内容简介

本书首先讲解程序化交易的基础知识，即程序化交易的定义、优点、缺点、起源、未来发展、常见的程序化交易软件等；然后讲解程序化交易语言，即麦语言的基本语法、函数、控制语句、模型语句、模型基本结构；接着讲解程序化交易的一般模型、复杂模型、基本面模型、资金模型的编写方法与技巧及模型回测；然后讲解算法交易模型、算法交易高频模型、算法交易模型控制滑点；最后讲解程序化交易的优化策略、后台程序化、多账号下单和套利交易。在讲解过程中既考虑读者的学习习惯，又通过具体实例剖析讲解期货程序化实际交易过程中的热点问题、关键问题及种种难题。

作者简介

张亮 2008年―2015年在某证券公司担任技术研发部经理、讲师、投资分析师。曾在 2009年A股反弹行情中取得五个月200%百的投资收益，在2012年黄金下跌行情中四个月取得300%的投资收益。擅长综合分析，动态决策，定点出击。（1）任职期间多次在和讯、中国黄金网、青岛新闻网业内专业媒体发表股票/大宗商品的市场研究报告。（2）半岛都市报《今理财》、青岛早报《第一财经》股票/大宗商品投资专栏撰稿人。

目录

目 录
第1章 程序化交易必知 1
1．1 程序化交易概述 1
1．1．1 程序化交易是什么 1
1．1．2 程序化交易的优势 2
1．1．3 程序化交易的劣势 3
1．2 策略交易、系统交易与程序化交易之间的关系 4
1．2．1 策略交易 4
1．2．2 系统交易 5
1．2．3 程序化交易 5
1．3 程序化交易的起源与发展 6
1．3．1 程序化交易的起源 6
1．3．2 程序化交易在我国 7
1．4 程序化交易系统的设计思路 7
1．4．1 设计思想 8
1．4．2 系统特点 8
1．4．3 系统的技术与理论分析基础 10
1．4．4 系统的技术策略 15
1．5 程序化交易策略的开发 16
1．6 程序化交易策略的评估 17
1．6．1 策略本身的完整性 17
1．6．2 绩效报告的整体评估 17
1．6．3 测试数据的真实性 17
1．6．4 策略参数灵活可控性 18
1．7 常见的程序化交易软件 18
1．8 程序化交易新手常犯的错误 20
1．8．1 把程序化交易当作成功交易的绝对法宝 20
1．8．2 把历史数据测试结果等同于实际交易结果 20
1．8．3 把股票指数当作实际交易标的 21
1．8．4 把把极端适应优化结果当成普遍适用的 21
1．9 使用程序化交易要注意的问题 21
第2章 赢智程序化交易软件 23
2．1 赢智程序化交易软件的优势 23
2．2 赢智程序化交易软件的下载和安装 24
2．2．1 赢智程序化交易软件的下载 25
2．2．2 赢智程序化交易软件的安装 27
2．3 赢智程序化交易软件的操作方法 29
2．3．1 赢智程序化交易软件的登录 29
2．3．2 赢智程序化交易软件的工具界面 30
2．3．3 赢智程序化交易软件的操作技巧 32
2．4 赢智程序化交易软件的快捷键 40
2．4．1 常用快捷键 40
2．4．2 画线快捷键 42
2．4．3 新闻快捷键 43
2．4．4 交易快捷键 43
2．4．5 基本下单界面快捷键 43
2．5 利用赢智程序化交易软件实现程序自动化 44
2．5．1 整理思路并编写模型 44
2．5．2 模型测试 46
2．5．3 加载模型进行自动交易 48
第3章 程序化交易模型的编写基础 52
3．1 程序化交易语言――麦语言 52
3．2 常量与变量 53
3．2．1 常量 53
3．2．2 变量 53
3．3 运算符 58
3．3．1 数学运算符 58
3．3．2 关系运算符 58
3．3．3 布尔运算符 59
3．3．4 表达式的执行顺序 59
3．4 函数 59
3．4．1 数学函数 60
3．4．2 金融统计函数 61
3．4．3 数理统计函数 62
3．4．4 逻辑判断函数 63
3．4．5 时间函数 64
3．4．6 绘图函数 64
3．4．7 画线函数 67
3．4．8 未来函数 68
3．4．9 头寸函数 69
3．4．10 历史数据引用函数 71
3．5 初识程序化交易模型 72
3．5．1 信号指令 72
3．5．2 模型基本结构 73
3．5．3 模型的类型 73
3．5．4 模型编写 74
第4章 程序化交易的K线和均线模型 76
4．1 K线模型的编写技巧 76
