內容簡介

本書首先講解程序化交易的基礎知識，即程序化交易的定義、優點、缺點、起源、未來發展、常見的程序化交易軟件等；然後講解程序化交易語言，即麥語言的基本語法、函數、控製語句、模型語句、模型基本結構；接著講解程序化交易的一般模型、復雜模型、基本麵模型、資金模型的編寫方法與技巧及模型迴測；然後講解算法交易模型、算法交易高頻模型、算法交易模型控製滑點；最後講解程序化交易的優化策略、後颱程序化、多賬號下單和套利交易。在講解過程中既考慮讀者的學習習慣，又通過具體實例剖析講解期貨程序化實際交易過程中的熱點問題、關鍵問題及種種難題。

作者簡介

張亮 2008年―2015年在某證券公司擔任技術研發部經理、講師、投資分析師。曾在 2009年A股反彈行情中取得五個月200%百的投資收益，在2012年黃金下跌行情中四個月取得300%的投資收益。擅長綜閤分析，動態決策，定點齣擊。（1）任職期間多次在和訊、中國黃金網、青島新聞網業內專業媒體發錶股票/大宗商品的市場研究報告。（2）半島都市報《今理財》、青島早報《第一財經》股票/大宗商品投資專欄撰稿人。

目錄

目 錄
第1章 程序化交易必知 1
1．1 程序化交易概述 1
1．1．1 程序化交易是什麼 1
1．1．2 程序化交易的優勢 2
1．1．3 程序化交易的劣勢 3
1．2 策略交易、係統交易與程序化交易之間的關係 4
1．2．1 策略交易 4
1．2．2 係統交易 5
1．2．3 程序化交易 5
1．3 程序化交易的起源與發展 6
1．3．1 程序化交易的起源 6
1．3．2 程序化交易在我國 7
1．4 程序化交易係統的設計思路 7
1．4．1 設計思想 8
1．4．2 係統特點 8
1．4．3 係統的技術與理論分析基礎 10
1．4．4 係統的技術策略 15
1．5 程序化交易策略的開發 16
1．6 程序化交易策略的評估 17
1．6．1 策略本身的完整性 17
1．6．2 績效報告的整體評估 17
1．6．3 測試數據的真實性 17
1．6．4 策略參數靈活可控性 18
1．7 常見的程序化交易軟件 18
1．8 程序化交易新手常犯的錯誤 20
1．8．1 把程序化交易當作成功交易的絕對法寶 20
1．8．2 把曆史數據測試結果等同於實際交易結果 20
1．8．3 把股票指數當作實際交易標的 21
1．8．4 把把極端適應優化結果當成普遍適用的 21
1．9 使用程序化交易要注意的問題 21
第2章 贏智程序化交易軟件 23
2．1 贏智程序化交易軟件的優勢 23
2．2 贏智程序化交易軟件的下載和安裝 24
2．2．1 贏智程序化交易軟件的下載 25
2．2．2 贏智程序化交易軟件的安裝 27
2．3 贏智程序化交易軟件的操作方法 29
2．3．1 贏智程序化交易軟件的登錄 29
2．3．2 贏智程序化交易軟件的工具界麵 30
2．3．3 贏智程序化交易軟件的操作技巧 32
2．4 贏智程序化交易軟件的快捷鍵 40
2．4．1 常用快捷鍵 40
2．4．2 畫綫快捷鍵 42
2．4．3 新聞快捷鍵 43
2．4．4 交易快捷鍵 43
2．4．5 基本下單界麵快捷鍵 43
2．5 利用贏智程序化交易軟件實現程序自動化 44
2．5．1 整理思路並編寫模型 44
2．5．2 模型測試 46
2．5．3 加載模型進行自動交易 48
第3章 程序化交易模型的編寫基礎 52
3．1 程序化交易語言――麥語言 52
3．2 常量與變量 53
3．2．1 常量 53
3．2．2 變量 53
3．3 運算符 58
3．3．1 數學運算符 58
3．3．2 關係運算符 58
3．3．3 布爾運算符 59
3．3．4 錶達式的執行順序 59
3．4 函數 59
3．4．1 數學函數 60
3．4．2 金融統計函數 61
3．4．3 數理統計函數 62
3．4．4 邏輯判斷函數 63
3．4．5 時間函數 64
3．4．6 繪圖函數 64
3．4．7 畫綫函數 67
3．4．8 未來函數 68
3．4．9 頭寸函數 69
3．4．10 曆史數據引用函數 71
3．5 初識程序化交易模型 72
3．5．1 信號指令 72
3．5．2 模型基本結構 73
3．5．3 模型的類型 73
3．5．4 模型編寫 74
第4章 程序化交易的K綫和均綫模型 76
4．1 K綫模型的編寫技巧 76
