 多时段归因分析 
第9章 归因分析问题的扩展 
0章 衍生工具的绩效测评 
1章 业绩展示标准 
附录A 简单归因分析 
附录B 多货币归因分析方法 
参考文献

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金融前沿译丛：洞悉债券市场，构建稳健投资组合 本译丛精选了三部具有里程碑意义的债券投资著作，旨在为读者提供系统、深入的理论知识与实操指导。从债券定价的基础模型到复杂的投资组合构建，再到精准的现金流估值，本译丛将带领您全方位理解债券市场的运作逻辑，掌握应对市场挑战的投资策略，最终实现资产的稳健增值。 一、 《债券投资策略》（原书第2版） 《债券投资策略》（原书第2版）是债券投资领域的权威指南，全面而深入地探讨了债券市场的各个方面。本书并非仅仅罗列枯燥的理论，而是将理论框架与实际应用紧密结合，帮助读者理解债券价格的决定因素、不同债券的风险收益特征，以及如何根据宏观经济环境和市场变化来制定和调整投资策略。 本书从债券的基本要素入手，详细阐述了票息、到期日、面值、发行人信用等对债券价值的影响。在此基础上，作者深入剖析了影响债券价格的关键驱动因素，包括利率变动、通货膨胀预期、经济增长前景以及央行的货币政策。读者将学会如何运用收益率曲线、久期、凸性等关键指标来衡量债券的利率风险，并理解信用风险、流动性风险、通货膨胀风险等其他重要风险因素。 在投资策略方面，本书提供了丰富多样的分析框架和工具。作者不仅介绍了传统的被动投资策略，如购买并持有，还详细探讨了主动投资策略，包括利率预测、信用利差交易、久期管理以及不同类型债券（如政府债券、公司债券、可转换债券、抵押贷款支持证券等）的投资机会。本书特别强调了如何根据投资者的风险偏好、投资目标和市场情况，构建多元化的债券投资组合，以实现风险分散和收益最大化。 此外，《债券投资策略》（原书第2版）还关注了债券市场的最新发展和前沿趋势。书中涵盖了全球债券市场的特点、新兴市场债券的投资机会与挑战、以及宏观经济分析在债券投资决策中的应用。对于希望深入理解债券市场，并将其作为个人或机构投资组合核心部分的读者而言，本书提供了宝贵的见解和实用的指导。本书严谨的学术视角与贴近市场的实践分析相结合，使其成为金融专业人士、投资经理以及所有对债券投资感兴趣的读者的必备参考。 二、 《债券组合投资》 《债券组合投资》专注于债券投资组合的构建、管理和优化，是理解如何将单一债券的投资价值最大化转化为系统性组合收益的关键著作。本书深入探讨了组合理论在债券投资领域的应用，强调了资产配置、风险分散和收益增强的内在联系。 本书首先介绍了现代投资组合理论（MPT）的基本原则，并将其应用于债券市场。读者将学习如何通过计量经济学和统计学方法来估计不同债券资产的预期收益、风险（方差或标准差）以及资产间的相关性。在此基础上，本书将指导读者如何构建最优的风险收益组合，即在给定风险水平下实现最高预期收益，或在给定预期收益水平下实现最低风险。 书中详细阐述了构建债券组合的各种策略，包括基于预期收益的资产配置、基于风险预算的配置以及结合特定市场洞察的战术性配置。