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对冲基金与量化Alpha策略:实战案例解析

简体网页||繁体网页
陈松男 著



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发表于2022-09-29

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出版社: 中国财政经济出版社
ISBN:9787509570890
版次:1
商品编码:12079794
包装:平装
开本:16开
出版时间:2016-12-01
用纸:胶版纸

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具体描述

内容简介

  本书精选许多国内外实际案例,详细分析了在不同的宏观和微观条件下,对冲基金如何运用他们的专业去捕捉套利的机会。借此,读者可以身历其境般地体验到运用各种交易策略的实务经验,开拓读者对对冲基金策略的国际视野。书的另一个亮点是提供12种主要且常见的量化策略,并做了翔实的实战分析。同时,详细介绍与分析其核心技术与采用实际数据的实战案例解析,提供读者学习量化策略的重要参考案例分析。借此,读者可以不断地研发与提升策略模型的复杂性与优化。

目录

对冲基金篇
第一章 传统与非传统投资的概念
一、非传统投资:量化与对冲基金投资
二、非传统投资的对象和交易策略
三、做多与做空的投资概念
四、可转债套利的概念
五、宏观投资策略的概念
六、杠杆操作:两个范例
七、结语
第二章 量化投资和对冲基金交易策略的特征
一、传统投资策略的收益风险特征
二、量化投资与对冲基金交易策略的灵活操作
三、量化投资的优点
四、运用量化投资策略的业绩
五、国内量化投资的未来展望
六、结语
第三章 可转换公司债与相对价值套利策略:案例
一、可转债套利策略范例与盈亏分析
二、相对价值套利的概念
三、相对价值套利的国际案例
案例一:1997~1998年长期资本管理公司(LTCM)的相对价值套利
案例二:卡尔森资本公司的相对价值套利成功的两个案例
案例三:运用购买信用违约掉期(CDS),套利央债信用质量的可能下行
四、结语
第四章 市场中性与并购套利策略:案例
一、市场中性策略的概念
二、市场中性策略的构建与范例
三、并购套利策略运用的条件与盈亏
四、并购套利的案例
第五章 事件驱动策略与危难证券套利:案例
一、事件驱动策略:风险套利、危难证券套利、突发的特别状况
二、事件驱动策略的国内案例
三、事件驱动策略的国际案例
案例一:美国约克资产管理公司特别专注事件驱动策略的投资套利
案例二:兼并收购驱动事件
案例三:两大投资公司
四、危难证券套利的条件与机遇
五、危难证券套利的国际案例
案例一:1980年美国克莱斯勒汽车
案例二:20世纪80年代美国的垃圾债券
案例三:褐石基金善用不良债券投资
案例四:经营困境的彭尼百货
案例五:不良信贷资产的处理与证券化带来丰富的商机
第六章 全球宏观投资策略:案例
一、概念与国际案例
二、运用不同经济循环周期进行宏观投资
案例一
三、运用“一带一路”的宏观经济战略
四、结语
第七章 做多、做空与板块投资策略:案例
一、做多和做空股票的避险概念:预期牛市与熊市的不同配置
二、做多、做空的国际案例
案例一:做空日元并做多日本股票
案例二:做多抵押贷款支持证券和做空美国国债
三、板块投资的概念
四、国内外案例:
案例一:做多电玩业之星任天堂
案例二:做多手机板块,选股不选市
案例三:做多环保板块,受惠于政府扶持政策
案例四:做多医疗健康板块,受惠于政府扶持政策
案例五:亚投行与“一带一路”政策,给国内企业带来长久的利益
第八章 新兴市场投资与卖空策略:案例
一、新兴市场投资的概念与国际案例
案例一:对生产碳酸饮料公司的股票卖空
案例二:对欧洲钢铁企业股票卖空
二、卖空策略的概念和风险:范例
三、卖空策略的国际案例
案例一:浑水公司卖空股票
案例二:英国一只对冲基金的做空策略
案例三:卖空抵押贷款支持证券
案例四:卖空黄金
案例五:对冲基金公司利用日本宽松政策获取高收益
案例六:做空德国国债
案例七:索罗斯(量子基金)做空港币
案例八:索罗斯(量子基金)做空泰铢
案例九:不直接做空日经指数,逐步买入其看跌期权而获利
第九章 灵活操作多种衍生品:多空操作案例
一、个股方面的多空策略
二、指数期货的多空策略,加上期权,并搭配ETF和融券的操作
三、卖出波动率的交易:上跨式交易策略

量化Alpha策略篇
第十章 量化投资的基本原理与框架
一、量化投资——必备的科学基础
二、构建量化投资的框架
三、优化交易指令的方法:执行算法
四、结语
第十一章 匹配交易与预测模型:协整原理的应用
一、关于协整
二、协整的概念与匹配交易
三、协整方法——平稳与非平稳时间序列
四、协整关系的检验步骤
五、单位根检验:DF和ADF检验方法
六、协整检验
七、误差修正模型(ECM)
八、匹配交易与协整
九、结语
第十二章 移动平均线参数优化之应用
一、技术指标说明
二、交易策略设计
三、软件设计
四、交易策略的成果
五、讨论
第十三章 基本面与技术指标的股权交易策略与回测结果
一、技术指标说明与文献
二、交易策略设计
三、在中国台湾的交易策略成果
四、在大陆的交易策略成果
五、精进交易策略设计
第十四章 稳健投资组合的优化设计
一、目的
二、投资组合的核心理论
三、交易策略的设计
四、交易策略的成果
第十五章 黄金期货与现货的均值回归套利策略:Bollinger统计套利方法
一、简介
二、黄金期货与现货价差的收敛
三、每日交易策略案例
四、日内交易策略案例
五、附录
第十六章 期货技术指标交易策略——相对强弱指数的案例
一、相对强弱指数(RSI)
二、数据对象与范围
三、数据接续与计算收益率
四、计算RSI
五、RSI区间间隔与切割、合并
六、决定最佳策略
七、线图解释:判断不同RSI指数下的最佳策略
八、不同区间状况
九、最佳投资策略做法
第十七章 做空量化策略:信用违约预测模型
一、Z—score模型的构建过程
二、Z—score模型的实证结果分析
三、回测检验
四、企业债的违约判别模型:4因子的Z—score模型
五、运用Z—score模型进行做空
六、结语
第十八章 高频交易:发展和实战交易策略
一、高频交易的发展过程
二、高频交易的好处
三、推动高频交易的动机
四、高频交易的常用策略
五、对交易所交易系统的影响
六、高频交易发展优势
七、高频交易的负面影响
八、高频交易的特征
九、高频交易的法规限制
十、结语
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用户评价

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还没看,以后补充

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商品很好,希望再接再厉,多出好书。

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很好,很实用,是要找的书

评分

还没看.......:....

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评分

书还不错,可以看看

评分

这本书深入浅出非常好,适合入门使用。

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了解量化基本知识 不知道未来会不会被AI取代

评分

挺好的。邮递速度快。

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