4．1．1 K綫的組成 77
4．1．2 K綫的意義 77
4．1．3 大陽綫程序代碼編寫技巧 78
4．1．4 穿頭破腳程序代碼編寫技巧 79
4．1．5 吊頸綫程序代碼編寫技巧 80
4．1．6 低開大陽綫程序代碼編寫技巧 82
4．1．7 曙光初現程序代碼編寫技巧 83
4．1．8 好友反攻程序代碼編寫技巧 84
4．1．9 跳空缺口程序代碼編寫技巧 86
4．2 均綫模型的編寫技巧 86
4．2．1 均綫的定義 87
4．2．2 短期均綫 87
4．2．3 中期均綫 88
4．2．4 長期均綫 88
4．2．5 均綫的特性 89
4．2．6 均綫的黃金交叉代碼編寫技巧 90
4．2．7 均綫多頭排列代碼編寫技巧 91
4．2．8 價格重新站上5日均綫代碼編寫技巧 92
4．2．9 均綫死亡交叉代碼編寫技巧 93
4．2．10 均綫空頭排列代碼編寫技巧 93
第5章 程序化交易的技術指標模型 95
5．1 初識技術指標 96
5．1．1 什麼是技術指標 96
5．1．2 技術指標的分類 96
5．1．3 技術指標的背離 97
5．1．4 技術指標的交叉、低位和高位 98
5．1．5 技術指標的徘徊、轉摺和盲點 100
5．1．6 技術指標法同其他技術分析方法的關係 100
5．2 趨嚮指標模型的編寫技巧 100
5．2．1 MACD指標模型的編寫技巧 100
5．2．2 SAR指標模型的編寫技巧 102
5．2．3 BBI指標模型的編寫技巧 104
5．2．4 DKX指標模型的編寫技巧 105
5．3 反趨嚮指標模型的編寫技巧 107
5．3．1 KDJ指標模型的編寫技巧 107
5．3．2 RSI指標模型的編寫技巧 109
5．3．3 BIAS指標模型的編寫技巧 111
5．4 量價指標和壓力支撐指標模型的編寫技巧 113
5．4．1 放量創齣新高模型的編寫技巧 113
5．4．2 持續放量走高模型的編寫技巧 114
5．4．3 突破長期整理平颱模型的編寫技巧 115
5．4．4 BOLL指標模型的編寫技巧 116
5．5 技術指標運用注意事項 118
5．5．1 技術指標結構性問題 118
5．5．2 技術指標數據源問題 119
5．5．3 主力操縱技術指標的方法 119
第6章 程序化交易的其他模型 121
6．1 跨周期模型的編寫技巧 121
6．1．1 跨周期關鍵函數#IMPORT 122
6．1．2 在5分鍾周期上引用60分鍾周期的5日均綫和10日均綫 122
6．1．3 收盤價站上30日均綫買平後買開新倉，跌破30日均綫賣平後賣開新倉 124
6．1．4 均綫和KD多周期共振判斷行情 125
6．1．5 MACD多周期共振判斷行情 125
6．1．6 跨閤約引用數據 126
6．2 盤中動態模型的編寫技巧 127
6．2．1 尾盤大單拉升模型的編寫技巧 128
6．2．2 盤中巨單嚮上成交模型的編寫技巧 129
6．2．3 盤口掛單模型的編寫技巧 129
6．3 跨指標模型的編寫技巧 130
6．3．1 獨立坐標方式顯示綫型操作符 130
6．3．2 均綫與KDJ指標結閤的編寫技巧 133
6．3．3 MACD與KDJ指標結閤的編寫技巧 134
6．3．4 均綫與MACD指標結閤的編寫技巧 135
6．4 日內模型的編寫技巧 136
6．4．1 開盤價突破的編寫技巧 136
6．4．2 開盤後前30分鍾最高價、最低價突破的編寫技巧 137
6．4．3 單均綫模型的編寫技巧 138
6．4．4 雙均綫模型的編寫技巧 140
6．5 TICK模型的編寫技巧 141
6．5．1 TICK趨勢模型的編寫技巧 141
6．5．2 TICK盤口策略模型的編寫技巧 143
6．6 止損模型的編寫技巧 144
第7章 程序化交易模型的迴測技巧 146
7．1 模型迴測 146
7．1．1 模型迴測的流程 146
7．1．2 程序化交易模型在曆史K綫上的效果 147
7．1．3 迴測報告檢驗模型好壞的方法與技巧 152
7．1．4 迴測報告效果測試指標項的意義 153
7．1．5 資金麯綫 155
7．1．6 查看模型成交明細 157
7．1．7 測試模型的敏感性 157
7．2 模型的參數優化 158
7．2．1 枚舉 159
7．2．2 遺傳 161
第8章 程序化交易的基本麵模型 163
8．1 初識基本麵分析 163
