动态宏观经济一般均衡模型入门(1-1印次残书不发)*9787504981684 [西] 何 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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[西] 何塞·路易斯·托雷斯（Jose，Louis 著

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出版社： 中国金融出版社

ISBN：9787504981684

商品编码：26485144344

包装：平装

出版时间：2015-11-01

图书信息
书名：	动态宏观经济一般均衡模型入门(1-1印次残书不发)
作者：	何塞·路易斯·托雷斯（Jose,Louis,To
ISBN：	9787504981684
出版社：	中国金融出版社
定价：	39.00元

其他信息（ 仅供参考，以实物为准）
开本：16开	装帧：平装
出版时间：2015-11-01	版次：1
页码：190	字数：

内容简介

《动态宏观经济一般均衡模型入门/高级宏观经济学丛书：DSGE模型系列》旨在为研究生学习DSGE建模及初学者学习动态宏观经济建模方法提供一个层层递进的入门教程。全书从*简单的标准新古典DSGE模型出发，逐渐加入各种特色对该基本框架进行扩展，这些特色包括消费习惯的形成、非李嘉图经济主体、投资调整成本、投资专有技术变化、税收、公共支出、公共资本、人力资本、家庭生产及垄断竞争等方面。

图书目录

部分 DSGE建模简介 章 简介 宏观经济DsGE建模 DSGE软件 本书安排 参考文献 第二章 一个标准的动态宏观经济一般均衡模型 简介 居民 效用函数的其他函数形式 厂商 生产函数的其他函数形式 模型均衡 模型均衡（竞争性均衡） 模型均衡（中央计划均衡） 稳态 动态随机一般均衡模型 模型方程及校准 均衡方程 校准 总体生产率冲击 结语 附录A Dynare源代码 附录B 随机模型的求解 参考文献 第二部分 与生命周期性收入假设的偏离 第三章 习惯的形成 简介 习惯的形成 模型 居民 厂商 均衡 模型方程及校准 全要素生产率冲击 结语 附录A Dynare源代码 参考文献 第四章 非李嘉图经济主体 简介 李嘉图及非李嘉图经济主体 模型 李嘉图居民 非李嘉图居民 加总 厂商 模型均衡 模型方程及校准 全要素生产率冲击 结语 附录A Dynare源代码 参考文献 第三部分 投资与资本积累 第五章 投资调整成本 简介 投资调整成本 模型 居民 厂商 模型均衡 模型方程及校准 全要素生产率冲击 结语 附录A Dynare源代码 参考文献 第六章 投资专有技术变化 简介 投资专有技术变化 模型 居民 厂商 模型均衡 均衡增长路径 模型方程及校准 投资专有技术冲击 结语 附录A Dynare源代码 参考文献 第四部分 第七章 税收 简介 税收 模型 居民 厂商 模型均衡 模型方程及校准 Laffer曲线 税收变化 全要素生产率冲击 结语 附录A Dynare源代码 参考文献 第八章 公共支出 简介 公共支出 模型 居民 厂商 模型均衡 总消费的另一种函数形式 模型方程及校准 公共消费变化 结语 附录ADynare源代码 参考文献 第九章 公共资本 简介 公共资本 模型 居民 厂商 模型均衡 超额利润 私人要素的再分配 模型方程及校准 公共投资冲击 结语 附录A Dynare源代码 参考文献 第五部分 时间决策 第十章 人力资本 简介 人力资本 模型 居民 厂商 模型方程及校准 全要素生产率冲击 结语 附录ADynare源代码 参考文献 第十一章 家庭生产 简介 家庭生产 模型 居民 市场产品部门 家庭生产部门 居民的大化问题 模型均衡 模型方程及校准 全要素生产率冲击 结语 附录A Dynare源代码 参考文献 第六部分 不完全竞争 第十二章 不完全竞争 简介 不完全竞争 模型 居民 厂商 终产品生产部门 中问产品生产部门 模型均衡 模型方程及校准 全要素生产率冲击 结语 附录A Dynare源代码 参考文献

