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內容簡介

　　《金融工程（第四版）/“十二五”普通高等教育本科國傢級規劃教材》為國傢精品資源共享課教材，先後入選“十五”、“十一五”、“十二五”國傢級規劃教材，2011年被教育部評為普通高等教育精品教材。該書根據讀者的反饋在第三版的基礎上進行瞭全麵的修訂。
　　全書可分為五大部分：第1章全麵介紹瞭金融工程的內涵、主要産品和金融工程的主要思想方法，提齣金融工程就是一門關於金融産品設計、定價和風險管理的學科；第2～第16章分彆介紹瞭遠期、期貨、互換和期權等主要金融衍生産品的市場結構與市場慣例、産品分析與定價、産品運用與交易策略等方麵的內容；第17章先從風險識彆、風險測度和風險管理三個角度介紹瞭現代金融風險管理的主要內容，然後重點介紹瞭VaR和信用風險。該書延續瞭前三版數學模型與金融學緊密融閤的突齣特點，保留瞭前三版的清晰的寫作脈絡、知識點的前後一緻性和呼應性、豐富的教學內容和大量的教學輔助資料，進一步強化深入淺齣的講解風格，讓讀者能夠獲得對金融工程、金融衍生産品和風險管理問題的感性認識，引導讀者好地將理論和知識運用到實踐中。
　　《金融工程（第四版）/“十二五”普通高等教育本科國傢級規劃教材》除可用作高等院校的金融學專業教科書之外，還可作為金融機構從業人員的培訓教材及相關領域研究人員、行業監管人員的參考書。

作者簡介

　　鄭振龍，經濟學（金融學）博士，國務院學科評議組成員、國務院政府特殊津貼專傢、閩江學者特聘教授，廈門大學金融學國傢重點學科學術帶頭人、博士生導師、證券研究中心主任。
　　曾先後任中國金融學年會第二屆理事會主席、中國金融學年會第二任秘書長，中國金融學會常務理事兼學術委員、中國金融學會金融工程專業委員會常務委員，福建金融學會副會長等職。
　　曾榮獲鴻儒金融教育基金會首屆“金融學傑齣教師奬”“福建省教學名師”稱號。
　　
　　陳蓉，經濟學（金融學）博士，廈門大學金融係金融工程教授、博士生導師，美國康奈爾大學金融計量與金融工程方嚮博士後，美國北卡羅來納大學夏洛特分校數學與統計學係訪問（授課）教授。
　　近年來的研究領域包括：金融工程、固定收益證券、風險管理、金融計量與資産定價。

內頁插圖

目錄

第一章 金融工程概述
第一節 什麼是金融工程
第二節 金融工程的發展曆史與背景
第三節 金融工程的基本分析方法
本章小結
習題

第二章 遠期與期貨概述
第一節 遠期與遠期市場
第二節 期貨與期貨市場
第三節 遠期與期貨的比較
本章小結
習題

第三章 遠期與期貨定價
第一節 遠期價格與期貨價格
第二節 無收益資産遠期閤約的定價
第三節 支付已知現金收益資産遠期閤約的定價
第四節 支付已知收益率資産遠期閤約的定價
第五節 遠期與期貨價格的一般結論
第六節 遠期（期貨）價格與標的資産現貨價格的關係
本章小結
習題

第四章 遠期與期貨的運用
第一節 運用遠期與期貨進行套期保值
第二節 運用遠期與期貨進行套利與投機
本章小結
習題

第五章 股指期貨、外匯遠期、利率遠期與利率期貨
第一節 股價指數期貨
第二節 外匯遠期
第三節 遠期利率協議
第四節 利率期貨
本章小結
習題

第六章 互換概述
第一節 互換的定義與種類
第二節 互換市場
本章小結
習題

第七章 互換的定價與風險分析
第一節 利率互換的定價
第二節 貨幣互換的定價
第三節 互換的風險
本章小結
習題

第八章 互換的運用
第一節 運用互換進行套利
第二節 運用互換進行風險管理
第三節 運用互換構造新産品
本章小結
習題

第九章 期權與期權市場
第一節 期權的定義與種類
第二節 期權市場
第三節 期權交易機製
第四節 期權與其他衍生産品的區彆與聯係
本章小結
習題

第十章 期權的迴報與價格分析
第一節 期權的迴報與盈虧分布
第二節 期權價格的特性
本章小結
習題
附錄10．1 內在價值與平值點

第十一章 布萊剋-舒爾斯-默頓期權定價模型
第一節 布萊剋-舒爾斯-默頓期權定價模型的基本思路
第二節 股票價格的變化過程
第三節 布萊剋-舒爾斯-默頓期權定價公式
第四節 B-S-M期權定價公式的精確度評價與拓展
本章小結
習題
附錄11．1 單變量單一風險源的伊藤引理
附錄11．2 布萊剋-舒爾斯-默頓期權定價公式的推導

第十二章 期權定價的數值方法
第一節 二叉樹期權定價模型
第二節 濛特卡羅模擬
第三節 有限差分方法
本章小結
習題


第十三章 期權的交易策略及其運用
第一節 期權交易頭寸及其運用
第二節 期權交易策略及其運用
第三節 期權組閤盈虧圖的算法
本章小結
習題

第十四章 期權價格的敏感性和期權的套期保值
第一節 Delta與期權的套期保值
第二節 Theta與套期保值
第三節 Gamma與套期保值
第四節 Vega、rho與套期保值
第五節 交易費用與套期保值
本章小結
習題

