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发表于2024-12-22
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店铺： 互动出版网图书专营店
出版社： 机械工业出版社
ISBN：9787111325444
商品编码：27065470674
丛书名： 金融知识堂
出版时间：2011-01-01
页数：210
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具体描述
| 书名： | 统计套利[按需印刷]|193715 |
| 图书定价： | 38元 |
| 图书作者： | (美)安德鲁.波尔(Andrew Pole) |
| 出版社： | 机械工业出版社 |
| 出版日期： | 2011/1/1 0:00:00 |
| ISBN号： | 9787111325444 |
| 开本： | 16开 |
| 页数： | 210 |
| 版次： | 1-1 |
| 作者简介 |
| 安德鲁·波尔(Andrew Pole)TIG顾问公司执行董事，主要研究方向为数量交易策略与风险管理。本书既是他的研究成果，也包括他八年运作统计套利对冲基金积累的丰富经验。波尔还与人合著有《应用贝叶斯预测与时间序列分析》(Applied Bayesian Forecasting and Time Series Analysis)。 |
| 内容简介 |
| 什么是统计套利？ 假设，工商银行和建设银行股票价差大于1元的情况很少，那么当市场的价格波动导致建设银行的股票价格比工商银行高出1元时，你可以通过卖出建设银行股票、买进工商银行股票构建投资组合；当两家公司的股票价差回归到1元以内时，做相反的交易，从而获得交易收益。 通过股指期货和股票联动，利用市场暂时的失灵获得无风险收益，是很多人的想法。如果想长期获得收益，则需要通读本书，理解统计套利的精髓。 本书作者具有多年运作统计套利对冲基金的管理经验，通过阅读本书，你可以探究统计套利的真正含义，了解统计套利的发展历程。更重要的是，在明了统计套利的运作方式和获利机理后，敏锐的投资者可以借此在金融市场中捕捉获利的机会。 ·匹配交易的基本原理 ·重要的时间序列模型，从最基本的加权移动平均模型，到复杂的动态因子分析模型 ·爆米花理论、反转理论、突变理论等 ·统计套利15年的历程 |
| 目录 |
推荐序一 推荐序二 前言 第1章蒙特卡罗的谬误 1��1起源 1��2未来的方向 第2章统计套利 2��1导论 2��2噪声模型 2��3爆米花过程 2��4识别匹配交易 2��5投资组合结构和风险控制 2��6动态变化和校验 第3章结构模型 3��1导论 3��2正式的预测函数 3��3指数加权移动平均模型 3��4古典的时间序列模型 3��5哪一类回报？ 3��6因子模型 3��7随机共振 3��8实践中的事情 3��9加倍交易：更深入的探讨 3��10因子分析入门 第4章反转定律 4��1导论 4��2模型和结论 4��3非齐次方差 4��4一阶序列相关性 4��5非常数分布 4��6结论的应用 4��7应用于美国债券期货 4��8总结 附录4A向前预测几天 第5章高斯不是反转之神 5��1导论 5��2双峰骆驼与单峰骆驼 5��3依然在敲响钟声 第6章价差波动率 6��1导论 6��2理论上的解释 第7章将反转机会量化 7��1导论 7��2平稳随机过程中的反转现象 7��3非平稳过程：不均匀的方差 7��4序列的相关性 附录7A在示例6中对数分布的一些细节 第8章诺贝尔的困惑 8��1导论 8��2事件风险 8��3一个新的风险因素的出现 8��4赎回压力 8��5《公平披露条例》 8��6在亏损期间的相关性 第9章多重困难 9��1导论 9��2十进制 9��3统计套利结束了 9��4竞争 9��5机构投资人 9��6波动率是关键因素 9��7关于时间维度的思考 9��8虚构情节中的真实示例 9��9恶劣的行为 9��10对2003年的剖析 9��11结构变化的真实情况 9��12总结 第10章黑匣子出现 10��1导论 10��2对交易成交量期望值和市场冲击力进行的模型化 10��3动态更新 10��4更多的黑匣子 10��5市场紧缩 第11章统计套利的复兴 11��1突变过程 11��2突变预测 11��3趋势变化的识别 11��4突变过程在理论上的解释 11��5风险管理的含义 11��6结束 附录11A理解Cuscore统计量 致谢 译者后记 参考文献 |
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