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出版社： 机械工业出版社

ISBN：9787111565239

商品编码：12840488490

包装：平装-胶订

出版时间：2017-05-01

图书基本信息
图书名称	动态线性经济的递归模型	作者	［美］ 拉尔斯·彼得·汉森、王道平,陈雷译
定价	85.00元	出版社	机械工业出版社
ISBN	9787111565239	出版日期	2017-05-01
字数	174000	页码	416
版次	1	装帧	平装-胶订
开本	16开	商品重量	0.4Kg

内容简介

《动态线性经济的递归模型》写作长达24年，是一部关于运用竞争性均衡来构建完全市场线性动态经济模型的书。用递归方法打造了各种反映现实问题的模型，展示了这类模型用途广泛、易于处理的特点。虽然本书中的例子有些是宏观经济学的内容，但本书主要还是基于Tobin and Rosen视角下的宏观经济学，阐述以某个代表性消费者为背景的模型。现代资本理论和资产定价理论的许多版本都能用本书的框架表示。竞争均衡求解变得如此简化，因此读者有机会能很快想出新的模型，来预测和分析当今社会的宏观经济问题。

作者简介

拉尔斯·彼得·汉森（Lars Peter Hansen） 著名宏观经济学家，2013年诺贝尔经济学奖获得者。 芝加哥经济学派代表人物之一，芝加哥大学经济和社会科学资深讲座教授，专注于金融和实体经济部门之间的联系，利用稳健控制理论和递归经济学理论研究风险在定价和决策中的作用，因对资产价格的实证分析方面的杰出成就，获得诺贝尔经济学奖。 托马斯 J. 萨金特（Thomas J. Sargent） 美国经济学家，2011年诺贝尔经济学奖获得者，理性预期学派领袖人物。 擅长宏观经济学、货币经济学、时间序列等领域。执教于纽约大学，并自1987年起担任斯坦福大学胡佛研究所资深研究员。他为新古典宏观经济学体系的建立和发展做出了杰出贡献，对宏观经济模型中预期的作用、动态经济理论与时间序列分析的关系等方面做出了开创性的工作。萨金特对现代经济学和金融学的大部分领域都有深入的了解，其学术专长是动态宏观经济学和计量经济学。

