布朗運動和隨機計算（第2版） pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

簡體網頁||繁體網頁

☆☆☆☆☆

[美] 愛卡拉察斯（Karatzas，I.），[美] 施裏夫（Shreve，S.E.） 著

齣版社： 世界圖書齣版公司

ISBN：9787506272933

版次：1

商品編碼：10175551

包裝：平裝

開本：24開

齣版時間：2006-05-01

用紙：膠版紙

頁數：470

編輯推薦

　　《布朗運動和隨機計算》(第2版)初版於1988年，1991年齣第2版，之後Springer已重印8次，《布朗運動和隨機計算》(第2版)是2005年的第8次重印版。

內容簡介

　　本書是Springer《數學研究生叢書》之113捲，是國內外公認的金融數學經典教材，各章有習題詳解。本書初版於1988年，1991年齣第2版，之後Springer已重印8次,本書是2005年的第8次重印版。

目錄

Preface
Suggestions for the Reader
Interdependence of the Chapters
Frequently Used Notation
CHAPTER 1 Martingales， Stopping Times， and Filtrations
1.1. Stochastic Processes and (y-Fields
1.2. Stopping Times
1.3. Continuous-Time Martingales
1.4. The Doob-Meyer Decomposition
1.5. Continuous， Square-Integrable Martingales
1.6. Solutions to Selected Problems
1.7. Notes
CHAPTER 2 Brownian Motion
2.1. Introduction
2.2. First Construction of Brownian Motion
2.3. Second Construction of Brownian Motion
2.4. The Space C[0， ∞)， Weak Convergence， and Wiener Measure
2.5. The Markov Property
2.6. The Strong Markov Property and the Reflection Principle
2.7. Brownian Filtrations
2.8. Computations Based on Passage Times
2.9. The Brownian Sample Paths
2.10. Solutions to Selected Problems
2.11. Notes
CHAPTER 3 Stochastic Integration
3.1 Introduction
3.2 Construction of the Stochastic Integral
3.3 The Change-of-Variable Formula
3.4 Representations of Continuous Martingales in Terms of Brownian Motion
……
CHAPTER 4 Brownian Motion and Partial Differential Equations
CHAPTER 5 Stochastic Differential Equations
CHAPTER 6 P.Levys Theory of Brownian Local Time
Bibliography
Index

前言/序言

　　Two of the most fundamental concepts in the theory of stochastic processes are the Markov property and the martingale property.* This book is written for readers who are acquainted with both of these ideas in the discrete-time setting， and who now wish to explore stochastic processes in their continuoustime context. It has been our goal to write a systematic and thorough exposition of this subject， leading in many instances to the frontiers of knowledge.At the same time， we have endeavored to keep the mathematical prerequisites as low as pos..

評分☆☆☆☆☆

評分☆☆☆☆☆

書是很好的

評分☆☆☆☆☆

例如，在顯微鏡下觀察懸浮在水中的藤黃粉、花粉微粒，或在無風情形觀察空氣中的煙粒、塵埃時都會看到這種運動。溫度越高，運動越激烈。它是1827年植物學傢R.布朗首先發現的。作布朗運動的粒子非常微小，直徑約1~10微米， 在周圍液體或氣體分子的碰撞下，産生一種漲落不定的淨作用力，導緻微粒的布朗運動。如果布朗粒子相互碰撞的機會很少，可以看成是巨大分子組成的理想氣體，則在重力場中達到熱平衡後，其數密度按高度的分布應遵循玻耳茲曼分布。J.B.佩蘭的實驗證實瞭這一點，並由此相當精確地測定瞭阿伏伽德羅常量及一係列與微粒有關的數據。1905年A.愛因斯坦根據擴散方程建立瞭布朗運動的統計理論。布朗運動的發現、實驗研究和理論分析間接地證實瞭分子的無規則熱運動，對於氣體動理論的建立以及確認物質結構的原子性具有重要意義，並且推動統計物理學特彆是漲落理論的發展。由於布朗運動代錶一種隨機漲落現象，它的理論對於儀錶測量精度限製的研究以及高倍放大電訊電路中背景噪聲的研究等有廣泛應用。

評分☆☆☆☆☆

gtm經典，很不錯的書，值得一讀

評分☆☆☆☆☆

書很不錯，送貨也快！好好學習！！

評分☆☆☆☆☆

書是很好的

評分☆☆☆☆☆

好評

評分☆☆☆☆☆

好書，內容充實，質量不錯

評分☆☆☆☆☆

金融數學經典教材，