文摘|序言

暂无内容

作者介绍

何塞·路易斯托雷斯（Jose Louis Torres）是西班牙马拉加大学的经济学教授。 　　 　　刘斌，管理工程博士，研究员，现供职于中国人民银行研究局，对外经济贸易大学教授，中国科学院管理、决策与信息系统开放实验室客座研究员。主要研究方向为经济建模、宏观经济分析与预测，货币政策分析、计量经济学等。

好的，下面是为一本未包含《动态宏观经济一般均衡模型入门(1-1印次残书不发)9787504981684 [西] 何》的图书撰写的详细简介，字数控制在1500字左右，力求内容详实、专业，避免AI痕迹。 --- 图书名称：《现代金融市场理论与实务前沿探析》 ISBN：978-7-5049-8567-1 作者：张伟 教授 著 出版社：经济科学出版社 版次：2023年第一版 --- 现代金融市场理论与实务前沿探析 导言：全球金融体系的重塑与挑战 本书旨在为金融学、经济学及相关领域的学者、从业人员和高阶学生提供一个全面、深入且与时俱进的视角，审视当代全球金融市场的复杂结构、核心理论的演进及其在实践中面临的重大挑战。自2008年全球金融危机以来，金融理论与监管实践经历了深刻的变革。传统的有效市场假说（EMH）受到质疑，行为金融学的解释力得到加强，而金融科技（FinTech）的崛起正以前所未有的速度重塑着市场基础设施和交易范式。本书立足于这一历史转型期，聚焦于构建一个既能扎根于经典金融学原理，又能紧密结合最新量化工具和监管框架的知识体系。 我们认识到，现代金融市场已不再是孤立的资产定价场所，而是与宏观经济政策、技术创新、地缘政治风险紧密交织的动态复杂系统。因此，本书不仅探讨了资产定价的深层机制，更侧重于分析跨市场溢出效应、系统性风险的识别与管理，以及可持续金融（ESG）整合对资本配置的长期影响。 第一部分：金融市场基础理论的再审视 本部分将对资产定价和效率理论进行批判性回顾和深化。 第一章：资本资产定价模型（CAPM）的局限与多因子模型的深化 CAPM作为金融学的基石，其在解释资产收益差异方面的能力日益受到挑战。本章首先回顾了Fama-French三因子模型及其后续的五因子、六因子模型的构建逻辑，重点剖析了因子选择背后的经济学含义，例如规模（SMB）、价值（HML）的持续有效性及其在不同市场周期下的表现差异。随后，本书引入了基于机器学习方法构建的“数据驱动型”因子模型，探讨如何利用高频数据和非结构化信息来捕捉市场中尚未被传统线性模型充分解释的异质性风险溢价。重点分析了“动量效应”在不同资产类别（股票、债券、大宗商品）中的跨周期稳定性。 第二章：有效市场假说（EMH）的辩证分析与行为金融学的融合 EMH在解释金融泡沫与危机时的无力感，促使我们重新审视市场信息处理的非理性因素。本章详细梳理了行为金融学的核心观点，包括前景理论（Prospect Theory）、有限理性（Bounded Rationality）以及情绪对交易决策的影响。我们不再将行为偏差视为随机噪声，而是尝试将其系统化地纳入投资组合构建和风险管理的框架中。具体分析了投资者羊群效应（Herding）如何通过社交媒体和信息传播渠道放大市场波动，并对比了“行为风险溢价”与传统“风险溢价”的区别与联系。 第二部分：衍生品市场与风险管理的前沿动态 衍生工具是现代金融体系风险转移和套利活动的核心载体。本部分深入探讨了定价模型的最新进展及其在实际风险对冲中的应用。 第三章：随机波动性模型与利率衍生品定价 对于波动率的准确估计和建模，是期权定价的命脉。本章详细介绍了Heston随机波动率模型（SVJ），并将其应用于不同市场环境下的期权定价。同时，我们对利率衍生品市场进行了深入分析，重点研究了 LIBOR 退出后的 SOFR 等基准利率的转换对远期利率协议（FRA）和互换（Swaps）定价的影响。特别关注了信用风险在利率衍生品定价中的内嵌方法，如基于 Jarrow-Turnbull 模型的构建思路。 