基本信息

書名：股票指數現貨市場與期貨市場關係研究——期貨與金融衍生品係列叢書

定價：43.00元

作者：肖輝

齣版社：中國金融齣版社

齣版日期：2006-10-01

ISBN：9787504940261

字數：

頁碼：

版次：1

裝幀：平裝

開本：

商品重量：0.581kg

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內容提要

本書內容分為三篇，篇分析瞭全球股票市場和股票指數期貨市場的發展狀況，主要介紹瞭20世紀90年代和21世紀的股票市場發展狀況，目前中國在全球股票市場中的地位。第二篇從股票指數現貨市場與股指期貨市場的實際情況齣發，比較瞭存在交易成本和現貨市場賣空限製條件下的現貨市場和期貨市場之間的微觀結構，豐富和發展瞭金融市場微觀結構理論。提齣瞭基於期貨閤約的現貨定價模型，並且通過股指期貨市場預測能力的比較進一步驗證瞭期貨價格信息在預測現貨價格中起重要作用的結論。第三篇研究瞭如何控製股票指數期貨市場風險問題，比較瞭股票指數期貨與標的指數波動率之間的關係，深入研究瞭股指期貨的保證金製度、漲跌停闆以及市場熔斷機製。

目錄

篇 全球股票市場與股指期貨市發展概論
章 全球股票市場發展概述
1.1 20世紀90年代的股票市場
1.2 21世紀的股票市場
1.3 中地股市在全球股市的的地位
第二章 全球股指期貨市場發展概述
2.1 交易量迅猛增長
2.2 北美重新取得龍頭老大地位
2.3 新産品後來居上
2.4 亞洲新興市場發展迅速
第三章 股指期貨市場與現貨市場相對分離的演化分析
3.1 期貨市場發展路徑的變化
3.2 期貨市場的多樣性選擇
3.3 大多數股指期貨閤約在期交所上市
3.4 交易所欣起整閤浪潮
3.5 中地應該推齣股指期貨
第二篇 股票指數現貸市場與期貨市場有效性比較及定價研究
第四章 現貸市場與衍生品市場關係研究及定價理論迴顧
4.1 引言
4.2 股票指數現貸市場與期貨市場關係研究
4.3 定價理論迴顧
4.4 主要研究結論和章節結構
第五章 現貸市場與期貨市場交易者策略和價格有效性比較
5.1 引言
5.2 市場微觀結構理論
5.3 模型假設與符號說明
5.4 交易者策略分析
5.5 現貸市場與期貨市場價格有效性比較
5.6 本章總結
第六章 現貸市場與期貨市場信息傳播實證研究
6.1 引言
6.2 現貸市場與期貨市場效率關係
6.3 研究方法
6.4 日間數據檢驗
6.5 日內數據檢驗
6.6 本章總結
第七章 現貸市場與期貨市場價格發展實證研究
7.1 引言
7.2 價格發現
7.3 研究方法
7.4 日間數據檢驗
7.5 日內數據檢驗
7.6 本章總結
第八章 現貸市場與期貨市場流動性比較
8.1 引言
8.2 市場流動性
……
第九章 基於期貨閤約的定價模型
第十章 現貸市場與期貨市場價格預測能力比較
第三篇 股指期貨與現貸市場的價格
第十一章 股指期貸與標的指數波動率比較研究
第十二章 股指期貨閤約基準保證金設備研究
第十三章 股指期貨閤約停闆與熔斷機製研究
附錄
參考文獻
後記

作者介紹

文摘

序言