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金融工程学原理(第二版)(金融学译丛) pdf epub mobi txt 电子书 下载 2022

图书介绍


金融工程学原理(第二版)(金融学译丛)

简体网页||繁体网页
萨利赫·N·内夫特奇 著,王忠玉,董竹,董奕 译,韩传祥 校



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发表于2022-11-27

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出版社: 中国人民大学出版社
ISBN:9787300193489
版次:2
商品编码:11516402
包装:平装
丛书名: 金融学译丛
开本:16开
出版时间:2014-07-01
用纸:胶版纸
页数:648

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具体描述

内容简介

  随着国外和国内金融工程专业本科生、研究生教育的发展,关于金融工程学方面的著作和教材不断涌现,其中最广为流行并被国外众多大学所采用的一本书就是萨利赫·内夫特奇教授的《金融工程学原理》。《金融工程学原理》(第二版)的内容几乎涵盖金融工程学所研究的方方面面,从金融工程的初级基本原理开始阐述,既有金融市场的惯例、远期合约和现金流工程、利率衍生品工程、互换工程、回购工程、期权工程等,又有金融工程定价工具、基本定理及其应用、静态复制合成衍生品的策略等。在高级内容中,既包括动态复制方法、凸性头寸工程、波动性工程、波动性微笑以及波动性交易,又包括信用违约互换工程、结构化产品工程、信用指数及其份额、违约相关性的定价及交易、本金保护技术、股权工具工程化等。从研究方法论的角度来看,内容讲解既有现金流图示法和合约方程相结合的直观方法,又有金融工程阐述与实际应用紧密结合的手法,同时注重引入金融工程的最新发展。本书既可作为大学本科生、研究生的金融工程学的入门教材,又可用作金融市场从业者和有关人员的参考书。

作者简介

  萨利赫·N·内夫特奇教授,是金融市场与金融工程领域首屈一指的著名学者。他是纽约市社会研究新学院的全球金融项目主任,同时还任职于瑞士FAME项目、雷丁大学ISMA中心和香港科技大学。他在明尼苏达大学获得博士学位,曾任教于乔治华盛顿大学和纽约市立大学研究生院。他还曾是许多国际金融机构、银行和政府部门的顾问。内夫特奇教授同时在数理金融领域是一位活跃且高产的学者,他以使用清晰而通俗易懂的方法著称。

目录

第1章 导论
1.独特的金融工具
2.货币市场问题
3.税收例子
4.贯穿本书的主线
5.交易波动性
6.结论
阅读建议
案例研究:日本贷款和远期

第2章 概念和定义
1.引论
2.市场
3.参与者
4.交易机制
5.市场惯例
6.金融工具
7.头寸
8.辛迪加过程
9.结论
阅读建议
附录2—1 对冲基金行业
习题

第 3章 现金流工程与远期合约
1.引论
2.什么是合成
3.远期合约
4.货币远期合约
5.合成和定价
6.合约方程
7.应用
8.“更好的”合成
9�逼诨�
10.远期合约惯例
11.结论
阅读建议
习题
案例研究:1998年HKMA和对冲基金

第 4章 简单利率衍生工具工程
1.引论
2.Libor和其他基准利率
3.远期贷款
4.远期利率协议
5.期货:欧洲货币合约
6.现实世界的复杂性
7.远期利率与期限结构
8.惯例
9.题外话:剥离品
10.结论
阅读建议
习题

第 5章 互换工程引论
1.互换的逻辑方法
2.应用
3.工具:互换
4.互换类型
5. 利率互换工程
6.互换的使用
7.新发行证券的互换机制
8.相关惯例
9.货币互换与外汇互换
10.新增术语
11.结论
阅读建议
习题

第 6章 金融工程中的回购市场策略
1.引论
2.什么是回购
3.回购的类型
4.权益回购
5.回购市场策略
6.利用回购的合成
7.结论
阅读建议
习题
案例研究:最便宜交割债券和回购套利

第 7章 动态复制方法与合成
1.引论
2.例子
3.静态复制回顾
4.“特定”合成
5.动态复制原理
6.某些重要条件
7.现实生活的复杂性
8.结论
阅读建议
习题

第 8章 期权交易机制
1.引论
2.什么是期权
3.期权的定义与符号
4.作为波动性工具的期权
5.期权的各种工具
6.希腊字母和应用
7.现实生活的复杂性
8.结论:什么是期权
阅读建议
附录 8—1
附录8—2
习题

