基本信息

書名:債券風險的定價、分解和控製 基於風險因子的方法研究

定價：36.00元

售價：21.6元,便宜14.4元,摺扣60

作者:錢一鶴

齣版社：經濟科學齣版社

齣版日期：2017-12-01

ISBN：9787514181395

字數：

頁碼：352

版次：1

裝幀：平裝

開本：國32開

商品重量：0.4kg

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內容提要

本書研究的目的在於構建一個相對比較係統的債券市場風險管理方法，主要包括債券風險的定價、分解和控製三個環節。目前，金融市場風險控製的方法主要是通過多樣化的投資組閤進行分散（用來對衝風險的衍生品也可以看作投資組閤中的一種資産）。因此，本文的研究首先按照能否用多樣化分散，將債券風險分為係統性風險（不可分散）和非係統性風險（可分散）兩部分。用風險溢價來測度係統性風險，用VaR（風險價值）來測度非係統性風險。
風險的分解是本文研究的中樞環節，本文在研究中綜閤瞭主成分分析(PCA) 和風險因子構建兩種方法，並選擇利率風險（市場的市場風險主要部分）、信用風險和流動性風險作為研究對象。

目錄

作者介紹

錢一鶴， 男 ，齣生於1976年，畢業於浙江大學經濟學院，獲得經濟學博士學位。 現在任教於浙江理工大學經濟管理學院經濟係，職稱為講師，擔任經濟係副係主任。Liquidity Study of SMEs Collective Notes iChina，《The Bio Technology:AIndia Journal》，2014年11月，0捲:3496-3503；**作者 從債券市場定價效率看利率市場化程度，《南方經濟》，2013年10月，總第289期:33-38；**作者 信用衍生品創新與科技型中小企業融資，《浙江金融》，2014年9月，總第426期:63-66。**作者 基於投資者視角的中小企業債券風險溢價研究，《企業經濟》2014年12月，第33捲，總第412期：167-171

文摘

序言