4．1．1 K线的组成 77
4．1．2 K线的意义 77
4．1．3 大阳线程序代码编写技巧 78
4．1．4 穿头破脚程序代码编写技巧 79
4．1．5 吊颈线程序代码编写技巧 80
4．1．6 低开大阳线程序代码编写技巧 82
4．1．7 曙光初现程序代码编写技巧 83
4．1．8 好友反攻程序代码编写技巧 84
4．1．9 跳空缺口程序代码编写技巧 86
4．2 均线模型的编写技巧 86
4．2．1 均线的定义 87
4．2．2 短期均线 87
4．2．3 中期均线 88
4．2．4 长期均线 88
4．2．5 均线的特性 89
4．2．6 均线的黄金交叉代码编写技巧 90
4．2．7 均线多头排列代码编写技巧 91
4．2．8 价格重新站上5日均线代码编写技巧 92
4．2．9 均线死亡交叉代码编写技巧 93
4．2．10 均线空头排列代码编写技巧 93
第5章 程序化交易的技术指标模型 95
5．1 初识技术指标 96
5．1．1 什么是技术指标 96
5．1．2 技术指标的分类 96
5．1．3 技术指标的背离 97
5．1．4 技术指标的交叉、低位和高位 98
5．1．5 技术指标的徘徊、转折和盲点 100
5．1．6 技术指标法同其他技术分析方法的关系 100
5．2 趋向指标模型的编写技巧 100
5．2．1 MACD指标模型的编写技巧 100
5．2．2 SAR指标模型的编写技巧 102
5．2．3 BBI指标模型的编写技巧 104
5．2．4 DKX指标模型的编写技巧 105
5．3 反趋向指标模型的编写技巧 107
5．3．1 KDJ指标模型的编写技巧 107
5．3．2 RSI指标模型的编写技巧 109
5．3．3 BIAS指标模型的编写技巧 111
5．4 量价指标和压力支撑指标模型的编写技巧 113
5．4．1 放量创出新高模型的编写技巧 113
5．4．2 持续放量走高模型的编写技巧 114
5．4．3 突破长期整理平台模型的编写技巧 115
5．4．4 BOLL指标模型的编写技巧 116
5．5 技术指标运用注意事项 118
5．5．1 技术指标结构性问题 118
5．5．2 技术指标数据源问题 119
5．5．3 主力操纵技术指标的方法 119
第6章 程序化交易的其他模型 121
6．1 跨周期模型的编写技巧 121
6．1．1 跨周期关键函数#IMPORT 122
6．1．2 在5分钟周期上引用60分钟周期的5日均线和10日均线 122
6．1．3 收盘价站上30日均线买平后买开新仓，跌破30日均线卖平后卖开新仓 124
6．1．4 均线和KD多周期共振判断行情 125
6．1．5 MACD多周期共振判断行情 125
6．1．6 跨合约引用数据 126
6．2 盘中动态模型的编写技巧 127
6．2．1 尾盘大单拉升模型的编写技巧 128
6．2．2 盘中巨单向上成交模型的编写技巧 129
6．2．3 盘口挂单模型的编写技巧 129
6．3 跨指标模型的编写技巧 130
6．3．1 独立坐标方式显示线型操作符 130
6．3．2 均线与KDJ指标结合的编写技巧 133
6．3．3 MACD与KDJ指标结合的编写技巧 134
6．3．4 均线与MACD指标结合的编写技巧 135
6．4 日内模型的编写技巧 136
6．4．1 开盘价突破的编写技巧 136
6．4．2 开盘后前30分钟最高价、最低价突破的编写技巧 137
6．4．3 单均线模型的编写技巧 138
6．4．4 双均线模型的编写技巧 140
6．5 TICK模型的编写技巧 141
6．5．1 TICK趋势模型的编写技巧 141
6．5．2 TICK盘口策略模型的编写技巧 143
6．6 止损模型的编写技巧 144
第7章 程序化交易模型的回测技巧 146
7．1 模型回测 146
7．1．1 模型回测的流程 146
7．1．2 程序化交易模型在历史K线上的效果 147
7．1．3 回测报告检验模型好坏的方法与技巧 152
7．1．4 回测报告效果测试指标项的意义 153
7．1．5 资金曲线 155
7．1．6 查看模型成交明细 157
7．1．7 测试模型的敏感性 157
7．2 模型的参数优化 158
7．2．1 枚举 159
7．2．2 遗传 161
第8章 程序化交易的基本面模型 163
8．1 初识基本面分析 163