第 9章 凸性头寸工程
1.引论
2.谜题
3.债券凸性交易
4.凸性的来源
5.特殊工具:跨货币
6.结论
阅读建议
习题
案例研究:长期债券的凸性、互换和套利

第 10章 期权工程及其应用
1.引论
2.期权交易策略
3.基于波动性的交易策略
4.奇异期权
5.报价惯例
6.现实世界的复杂性
7.结论
阅读建议
习题

第 11章 金融工程定价工具
1.引论
2.定价方法概要
3.框架
4.应用
5.基本定理的意义
6.无套利的动态特性
7.选择何种定价方法
8.结论
阅读建议
附录11—1 基本定理的简单经济学
习题

第 12章 基本定理的某些应用
1.引论
2.应用1:蒙特卡洛方法
3.应用2:校准
4.应用3:跨货币
5.结论
阅读建议
习题

第 13章 固定收益工程
1.引论
2.互换的框架
3.期限结构建模
4.动态期限结构
5.测度变换技术
6.应用
7.后置支付互换与凸性
8.交叉货币互换
9.差额(跨货币)互换
10. 结论
阅读建议
附录13—1 实际中的收益率曲线计算
习题

第 14章 波动性工程、波动性互换和波动性交易工具
1.引论
2.波动性头寸
3.波动性收益的不变性
4.纯波动性头寸
5.波动性互换
6.合约的某些应用
7.何种波动性?
8.结论
阅读建议
习题

第 15章 作为资产类的波动性与微笑
1.引论:作为资产类的波动性
2.作为融资工具的波动性
3.微笑
4.狄拉克delta函数
5.在期权收益中的应用
6.布里登利曾伯格简化
7.gamma收益的期权价格特征
8 . 笑引论
9. 准备知识
10. 微笑初议
11. 什么是波动性微笑
12.�蔽⑿Φ亩�态特性
13.�� 如何解释微笑
14.�蔽⑿Φ南喙厥乱�
15.�蔽⑿Φ慕灰�
16.�蔽⑿Φ亩�价
17.�逼嬉炱谌ㄓ胛⑿�
18.�苯崧�
阅读建议
习题

第 16章 信用市场:信用违约互换工程
1. 引论
2. 术语和定义
3. 信用违约互换
4. 现实世界的复杂性
5. 信用违约互换分析
6. 违约概率算法
7. 结构化信用产品
8. 总收益互换
9. 结论
阅读建议
习题
案例研究:信用联结票据

第 17章 结构化产品工程初步
1. 引论
2. 结构化产品的目的
3. 结构化固定收益产品
4. 某些原型产品
5. 结论
阅读建议
习题

第 18章 信用指数及其份额
1. 引论
2. 信用指数
3. 资产支持证券和担保债务凭证引论
4. 信用指数的建立
5. 指数套利
6. 份额:标准和定制
7. 份额:建模和定价
8. 滚动及其含义
9. 信用与违约损失分布
10. 重要的推广
11. 新指数市场
12. 结论
阅读建议
附录18—1 信用指数的历史
习题

第 19章 违约相关性定价与交易
1. 引论
2. 有关历史
3. 两个简单例子
4. 模型
5. 违约相关性与交易
6. delta对冲与相关性交易
7. 现实世界的复杂性
8. 结论
阅读建议
附录19—1 某些基础统计概念
习题
案例研究:2005年5月的波动事件

第 20章 本金保护技术
1. 引论
2. 经典案例
3. 固定比例投资组合保险概述
4. 固定比例投资组合保险的动态建模
5. 应用:固定比例投资组合保险和权益份额
6. 变形:动态比例投资组合保险
7. 现实世界的复杂性
8. 结论
阅读建议
习题

第 21章 利率上限/下限及互换期权在抵押贷款中的应用
1. 引论
2. 抵押贷款市场
3. 互换期权
4. 互换期权定价
5. 抵押贷款支持证券
6. 利率上限协议与下限协议
7. 结论
阅读建议
习题
案例研究:丹麦抵押贷款债券

第 22章 权益工具工程化:定价与复制
1. 引论
2. 什么是权益
3. 权益产品工程化
4. 证券化金融工程
5. 结论
阅读建议
习题
案例研究:波动性交易

参考文献
译后记

前言/序言


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