读者将深入了解如何根据投资者的流动性需求、久期偏好、信用等级要求以及对未来利率和信用利差的预测，来选择合适的债券资产和确定其在组合中的权重。 《债券组合投资》还重点介绍了组合的风险管理技术。本书将指导读者如何运用多种方法来衡量和控制组合的风险，包括整体组合久期、信用敞口、利率敏感性以及对特定风险事件的压力测试。读者将学习如何通过调整资产配置、采用衍生品工具（如利率互换、期权）来对冲潜在风险，并保持组合的稳健性。 此外，本书也涵盖了如何评估和监控债券组合的表现，以及在市场条件变化时进行再平衡的策略。对于希望系统学习如何构建和管理能够应对复杂市场环境的债券投资组合的读者来说，本书提供了全面、前瞻性的指导。它不仅是理论上的指导，更是实践操作层面的蓝图，帮助投资者在波动的金融市场中找到投资的确定性，实现长期稳健的资产增长。 三、 《现金流建模》 《现金流建模》是理解和评估债券价值的核心工具，它揭示了如何通过量化未来的现金流来准确判断债券的内在价值。本书深入浅出地讲解了现金流建模的原理、方法和应用，是所有希望精通债券估值和投资分析的读者的必备技能。 本书首先解释了现金流的重要性，以及为什么它被认为是评估金融资产价值的基石。读者将学习到，债券的本质是发行人承诺在未来特定时间支付一系列现金流（利息和本金），而债券的当前价值就是这些未来现金流的折现值。 书中详细介绍了构建现金流模型的基本步骤。这包括识别所有预期的未来现金流，确定适用的折现率（通常是到期收益率或要求的收益率），以及运用折现技术将这些未来现金流折算成当前的价值。本书将指导读者如何处理债券的各种特征，如附息债券、贴现债券、零息债券、浮动利率债券以及各种嵌入式期权（如可赎回债券、可回售债券）。 《现金流建模》特别强调了现金流估值在不同场景下的应用。读者将学习如何利用现金流模型来估算新发行债券的公允价值，评估二级市场上债券的交易价格是否合理，以及分析宏观经济变化（如利率变动、通货膨胀）对债券价值的影响。此外，本书还介绍了如何构建更为复杂的现金流模型，以应对非标准债券、抵押贷款支持证券（MBS）以及其他结构性金融产品的估值挑战。 本书还关注了现金流建模中的一些高级技巧和注意事项，例如如何选择合适的折现率、如何处理不确定性（如信用风险、提前还款风险）、以及如何进行敏感性分析和情景分析来评估模型的稳健性。通过掌握本书介绍的现金流建模技术，读者将能够更自信地进行债券估值，更准确地识别价值被低估或高估的债券，从而在债券投资中做出更明智的决策。本书不仅是理论的传授，更是一种思维方式的培养，帮助读者建立起量化分析的严谨性和对金融市场深刻的理解。 总结 这套“金融前沿译丛”书籍的组合，为读者提供了一条从宏观到微观、从理论到实践的完整学习路径。通过《债券投资策略》，读者将建立起对债券市场的整体认知和战略思维；《债券组合投资》将教会读者如何将分散的债券投资整合成稳健且具有竞争力的投资组合；而《现金流建模》则提供了量化分析的核心工具，帮助读者精确评估债券价值，做出更优的投资选择。这套译丛将帮助您在这个复杂且不断变化的金融环境中，构建坚实的知识基础，提升投资技能，最终实现更具智慧的资产管理。