目录

目录 丛书序一 丛书序二 序言 致谢 第Ⅰ部分　概　述　篇 第1章 // 2 理论与计量经济学 1.1　引言 // 2 1.2　经济模型 // 4 1.3　计算程序 // 6 1.4　本书结构 // 6 1.5　反复出现的数学思想 // 9 第Ⅱ部分　工具篇 第2章 // 14 线性随机差分方程 2.1　引言 // 14 2.2　符号说明与基本假设 // 14 2.3　预测理论 // 16 2.4　求解动态的转换变量 // 18 2.5　结束语 // 31 第3章 // 32 有效计算 3.1　引言 // 32 3.2　优线性调节器问题 // 33 3.3　消除贴现因子和向量积的转换 // 35 3.4　稳定性条件 // 36 3.5　不变子空间方法 // 37 3.6　倍增算法 // 40 3.7　分割状态向量 // 43 3.8　周期性优线性调节器 // 46 3.9　周期性倍增算法 // 47 3.10　线性指数二次高斯控制 // 51 附录3A　线性控制理论的相关概念 // 54 附录3B　辛矩阵 // 55 附录3C　里卡蒂方程的替代形式 // 57 第Ⅲ部分　经济体构成篇 第4章　 // 60 经济环境 4.1　信息 // 60 4.2　偏好与技术冲击 // 61 4.3　生产技术 // 61 4.4　生产技术举例 // 63 4.5　家庭技术 // 71 4.6　家庭技术举例 // 72 4.7　平方可和性 // 77 4.8　小结 // 78 第5章 // 80 资源优配置 5.1　规划问题 // 80 5.2　拉格朗日乘子 // 81 5.3　动态规划 // 87 5.4　值函数的梯度：拉格朗日乘子 // 90 5.5　线性调节器：规划问题 // 92 5.6　五大经济模型的优配置问题 // 96 5.7　Hall模型 // 101 5.8　较高的调整成本 // 108 5.9　更改增长条件 // 110 5.10　Jones-Manuelli（1990）经济模型 // 112 5.11　耐用消费品 // 114 5.12　小结 // 115 附录5A　综合线性调解器 // 116 附录5B　Brock-Mirman（1972）模型或Hall（1978）模型 // 119 第6章　 // 131 商品空间 6.1　估值 // 131 6.2　线性泛函：定价体系 // 131 6.3　确定性条件下的单期模型 // 132 6.4　不确定性条件下的单期模型 // 132 6.5　无限期与不确定性 // 133 6.6　拉格朗日乘子 // 135 6.7　小结 // 135 附录6A　数学推导细节 // 136 第7章 // 138 竞争性经济 7.1　引言 // 138 7.2　家庭 // 140 7.3　第Ⅰ类企业 // 140 7.4　第Ⅱ类企业 // 141 7.5　竞争性均衡 // 141 7.6　拉格朗日乘子 // 141 7.7　均衡价格系统 // 144 7.8　资产定价 // 147 7.9　利率期限结构 // 150 7.10　重新开放市场 // 151 7.11　非高斯的资产价格 // 152 7.12　资产定价举例 // 153 第Ⅳ部分　方程与属性 第8章 // 160 统计表示 8.1　卡尔曼滤波 // 161 8.2　新息表示 // 164 8.3　收敛 // 165 8.4　似然函数的因子分解 // 167 8.5　谱因子分解恒等式 // 169 8.6　沃尔德和自回归表示 // 170 8.7　频域估计 // 171 8.8　逼近理论 // 173 8.9　时间的聚合 // 175 8.10　模拟估计 // 179 附录8A　卡尔曼滤波的初始化 // 181 附录8B　特征多项式的零值 // 187 附录8C　序列相关的测量误差 // 188 附录8D　wt 1和ηt 1的函数：yt 1的新息 // 192 附录8E　长期收入模型中的新息 // 193 第9章 // 201 标准家庭技术 9.1　引言 // 201 9.2　标准家庭技术的定义 // 201 9.3　动态需求方程 // 202 9.4　经典方程的求解 // 207 9.5　算子恒等价 // 211 9.6　Becker-Murphy的理性成瘾模型 // 212 附录9A　傅里叶变换 // 215 第10章　 // 227 举例 10.1　局部均衡 // 227 10.2　设定 // 227 10.3　不确定性条件下的均衡投资 // 231 10.4　住房模型 // 232 10.5　养牛周期 // 234 10.6　就业选择和工资模型 // 238 附录10A　家庭分散化模型 // 242 第11章　 // 244 收入模型 11.1　技术 // 244 11.2　两个推断 // 246 11.3　分配法则 // 248 11.4　确定性稳态 // 253 11.5　协整 // 255 11.6　收入的边际效应不变 // 256 11.7　消费的外部性 // 260 附录11A　国外税收平滑模型 // 262 第12章 // 264 Gorman异质家庭 12.1　引言 // 264 12.2　Gorman加总（静态） // 265 12.3　异质消费者经济体 // 270 12.4　分配 // 271 12.5　风险分担 // 274 12.6　有限市场分配原则的实施 // 274 附录12A　计算举例 // 276 第13章 // 280 完全市场加总 13.1　引言 // 280 13.2　偏好、家庭与技术 // 281 13.3　帕累托问题 // 282 13.4　竞争性均衡 // 287 13.5　均衡的求解 // 288 13.6　完全市场的加总 // 290 13.7　完全市场加总的编程问题 // 293 13.8　小结 // 300 13.9　加总偏好冲击过程 // 300 13.10　初始条件 // 301 第14章 // 303 季节性周期模型 14.1　三个季节性模型 // 303 14.2　周期性经济 // 304 14.3　资产定价 // 309 14.4　预测理论 // 311 14.5　利率的期限结构 // 313 14.6　条件协方差 // 313 14.7　堆栈式与跳样式系统 // 315 14.8　堆栈式与跳样式过程的协方差 // 320 14.9　Tiao-Grupe方程式 // 322 14.10　周期性Hall模型 // 328 14.11　一个周期性模型的周期性新息表示 // 332 附录14A　变相的周期性 // 333 附录A　MATLAB编程 // 343 参考文献 // 383

编辑推荐

华章诺贝尔经济学奖经典文库，厉以宁、何帆专文推荐。两位诺贝尔经济学奖获得者拉尔斯?彼得?汉森和托马斯 J. 萨金特24年磨一剑，运用竞争性均衡构建完全市场线性动态经济模型。经济学领域必备必读之书！

