经济学和金融学中的随机方法——现代金融方法论丛书 9787208048775 上海人民出版 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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美马利亚里斯，美布罗克，陈守东，李小军 著

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出版社： 上海人民出版社

ISBN：9787208048775

商品编码：29891419649

包装：平装

出版时间：2004-04-01

基本信息

书名：经济学和金融学中的随机方法——现代金融方法论丛书

定价：26.00元

作者：(美)马利亚里斯,(美)布罗克,陈守东,李小军,

出版社：上海人民出版社

出版日期：2004-04-01

ISBN：9787208048775

字数：

页码：

版次：1

装帧：平装

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编辑推荐

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内容提要

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本书为“现代金融方法论丛书”之一。 随着现代经济学、金融学实证研究的发展，*方法作为一种数学工具具有越来越重要的应用价值。本书分为两大部分。部分介绍了*方法的基础知识，包括鞅方法、*过程、*停时、利用韦纳过程中建立不确性模型等。第二部分介绍了*方法在经济学、金融学中的具体应用。包括期货空价、工作寻求、*资本理论、*经济增长、理性预期假设、价格不确定下的竞争、布莱克－斯科尔斯期权等价理论等。本书脉络清晰、重点突出、实用性强，既可作为教学科研的参考书，又可作为工具书，是一部进入经济学、金融学前沿领域的有效指南。

目录

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第1章 概率论的若干结论
1.1 引言
1.2 概率空间
1.3 随机变量
1.4 数学期望
1.5 条件概率
1.6 鞅及基应用
1.7 随机过程
1.8 优停时
1.9 各种应用和习题
1.10 进一步的注释和参考
第2章 随机微积分
2.1 引言
2.2 建立不确定性模型
2.3 随机积分
2.4 Ito引理
2.5 例题
2.6 随机微分方程
2.7 解的性质
2.8 点均衡和稳定性
2.9 平稳分布的存在性
2.10 随机控制
2.11 Bismut方法
2.12 跳跃过程
2.13 优停时和自由边界问题
2.14 各种应用和习题
2.15 进一步的注释和参考
第3章 在经济学中的应用
3.1 引言
3.2 不确定性下的新古典经济增长
3.3 不确定性下的开放型经济增长
3.4 不确定性下的经济增长:解的性质
3.5 不确定性下的经济增长:平稳分布
3.6 随机Ramsey问题
3.7 Bismut论优增长
3.8 理性预期假设
……
第4章 在金融学中的应用
参考文献
作者索引