8．2 郑醇期货合约的基本面模型编写实例 164
8．3 沪铜期货合约的基本面模型编写实例 171
8．4 郑棉期货合约的基本面模型编写实例 176
8．5 沪金期货合约的基本面模型编写实例 180
第9章 趋势跟踪模型和公式条件单编写案例 185
9．1 趋势跟踪模型编写案例 185
9．1．1 日内清仓编写案例 185
9．1．2 加仓减仓编写案例 186
9．1．3 海龟交易编写案例 187
9．1．4 控制日内交易次数编写案例 188
9．1．5 下单委托价格编写案例 189
9．1．6 信号执行方式编写案例 192
9．1．7 全程追踪止损编写案例 196
9．1．8 限价止损+追踪止盈编写案例 196
9．1．9 限价止损+限价止盈编写案例 197
9．1．10 分组指令编写案例 198
9．2 公式条件单编写案例 199
9．2．1 公式条件单的编写规则 199
9．2．2 日内清仓编写案例 201
9．2．3 反向突破止损编写案例 201
9．2．4 停损点止损编写案例 201
9．2．5 吊灯止盈编写案例 201
9．2．6 时间止盈编写案例 202
第10章 趋势跟踪模型的优化技巧 203
10．1 减少盘整行情中的交易次数 203
10．1．1 PANZHENG函数 203
10．1．2 利用PANZHENG函数增加盈利 204
10．1．3 利用PANZHENG函数增加胜率 208
10．2 优化进出场点 210
10．2．1 CHECKSIG函数 211
10．2．2 收盘价模型与指令模型 213
10．3 解决中长线趋势交易换月跳空的问题 217
第11章 算法交易模型的编写基础 220
11．1 初识算法交易 220
11．2 算法交易模型的基本语法 221
11．2．1 主函数 222
11．2．2 带有返回值的函数 224
11．2．3 不带有返回值的函数 225
11．3 IF控制结构 227
11．3．1 IF语句的基本格式 227
11．3．2 IF控制结构应用实例 227
11．4 While循环结构 231
11．4．1 While语句的基本格式 231
11．4．2 While循环结构应用实例 231
11．5 算法交易模型的回测 232
11．6 算法交易高频模型的编写 237
11．6．1 什么是高频交易 237
11．6．2 高频交易的特点 238
11．6．3 高频交易的优势 238
11．6．4 追高高频交易策略模型编写实例 238
第12章 算法交易模型的编写案例 248
12．1 算法交易模型的类型 248
12．1．1 盘口结合趋势模型 248
12．1．2 基差策略模型 249
12．1．3 算法交易高频模型 249
12．1．4 下单控制模型 249
12．2 盘口结合趋势模型编写案例 249
12．2．1 买卖量辅助判断趋势策略模型编写案例 249
12．2．2 买卖价辅助判断趋势策略模型编写案例 252
12．3 基差策略模型编写案例 258
12．3．1 上期所合约基差策略编写案例 258
12．3．2 中金所合约基差策略编写案例 264
12．4 算法交易高频模型编写案例 267
12．4．1 大单统计高频模型编写案例 267
12．4．2 挂单统计高频模型编写案例 274
12．5 下单控制模型编写案例 282
12．5．1 信号刷新模型编写案例 282
12．5．2 读取K线时间模型编写案例 283
12．5．3 控制止损次数模型编写案例 284
12．5．4 限价止损+追踪止盈模型编写案例 285
第13章 程序化交易的后台程序化和多账号下单 289
13．1 初识后台程序化 289
13．2 页面盒子 290
13．2．1 将模型装入盒子 290
13．2．2 盒子的其他操作 294
13．3 模组 295
13．3．1 将模型装入模组 295
13．3．2 期货合约运行模组 298
13．4 交易池 300
13．4．1 新建交易池 300
13．4．2 交易池的其他操作 304
13．5 初识多账号下单 306
13．6 登录多账号并下单 307
13．6．1 注册模拟账号 307
13．6．2 登录多账号 309
13．6．3 多账号下单 311
13．6．4 多账号组下单 313
13．6．5 多账号程序化下单 315