文摘

序言

宏观经济学的理论前沿与实践探索 聚焦现代经济分析的最新动态与挑战 本书旨在为读者提供一个全面而深入的视角，审视当代宏观经济学领域中最具活力和影响力的理论框架、计量方法以及政策含义。本书的结构设计力求平衡理论的严谨性与实践应用的贴切性，特别关注那些推动经济学前沿发展的核心议题。 第一部分：新古典宏观经济学与动态随机一般均衡（DSGE）模型的深化 本部分首先回顾了标准动态随机一般均衡（DSGE）模型的基石——理性预期、跨期优化和市场出清的假设。我们将详细探讨如何利用洛伦兹曲线和阿米蒂奇-科尔曼变换等工具，对原始的拉姆齐模型和卡尔-雷斯模型进行扩展，使其能够更好地捕捉现实世界中的异质性、金融摩擦与不完全信息。 核心内容包括对异质性代理人（Heterogeneous Agent）模型的引入。我们将分析超越标准代表性代理人假设所带来的重要洞见，尤其是在解释财富不平等、消费平滑行为以及金融危机中的非对称冲击响应方面。重点讨论如何整合有限理性（Bounded Rationality）的概念，利用基于规则的（Rule-based）决策来修正传统理性预期的严格性，这为理解资产泡沫和信心危机提供了新的分析工具。 第二部分：货币政策与财政政策的复杂互动 宏观经济政策的有效性始终是理论与实践争论的焦点。本部分将深入剖析在新的信息结构和经济波动背景下，货币政策和财政政策的相互作用机制。 我们首先分析最优货币政策规则的设计。这包括对泰勒规则的修正，考虑通胀目标制（Inflation Targeting）的动态调整，以及在新兴市场背景下，如何应对汇率波动的约束。我们将借鉴现代中央银行面临的“零利率下限”（ZLB）问题，详细探讨量化宽松（QE）和前瞻性指引（Forward Guidance）的有效性及其潜在的副作用，如资产价格扭曲和道德风险。 随后，本书转向财政政策的动态分析。重点探讨政府债务的可持续性和财政规则的制定。利用生命周期假设模型，我们分析了税收扭曲、代际公平性以及财政乘数在不同经济周期中的估计与估计的挑战。特别关注财政政策如何通过影响预期的利率和通胀率，间接作用于私人部门的投资和消费决策，即所谓的“政策混合效应”。 第三部分：金融摩擦、不完全信息与经济周期 金融部门在宏观经济波动中的核心作用，是近二十年来宏观经济学研究的热点。本部分将集中于如何将金融中介机构的行为和金融市场的结构性特征纳入宏观模型。 我们详细阐述Bernanke-Gertler型金融加速器（Financial Accelerator）机制。这一机制解释了外部融资成本对实体投资和产出的放大效应，是理解信贷紧缩如何转化为经济衰退的关键。内容将涉及抵押约束（Collateral Constraints）、银行资本充足率以及风险溢价的内生化。 此外，不完全信息与信号传递在宏观决策中的作用也将被深入讨论。我们分析当企业和家庭面对不确定的未来经济环境时，如何通过观察公开信号（如失业率、CPI数据）来调整其预期，以及央行信息披露的透明度如何影响政策传导效率。这部分内容强调了信息结构在塑造宏观动态路径中的不可替代性。 第四部分：计量经济学的进步与模型检验 理论模型的价值最终需要通过严谨的实证检验来验证。本部分将介绍当前宏观经济学研究中使用的尖端计量技术。 我们将讨论贝叶斯方法在DSGE模型校准与评估中的应用。相比于传统的矩估计方法，贝叶斯MCMC算法能够更有效地处理高维参数空间和复杂的非线性约束。此外，本书还将覆盖结构向量自回归（SVAR）模型的最新发展，特别是如何利用经济理论（如符号约束）来识别结构性冲击，以区分需求冲击、供给冲击和货币政策冲击。 最后，本书关注时间序列分析在预测中的应用，包括因子模型（Factor Models）的构建，用于从大量数据中提取共同驱动因素，并将其整合到预测模型中，以提高短期和中期宏观经济预测的准确性。 总结与展望 本书面向高等经济学专业学生、研究人员以及政策分析师。通过对上述前沿议题的系统梳理和深入探讨，读者将能够掌握理解现代复杂经济系统所需的理论工具和实证技能，并为未来宏观经济理论的进一步发展奠定坚实的基础。本书的编写风格注重逻辑的严密性和论述的清晰性，力求在保持学术深度的同时，提供清晰的结构指引。

评分☆☆☆☆☆

在翻阅这本书的目录时，我立刻被其中一些章节的标题所吸引。尤其是关于“宏观经济增长的长期动态均衡分析”和“财政政策在不同经济周期的传导机制”这些部分，它们直接触及了我一直以来在宏观经济学学习和思考中的一些难点和困惑。我一直觉得，经济学理论如果不能有效地解释现实世界中发生的经济波动和长期趋势，那它的价值就会大打折扣。这本书的书名就预示着它可能提供一种新的视角来审视这些问题。我特别期待书中是否会详细阐述如何利用“递归模型”来模拟经济增长的路径，以及在面对外部冲击时，政府的宏观调控政策（如财政政策）究竟是如何在不同时间点对经济产生影响的，其影响的强度和方向是否会随着经济周期的变化而变化。如果书中能够提供清晰的模型构建步骤和严谨的数学推导，并且能够结合一些实际的案例来验证其理论的有效性，那将对我极大地提升我对宏观经济模型及其应用的理解有巨大帮助。