8．2 鄭醇期貨閤約的基本麵模型編寫實例 164
8．3 滬銅期貨閤約的基本麵模型編寫實例 171
8．4 鄭棉期貨閤約的基本麵模型編寫實例 176
8．5 滬金期貨閤約的基本麵模型編寫實例 180
第9章 趨勢跟蹤模型和公式條件單編寫案例 185
9．1 趨勢跟蹤模型編寫案例 185
9．1．1 日內清倉編寫案例 185
9．1．2 加倉減倉編寫案例 186
9．1．3 海龜交易編寫案例 187
9．1．4 控製日內交易次數編寫案例 188
9．1．5 下單委托價格編寫案例 189
9．1．6 信號執行方式編寫案例 192
9．1．7 全程追蹤止損編寫案例 196
9．1．8 限價止損+追蹤止盈編寫案例 196
9．1．9 限價止損+限價止盈編寫案例 197
9．1．10 分組指令編寫案例 198
9．2 公式條件單編寫案例 199
9．2．1 公式條件單的編寫規則 199
9．2．2 日內清倉編寫案例 201
9．2．3 反嚮突破止損編寫案例 201
9．2．4 停損點止損編寫案例 201
9．2．5 吊燈止盈編寫案例 201
9．2．6 時間止盈編寫案例 202
第10章 趨勢跟蹤模型的優化技巧 203
10．1 減少盤整行情中的交易次數 203
10．1．1 PANZHENG函數 203
10．1．2 利用PANZHENG函數增加盈利 204
10．1．3 利用PANZHENG函數增加勝率 208
10．2 優化進齣場點 210
10．2．1 CHECKSIG函數 211
10．2．2 收盤價模型與指令模型 213
10．3 解決中長綫趨勢交易換月跳空的問題 217
第11章 算法交易模型的編寫基礎 220
11．1 初識算法交易 220
11．2 算法交易模型的基本語法 221
11．2．1 主函數 222
11．2．2 帶有返迴值的函數 224
11．2．3 不帶有返迴值的函數 225
11．3 IF控製結構 227
11．3．1 IF語句的基本格式 227
11．3．2 IF控製結構應用實例 227
11．4 While循環結構 231
11．4．1 While語句的基本格式 231
11．4．2 While循環結構應用實例 231
11．5 算法交易模型的迴測 232
11．6 算法交易高頻模型的編寫 237
11．6．1 什麼是高頻交易 237
11．6．2 高頻交易的特點 238
11．6．3 高頻交易的優勢 238
11．6．4 追高高頻交易策略模型編寫實例 238
第12章 算法交易模型的編寫案例 248
12．1 算法交易模型的類型 248
12．1．1 盤口結閤趨勢模型 248
12．1．2 基差策略模型 249
12．1．3 算法交易高頻模型 249
12．1．4 下單控製模型 249
12．2 盤口結閤趨勢模型編寫案例 249
12．2．1 買賣量輔助判斷趨勢策略模型編寫案例 249
12．2．2 買賣價輔助判斷趨勢策略模型編寫案例 252
12．3 基差策略模型編寫案例 258
12．3．1 上期所閤約基差策略編寫案例 258
12．3．2 中金所閤約基差策略編寫案例 264
12．4 算法交易高頻模型編寫案例 267
12．4．1 大單統計高頻模型編寫案例 267
12．4．2 掛單統計高頻模型編寫案例 274
12．5 下單控製模型編寫案例 282
12．5．1 信號刷新模型編寫案例 282
12．5．2 讀取K綫時間模型編寫案例 283
12．5．3 控製止損次數模型編寫案例 284
12．5．4 限價止損+追蹤止盈模型編寫案例 285
第13章 程序化交易的後颱程序化和多賬號下單 289
13．1 初識後颱程序化 289
13．2 頁麵盒子 290
13．2．1 將模型裝入盒子 290
13．2．2 盒子的其他操作 294
13．3 模組 295
13．3．1 將模型裝入模組 295
13．3．2 期貨閤約運行模組 298
13．4 交易池 300
13．4．1 新建交易池 300
13．4．2 交易池的其他操作 304
13．5 初識多賬號下單 306
13．6 登錄多賬號並下單 307
13．6．1 注冊模擬賬號 307
13．6．2 登錄多賬號 309
13．6．3 多賬號下單 311
13．6．4 多賬號組下單 313
13．6．5 多賬號程序化下單 315

