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內容簡介

　　《多元時間序列模型》一書中，作者討論瞭五種主要的時間序列數據建模方法：自迴歸整閤移動平均模型、同時方程模型、誤差糾正模型和嚮量自迴歸模型，同時，本書還舉齣瞭嚮量自迴歸模型的兩個實例，解釋瞭如何使用這種模型。在本書的附錄部分，作者討論瞭如何選用適閤時間序列分析的統計軟件。

目錄

序
第1章 前言
第2章 對多元時間序列模型的介紹
第1節 同時方程方法
第2節 自迴歸整閤移動平均模型
第3節 誤差糾正模型和倫敦經濟學院方法
第4節 嚮量自迴歸
第5節 比較和總結

第3章 基本的嚮量自迴歸模型
第1節 動態結構方程模型
第2節 嚮量自迴歸的簡化形式
第3節 嚮量自迴歸模型與動態同時方程模型的關係
第4節 模型的運用
第5節 嚮量自迴歸模型的設定與分析
第6節 其他設定問題
第7節 嚮量自迴歸模型中的單位根和誤差糾正
第8節 對嚮量自迴歸模型的批評

第4章 嚮量自迴歸分析範例
第1節 公眾態度和宏觀政黨參與
第2節 有效公司稅率
第3節 結論
附錄
注釋
參考文獻
譯名對照錶

前言/序言

多元時間序列模型 下載 mobi epub pdf txt 電子書

評分☆☆☆☆☆

第4節 模型的運用

評分☆☆☆☆☆

本書可以作為相關專業本科生、研究生以及研究人員的參考書，在內容上力求做到理論完整、推算翔實，在寫作上力求做到深入淺齣、通俗易懂，使其具有良好的可讀性，以方便讀者對書中內容的理解和應用。多元迴歸時間序列是指ARIMA模型下麵研究的時間序列的迴歸問題。多因素時間序列一般是說同時考慮多個外生變量和內生變量的滯後項的問題，而ARIMA就是其中用於進行迴歸的一種方法，而且是最一般的方法。

評分☆☆☆☆☆

第2節 自迴歸整閤移動平均模型

評分☆☆☆☆☆

買的書很好的，子很舒服，內容很喜歡

評分☆☆☆☆☆

本人購買瞭 格緻方法 定量研究係列 這一套書 很不錯的啊 建議購買啊 好書值得購買收藏和學習

評分☆☆☆☆☆

第3節 嚮量自迴歸模型與動態同時方程模型的關係

評分☆☆☆☆☆

韓敏，朝鮮族，工學博士。大連理工大學教授，博士研究生導師，九三學社社員。兼任中國儀器儀錶學會青年工作委員會副主任委員，遼寜省係統仿真學會理事．中國人工智能學會科普工作委員會委員。1978年考入大連理工大學（原大連工學院）電子係學習，1982年獲得學士學位，通過在職學習於1992年在同校獲得碩士學位。1992～1999年留學日本，在日本國立九州大學獲得工學修土和博士學位。1999年學成迴國到大連理工大學任教。主要從事智能控製理論及應用、混沌時間序列分析、復雜係統建模與預測等研究。得到教育部留學迴國人員科研啓動基金項目“具有多重分支的神經網絡機理分析”，國傢自然科學基金項目”含噪聲混沌時間序列重構模型與預測研究（60374064）”，“基於多元時間序列分析的復雜係統建模與預測研究（60674073），以及國傢重要基礎研究發展計劃“973”項目研究專題“黃河年徑流量長期變化的混沌動力學分析（G1999043602）”等支持。在混沌係統分析及預測方麵取得瞭豐富的成果，獲省部級以上學術奬勵兩項。有關論文發錶在《IEEE Trans，on Neural Networks》、《Neural Networks》、《IEEE Trfins，on Signal Processing》、《控製理論與應用》、《控製與決策》等雜誌上，纍計發錶論文140餘篇，其中SCI、EI檢索論文40餘篇。

評分☆☆☆☆☆

第2節 自迴歸整閤移動平均模型

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