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內容簡介

宏觀經濟是從宏觀、總體上研究國民經濟水平、結構、均衡、運行、穩定、調控和增長等的一個經濟研究範疇或領域。從宏觀、總體上研究國民經濟或者其某一方麵，必然要和一些宏觀經濟變量及其所反映齣的數據資料打交道，研究這些經濟變量之間的相互關係及其所反映齣的宏觀經濟或其某一方麵所具有的規律性，而這就需要采用宏觀經濟計量分析方法，建立宏觀經濟計量分析模型，並應用之。因此，所謂宏觀經濟計量分析，不過是指運用經濟理論、事實和統計理論，度量宏觀經濟變量之間的關係，並對其進行經驗檢驗的過程和一整套模型方法體係。
宏觀經濟計量分析方法與模型在宏觀經濟研究中具有重要地位，它無論是在宏觀經濟學的發展過程、理論研究，還是實際應用中都起到瞭重要作用。它不僅是經濟計量學的核心內容，同時，也是宏觀經濟學的重要組成部分。
本書具有的顯著特點是：對各種不同經濟計量分析模型的提齣，強調瞭它應滿足的條件，這樣既有利於實際工作者在宏觀經濟研究中應用，又便於在實際應用中對模型進行選擇；在模型的計量分析方法的寫作上，注重必要的計算過程，忽略較繁瑣的數學推導，這樣便於閱讀和理解；對同一計量分析模型，盡可能地把所有可能的計理分析方法都安排在同一章中，這樣做便於讀者學會如何瘵這些方法和模型運用在宏觀經濟計量分析研究中。

目錄

導 論
一、宏觀經濟計量分析釋義
二、宏觀經濟計量分析模型範式
三、宏觀經濟計量分析模型構造
四、宏觀經濟計量分析方法體係
五、宏觀經濟計量分析方法與模型的應用
第一篇 經典計量分析方法與模型
第1章 單方程經濟計量模型
1.1 單方程模型計量分析基本原理
1.2 生産函數
1.3 消費函數
1.4 需求函數
1.5 投資函數
1.6 貨幣需求函數
第2章 單方程模型的計量分析方法
2.1 經典假設條件下的最小二乘估計（OLS）
2.2 經典假設條件下的極大似然估計（ML）
2.3 經典假設帶約束條件下單方程模型的估計
2.4 義矩估計法（GMM）
2.5 貝葉斯估計法（BAYES）
第3章 聯立方程經濟計量模型
3.1 聯立方程模型概述
3.2 聯立方程模型計量分析基本原理
3.3 聯立方程模型的識彆
第4章 聯立方程模型的計量分析方法
4.1 聯立方程結構式模型單方程估計法（一）
4.2 聯立方程結構式模型單方程估計法（二）
4.3 聯立方程結構式模型聯立方程估計法
第5章 宏觀經濟的一般均衡分析
5.1 瓦爾拉斯一般均衡
5.2 一般均衡的穩定性分析
5.3 供給與需求的一般均衡分析
第二篇 非經典計量分析方法與模型
第6章 非經典假設下單方程模型計量分析方法
6.1 非球麵擾動模型及其計量分析
6.2 非正態擾動模型的漸近分析
6.3 多重共綫性模型及其計量分析
6.4 隨機解釋變量模型的漸近分析
第7章 非綫性迴歸模型的計量分析
7.1 非綫性經濟計量模型概述
7.2 可綫性化的非綫性經濟計量模型
7.3 不可綫性化的非綫性經濟計量模型
7.4 非綫性聯立方程模型
第8章 變參數綫性模型的計量分析
8.1 變參數綫性迴歸模型概述
8.2 確定性變參數綫性迴歸模型
8.3 隨機性變參數綫性迴歸模型
第9章 無參數迴歸模型及其計量分析
9.1 無參數迴歸模型概述
9.2 單方程無參數迴歸模型的估計
9.3 聯立方程無參數模型的估計
第10章 半參數迴歸模型的計量分析
10.1 綫性迴歸半參數模型的估計
10.2 綫性半參數迴歸模型的OLS估計
10.3 非綫性半參數迴歸模型的OLS估計
第11章 平行數據模型及其計量分析
11.1 平行數據模型概述
11.2 固定效應模型及其計量分析
11.3 隨機效應模型及其計量分析
11.4 平行數據擴展模型
11.5 兼顧地區比較的居民消費模型
第12章 宏觀經濟非均衡分析
12.1 非均衡經濟計量學基本模型
12.2 單一市場非均衡經濟計量模型的估計
12.3 多市場非均衡經濟計量模型的估計
12.4 宏觀經濟非均衡模型實例
第三篇 動態計量分析方法與模型
第13章 平穩序列與ARMA模型
13.1 平穩時間序列與ARMA模型
13.2 ARMA模型的計量分析
13.3 ARMA模型建模步驟及實例
13.4 ARIMA模型及實例
第14章 自迴歸與分布滯後模型
14.1 分布滯後模型及其計量分析
14.2 貨幣存量與産齣變動反應的分布滯後模型
14.3 自迴歸分布滯後模型（ADL）及其計量分析
14.4 嚮量自迴歸模型（VAR（p））
14.5 誤差校正模型及其估計
第15章 單位根過程及其檢驗
15.1 非平穩過程與中心極限定理的失效
15.2 單位根過程的極限分布
15.3 單變量單位根過程的假設檢驗
15.4 GDP時間序列的平穩性檢驗
15.5 AR（p）模型的單位根檢驗
第16章 協整過程及其計量分析
16.1 協整過程及Granger錶示定理
16.2 協整嚮量的估計
16.3 協整性檢驗
16.4 協整係統的ML估計及協整嚮量的檢驗
16.5 購買力平價的協整分析
第17章 自迴歸條件異方差模型
17.1 自迴歸條件異方差模型（ARCH）
17.2 綫性ARCH（q）模型的計量分析
17.4 即日收益易變性過程的GARCH分析
附錶
參考文獻

前言/序言

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