数理金融基准分析方法埃克哈德·普拉滕 9787543218529 格致出版社 pdf epub mobi txt 电子书下载 2024

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埃克哈德·普拉滕著

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发表于2024-12-22

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出版社：格致出版社

ISBN：9787543218529

商品编码：29214829728

出版时间：2011-01-01

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数理金融基准分析方法埃克哈德·普拉滕 9787543218529 格致出版社 pdf epub mobi txt 电子书下载

具体描述

书名	数理金融基准分析方法
定价	78.00
ISBN	9787543218529
出版社	格致出版社
作者	埃克哈德·普拉滕
编号	11687499
出版日期	2011-01-01
印刷日期	2011-01-01
版次	无
字数	无
页数	无

1概率论预备知识
1.1离散随机变量及其分布
1.2连续随机变量及其分布
1.3随机变量的矩
1.4联合分布及随机向量
1.5Copulas
练习
2统计方法
2.1极限定理
2.2置信区间
2.3估计方法
2.4*大似然估计
2.5正态方差混合-NormalVarianceMixture模型
2.6指数的对数收益率分布
2.7随机序列的收敛性
练习
3随机过程建模
3.1随机过程介绍
3.2常用随机过程类型
3.3离散时间马尔可夫链
3.4连续时间马尔可夫链
3.5泊松过程
3.6莱维-Levy过程
3.7保险风险建模
练习
4扩散过程
4.1连续马尔可夫过程
4.2一些关于连续马尔可夫过程的例子
4.3扩散过程
4.4Kolmogorov方程
4.5具有平稳密度的扩散过程
4.6多维扩散过程
练习
5鞅和随机积分
5.1鞅
5.2二次变分与共变
5.3交易利得的随机积分形式
5.4维纳过程的伊藤积分
5.5半鞅的随机积分
练习
6伊藤公式
6.1随机链式法则
6.2多元伊藤公式
6.3伊藤公式的应用
6.4伊藤公式的推广
6.5莱维定理
6.6伊藤公式的一个证明
练习
7随机微分方程
7.1随机微分方程的解
7.2带有可加噪声的线性随机微分方程
7.3带有可乘噪声的线性随机微分方程
7.4向量随机微分方程
7.5构造随机微分方程的显式解
7.6跳跃扩散
7.7存在性与唯Yi性
7.8随机微分方程的马尔可夫解
练习
8期权定价简介
8.1期权
8.2期权与Black-Scholes模型
8.3Black-Scholes公式
8.4欧式认购期权的敏感性分析
8.5欧式认沽期权
8.6模拟对冲
8.7平方贝塞尔过程
练习
9资产定价的不同方法
9.1真实世界定价
9.2精算定价
9.3资本资产定价模型
9.4风险中性定价
9.5Girsanov转换和贝叶斯法则
9.6改变计价物
9.7Feynman-Kac公式
练习
10连续金融市场
10.1基本证券账户和组合
10.2增长*优组合
10.3上鞅的特征
10.4真实世界定价
10.5*佳表现组合GOP
10.6CFM中的分散化组合
练习
11组合优化
11.1局部*优组合
11.2市场组合与GOP
11.3期望效用*大化
11.4不可复制的支付的定价问题
11.5对冲
练习
12随机波动率建模
12.1随机波动率
12.2修正CEV模型
12.3局部波动率模型
12.4随机波动率模型
练习
13*小市场模型
13.1波动率和漂移率的参数化
13.2典型*小市场模型
13.3MMM下的衍生证券
13.4带随机缩放参数的MMM
练习
14市场中的事件风险
14.1跳跃扩散市场
14.2分散化组合
14.3均值一方差组合优化
14.4两市场模型的真实世界定价
练习
15数值方法
15.1随机数产生
15.2情景模拟
15.3经典蒙特卡洛方法
15.4SDEs的蒙特卡洛模拟
15.5SDEs泛函的方差缩减
15.6树方法
15.7有限差分法
练习
16练习答案
参考文献

'数理金融基准分析法'：
基准分析法为金融市场建模提供了一个通用框架是对标准风险中性定价理论的延伸与超Yu0。它为组合优化、衍生工具定价、整体风险管理和保险风险建模提供了统一的处理框架。在此框架下等价风险中性定价测度的存在性不再是一个必要条件相反。我们可以由其得出关于真实世界概率测度的定价公式。这使得我们具有了更大的建模自由度而这对于构造一个贴近现实的简练的市场模型是必要的。

作者：-澳大利亚埃哈德·普拉滕-EckhardPlaten-澳大利亚大卫·西斯-DavidHeath译者：陈代云

'数理金融基准分析法'**部分介绍了概率理论、统计学、随机微积分以及带跳跃的随机微分方程中的一些必要工具。D1二部分专门介绍了基准分析法的金融建模。这一部分对衍生工具的真实世界定价与对冲的多种数量方法进行了解释。其应用的一般性框架可以增进读者对随机波动率本质的了解。'数理金融基准分析法'适用于数量分析师、研究生以及金融、经济和保险领域的从业人士。'数理金融基准分析法'旨在为具有一定数学或数量背景的读者提供一个自成体系、容易理解但又具有数学意义上的严谨性的数理金融入门读物。*后我们相信'数理金融基准分析法'通过对基准分析法的威力和广泛适用性的描述将激起读者们对基准分析法的浓厚兴趣。

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