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图书介绍


期货程序化交易实战入门与技巧

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王征 李晓波 著



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发表于2022-10-04

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出版社: 中国铁道出版社
ISBN:9787113237448
版次:1
商品编码:12302788
包装:平装
开本:16开
出版时间:2018-03-01
用纸:胶版纸
页数:296
字数:283

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具体描述

产品特色


编辑推荐

程序化是机构和大户的常用工具,也是“散户赚钱是偶然,机构和大户赚钱是必然”的结果。
程序化交易因为具有执行速度快、回避人性弱点、可以检验交易方法的成功率、可以复制成功等优势,所以深受机构和大户喜爱,并且能够每年为他们创造两位数以上甚至翻倍的投资收益。

内容简介

本书首先讲解程序化交易的基础知识,即程序化交易的定义、类型、优缺点、发展,程序化交易系统的设计思路,程序化交易策略的开发与评估,赢智程序化交易软件,如何实现程序自动化;然后讲解程序化交易语言,即麦语言的常量、变量、运算符、函数、模型语句、模型基本结构;接着讲解程序化交易的一般模型、复杂模型、基本面模型、算法交易模型的编写方法与技巧及模型回测 ;然后讲解趋势模型、公式条件单、算法交易模型编写实例 ;后讲解程序化交易的优化策略、后台程序化、多账号下单。

在讲解过程中既考虑读者的学习习惯,还通过具体实例剖析讲解期货程序化实际交易过程中的热点问题、关键问题及种种难题。

本书适用于新老期民、中小散户、职业操盘手和专业期评人士,更适用于那些有志于在这个充满风险、充满寂寞的征程上默默前行的征战者和屡败屡战、愈挫愈奋并终战胜失败、战胜自我的勇者。

作者简介

李晓波,从事金融衍生品市场交易及管理近20年,有着丰富的经验和体会,对贵金属、外汇、邮币卡、大宗商品及股市等主流交易方式有着深刻的了解,擅长股票、期货、黄金、白银、邮币卡、外汇的培训指导,经常活跃在国内各大金融讲坛,深为投资者喜爱。可为个人投资者及机构提供分析、投资咨询,交易指导,理财培训等多方位的专业服务。

目录

第1章 程序化交易快速入门 / 1
1.1 初识程序化交易 / 2
1.1.1 什么是程序化交易 / 2
1.1.2 程序化交易的类型 / 3
1.1.3 程序化交易的优点 / 3
1.1.4 程序化交易的缺点 / 5
1.2 程序化交易的发展 / 6
1.2.1 程序化交易的起源 / 6
1.2.2 程序化交易在中国 / 7
1.3 程式化交易系统的设计思路 / 7
1.3.1 设计思想 / 8
1.3.2 系统特点 / 8
1.3.3 系统的技术与理论分析基础 / 10
1.3.4 系统的技术策略 / 16
1.4 程序化交易策略的开发 / 17
1.5 程序化交易策略的评估 / 18
1.5.1 策略本身的完整性 / 18
1.5.2 绩效报告的整体评估 / 18
1.5.3 测试数据的真实性 / 19
1.5.4 策略参数灵活可控性 / 19
1.6 常见的程序化交易软件 / 19
1.7 赢智程序化交易软件 / 21
1.7.1 赢智程序化交易软件的优势 / 21
1.7.2 赢智程序化交易软件的下载 / 22
1.7.3 赢智程序化交易软件的安装 / 25
1.7.4 赢智程序化交易软件的使用技巧 / 27
1.8 如何实现程序自动化 / 34
1.8.1 整理思路并编写模型 / 35
1.8.2 模型测试 / 37
1.8.3 加载模型进行自动交易 / 40