作者介绍

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文摘

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序言

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运筹帷幄，决胜千里：一本关于决策的智慧之书 在这个瞬息万变的时代，无论是宏观经济的潮起潮落，还是微观金融市场的跌宕起伏，抑或是日常生活中的无数选择，都笼罩着一层“不确定性”的迷雾。我们常常需要做出关乎重大的决策，然而，信息的碎片化、未来的不可预测性，以及复杂系统带来的非线性影响，都使得传统的、基于确定性思维的分析工具显得捉襟见肘。如何才能拨开迷雾，看清趋势，做出最优选择？本书将引领你踏上一段探索决策智慧的旅程，深入理解并掌握那些能够帮助我们在不确定性中发现确定性、化解风险、抓住机遇的强大思维框架与分析工具。 本书并非直接讲述经济学或金融学中的具体模型或理论，而是聚焦于支撑这些领域乃至更广泛领域进行科学决策的底层逻辑与方法论。它旨在揭示隐藏在各种现象背后的普遍性规律，以及在复杂系统中进行理性思考的普适性原则。我们将一同审视那些驱动我们做出选择的内在机制，理解概率如何悄然影响着我们的认知，以及如何在看似随机的事件中提炼出有价值的信息。 第一部分：认识不确定性——思维的基石 在本书的开篇，我们将首先从哲学层面和认知层面出发，重新审视“不确定性”这一概念。我们为何会对不确定性感到困扰？我们对不确定性的感知和反应，在多大程度上受到心理偏差的影响？我们将深入探讨“有限理性”的含义，理解人类认知能力在面对复杂问题时的局限性，以及各种认知偏差（如锚定效应、过度自信、确认偏差等）如何不知不觉地扭曲我们的判断。 接着，我们将把目光投向概率论这一数学的语言。概率，作为量化不确定性的核心工具，其基本概念和核心思想将是后续分析的基础。我们将探讨概率的各种解释（如古典概率、频率概率、主观概率），理解条件概率、贝叶斯定理等在更新信念、修正认知方面的关键作用。理解这些基本原理，将帮助我们摆脱直觉的误导，建立更严谨的概率思维。 第二部分：量化风险与收益——决策的度量衡 一旦我们认识到不确定性的存在，下一步便是如何量化它，并在此基础上评估决策的潜在后果。本书将详细阐述如何将抽象的不确定性转化为可度量的数据，例如通过历史数据、专家意见或模拟实验来估计事件发生的概率。 我们将深入探讨风险的概念，以及如何度量风险。不仅仅是简单的波动性，更包括了风险的分布特征、尾部风险（极端事件发生的可能性）等更深层次的考量。与此同时，我们也将学习如何量化收益，以及如何将风险和收益进行匹配与权衡。 本书将引入各种描述和评估决策的数学工具，例如期望值、方差、标准差等统计量，它们帮助我们量化决策的平均结果和结果的分散程度。在此基础上，我们将进一步探讨更复杂的风险度量指标，如在险价值（VaR）、条件在险价值（CVaR）等，这些工具能够更精确地刻画极端不利情况下的损失。 第三部分：优化选择——策略的制定与执行 在理解并量化了不确定性、风险与收益之后，核心任务便是如何在各种可能性的交织中做出最优选择。本书将引导读者探索各种决策理论和优化方法。 我们将从最基本的期望效用理论出发，理解为什么在面对风险时，人们的行为并不总是追求最大的期望收益，而会受到风险偏好的影响。我们将探讨不同的风险偏好（风险厌恶、风险中性、风险喜好）如何影响决策，以及如何通过效用函数来刻画这种偏好。 对于涉及多个不确定因素和多个可选项的复杂决策问题，我们将引入决策树等工具，它们能够清晰地描绘出不同选择路径下的可能结果及其概率，帮助我们系统地分析和比较不同策略的优劣。 在更高级的层面，我们将触及动态规划的思想。许多决策并非一次性完成，而是需要一系列相互关联的选择。动态规划提供了一种系统性的方法，用于在时间和不确定性的双重作用下，寻找一系列最优决策。我们将理解其基本原理，以及它在解决复杂优化问题中的强大威力。 第四部分：模型构建与模拟——探寻未知 在现实世界中，很多系统和过程的内在规律往往是复杂的，甚至难以直接观察和测量。本书将介绍如何通过构建模型来简化现实、抓住关键要素，并利用模拟手段来探索模型的行为和预测未来。 我们将讨论模型在决策过程中的作用：它如何帮助我们理解复杂系统，如何量化变量之间的关系，以及如何进行“如果…那么…”的场景分析。本书将强调模型的假设、局限性以及模型选择的重要性，避免过度拟合或过度简化。 蒙特卡洛模拟将是本书中一个重要的章节。作为一种强大的数值计算方法，蒙特卡洛模拟能够通过大量的随机抽样来逼近复杂问题的解。我们将学习如何设计模拟实验，如何生成随机数，以及如何解释模拟结果。无论是评估投资组合的风险，还是预测新产品市场的反应，蒙特卡洛模拟都将成为我们不可或缺的工具。 第五部分：从理论到实践——应用的广阔天地 在掌握了上述的理论框架和分析工具之后，本书将带领读者将所学应用于实际场景。我们将探讨这些方法论在各个领域的应用，例如： 金融投资领域： 如何利用概率模型来评估资产风险、构建投资组合、预测市场走势？如何理解期权定价背后的随机过程？ 风险管理： 如何量化和管理各种金融风险（市场风险、信用风险、操作风险）？如何设计有效的风险对冲策略？ 宏观经济分析： 如何利用计量经济学模型来理解经济周期、预测通货膨胀？如何评估政策干预的潜在效果？ 商业决策： 如何在新产品开发、市场进入、供应链管理等决策中运用概率思维和优化方法？ 保险精算： 如何评估保险产品的定价和准备金？如何分析意外事件的发生概率？ 本书将通过案例分析和启发性的讨论，展示这些抽象的数学和统计工具如何在实际决策中发挥作用，帮助我们做出更明智、更具前瞻性的选择。 结语：拥抱不确定，驾驭未来 在这个充满不确定性的世界里，对未知的恐惧只会让我们止步不前。然而，通过学习和掌握本书所介绍的思维方式和分析工具，我们能够将不确定性转化为可管理的风险，将模糊的未来转化为充满机遇的挑战。本书的目标是赋予读者一种驾驭不确定性的能力，一种在复杂局面下保持清醒、做出理性决策的智慧。它不是一本提供现成答案的书，而是一本教会你如何提问、如何分析、如何思考的书。掌握了本书中的方法论，你将能以更深刻的洞察力去理解世界，以更自信的态度去面对未来，最终做出那些能让你在人生的长河中，乃至在事业的战场上，运筹帷幄，决胜千里的重要决策。