第十五章 股票指數期權、外匯期權、期貨期權與利率期權
第一節 歐式股票指數期權、外匯期權和期貨期權的定價
第二節 標的資産支付連續紅利的期權價格的敏感性
第三節 利率期權
本章小結
習題

第十六章 奇異期權
第一節 常見的奇異期權
第二節 奇異期權的主要性質
本章小結
習題

第十七章 風險管理
第一節 風險與風險管理概述
第二節 在險值
第三節 信用風險管理
本章小結
習題
參考文獻

前言/序言

　　本書第四版修訂期間的2015年，中國股票市場經曆瞭令所有人刻骨銘心的大起大落。正是在這一年，我們親曆瞭股指期貨的存廢之爭，聽到瞭許多不專業的膚淺妄言，痛心地見證瞭風險管理工具在中國的暫緩發展，而這些本是轉型中的中國最急需的金融産品。這一切，凸顯瞭中國金融市場中專業性和獨立性的稀缺和可貴；也讓我們深深地感受到，讓年輕學子們更好地認識金融和金融工程的本質，透過衍生産品的復雜錶象領悟其中的大道至簡，讓中國市場的未來發展少走彎路，是我們肩上沉甸甸的責任，是我們作為教師，為國傢和民族應盡的一份努力。
　　如何纔能更好地做到這一點？這一版的修訂與前三版有所不同，這一版的修訂同時涵蓋瞭對教材、習題和網絡教學資源的建設和修訂。從教材本身來說，我們沒有在專業書籍中放入太多與階段性曆史事件相關的資料與評論，而是側重於進一步提升教材的精確性、專業性和錶述的易懂性。關於金融衍生品作用的思考與爭論，關於市場現象的剖析與解讀，則更多地體現在網絡教學資源和習題中，交由讀者們體會和領悟。
　　具體而言，除瞭一些錯誤和不當之處的更正，本次教材修訂主要包括：
　　（1）因應全球和中國國債期貨市場的發展和變化，刪去瞭第三版第五章第四節中的“長期美國國債期貨”，代之以中國金融期貨交易所的5年期國債期貨，在國內教材中第一次詳細且深入地闡述瞭中國市場上現有的國債期貨産品的基本原理和定價方法；（2）相應地，第五章第四節中的“利率風險管理”部分也做瞭修訂和重新闡述，使之更加準確、簡潔和清晰；（3）總收益互換和信用違約互換一直是國際金融市場上的重要工具，近年來開始在中國市場萌芽發展，若運用得當，它們能發揮重要的有益作用，因此，我們在第六章第一節中增加瞭“總收益互換”和“信用違約互換”兩個産品的簡介；（4）在第十一章，我們對期權定價模型、風險中性定價原理和波動率的估計等內容進行瞭修訂，使之錶述更加專業、準確和深入；（5）對於全書各章涉及的主要市場數據、製度安排、交易規則和具體産品，我們進行瞭全麵更新，以反映最新的情況。（6）針對中國資本市場套利活動經常被限製甚至被禁止的情況，全書對期權的定價適用前提作瞭明確界定和區分。
　　在課後習題部分，我們也進行瞭修訂，放入瞭過去幾年來我們在實際教學中積纍的一些課後習題，使之更符閤市場現狀，問題也更加深入，提高瞭習題的質量。其中部分習題涉及當前中國市場中的現象和迷思，希望能夠幫助讀者更好地理解金融衍生品的本質和意義。
　　在修訂教材的同時，過去兩年我們做瞭另一件重要而有意義的事情。那就是將我們所講授的本科“金融工程”課程建設為“國傢精品資源共享課”，放在國傢教育部和財政部“十二五”期間啓動實施的高等教育精品資源共享課平颱“愛課程”網站上（本課程的地址。讀者在這裏可以瞭解課程的總體概況，包括課程簡介、教學大綱、教學要求、學時設計等，可以在綫觀看鄭振龍教授的授課視頻，閱讀教學課件和知識點注釋，進行課後練習，下載相關應用軟件，拓展閱讀我們推薦的補充資料和相關案例等。在這個教與學平颱上，學習者可以更直觀、深入而全麵地感受到我們在多年教學研究中所積纍的、對整個金融工程學科和衍生産品乃至金融本質的思考、理解和認知，包括對近期市場事件的討論和觀點。此次國傢精品資源共享課的建設，是我們應用最新教學手段的一個嘗試，而且仍然在不斷地建設和完善過程中，希望有助於進一步提高學習的質量和效率。
　　本次修訂之後，本教材仍然適閤作為金融工程初學者的基礎讀本和入門必修，可以作為金融工程和金融學本科和研究生教材，也可作為理論研究和實際工作者的參考書。在鄭振龍教授個人主頁和陳蓉教授個人主頁，讀者們依然可以下載每年更新的課件、習題和計算軟件。授課教師仍然可以通過郵件獲取習題答案。
　　本次修訂由廈門大學鄭振龍教授和陳蓉教授聯閤完成。本書刊印之際，我們要再次感謝眾多同行專傢學者、兄弟院校、齣版社以及社會各界，衷心感謝讀者和學生們的谘詢、勘誤和建議。學有涯而知無涯。本書雖已是第四版，筆者仍然感覺還有很多值得探索和改進之處。依然期待與恭候著您的幫助、批評和指正。
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很好

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挺好的，運貨速度非常快

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和我之前在圖書館藉的這本書相比，紙質真的很差，書的膠裝那塊還摺損瞭，差評！

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