第2章 麦语言的编程基础 / 43
2.1 初识麦语言(My language) / 44
2.2 麦语言的常量与变量 / 44
2.2.1 常量 / 45
2.2.2 变量 / 45
2.3 麦语言的运算符 / 49
2.3.1 数学运算符 / 49
2.3.2 关系运算符 / 50
2.3.3 布尔运算符 / 50
2.3.4 表达式的执行顺序 / 51
2.4 麦语言的函数 / 51
2.4.1 数学函数 / 51
2.4.2 金融统计函数 / 52
2.4.3 数理统计函数 / 54
2.4.4 逻辑判断函数 / 55
2.4.5 时间函数 / 56
2.4.6 绘图函数 / 57
2.4.7 画线函数 / 60
2.4.8 未来函数 / 62
2.4.9 头寸函数 / 63
2.4.10 历史数据引用函数 / 66
2.5 模型的基本结构 / 67
2.5.1 信号指令 / 67
2.5.2 模型基本结构 / 68
2.5.3 模型的类型 / 69
2.5.4 模型编写 / 69

第3章 程序化交易的一般模型 / 73
3.1 K线程序代码编写实例 / 74
3.1.1 K线的组成 / 74
3.1.2 大阳线程序代码编写实例 / 75
3.1.3 穿头破脚程序代码编写实例 / 76
3.1.4 吊颈线程序代码编写实例 / 77
3.1.5 低开大阳线程序代码编写实例 / 78
3.1.6 曙光初现程序代码编写实例 / 79
3.1.7 好友反攻程序代码编写实例 / 80
3.1.8 跳空缺口程序代码编写实例 / 81
3.2 价量走势程序代码编写实例 / 82
3.2.1 放量创出新高程序代码编写实例 / 82
3.2.2 阶段涨幅程序代码编写实例 / 83
3.2.3 持续放量走高程序代码编写实例 / 84
3.2.4 突破长期整理平台程序代码编写实例 / 85
3.2.5 创下历史新低或新高程序代码编写实例 / 86
3.3 均线指标程序代码编写实例 / 87
3.3.1 均线的定义 / 87
3.3.2 均线的黄金交叉 / 88
3.3.3 均线多头排列 / 89
3.3.4 价格重新站上5日均线 / 89
3.3.5 均线死亡交叉 / 90
3.3.6 均线空头排列 / 90
3.4 其他常用指标程序代码编写实例 / 91
3.4.1 MACD指标程序代码编写实例 / 91
3.4.2 KDJ指标程序代码编写实例 / 93
3.4.3 BOLL指标程序代码编写实例 / 95
3.4.4 SAR指标程序代码编写实例 / 96
3.5 盘中动态程序代码编写实例 / 98
3.5.1 尾盘大单拉升程序代码编写实例 / 98
3.5.2 盘中巨单向上成交程序代码编写实例 / 99
3.5.3 盘口挂单程序代码编写实例 / 99

第4章 程序化交易的复杂模型 / 101
4.1 跨周期模型代码编写实例 / 102
4.1.1 跨周期关键函数#IMPORT / 102
4.1.2 在5分钟周期上引用60分钟周期的5均线和10均线 / 103
4.1.3 收盘价站上30日均线买平后买开新仓,跌破30日均线卖平后卖开新仓 / 104
4.1.4 均线和KD多周期共振判断行情 / 105
4.1.5 MACD多周期共振判断行情 / 105
4.1.6 跨合约引用数据 / 106
4.2 跨指标模型代码编写实例 / 107
4.2.1 独立坐标方式显示线型操作符:“..” / 107
4.2.2 均线与KDJ指标结合代码编写实例 / 110
4.2.3 MACD与KDJ指标结合代码编写实例 / 111
4.2.4 均线与MACD指标结合代码编写实例 / 112
4.3 日内模型代码编写实例 / 113
4.3.1 开盘价突破代码编写实例 / 113
4.3.2 开盘后前三十分钟最高最低价突破代码编写
4.3.3 单均线模型代码编写实例 / 115
4.3.4 双均线模型代码编写实例 / 116
4.4 TICK模型代码编写实例 / 117
4.4.1 TICK趋势模型代码编写实例 / 117
4.4.2 TICK盘口策略模型代码编写实例 / 119
4.5 止损模型代码编写实例 / 120

