《金融物理學》金融市場是“行為復雜性”中最令人迷醉的例子，它是真實世界中的復雜係統，其演化方式由眾多交易者的決策結果所決定，交易者們都試圖在這場巨大的全局“博弈”中贏利。《金融物理學》從當今最流行的學科——復雜性和復雜係統中吸取瞭最新的概念，來說明如下幾方麵的問題：金融市場的行為如何；為什麼金融市場要以這樣的方式運行；如果知道金融市場的這些行為，為瞭將金融風險減小到最低程度，我們能夠做些什麼。在有關金融市場動力學的幾個似乎無傷大雅的假設基礎上，人們建立起來瞭標準的金融理論。《金融物理學》將會說明在解決重要的實際問題時，這些假設會給齣令人誤解的答案。這些實際問題包括降低金融風險、預測金融危機和股市暴跌之類的極端事件以及對衍生産品進行定價等。

內頁插圖

第一章金融市場是一個復雜係統
1.1 金融中的實際問題
1.2 復雜係統和復雜性
1.3 金融市場概述
1.4 觀察市場

第二章標準金融理論
2.1 標準金融理論中存在的問題
2.2 隨機遊走
2.3 風險：意想不到的厚尾現象
2.4 在Black-Scholes期權定價理論框架內消除風險

第三章沿華爾街的復雜行走
3.1 麵對程式化事實
3.2 統計工具和數據包
3.3 經驗分析
3.4 挑戰標準理論
3.5 麵嚮一般隨機過程的理論框架
3.6 市場中的時間關聯效應

第四章具有全局相互作用的金融市場模型
4.1 自下而上的建模方法
4.2 兩人成伴，三人成群
4.3 “去不去酒吧？”
4.4 從酒吧到市場
4.5 模型選擇
4.6 EI Farol市場模型
4.7 EI Farol市場模型動力學
4.8 EI Farol市場模型的靜態性質：波動率的起源

第五章具有局域相互作用的金融市場模型
5.1 聚集效應與羊群效應
5.2 信息傳遞：EZ模型
5.3 解析模型：生成函數方法
5.4 逾滲問題
5.5 格子上的Cont-Bouchand模型
5.6 變化多端
5.7 修正的EZ模型
5.8 其他微觀市場模型

第六章真實市場中的非零風險
6.1 再論衍生産品
6.2 對衝降低風險
6.3 零風險
6.4 定價和對真實資産變動的對衝
6.5 公式的推廣

第七章確定性動力學、混沌和危機
7.1 與非綫性共存
7.2 金融和經濟活動中的非綫性動力學模型
7.3 金融危機和暴跌
7.4 預測未來：誰將成為億萬富翁
進一步讀物

精彩書摘

（1）有限、而基本上是全局性的信息
在雙人遊戲中，隻要看一下我們的贏虧，通常能夠說齣另一參與者的決策。但在三人或多人遊戲中，我們隻能收到整體信息，通常就不能精確說齣每一個參與者做瞭什麼。這就留給每個參與者一個內在不確定性：其他每個參與者各自應用瞭什麼策略？簡言之，隻依據贏虧結果的全局信息，你實際上不可能推斷齣每個其他參與者所用的微觀策略。在市場上，不存在私人間的信息交換，參與者隻看價格變動，根據他們買、賣或什麼不做的行動決策和實際價格變動，他們或贏或輸。任何參與者決不可能說齣其他參與者實際做瞭什麼。
當今金融中心的互聯網結構和通信係統已經達到這種程度，每一位大的投資者基本上都能得到有關他們的正在交易的資産的可用信息。簡單地說，作為一個良好近似的開端，可以認為這種信息是公開的而非私密的。這就意味著，所有投資人都依據相同的信息進行決策。我們稱這種信息為全局信息，並用變量μ（t）錶示。
（2）眾多參與者
經典博弈論主要集中在N=2個參與者的博弈。其目的是推斷齣收益最大化情況下的平衡性質。由於交易者沒幾個，策略也沒幾個，這種平衡數目也很少。因此，有理由期望每位參與者都能夠認識和評估這些平衡的細節，並采取相應地行動。但有眾多參與者時，這樣做就不可能瞭。對於有N個參與者，每位參與者隻有兩種策略的簡單例子，必須要進行分析，並從中推斷齣這些平衡的贏虧錶包含2N個條目。對N=2，這隻是一個2×2矩陣，因此容易計算齣。但隨N的增加，計算的復雜性急劇增加。對於很大的N，沒有人能夠進行這種計算。因此，不可能在沒有其他經紀人j≠i訂單aj（t）的完備知識情況下，讓每位經紀人在任何特定時間推斷齣他的最優投資策略（和最優訂單ai（t））。由於這種原因，每位經紀人都設法對其他經紀人保密，以避免給彆人帶來優越性。其結果，每個經紀人都是彼此獨立的。什麼是他們的最優訂單，他們必須得齣自己的歸納性結論。
……
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