前言/序言

前 言

在近几年的交易中，有这样一种现象正在悄然形成：一些年轻的投资者虽然进入金融市场的时间不长，但却拥有良好的收益，并且将回撤也控制得很到位。从前成功的交易员几乎都是交易经验丰富的老交易员，为什么近几年能够涌现出年轻的优秀交易员呢？这其中，程序化交易扮演了重要的角色。

据统计，美国市场中有70%的交易是由程序化交易完成的。当今程序化交易界的大师——西蒙斯更是默默无闻地在十几年间大量使用量化系统的交易方法，取得比巴菲特、索罗斯等市场传奇人物更高的年收益率。我国的程序化交易虽然与欧美及其他发达地区相比还有很长的路要走，但自股指期货被正式推出以来，大量程序化策略纷纷出炉并创造出惊人的交易量，程序化交易成为交易的重点，可以想象未来市场全面开放后我国市场的巨大潜力。

本书结构

本书共13章，具体章节安排如下。

? 第1章：讲解程序化交易的基础知识，包括程序化交易的定义、优劣势、起源和发展，程序化交易系统的设计思路，程序化交易策略的开发与评估，程序化交易新手常犯的错误，以及使用程序化交易要注意的问题。

? 第2章：讲解赢智程序化交易软件的下载、安装、登录、操作技巧，以及利用赢智程序化交易软件实现程序自动化。

? 第3章：讲解程序化编程语言，即麦语言的常量、变量、运算符、函数、模型语句和模型基本结构。

? 第4~7章：讲解程序化交易的K线模型、均线模型、技术指标模型、跨周期模型、盘中动态模型、跨指标模型、日内模型、TICK模型、止损模型和模型回测技巧。

? 第8~10章：讲解基本面模型、趋势跟踪模型、公式条件单编写案例和趋势跟踪模型的优化技巧。

? 第11章和第12章：讲解算法交易模型的编写基础和编写案例。

? 第13章：讲解程序化交易的后台程序化和多账号下单。

本书特色

本书的特色归纳如下。

? 实用性：本书首先着眼于程序化交易实战应用，然后探讨深层次的技巧问题。

? 详尽的案例：本书除前两章外，其他各章都附有大量的案例，通过这些案例介绍知识点。每个案例都是作者精心选择的，投资者反复练习、举一反三，就可以真正掌握程序化交易的技巧，从而学以致用。

? 全面性：本书包含了程序化交易的所有知识，分别是程序化交易的基础知识、赢智程序化交易软件、程序化编程语言、K线模型、均线模型、技术指标模型、跨周期模型、盘中动态模型、跨指标模型、日内模型、TICK模型、止损模型、基本面模型、模型回测、模型优化、算法交易模型、后台程序化和多账号下单。

? 在内容表现上“形象生动，图文并茂”：为了能够让投资者在学习知识时不过于死板，在内容表现上本书采用了大量的图表、图形，以使本书的风格生动、形象。

本书适合的读者

本书适合新、老股票和期货投资者，以及中小散户、职业操盘手和专业评论人士阅读，更适合那些有志于在这个充满风险、充满寂寞的征程上默默前行的征战者和屡败屡战、愈挫愈奋并最终战胜失败、战胜自我的勇者。

创作团队

本书由张亮、梁雷超等编著，以下人员对本书的编写提出过宝贵意见并参与了部分编写工作，他们是刘志隆、王冲冲、吕雷、王高媛、张志伟、周飞、葛钰秀、王英茏、陈锐杰和周峰等。

由于时间仓促，加之水平有限，书中的缺点和不足之处在所难免，敬请读者批评指正。

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