第5章 程序化交易的模型回测 / 123
5.1 模型回测 / 124
5.1.1 模型回测的流程 / 124
5.1.2 程序化交易模型在历史K线上的效果 / 124
5.1.3 回测报告检验模型好坏的方法与技巧 / 129
5.1.4 回测报告效果测试指标项的意义 / 130
5.1.5 资金曲线 / 133
5.1.6 查看模型成交明细 / 135
5.1.7 测试模型的敏感性 / 135
5.2 模型的参数优化 / 137
5.2.1 枚举 / 137
5.2.2 遗传 / 139

第6章 程序化交易的基本面模型 / 141
6.1 初识基本面分析 / 142
6.2 郑醇期货合约的基本面模型编写实例 / 143
6.3 沪铜期货合约的基本面模型编写实例 / 150
6.4 郑棉期货合约的基本面模型编写实例 / 154
6.5 沪金期货合约的基本面模型编写实例 / 158

第7章 程序化交易的算法交易模型 / 163
7.1 初识算法交易 / 164
7.2 算法交易模型的基本语法 / 164
7.2.1 主函数 / 165
7.2.2 带有返回值的函数 / 167
7.2.3 不带有返回值的函数 / 168
7.3 IF控制结构 / 170
7.3.1 IF语句的基本格式 / 170
7.3.2 IF控制结构应用实例 / 170
7.4 While循环结构 / 173
7.4.1 While语句的基本格式 / 173
7.4.2 While循环结构应用实例 / 173
7.5 算法交易模型的回测 / 174
7.6 算法交易高频模型的编写 / 179
7.6.1 什么是高频交易 / 180
7.6.2 高频交易的特点 / 180
7.6.3 高频交易的优势 / 180
7.6.4 追高高频交易策略模型编写实例 / 180

第8章 趋势模型和公式条件单编写实例 / 189
8.1 趋势模型编写实例 / 190
8.1.1 日内清仓编写实例 / 190
8.1.2 加仓减仓编写实例 / 190
8.1.3 海龟交易编写实例 / 191
8.1.4 控制日内交易次数编写实例 / 192
8.1.5 下单委托价格编写实例 / 193
8.1.6 信号执行方式编写实例 / 194
8.1.7 全程追踪止损编写实例 / 197
8.1.8 限价止损+追踪止赢编写实例 / 198
8.1.9 限价止损+限价止赢编写实例 / 199
8.1.10 分组指令编写实例 / 200
8.2 公式条件单编写实例 / 200
8.2.1 公式条件单的编写规则 / 201
8.2.2 日内清仓编写实例 / 202
8.2.3 反向突破止损编写实例 / 202
8.2.4 停损点止损编写实例 / 202
8.2.5 吊灯止赢编写实例 / 202
8.2.6 时间止赢编写实例 / 203

第9章 算法模型编写实例 / 205
9.1 算法模型的类型 / 206
9.1.1 盘口结合趋势模型 / 206
9.1.2 基差策略模型 / 206
9.1.3 算法交易高频模型 / 206
9.1.4 下单控制模型 / 207
9.2 盘口结合趋势模型编写实例 / 207
9.2.1 买卖量辅助判断趋势策略模型编写实例 / 207
9.2.2 买卖价辅助判断趋势策略模型编写实例 / 209
9.3 基差策略模型编写实例 / 213
9.3.1 上期所合约基差策略编写实例 / 213
9.3.2 中金所合约基差策略编写实例 / 217
9.4 算法交易高频模型编写实例 / 220
9.4.1 大单统计高频模型编写实例 / 220
9.4.2 挂单统计高频模型编写实例 / 224
9.5 下单控制模型编写实例 / 230
9.5.1 信号刷新模型编写实例 / 230
9.5.2 读取K线时间模型编写实例 / 231
9.5.3 控制止损次数模型编写实例 / 231
9.5.4 限价止损+追踪止盈模型编写实例 / 232

第10章 程序化交易策略的优化 / 235
10.1 减少盘整行情中的交易次数 / 236
10.1.1 PANZHENG函数 / 236
10.1.2 利用PANZHENG函数增加盈利 / 236
10.1.3 利用PANZHENG函数增加胜率 / 241
10.2 优化进出场点 / 243
10.2.1 CHECKSIG函数 / 244
10.2.2 收盘价模型与指令模型 / 246
10.3 解决中长线趋势交易换月跳空的问题 / 249

