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内容简介

　　本书为第二版基础上的更新，以反映在DSGE模型方面的一些新成果。例如：在求解方法上，高阶非线性扰动法、高阶近似中的修剪算法、随机路径拓展法及非线性投影法等等方面取得的一系列成果，使人们采用非线性求解方法直接对DSGE模型进行求解已经较为方便，从而对DSGE模型的非线性动态特性研究更为细致和准确；在估计方法上，随着粒子滤波等非线性滤波技术的发展和成熟，直接对DSGE模型进行非线性Bayes估计和进行模型的比较已经成为可能；在优政策的选择上，不完全承诺的政策规则得到了较快的发展和应用；在粘性信息的处理上，新的算法使得计算和模拟粘性信息模型更加方便。

目录

第一章 DSGE模型的基本介绍
第一节 一个简单的DSGE模型
第二节 传统计量经济模型与Lucas批判
第三节 两种建模方式的比较
第四节 DSGE模型建模的一般步骤

第二章 DSGE模型的结构
第一节 微观经济主体的行为刻画
一、动态优化的一些方法
二、一些典型经济主体的行为刻画
第二节 从微观行为方程到宏观行为方程
一、同质性经济主体的加总方法
二、异质性经济主体的加总方法
第三节 DSGE模型的整体结构特性
一、稳态特性
二、动态特性

第三章 DSGE模型的求解与模拟
第一节 DSGE模型求解前的预处理
一、在模型平稳的情况下如何去掉实际数据的趋势项
二、如何将模型变换成平稳的形式
三、如何将非线性模型变换成线性模型
第二节 DSGE模型的求解方法
一、求解前预处理、预期、初值条件和终值条件
二、DSGE模型的线性求解方法
三、DSGE模型的非线性求解方法
四、带有滞后预期的模型求解方法
第三节 模型求解结果与实际数据之间的对应
第四节 模拟与情景分析
一、模拟的种类
二、模拟的应用

第四章 DSGE模型中参数的确定及模型的比较和选择
第一节 线性和非线性滤波方法
一、卡尔曼滤波
二、粒子滤波
第二节 模型的识别
第三节 参数的确定方法
一、校准
二、GMM
三、SMM
四、极大似然估计方法
五、Bayes估计方法
第四节 模型的比较与选择
一、传统的计量经济学模型比较与选择方法
二、Bayes模型选择和比较方法

第五章 DSGE模型与最优经济政策的选择
第一节 社会福利函数及对社会福利函数的二阶近似
第二节 目标函数、目标变量、操作工具
第三节 政策决策方式与最优政策的选择
一、时间不一致性
二、几种决策方式下的最优政策选择
三、决策方式对经济的影响——静态偏差与动态偏差
第四节 政策规则的稳健性

第六章 DSGE模型在我国的应用
第一节 一个封闭经济的DSGE模型
第二节 一个开放经济的DSGE模型在货币政策分析中的应用
一、DSGE模型在中央银行开发和应用方面的基本概况
二、我国DSGE模型的结构
三、模型中货币政策的传导机制
四、DSGE模型的求解及参数的校准和估计
五、模型的应用
第三节 一个OLG形式的DSGE模型在物价水平的财政决定理论中的应用
一、物价水平研究的基本概况
二、物价水平的财政决定理论
三、国外关于物价水平的财政决定理论的实证研究
四、物价水平的财政决定理论对货币政策选择的影响
五、对我国实证研究采用的模型
六、对我国的实证研究结果
七、结论和建议
第四节 不确定环境下最优财政政策规则的选择
一、损失函数的形式及财政政策的决策方式
二、不同财政政策决策方式对经济动态特性的影响
三、不同财政政策决策方式对社会福利的影响
四、财政政策规则应用的可行性
第五节 我国经济波动的根源分析及政策选择
一、分析经济波动的根源采用的两种方法
二、模型中的不确定性刻画
三、历史分解和误差分解技术
四、关于我国经济波动的根源分析实证结果
五、经济冲击对政策选择的影响及我国经济政策的改进方向
六、结论

参考文献

精彩书摘

　　《动态随机一般均衡模型及其应用（第三版）》：
　　虽然通过实证我们检验得到我国的政策体制主要表现为主动的财政政策和被动的货币政策组合体制，但这种体制在今后是否一定要继续保持值得我们思考。因为在该体制下，虽然财政政策的相机抉择性在调控经济方面具有其灵活性的优点，但相机抉择的政策会产生政策的时间不一致性（time inconsistence）问题，从而对社会的福利水平产生影响。为此，从社会福利水平最大化的角度来看，今后我国应该从现在的体制向主动的货币政策和被动的财政政策组合体制转换。要实现这一点，我们需要做以下两方面的事情：第一，要进一步加速我国的利率市场化进程，特别是要提高货币政策规则中名义利率关于通胀率的弹性，使其弹性大于1，这样才能充分发挥货币政策在稳定经济方面的主动作用。第二，提高政府的债务管理水平，使政府在财政税收、政府支出及发债规模等三个方面充分考虑跨期预算约束，从而使财政部门能够通过自身的收支调节手段使其债务水平得到充分的支持和稳定。在短期内难以做到这点的情况下，可参考欧元区的做法，对财政的基本赤字及债务水平与GDP的比例提出严格的比例限制，限制财政政策的相机抉择性产生的负面影响。
　　第四节 不确定环境下最优财政政策规则的选择
　　对不确定环境下最优财政政策规则进行理论和实证研究，不仅可以对财政政策制定和操作的系统性和科学性提供必要的决策支持，而且可以提高财政政策的透明性、可信性和有效性。
　　对财政政策规则的研究是近年来国际上学术和应用领域研究的重要课题。目前国际上对货币政策规则的研究已有非常丰富的理论和实证上的研究成果，并且一些成果在货币政策的决策实践中已经发挥着重要的作用，而对于财政政策规则的研究目前国际上还处于起步阶段，这主要源于实践中财政政策具有较强的任意性和独立性，政府并不愿意放弃其带来的政策灵活性。但是财政政策规则在社会福利上带来的好处已经引起了学术界和应用界的重视，一些成果正在财政政策的决策实践中得以推广和应用。
　　……
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