☆☆☆☆☆
簡體網頁||繁體網頁



下載連結1
下載連結2
下載連結3

類似圖書 點擊查看全場最低價

---

編輯推薦

　　《布朗運動和隨機計算》(第2版)初版於1988年，1991年齣第2版，之後Springer已重印8次，《布朗運動和隨機計算》(第2版)是2005年的第8次重印版。

內容簡介

　　本書是Springer《數學研究生叢書》之113捲，是國內外公認的金融數學經典教材，各章有習題詳解。本書初版於1988年，1991年齣第2版，之後Springer已重印8次,本書是2005年的第8次重印版。

目錄

Preface
Suggestions for the Reader
Interdependence of the Chapters
Frequently Used Notation
CHAPTER 1 Martingales， Stopping Times， and Filtrations
1.1. Stochastic Processes and (y-Fields
1.2. Stopping Times
1.3. Continuous-Time Martingales
1.4. The Doob-Meyer Decomposition
1.5. Continuous， Square-Integrable Martingales
1.6. Solutions to Selected Problems
1.7. Notes
CHAPTER 2 Brownian Motion
2.1. Introduction
2.2. First Construction of Brownian Motion
2.3. Second Construction of Brownian Motion
2.4. The Space C[0， ∞)， Weak Convergence， and Wiener Measure
2.5. The Markov Property
2.6. The Strong Markov Property and the Reflection Principle
2.7. Brownian Filtrations
2.8. Computations Based on Passage Times
2.9. The Brownian Sample Paths
2.10. Solutions to Selected Problems
2.11. Notes
CHAPTER 3 Stochastic Integration
3.1 Introduction
3.2 Construction of the Stochastic Integral
3.3 The Change-of-Variable Formula
3.4 Representations of Continuous Martingales in Terms of Brownian Motion
……
CHAPTER 4 Brownian Motion and Partial Differential Equations
CHAPTER 5 Stochastic Differential Equations
CHAPTER 6 P.Levys Theory of Brownian Local Time
Bibliography
Index

前言/序言

　　Two of the most fundamental concepts in the theory of stochastic processes are the Markov property and the martingale property.* This book is written for readers who are acquainted with both of these ideas in the discrete-time setting， and who now wish to explore stochastic processes in their continuoustime context. It has been our goal to write a systematic and thorough exposition of this subject， leading in many instances to the frontiers of knowledge.At the same time， we have endeavored to keep the mathematical prerequisites as low as pos..

布朗運動和隨機計算（第2版） 下載 mobi epub pdf txt 電子書

評分☆☆☆☆☆

布朗運動假設是現代資本市場理論的核心假設。現代資本市場理論認為證券期貨價格具有隨機性特徵。這裏的所謂隨機性，是指數據的無記憶性，即過去數據不構成對未來數據的預測基礎。同時不會齣現驚人相似的反復。隨機現象的數學定義是：在個彆試驗中其結果呈現齣不確定性；在大量重復試驗中其結果又具有統計規律性的現象。描述股價行為模型之一的布朗運動之維納過程是馬爾科夫隨機過程的一種特殊形式；而馬爾科夫過程是一種特殊類型的隨機過程。隨機過程是建立在概率空間上的概率模型，被認為是概率論的動力學，即它的研究對象是隨時間演變的隨機現象。所以隨機行為是一種具有統計規律性的行為。股價行為模型通常用著名的維納過程來錶達。假定股票價格遵循一般化的維納過程是很具誘惑力的，也就是說，它具有不變的期望漂移率和方差率。維納過程說明隻有變量的當前值與未來的預測有關，變量過去的曆史和變量從過去到現在的演變方式則與未來的預測不相關。股價的馬爾科夫性質與弱型市場有效性(the weak form of market efficiency)相一緻，也就是說，一種股票的現價已經包含瞭所有信息，當然包括瞭所有過去的價格記錄。但是當人們開始采用分形理論研究金融市場時，發現它的運行並不遵循布朗運動，而是服從更為一般的幾何布朗運動（geometric browmrian motion）。

評分☆☆☆☆☆

配送太差。不催不給送。催的話就說送的貨太多，讓等。現在還沒看到，居然被收貨瞭。

評分☆☆☆☆☆

去你媽的京東

評分☆☆☆☆☆

書是很好的

評分☆☆☆☆☆

這是1826年英國植物學傢布朗（1773-1858）用顯微鏡觀察懸浮在水中的花粉時發現的。後來把懸浮微粒的這種運動叫做布朗運動。不隻是花粉和小炭粒，對於液體中各種不同的懸浮微粒，都可以觀察到布朗運動。

評分☆☆☆☆☆

不錯~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

評分☆☆☆☆☆

還不錯

評分☆☆☆☆☆

好書，得努力學習哈，不能當騙子

評分☆☆☆☆☆

對鑽研數學推導的朋友有福瞭

類似圖書 點擊查看全場最低價