评分☆☆☆☆☆

这本书给我最大的震撼在于，它以一种令人信服的方式，揭示了经济学和金融学研究背后那股强大的数学驱动力。在我的认知里，经济学和金融学似乎更多地是关于人性的解读、市场的分析，以及一些宏观的政策导向。然而，这本书让我看到了，在这看似“软”的学科背后，隐藏着一套高度精密的“硬”数学语言。从概率论、随机过程，到偏微分方程，这些抽象的数学工具，竟然能够如此精确地描述和预测我们生活中的经济现象和金融市场的动态。我特别喜欢书中关于“风险中性定价”的讲解，它巧妙地运用了随机模型，将复杂的预期现金流折现问题，转化为一个更易于处理的数学框架。这个概念的深入理解，不仅帮助我解读了金融市场上各种衍生品定价的原理，也让我看到了数学模型在风险管理中的巨大价值。作者在书中对模型的假设、局限性以及可能带来的偏差，都有非常坦诚的讨论。他并没有夸大随机方法的预测能力，而是强调了它作为一种工具，需要与实际情况相结合，并不断进行修正和完善。这种严谨的学术态度，让我对科学研究的本质有了更深的理解。总而言之，这本书让我看到了经济学和金融学研究的深度，以及数学在这其中扮演的不可或缺的关键角色。

评分☆☆☆☆☆

这本书的阅读体验，与其说是在翻阅一本教科书，不如说是在与一位经验丰富的导师进行一场深入的学术对话。我尤其欣赏作者在处理复杂概念时所展现出的清晰逻辑和细腻笔触。很多时候，在阅读其他类似主题的文献时，我会感到信息过于零散，或者模型之间的联系不够紧密，很容易迷失在细节之中。但在这本书中，作者非常擅长构建一个宏大的框架，将看似独立的随机模型和金融经济学理论有机地串联起来，让我能够从一个更高的视角去理解整个体系。例如，在讲解随机微分方程（SDEs）时，作者并没有直接抛出复杂的方程，而是先回顾了微积分的基本概念，然后逐步引入随机变量和随机过程，最终才引出SDEs的定义及其在描述资产价格变动中的作用。这种层层递进的讲解方式，极大地降低了学习门槛，也让我对SDEs的内在逻辑有了更深刻的理解。此外，书中对不同随机模型的优缺点、适用范围的对比分析，也让我受益匪浅。作者并没有倾向于推崇某一种特定的模型，而是鼓励读者根据实际问题来选择最合适的工具。这种批判性思维的引导，是许多其他书籍所缺乏的。阅读过程中，我常常会停下来思考作者提出的问题，并尝试将书中的方法论应用到我平时接触到的经济新闻和金融事件中，这种学以致用的感觉，让我觉得这不仅仅是一次阅读，更是一次思维的升华。