前言/序言

前 言

在近幾年的交易中，有這樣一種現象正在悄然形成：一些年輕的投資者雖然進入金融市場的時間不長，但卻擁有良好的收益，並且將迴撤也控製得很到位。從前成功的交易員幾乎都是交易經驗豐富的老交易員，為什麼近幾年能夠湧現齣年輕的優秀交易員呢？這其中，程序化交易扮演瞭重要的角色。

據統計，美國市場中有70%的交易是由程序化交易完成的。當今程序化交易界的大師——西濛斯更是默默無聞地在十幾年間大量使用量化係統的交易方法，取得比巴菲特、索羅斯等市場傳奇人物更高的年收益率。我國的程序化交易雖然與歐美及其他發達地區相比還有很長的路要走，但自股指期貨被正式推齣以來，大量程序化策略紛紛齣爐並創造齣驚人的交易量，程序化交易成為交易的重點，可以想象未來市場全麵開放後我國市場的巨大潛力。

本書結構

本書共13章，具體章節安排如下。

? 第1章：講解程序化交易的基礎知識，包括程序化交易的定義、優劣勢、起源和發展，程序化交易係統的設計思路，程序化交易策略的開發與評估，程序化交易新手常犯的錯誤，以及使用程序化交易要注意的問題。

? 第2章：講解贏智程序化交易軟件的下載、安裝、登錄、操作技巧，以及利用贏智程序化交易軟件實現程序自動化。

? 第3章：講解程序化編程語言，即麥語言的常量、變量、運算符、函數、模型語句和模型基本結構。

? 第4~7章：講解程序化交易的K綫模型、均綫模型、技術指標模型、跨周期模型、盤中動態模型、跨指標模型、日內模型、TICK模型、止損模型和模型迴測技巧。

? 第8~10章：講解基本麵模型、趨勢跟蹤模型、公式條件單編寫案例和趨勢跟蹤模型的優化技巧。

? 第11章和第12章：講解算法交易模型的編寫基礎和編寫案例。

? 第13章：講解程序化交易的後颱程序化和多賬號下單。

本書特色

本書的特色歸納如下。

? 實用性：本書首先著眼於程序化交易實戰應用，然後探討深層次的技巧問題。

? 詳盡的案例：本書除前兩章外，其他各章都附有大量的案例，通過這些案例介紹知識點。每個案例都是作者精心選擇的，投資者反復練習、舉一反三，就可以真正掌握程序化交易的技巧，從而學以緻用。

? 全麵性：本書包含瞭程序化交易的所有知識，分彆是程序化交易的基礎知識、贏智程序化交易軟件、程序化編程語言、K綫模型、均綫模型、技術指標模型、跨周期模型、盤中動態模型、跨指標模型、日內模型、TICK模型、止損模型、基本麵模型、模型迴測、模型優化、算法交易模型、後颱程序化和多賬號下單。

? 在內容錶現上“形象生動，圖文並茂”：為瞭能夠讓投資者在學習知識時不過於死闆，在內容錶現上本書采用瞭大量的圖錶、圖形，以使本書的風格生動、形象。

本書適閤的讀者

本書適閤新、老股票和期貨投資者，以及中小散戶、職業操盤手和專業評論人士閱讀，更適閤那些有誌於在這個充滿風險、充滿寂寞的徵程上默默前行的徵戰者和屢敗屢戰、愈挫愈奮並最終戰勝失敗、戰勝自我的勇者。

創作團隊

本書由張亮、梁雷超等編著，以下人員對本書的編寫提齣過寶貴意見並參與瞭部分編寫工作，他們是劉誌隆、王衝衝、呂雷、王高媛、張誌偉、周飛、葛鈺秀、王英蘢、陳銳傑和周峰等。

由於時間倉促，加之水平有限，書中的缺點和不足之處在所難免，敬請讀者批評指正。

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我可以負責任的說，這本所謂的書就是把文華財經官網的內容幾乎整本的復製過來，就能賣79元，這錢可真好賺，鄙視這樣的作者。

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剛好用文華，不錯的入門

好書要慢慢研究的時候

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