评分☆☆☆☆☆

这套《CFA协会金融前沿译丛册套装书籍 债券投资策略(原书第2版)+债券组合投资+现金流建模边学 图片色》的书名，听起来就充满了学术的严谨和实战的深度。我从事的行业与金融有着千丝万缕的联系，经常需要对各种金融工具和投资策略进行深入的理解和评估。我特别关注《债券投资策略》这本书，希望它能够提供关于不同债券品种的定价模型、风险管理技术，以及在不同市场周期下的投资战术。例如，在低利率环境下，如何寻找具有吸引力的收益率？在高通胀预期下，如何保护债券投资的购买力？《债券组合投资》则是我希望它能提供关于投资组合优化、风险预算、以及基准选择等方面的最新研究和实践。我特别想了解如何利用量化方法来构建和管理债券组合，以应对日益复杂的市场环境。《现金流建模》这部分，我期望它能提供更先进的财务建模技术，例如如何在不确定性环境下进行敏感性分析和情景分析，以及如何将ESG因素纳入现金流预测中，从而更全面地评估企业的长期价值。

评分☆☆☆☆☆

我最近入手了一套书，名字挺长的，《CFA协会金融前沿译丛册套装书籍 债券投资策略(原书第2版)+债券组合投资+现金流建模边学 图片色》。坦白说，我之所以被吸引，很大一部分原因在于“CFA协会”这个金字招牌，让我觉得这套书在专业性和权威性上一定有所保障。虽然我目前还不是CFA持证人，但对金融投资领域充满热情，希望能通过系统性的学习来提升自己的认知和实操能力。这套书的标题也直接点出了我感兴趣的几个核心领域：债券投资策略、债券组合投资以及现金流建模。我理解债券投资策略是关于如何理解和运用各种债券的定价、风险管理和交易技巧，而债券组合投资则更侧重于如何构建和优化一个债券投资组合，以达到预期的收益和风险水平。现金流建模更是让我眼前一亮，因为在我看来，任何投资的本质都是对未来现金流的折现，能够熟练掌握现金流建模，将极大地提升我对企业估值和投资决策的准确性。我期望这套书能够提供深入浅出的理论讲解，以及贴近实务的案例分析，帮助我建立扎实的金融基础，为我未来在金融行业的职业发展打下坚实的基础。

评分☆☆☆☆☆

作为一个对金融市场充满好奇心的普通投资者，我对固定收益类投资一直抱有浓厚的兴趣，因为债券相对股票来说，风险较低，收益也更稳定。这套《CFA协会金融前沿译丛册套装书籍 债券投资策略(原书第2版)+债券组合投资+现金流建模边学 图片色》的书名，让我觉得它涵盖了我想要了解的从基础到进阶的各个方面。我希望《债券投资策略》能为我揭示债券市场的“游戏规则”，比如央行政策、通货膨胀等等因素是如何影响债券价格的，以及如何通过分析宏观经济数据来捕捉投资机会。《债券组合投资》则是我看重的地方，因为我明白“不要把鸡蛋放在同一个篮子里”的道理，我希望能学到如何科学地构建一个包含不同类型债券的投资组合，以实现风险的分散和收益的最大化。而《现金流建模》对我来说，虽然听起来有点“高大上”，但我相信它是理解一家公司价值的关键。我希望它能用比较易懂的方式，教会我如何通过分析公司的现金流来判断它的健康状况和未来的增长潜力，从而帮助我做出更明智的股票或债券投资选择。

评分☆☆☆☆☆

我是一位在金融领域摸爬滚打多年的从业者，虽然接触过不少债券相关的知识，但总感觉在策略和组合构建方面，还有提升的空间。这套《CFA协会金融前沿译丛册套装书籍 债券投资策略(原书第2版)+债券组合投资+现金流建模边学 图片色》，当我看到“原书第2版”这个标识时，就立刻引起了我的注意。这意味着它很可能包含了最新的市场发展和理论更新，避免了学习过时知识的风险。《债券投资策略》部分，我希望能从中看到更精细化的分析框架，比如如何对冲利率风险、信用风险，以及如何利用不同期限、不同信用等级的债券进行套利。对于《债券组合投资》，我更关注的是其在实际应用中的可行性，比如如何将理论模型转化为可执行的投资流程，以及如何应对市场波动带来的组合调整。而《现金流建模》则是我希望能从中借鉴更先进的建模技术和理念，特别是针对一些复杂金融产品或非上市公司进行估值时，能够提供更有效的工具和方法。总之，我期待这套书能够为我带来更系统、更前沿的知识体系，帮助我在复杂的金融市场中做出更明智的决策。

评分☆☆☆☆☆

这套《CFA协会金融前沿译丛册套装书籍 债券投资策略(原书第2版)+债券组合投资+现金流建模边学 图片色》的组合，简直是为我这样正在努力攀登金融知识高峰的学习者量身定做的。我刚开始接触债券投资，很多概念都还比较模糊，比如不同类型的债券（公司债、国债、市政债等）各自的特点是什么？在不同的宏观经济环境下，哪种债券的风险和收益会更高？《债券投资策略》这本书，我预感会像一位经验丰富的老船长，为我指引在债券海洋中航行的方向，教会我如何识别暗礁，如何乘风破浪。而《债券组合投资》则像是为我量身打造的“投资工具箱”，里面应该装着各种不同的“工具”，比如分散投资的原理、资产配置的技巧，以及如何根据我的风险偏好来构建一个最适合我的债券组合。至于《现金流建模》，这部分对我来说可能最具挑战性，也最让我期待。我一直认为，没有扎实的现金流分析，任何投资决策都可能变成空中楼阁。希望这本书能教会我如何从财务报表中抽丝剥茧，构建出可靠的现金流预测模型，从而更准确地评估一项投资的内在价值。