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内容简介

　　《金融工程（第四版）/“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材》为国家精品资源共享课教材，先后入选“十五”、“十一五”、“十二五”国家级规划教材，2011年被教育部评为普通高等教育精品教材。该书根据读者的反馈在第三版的基础上进行了全面的修订。
　　全书可分为五大部分：第1章全面介绍了金融工程的内涵、主要产品和金融工程的主要思想方法，提出金融工程就是一门关于金融产品设计、定价和风险管理的学科；第2～第16章分别介绍了远期、期货、互换和期权等主要金融衍生产品的市场结构与市场惯例、产品分析与定价、产品运用与交易策略等方面的内容；第17章先从风险识别、风险测度和风险管理三个角度介绍了现代金融风险管理的主要内容，然后重点介绍了VaR和信用风险。该书延续了前三版数学模型与金融学紧密融合的突出特点，保留了前三版的清晰的写作脉络、知识点的前后一致性和呼应性、丰富的教学内容和大量的教学辅助资料，进一步强化深入浅出的讲解风格，让读者能够获得对金融工程、金融衍生产品和风险管理问题的感性认识，引导读者好地将理论和知识运用到实践中。
　　《金融工程（第四版）/“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材》除可用作高等院校的金融学专业教科书之外，还可作为金融机构从业人员的培训教材及相关领域研究人员、行业监管人员的参考书。

作者简介

　　郑振龙，经济学（金融学）博士，国务院学科评议组成员、国务院政府特殊津贴专家、闽江学者特聘教授，厦门大学金融学国家重点学科学术带头人、博士生导师、证券研究中心主任。
　　曾先后任中国金融学年会第二届理事会主席、中国金融学年会第二任秘书长，中国金融学会常务理事兼学术委员、中国金融学会金融工程专业委员会常务委员，福建金融学会副会长等职。
　　曾荣获鸿儒金融教育基金会首届“金融学杰出教师奖”“福建省教学名师”称号。
　　
　　陈蓉，经济学（金融学）博士，厦门大学金融系金融工程教授、博士生导师，美国康奈尔大学金融计量与金融工程方向博士后，美国北卡罗来纳大学夏洛特分校数学与统计学系访问（授课）教授。
　　近年来的研究领域包括：金融工程、固定收益证券、风险管理、金融计量与资产定价。

内页插图

目录

第一章 金融工程概述
第一节 什么是金融工程
第二节 金融工程的发展历史与背景
第三节 金融工程的基本分析方法
本章小结
习题

第二章 远期与期货概述
第一节 远期与远期市场
第二节 期货与期货市场
第三节 远期与期货的比较
本章小结
习题

第三章 远期与期货定价
第一节 远期价格与期货价格
第二节 无收益资产远期合约的定价
第三节 支付已知现金收益资产远期合约的定价
第四节 支付已知收益率资产远期合约的定价
第五节 远期与期货价格的一般结论
第六节 远期（期货）价格与标的资产现货价格的关系
本章小结
习题

第四章 远期与期货的运用
第一节 运用远期与期货进行套期保值
第二节 运用远期与期货进行套利与投机
本章小结
习题

第五章 股指期货、外汇远期、利率远期与利率期货
第一节 股价指数期货
第二节 外汇远期
第三节 远期利率协议
第四节 利率期货
本章小结
习题

第六章 互换概述
第一节 互换的定义与种类
第二节 互换市场
本章小结
习题

第七章 互换的定价与风险分析
第一节 利率互换的定价
第二节 货币互换的定价
第三节 互换的风险
本章小结
习题

第八章 互换的运用
第一节 运用互换进行套利
第二节 运用互换进行风险管理
第三节 运用互换构造新产品
本章小结
习题

第九章 期权与期权市场
第一节 期权的定义与种类
第二节 期权市场
第三节 期权交易机制
第四节 期权与其他衍生产品的区别与联系
本章小结
习题

第十章 期权的回报与价格分析
第一节 期权的回报与盈亏分布
第二节 期权价格的特性
本章小结
习题
附录10．1 内在价值与平值点

第十一章 布莱克-舒尔斯-默顿期权定价模型
第一节 布莱克-舒尔斯-默顿期权定价模型的基本思路
第二节 股票价格的变化过程
第三节 布莱克-舒尔斯-默顿期权定价公式
第四节 B-S-M期权定价公式的精确度评价与拓展
本章小结
习题
附录11．1 单变量单一风险源的伊藤引理
附录11．2 布莱克-舒尔斯-默顿期权定价公式的推导

第十二章 期权定价的数值方法
第一节 二叉树期权定价模型
第二节 蒙特卡罗模拟
第三节 有限差分方法
本章小结
习题


第十三章 期权的交易策略及其运用
第一节 期权交易头寸及其运用
第二节 期权交易策略及其运用
第三节 期权组合盈亏图的算法
本章小结
习题

第十四章 期权价格的敏感性和期权的套期保值
第一节 Delta与期权的套期保值
第二节 Theta与套期保值
第三节 Gamma与套期保值
第四节 Vega、rho与套期保值
第五节 交易费用与套期保值
本章小结
习题

