中国银行业风险控制和资本充足性管制研究 9787504942777 中国金融出版社 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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李志辉 著

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出版社： 中国金融出版社

ISBN：9787504942777

商品编码：29905781155

包装：平装

出版时间：2007-04-01

基本信息

书名：中国银行业风险控制和资本充足性管制研究

定价：59.00元

作者：李志辉

出版社：中国金融出版社

出版日期：2007-04-01

ISBN：9787504942777

字数：

页码：

版次：1

装帧：平装

开本：16开

商品重量：0.822kg

编辑推荐

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本书是教育部人文社会科学研究博士点基金项目成果鉴定，它以全面风险管理为核心的内部控制和以资本充足性管制为核心的外部监管两方面对商业银行风险控制理论和程序进行了系统研究。全书共分四篇15章，分别介绍了商业银行风险概论、商业银行风险管理理论、商业银行资本充足性监管、商业银行风险管理的程序与策略、商业银行信用风险管理、《巴塞尔协议》与商业银行资本充足性管制、资本充足性管制的局限性分析等。

内容提要

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本书从以全面风险管理为核心的内部控制和以资本充足性管制为核心的外部监管两个方面对商业银行风险控制理论和程序进行了系统研究。全书共分四第十五章，即基础篇、实务篇、监管篇、战略篇。基础篇简述商业银行风险的成因和类型，介绍了商业银行风险管理的基本理论及《巴塞尔协议》对资本的划分和要求。实务篇研究了商业银行信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及全面风险管理的程序和策略，是商业银行风险控制研究的核心。监管篇主要从外部监管的角度研究了资本充足性管制的有效性和局限性。战略篇基于以上章节的研究结论，结合我国国情，对我国商业银行内部及外部风险控制提出对策建议。

目录

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作者介绍

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李志辉：男，1959年1月出生，山东莱阳人。1982、1988和2001年先后在天津财经大学和南开大学获经济学学士学位、经济学硕士学位和经济学博士学位。1993年应邀赴荷兰国际财政文献研究局(IBFD)作为该局的特约经济学家，1998年10月至1999年11月获美国福特基金项目资助在美国