评分☆☆☆☆☆

这本书以其严谨的学术风格和深刻的洞察力，为我打开了经济学和金融学领域中随机方法应用的大门。在阅读之前，我对“随机方法”这个词汇一直停留在比较模糊的层面，认为它更多地存在于统计学和概率论的象牙塔中，与现实的金融市场和经济决策似乎有些遥远。然而，这本书的出现彻底改变了我的看法。作者以一种非常循序渐进的方式，从最基础的随机过程概念讲起，逐步深入到更复杂的模型，比如布朗运动、伊藤积分，以及它们在期权定价、风险管理等核心金融问题中的应用。我印象特别深刻的是，书中不仅仅是枯燥的数学推导，而是巧妙地将这些数学工具与具体的经济学理论相结合，例如，在讲解马尔科夫链时，作者就通过分析经济周期的不同状态转移，展示了如何用随机模型来理解宏观经济的波动。对于我这样一个对金融市场充满好奇但又缺乏深厚数学背景的读者来说，这本书的讲解方式非常人性化。它没有回避复杂的数学公式，但同时又通过大量的图示和例子，让这些公式不再是令人望而生畏的符号，而是理解金融世界运行规律的有力工具。特别是书中关于模拟仿真（Monte Carlo Simulation）的应用部分，让我看到了如何利用计算机的力量来近似解决那些解析解难以获得的复杂金融问题。这本书不仅仅是提供知识，更重要的是传授一种思考问题、解决问题的方法论，让我对经济学和金融学研究的深度和广度有了全新的认识。

评分☆☆☆☆☆

作为一名对金融市场运作机制充满好奇的学习者，这本书无疑为我提供了一个全新的视角和一套强大的分析工具。在过往的学习中，我常常感到自己对市场的理解停留在表面，对于价格波动的深层原因和潜在风险的把握显得力不从心。这本书的出现，就像是给我打开了一扇通往内在逻辑的窗户。作者对随机过程的讲解，从最基础的离散时间模型，逐步过渡到连续时间模型，并巧妙地引入了布朗运动等核心概念，让我对资产价格的随机性有了更直观的认识。尤其让我着迷的是，书中通过详细的数学推导和实际案例，展示了如何将这些抽象的随机模型应用于期权定价、对冲策略等金融实务中。我尤其对书中关于Black-Scholes模型推导的部分印象深刻，虽然其中涉及到偏微分方程，但作者通过清晰的步骤和生动的解释，让我能够一步步理解模型背后的逻辑，并认识到它在现代金融衍生品定价中的奠基性作用。这本书的价值不仅在于传授知识，更在于培养一种严谨的分析思维。它教会我如何识别模型中的假设，如何理解模型的局限性，以及如何根据实际情况对模型进行调整和优化。这种能力，在我看来，是应对瞬息万变的金融市场所必不可少的。

评分☆☆☆☆☆

这本书的出版，可以说是为我提供了一个进入经济学和金融学领域“高阶研究”的绝佳契机。在我过往的认知中，这些学科似乎更多地依赖于宏观经济数据分析、历史案例回顾，以及一些定性的理论推演。然而，这本书以其独特的研究视角，向我展示了随机方法在量化研究中的核心地位。作者对于随机模型构建和应用的细致阐述，让我看到了如何用数学语言来精确地描述经济系统中的不确定性和动态演变。我特别欣赏书中对于“金融工程”的探索，它不再仅仅是理论的探讨，而是将数学模型转化为解决实际金融问题的工具。例如，书中对于风险管理和投资组合优化的章节，就充分展现了随机方法在量化投资策略设计中的强大潜力。作者在讲解过程中，既不回避严谨的数学推导，又能通过图表和实例来辅助理解，这种兼顾理论深度与实践应用的做法，让我觉得这本书既适合有一定数学基础的研究者，也对那些希望提升自身量化分析能力的学习者具有极高的价值。阅读过程中，我不仅学习到了具体的随机模型，更重要的是，我领略到了如何运用数学的严谨性来审视和解决经济金融领域中的复杂问题。