第十五章 股票指数期权、外汇期权、期货期权与利率期权
第一节 欧式股票指数期权、外汇期权和期货期权的定价
第二节 标的资产支付连续红利的期权价格的敏感性
第三节 利率期权
本章小结
习题

第十六章 奇异期权
第一节 常见的奇异期权
第二节 奇异期权的主要性质
本章小结
习题

第十七章 风险管理
第一节 风险与风险管理概述
第二节 在险值
第三节 信用风险管理
本章小结
习题
参考文献

前言/序言

　　本书第四版修订期间的2015年，中国股票市场经历了令所有人刻骨铭心的大起大落。正是在这一年，我们亲历了股指期货的存废之争，听到了许多不专业的肤浅妄言，痛心地见证了风险管理工具在中国的暂缓发展，而这些本是转型中的中国最急需的金融产品。这一切，凸显了中国金融市场中专业性和独立性的稀缺和可贵；也让我们深深地感受到，让年轻学子们更好地认识金融和金融工程的本质，透过衍生产品的复杂表象领悟其中的大道至简，让中国市场的未来发展少走弯路，是我们肩上沉甸甸的责任，是我们作为教师，为国家和民族应尽的一份努力。
　　如何才能更好地做到这一点？这一版的修订与前三版有所不同，这一版的修订同时涵盖了对教材、习题和网络教学资源的建设和修订。从教材本身来说，我们没有在专业书籍中放入太多与阶段性历史事件相关的资料与评论，而是侧重于进一步提升教材的精确性、专业性和表述的易懂性。关于金融衍生品作用的思考与争论，关于市场现象的剖析与解读，则更多地体现在网络教学资源和习题中，交由读者们体会和领悟。
　　具体而言，除了一些错误和不当之处的更正，本次教材修订主要包括：
　　（1）因应全球和中国国债期货市场的发展和变化，删去了第三版第五章第四节中的“长期美国国债期货”，代之以中国金融期货交易所的5年期国债期货，在国内教材中第一次详细且深入地阐述了中国市场上现有的国债期货产品的基本原理和定价方法；（2）相应地，第五章第四节中的“利率风险管理”部分也做了修订和重新阐述，使之更加准确、简洁和清晰；（3）总收益互换和信用违约互换一直是国际金融市场上的重要工具，近年来开始在中国市场萌芽发展，若运用得当，它们能发挥重要的有益作用，因此，我们在第六章第一节中增加了“总收益互换”和“信用违约互换”两个产品的简介；（4）在第十一章，我们对期权定价模型、风险中性定价原理和波动率的估计等内容进行了修订，使之表述更加专业、准确和深入；（5）对于全书各章涉及的主要市场数据、制度安排、交易规则和具体产品，我们进行了全面更新，以反映最新的情况。（6）针对中国资本市场套利活动经常被限制甚至被禁止的情况，全书对期权的定价适用前提作了明确界定和区分。
　　在课后习题部分，我们也进行了修订，放入了过去几年来我们在实际教学中积累的一些课后习题，使之更符合市场现状，问题也更加深入，提高了习题的质量。其中部分习题涉及当前中国市场中的现象和迷思，希望能够帮助读者更好地理解金融衍生品的本质和意义。
　　在修订教材的同时，过去两年我们做了另一件重要而有意义的事情。那就是将我们所讲授的本科“金融工程”课程建设为“国家精品资源共享课”，放在国家教育部和财政部“十二五”期间启动实施的高等教育精品资源共享课平台“爱课程”网站上（本课程的地址。读者在这里可以了解课程的总体概况，包括课程简介、教学大纲、教学要求、学时设计等，可以在线观看郑振龙教授的授课视频，阅读教学课件和知识点注释，进行课后练习，下载相关应用软件，拓展阅读我们推荐的补充资料和相关案例等。在这个教与学平台上，学习者可以更直观、深入而全面地感受到我们在多年教学研究中所积累的、对整个金融工程学科和衍生产品乃至金融本质的思考、理解和认知，包括对近期市场事件的讨论和观点。此次国家精品资源共享课的建设，是我们应用最新教学手段的一个尝试，而且仍然在不断地建设和完善过程中，希望有助于进一步提高学习的质量和效率。
　　本次修订之后，本教材仍然适合作为金融工程初学者的基础读本和入门必修，可以作为金融工程和金融学本科和研究生教材，也可作为理论研究和实际工作者的参考书。在郑振龙教授个人主页和陈蓉教授个人主页，读者们依然可以下载每年更新的课件、习题和计算软件。授课教师仍然可以通过邮件获取习题答案。
　　本次修订由厦门大学郑振龙教授和陈蓉教授联合完成。本书刊印之际，我们要再次感谢众多同行专家学者、兄弟院校、出版社以及社会各界，衷心感谢读者和学生们的咨询、勘误和建议。学有涯而知无涯。本书虽已是第四版，笔者仍然感觉还有很多值得探索和改进之处。依然期待与恭候着您的帮助、批评和指正。
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和我之前在图书馆借的这本书相比，纸质真的很差，书的胶装那块还折损了，差评！

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挺好的，运货速度非常快

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