文摘

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序言

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中国银行业风险控制与资本充足性管制研究 作者： [作者姓名] 出版社： 中国金融出版社 出版日期： [出版日期] ISBN： 9787504942777 内容简介： 本书深入剖析了中国银行业在风险控制与资本充足性管制方面所面临的挑战与机遇，旨在为理解和构建更为稳健、高效的金融体系提供理论支撑与实践指导。全书围绕中国银行业发展的宏观环境、微观经营以及监管政策等多个维度展开，力求全面、系统地呈现当前中国银行业风险管理与资本充足性管制的现状、问题、趋势及其应对策略。 第一部分：中国银行业风险控制的理论基础与实践现状 本部分首先构建了风险控制的基本理论框架，阐释了银行经营中存在的主要风险类型，包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、声誉风险以及新兴的科技风险等。对于每一种风险，本书都进行了详细的界定、成因分析和计量方法介绍，并结合中国银行业在不同发展阶段的实际情况，分析了各类风险暴露的特点和演变趋势。 在信用风险方面，本书深入探讨了不良贷款的形成机制、影响因素及其对银行盈利能力和资本充足性的冲击。重点分析了中国银行业在资产质量管理、风险定价、抵押品管理、担保增信以及风险缓释工具运用等方面存在的问题。同时，也介绍了近年来中国银行业在推动信贷资产证券化、发展供应链金融、加强对民营企业和小微企业信贷风险管理等方面的创新实践。 市场风险部分，本书关注利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险等。结合中国金融市场开放程度的提高和金融产品日益复杂化的背景，分析了银行面临的市场风险敞口变化，并探讨了久期管理、利率互换、期权交易等风险对冲工具的应用。 操作风险被视为银行体系内部管理的关键挑战。本书详细分析了操作风险的来源，如内部流程、人员、系统失效或外部事件等，并强调了建立有效的内部控制、合规管理、风险文化和信息技术风险管理体系的重要性。 流动性风险是金融机构生存的基石。本书深入研究了中国银行业在宏观经济波动、存款稳定性变化、融资渠道受限等因素影响下的流动性风险管理挑战，并探讨了流动性覆盖率（LCR）、净稳定资金比率（NSFR）等监管指标的实践意义，以及银行如何通过多元化融资、资产负熊管理和应急融资计划来应对流动性危机。 声誉风险和新兴的科技风险也日益受到重视。本书探讨了信息传播速度加快、公众舆论影响增强对银行声誉的潜在损害，以及网络安全、数据泄露、金融科技应用风险等新型风险的出现，并提出了相应的风险防范和管理建议。 第二部分：资本充足性管制：理论演进与中国实践 本部分聚焦于资本充足性管制，阐述了其在维护金融稳定中的核心作用。从巴塞尔协议系列（巴塞尔 I、II、III）的演进历程入手，详细解读了各类监管要求，包括最低资本要求、资本构成、风险加权资产（RWA）的计算方法等。 本书重点分析了中国银行业在资本充足性管制方面的实践。结合国内银行业的发展阶段和风险特征，深入探讨了中国监管机构如何借鉴和本土化国际监管框架，制定并实施了一系列资本监管政策，如《商业银行资本管理办法》等。 在风险加权资产（RWA）计量方面，本书详细解析了中国银行业在信用风险、市场风险和操作风险资本计量上的具体方法。对于信用风险，重点关注了内评法和标准化法的适用范围、优劣势以及中国银行业在应用中遇到的挑战，如数据质量、模型验证、风险拨备计提等。对于操作风险，探讨了基本指标法、标准法和高级计量法的应用情况。 此外，本书还关注了中国银行业在应对“最终版巴塞尔协议III”（巴塞尔III后期改革）方面的工作，包括对最低资本要求、风险加权资产计算方法、杠杆率、净稳定资金比率等方面的影响，以及银行如何进行前瞻性的资本规划和优化。 第三部分：中国银行业风险控制与资本充足性管制的挑战与政策建议 本部分系统梳理了当前中国银行业在风险控制与资本充足性管制方面面临的主要挑战，并在此基础上提出了切实可行的政策建议。 挑战分析： 经济结构性调整的冲击： 宏观经济增速放缓、产业结构调整、房地产市场风险、地方政府债务风险等，都给银行业带来了信用风险和市场风险的压力。 金融脱媒与存款争夺： 随着金融市场的发展和居民理财需求的多元化，银行传统存贷业务面临挑战，存款稳定性减弱，流动性管理压力增大。 金融创新与风险传染： 金融科技的快速发展和金融产品日益复杂化，带来了新的风险点，如数据安全、算法偏见、平台风险等，同时也加剧了金融风险的交叉传染可能性。 信息不对称与道德风险： 在信息不对称的环境下，借款人可能存在逆向选择和道德风险，增加银行的信用风险敞口。 监管套利与合规成本： 部分金融机构可能通过复杂的金融安排进行监管套利，增加监管难度。同时，日益严苛的监管要求也增加了银行的合规成本。 国际监管压力与国内实践的衔接： 全球金融监管日趋严格，中国银行业需要持续与国际接轨，在满足更高资本要求的同时，兼顾国内经济发展实际。 政策建议： 深化风险管理能力建设： 建议商业银行进一步完善全面风险管理体系，加强风险识别、评估、计量、监测和报告能力。推动风险管理向业务前端渗透，实现全员、全过程、全方位的风险管控。 优化资本规划与结构： 鼓励银行优化资本结构，审慎选择资本工具，提高资本使用效率。在满足监管要求的前提下，积极探索补充资本的多元化途径，包括发行优先股、永续债等。 加强宏观审慎管理： 建议监管部门持续完善宏观审慎管理框架，关注系统性风险的监测与防范。运用逆周期资本缓冲、差别准备金率等工具，引导银行在经济繁荣期审慎扩张，在经济下行期保持稳健。 提升金融科技风险管理水平： 鼓励银行加大在金融科技领域的投入，建立健全与科技创新相匹配的风险管理体系。加强数据安全和隐私保护，防范网络攻击和系统性风险。 完善法律法规与监管机制： 建议进一步完善金融法律法规体系，明确各类风险的责任主体和法律后果。加强跨部门、跨机构的协调合作，形成监管合力，有效防范和化解金融风险。 推动金融市场深化发展： 鼓励发展更加成熟、稳健的金融市场，为银行提供更有效的风险对冲工具和多元化的融资渠道。例如，发展更具流动性的债券市场、衍生品市场等。 强化风险文化建设： 建议银行将风险意识融入企业文化，培养全员的风险责任感。建立健全激励约束机制，鼓励合规经营，惩戒违规行为。 结论： 本书认为，中国银行业在风险控制与资本充足性管制方面取得了显著进步，但也面临着复杂多变的内外部环境带来的严峻挑战。通过持续深化风险管理能力建设，优化资本结构，加强宏观审慎管理，并积极应对金融创新带来的风险，中国银行业将能更好地实现稳健发展，为国民经济的持续增长提供坚实支撑。本书旨在为政策制定者、监管机构、商业银行管理层以及相关研究者提供有益的参考，共同推动中国银行业风险管理水平和资本充足性的持续提升。