第11章 程序化交易的后台程序化 / 253
11.1 初识后台程序化 / 254
11.2 页面盒子 / 254
11.2.1 将模型装入盒子 / 254
11.2.2 盒子的其他操作 / 258
11.3 模组 / 260
11.3.1 将模型装入模组 / 260
11.3.2 期货合约运行模组 / 263
11.4 交易池 / 264
11.4.1 新建交易池 / 265
11.4.2 交易池的其他操作 / 269

第12章 多账号下单273
12.1 初识多账号下单 / 274
12.2 登录多账号并下单 / 274
12.2.1 注册模拟账户 / 275
12.2.2 登录多账户 / 276
12.2.3 多账户下单 / 278
12.2.4 多账号组下单 / 280
12.2.5 多账号程序化下单 / 282

前言/序言

在期货市场,有这样的一群神秘人物。他们不太关心交易标的的基本面,也不太关心交易标的的新闻,甚至连研报也很少阅读。他们交易的主要依据是交易标的的价格变动。


他们是资本市场上交易快的玩家之一,在千分之一秒之间就可以对市场的趋势做出判断,第一时间做出交易;


他们是资本市场上遵守纪律的选手,进退腾挪,严格有序;


他们虽然大多数是单枪匹马作战,但是背后却有着先进的计算机技术和海量的计算能力进行辅助;


他们虽然少见于公众视野,但是却能够每年创造两位数以上甚至翻倍的收益;


他们虽然身负“交易员”之名,但是自称是挖掘金融宝藏的“矿工”,而正式的名称是“程序化交易员”。


程序化交易在国际市场上的应用已经十分成熟。根据美国NYSE交易所新统计显示,市场上有25.9%的交易都属于程序化交易,也就是说,每4笔成交中就有1笔是由程序化交易员实现的。而根据欧洲Eurex交易所的报告显示,程序化交易以及高频算法交易的成交量在近几年出现了显著的增长。可以说程序化交易已经成为一种潮流。


目前,我国的程序化交易主要应用在商品期货上。随着股指期货的上市,期货市场和证券市场实现了真正意义上的互动,投资者不仅可以在期货市场上进行投机交易,同时可以在期货与股票之间进行套利交易。利用程序化交易对股指期货进行操作将会是投资者,尤其是机构投资者,一个重要的发展方向。


| 内容结构

本书共12章,具体章节安排如下:


第1章到第2章:讲解程序化交易和编程语言的基础知识:程序化交期货程序化交易的定义、类型、优缺点、发展,程式化交易系统的设计思路,程序化交易策略的开发与评估,赢智程序化交易软件,如何实现程序自动化,麦语言的常量、变量、运算符、函数、模型语句、模型基本结构等。


第3章到第7章:讲解程序化交易的一般模型、复杂模型、基本面模型、算法交易模型的编写方法与技巧及模型回测。


第8章到第9章:讲解趋势模型、公式条件单、算法交易模型编写实例。


第10章到第12章:讲解程序化交易的优化策略、后台程序化、多账号下单。


| 内容特色

本书的特色归纳如下: 实用性:本书首先着眼于程序化交易实战应用,然后再探讨深层次的技巧问题。 详尽的例子:本书附有大量的例子,通过这些的例子介绍知识点。每个例子都是作者精心选择的,投资过程中反复练习,举一反三,就可以真正掌握程序化交易技巧,从而学以致用。 全面性:本书包含了程序化交易的所有知识,分别是程序化交易的基础知识、麦语言编程基本、赢智程序化交易软件、一般模型、复杂模型、基本面模型、算法交易模型、模型回测、模型优化、后台程序化、多账号下单。


| 适合读者

本书适用于新老期民、中小散户、职业操盘手和专业期评人士,更适用于那些有志于在这个充满风险、充满寂寞的征程上默默前行的征战者和屡败屡战、愈挫愈奋并终战胜失败、战胜自我的勇者。



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