☆☆☆☆☆
简体网页||繁体网页



点击这里下载

类似图书 点击查看全场最低价

---

编辑推荐

　　《布朗运动和随机计算》(第2版)初版于1988年，1991年出第2版，之后Springer已重印8次，《布朗运动和随机计算》(第2版)是2005年的第8次重印版。

内容简介

　　本书是Springer《数学研究生丛书》之113卷，是国内外公认的金融数学经典教材，各章有习题详解。本书初版于1988年，1991年出第2版，之后Springer已重印8次,本书是2005年的第8次重印版。

目录

Preface
Suggestions for the Reader
Interdependence of the Chapters
Frequently Used Notation
CHAPTER 1 Martingales， Stopping Times， and Filtrations
1.1. Stochastic Processes and (y-Fields
1.2. Stopping Times
1.3. Continuous-Time Martingales
1.4. The Doob-Meyer Decomposition
1.5. Continuous， Square-Integrable Martingales
1.6. Solutions to Selected Problems
1.7. Notes
CHAPTER 2 Brownian Motion
2.1. Introduction
2.2. First Construction of Brownian Motion
2.3. Second Construction of Brownian Motion
2.4. The Space C[0， ∞)， Weak Convergence， and Wiener Measure
2.5. The Markov Property
2.6. The Strong Markov Property and the Reflection Principle
2.7. Brownian Filtrations
2.8. Computations Based on Passage Times
2.9. The Brownian Sample Paths
2.10. Solutions to Selected Problems
2.11. Notes
CHAPTER 3 Stochastic Integration
3.1 Introduction
3.2 Construction of the Stochastic Integral
3.3 The Change-of-Variable Formula
3.4 Representations of Continuous Martingales in Terms of Brownian Motion
……
CHAPTER 4 Brownian Motion and Partial Differential Equations
CHAPTER 5 Stochastic Differential Equations
CHAPTER 6 P.Levys Theory of Brownian Local Time
Bibliography
Index

前言/序言

　　Two of the most fundamental concepts in the theory of stochastic processes are the Markov property and the martingale property.* This book is written for readers who are acquainted with both of these ideas in the discrete-time setting， and who now wish to explore stochastic processes in their continuoustime context. It has been our goal to write a systematic and thorough exposition of this subject， leading in many instances to the frontiers of knowledge.At the same time， we have endeavored to keep the mathematical prerequisites as low as pos..

布朗运动和随机计算（第2版） 电子书 下载 mobi epub pdf txt

评分☆☆☆☆☆

gtm经典，很不错的书，值得一读

评分☆☆☆☆☆

不错~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

评分☆☆☆☆☆

很好。时间很快

评分☆☆☆☆☆

　　这完全是本反方向的书，既不从特殊到一般，又不从应用引出理论。上来就直接对鞅对局部鞅做积分定义，等到铺垫好了才告诉读者这能用在哪哪哪，可是又发现好像前面的内容只用到一部分。。。完全是和随机分析的发展历史相反的陈述方式，也难怪很多人没读完第一章基本就阵亡了。如果搞懂了作者的套路，这本书还是很有参考价值的，写得详细啊。

评分☆☆☆☆☆

　　这完全是本反方向的书，既不从特殊到一般，又不从应用引出理论。上来就直接对鞅对局部鞅做积分定义，等到铺垫好了才告诉读者这能用在哪哪哪，可是又发现好像前面的内容只用到一部分。。。完全是和随机分析的发展历史相反的陈述方式，也难怪很多人没读完第一章基本就阵亡了。如果搞懂了作者的套路，这本书还是很有参考价值的，写得详细啊。

评分☆☆☆☆☆

这本书的特点是非常全面，一切关于布朗运动的知识、连续半鞅随机积分ITO公式的各种变形，都可以从该书找到，不是正文就是习题。写得也极具启发性，比如和一个stopping time相联系的sigma代数filtration，一般的书都是直接给出个定义，只有这本书解释了为什么会有这样的定义。

评分☆☆☆☆☆

布朗的发现是一个新奇的现象，它的原因是什么？人们是迷惑不解的。在布朗之后，这一问题一再被提出，为此有许多学者进行过长期的研究。一些早期的研究者简单地把它归结为热或电等外界因素引起的。最早隐约指向合理解释的是维纳(1826——1896)，1863年他提出布朗运动起源于分子的振动，他还公布了首次对微粒速度与粒度关系的观察结果。不过他的分子模型还不是现代的模型，他看到的实际上是微粒的位移，并不是振动。

评分☆☆☆☆☆

印刷挺好的，纸张质量也不错，内容非常经典。

评分☆☆☆☆☆

这个作者是美国卡内基梅隆大学金融工程系的系主任，也是业界的大牛，所以我强烈推荐这本书

类似图书 点击查看全场最低价