评分☆☆☆☆☆

一本关于银行业风险控制和资本充足性监管的著作，我之前一直对这个领域非常感兴趣，尤其是近些年来随着金融市场的不断发展和复杂化，风险防范和资本的稳健性变得愈发重要。这本书的出版，无疑为我们这些关注金融业健康发展的读者提供了一个深入了解前沿理论和实践的绝佳机会。书名本身就点明了核心主题，涵盖了银行业运营中最关键的两个环节：风险的识别、计量、评估和管理，以及资本充足性作为抵御风险的最后一道防线。我特别期待书中能够详细阐述不同类型银行风险（如信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等）的最新控制策略，以及国际和国内在资本充足性监管方面的最新进展，比如巴塞尔协议的演变及其对中国银行业的具体影响。同时，我也好奇作者是否会结合实际案例，分析一些中国银行业在风险控制和资本充足性管理方面取得的成就，以及面临的挑战和未来的发展方向。这本书的出版方是中国金融出版社，这本身就为图书的专业性和权威性打下了基础，相信内容会非常扎实，具有很强的参考价值。

评分☆☆☆☆☆

我最近在寻找一本能够系统性梳理中国银行业风险管理体系和资本监管框架的书籍，偶然发现了这本《中国银行业风险控制和资本充足性管制研究》。我对中国银行业的健康发展一直保持着高度的关注，尤其是在当前全球金融环境复杂多变的背景下，了解其风险防范机制和资本充足性水平至关重要。我希望能在这本书中找到对信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等关键风险的深入分析，以及作者提出的有效控制和管理这些风险的策略。同时，资本充足性作为衡量银行稳健经营能力的重要指标，我非常期待能够理解书中对中国银行业资本充足性监管的详细解读，包括监管指标的设定、计算方法、以及如何通过资本规划来满足监管要求，甚至超越监管要求，提升自身的抗风险能力。这本书的副标题“研究”二字，预示着它可能不仅仅是对现状的描述，更有可能包含作者的深入分析和独到见解，甚至是对未来发展趋势的预测。能在中国金融出版社出版，也让我对其内容质量充满了信心。

评分☆☆☆☆☆

作为一个对金融市场动态和监管政策有浓厚兴趣的读者，我一直在搜寻能够提供深度洞察的专业书籍。《中国银行业风险控制和资本充足性管制研究》这个书名，瞬间就抓住了我的注意力。风险控制和资本充足性，这两者可以说是现代银行业运营的基石，也是衡量一家银行是否稳健、能否抵御外部冲击的重要标志。我尤其好奇作者是如何将理论框架与中国银行业的实际情况相结合的，书中是否会探讨中国银行业在风险管理上面临的独特挑战，比如一些新兴风险的出现，以及监管部门是如何通过一系列的政策和规定来引导和规范银行业的行为的。对于资本充足性这一块，我非常想了解书中对于不同资本工具的介绍，以及中国银行业在补充资本、优化资本结构方面有哪些成功的经验和需要改进的地方。毕竟，一个充足的资本缓冲，是银行在经济下行周期中能够保持稳定的关键。这本书的出版方是中国金融出版社，这无疑增加了我对它专业性和权威性的期待。

评分☆☆☆☆☆

最近我一直在关注国内银行业的整体发展态势，特别是关于风险管理和资本充足性方面的信息，因为这两点直接关系到金融系统的稳定性和经济的健康运行。《中国银行业风险控制和资本充足性管制研究》这本书的书名，正好点出了我最关心的两个核心议题。我期望书中能够对当前中国银行业面临的主要风险进行系统性的梳理，并且详细介绍行业内普遍采用的风险控制工具和方法，例如压力测试、风险定价、限额管理等。另一方面，资本充足性管制是确保银行健康发展的重要制度性安排，我希望这本书能深入解读中国银行业资本充足性监管的政策沿革、核心指标以及监管要求，并且分析这些监管措施对银行经营策略可能产生的影响。如果书中还能结合一些实际案例，来阐述银行如何在风险控制和资本充足性方面做得比较好，或者在实践中遇到哪些困难，并给出相应的解决方案，那将会非常有价值。中国金融出版社的出版背景，也让我相信这本书的内容会非常严谨和专业。

评分☆☆☆☆☆

对于我这样一个长期关注中国金融改革和发展的人来说，一本能够深入剖析银行业核心问题的著作，总是能引起我的极大兴趣。这本书《中国银行业风险控制和资本充足性管制研究》，恰恰触及了金融体系稳定运作的两个最关键要素。我非常想了解作者是如何系统地梳理中国银行业在风险控制领域所面临的挑战，无论是传统的信用风险，还是日益凸显的操作风险和网络安全风险，书中是否提供了前沿的应对策略和技术应用。同时，资本充足性作为银行抵御风险的“安全垫”，其监管的有效性至关重要。我期待书中能对中国银行业资本充足性监管的最新动态进行深入分析，包括监管指标的内涵、计算方式以及对银行盈利能力和经营行为的影响。此外，如果作者能够结合国际经验，探讨中国银行业在资本管理和风险控制方面如何进一步接轨国际最佳实践，并提出切实可行的改进建议，那这本书的价值将大大提升。选择中国金融出版社作为出版方，也为本书的内容质量和深度提供了一重保障。