评分☆☆☆☆☆

读完这本书的序言，我感觉作者在这本《动态线性经济的递归模型》中，似乎试图构建一个能够同时捕捉经济系统的时间依赖性和内在反馈机制的分析框架。我个人一直认为，经济现象并非孤立存在，而是相互关联、相互作用，并且这种作用是随着时间不断演进的。传统的静态模型往往难以完全捕捉到这种动态的复杂性。“递归模型”这个术语，让我联想到不断自我参照和迭代的过程，我猜想作者可能是在尝试用这种方式来刻画经济变量之间的这种持续影响和调整。例如，一个国家的投资水平可能会影响其未来的产出，而未来的产出又会反过来影响当前的消费和储蓄，从而进一步影响投资。这种循环往复的过程，如果能用一个清晰的数学模型来表达，无疑能帮助我们更深刻地理解经济的运行逻辑。我对书中关于如何将这些复杂的经济互动关系转化为具体可操作的模型感到十分期待，并且希望能从中学习到一套严谨的分析方法。

评分☆☆☆☆☆

这本书的书名倒是很吸引我——《动态线性经济的递归模型》。作为一名对经济学研究领域有着浓厚兴趣的读者，特别是对那些能够解释经济系统复杂运作原理的理论工具，我一直抱有很高的期待。书名中“动态”、“线性”和“递归模型”这几个词，瞬间就勾起了我想要深入了解的欲望。我猜想，这本书可能会为我打开一扇新的窗口，让我能够更系统、更深入地理解经济变量之间是如何随着时间演变，并相互影响的。特别是“递归模型”这个概念，它在计算机科学和数学中常常用来解决一些复杂的问题，将其应用于经济学，我很好奇作者是如何构建和应用这个框架的，它又能揭示出经济现象哪些深层次的、非显而易见的联系。我对书中的理论严谨性、模型的可操作性以及它在解释现实经济问题方面的潜在能力都充满了好奇。湖北新华书店的出品，也让我对这本书的品质有了一定的信心。总而言之，这本书的书名已经成功地抓住了我的注意力，让我迫不及待地想知道它究竟会带来怎样的思想冲击和理论启发。

评分☆☆☆☆☆

从书名《动态线性经济的递归模型》来看，我对其在金融市场分析方面的潜在应用感到非常好奇。金融市场本身就是一个典型的动态系统，价格的波动、信息的传播、投资者情绪的变化，都存在着显著的时间序列特征和相互反馈。我一直希望能够找到一种更有效的工具来理解和预测金融市场的行为。“递归模型”听起来似乎能够很好地捕捉到金融市场中的这种“自我实现”或“羊群效应”等现象。比如，当某个资产价格上涨时，可能会吸引更多的投资者跟进，从而进一步推高价格，形成一个正反馈循环。反之亦然。如果这本书能够提供一个清晰的框架来量化这种动态反馈机制，并且能够将其应用于分析股票、债券或外汇市场的价格走势，那对于我这个金融市场的爱好者来说，将是一份非常宝贵的财富。我非常期待书中能否有相关的案例研究，或者对如何构建和应用这类模型进行详细的指导。

评分☆☆☆☆☆

这本书的书名《动态线性经济的递归模型》让我想到了很多经典的经济学理论，但又似乎在此基础上有所创新。我一直对经济学研究中如何构建和验证模型深感兴趣，尤其是在处理经济系统中的非线性行为和历史依赖性时。虽然书名中提到了“线性”，但我同时看到了“动态”和“递归”这两个词，这让我对书中所探讨的模型是否能够突破传统线性模型的局限，或者是在线性框架下如何巧妙地处理复杂动态感到好奇。我特别关注书中是否会涉及一些关于经济周期、政策效应的长期演变，甚至是制度变迁如何影响经济动态的分析。作为一名希望深入理解经济学研究方法的读者，我非常希望这本书能提供一种新的、更具解释力的分析视角，能够帮助我更好地理解现实经济中那些复杂而又迷人的现象。我对书中能否有清晰的理论框架、严谨的数学推导以及具有启发性的案例分析都抱有极高的期望。