第四章：系统性风险计量与压力测试前沿 金融机构面临的风险已从孤立的信用、市场、操作风险，演变为难以预测的系统性风险。本章引入了边际期望损失（Expected Shortfall, ES）作为更稳健的风险度量指标，替代了传统的 VaR。我们详细介绍了衡量金融传染的网络拓扑分析方法，利用图论工具识别关键金融节点的脆弱性。此外，本书详细阐述了巴塞尔协议 III 及其后续改革中对压力测试的严格要求，并结合宏观情景模拟，探讨如何量化尾部风险的跨机构传递路径。 第三部分：金融科技（FinTech）与市场基础设施的变革 金融科技的冲击是当前金融界最活跃的研究领域之一。本书将区块链、人工智能和高频交易视为重塑市场效率与公平性的关键驱动力。 第五章：区块链技术在证券结算与数字资产中的应用 本章侧重于分布式账本技术（DLT）如何解决传统清算、结算中的对手方风险和效率低下问题。我们详细分析了私有链（Permissioned Blockchains）在机构间金融基础设施中的潜力，包括数字证券（Security Tokens）的发行与交易。对于加密货币市场，本书不仅关注其作为资产类别的波动性特征，更重要的是，剖析了稳定币的储备管理机制及其对货币政策传导的影响。对于去中心化金融（DeFi）中的自动做市商（AMM）模型，我们进行了深入的机制分析和流动性风险评估。 第六章：人工智能与大数据在量化交易与监管中的角色 人工智能正从预测分析走向决策执行。本章探讨了深度学习模型（如 RNNs 和 Transformers）在时间序列预测中的优越性，并讨论了其在识别市场微观结构中的应用。我们将重点放在可解释性AI（XAI）在金融领域的必要性上，强调模型决策透明度对合规和风险控制的重要性。同时，监管科技（RegTech）利用大数据和AI来自动化合规监测、反洗钱（AML）和市场滥用检测的最新实践也将得到详尽介绍。 第四部分：可持续金融与全球宏观审慎监管 本书的最后部分聚焦于金融的外部性和长期可持续性问题。 第七章：ESG投资的量化评估与绩效分析 环境、社会和治理（ESG）因素不再是投资的附加项，而是影响长期资本回报的核心要素。本章构建了一个严谨的分析框架，用于评估ESG评级数据（如MSCI, Sustainalytics）的质量及其与传统财务指标的相关性。我们对比了“负面筛选”、“最佳实践选择”和“影响力投资”等不同ESG策略的绩效表现，并量化了气候变化风险（物理风险与转型风险）对不同行业资产价值的折现影响。 第八章：宏观审慎政策的工具箱与全球协调 应对全球金融波动的关键在于有效的宏观审慎政策。本章系统梳理了宏观审慎工具箱，包括逆周期资本缓冲（CCyB）、贷款价值比（LTV）限制等。重点分析了这些工具如何与货币政策、财政政策进行协调，以避免政策冲突。特别关注了全球央行在跨境资本流动管理和金融稳定国际合作（如FSB的工作）方面的新尝试与面临的阻力。 结语：迈向更具韧性的全球金融未来 本书的结论强调，理解现代金融市场的关键在于整合对微观交易效率、中观风险计量以及宏观政策环境的综合认知。技术进步提供了前所未有的工具，但同时也带来了新的风险点。未来的金融理论和实践，必须在追求效率最大化的同时，更加重视系统的韧性、透明度和普惠性。 本书适合对象： 金融工程、量化金融、金融学专业的研究生及博士生。 投资银行、资产管理公司、风险管理部门的高级分析师和决策者。 金融监管机构的政策制定者和研究人员。 对现代金融前沿动态有浓厚兴趣的专业人士。 ---

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当我看到《动态宏观经济一般均衡模型入门(1-1印次残书不发)9787504981684 [西] 何》这个书名时，我首先联想到的是那些宏大而精密的经济图景。动态宏观经济一般均衡模型，在我看来，是理解现代复杂经济运行的钥匙。我希望这本书能够以一种逻辑严谨但又不失趣味的方式，带领读者走进这个领域。我对它最期待的是，它能否深入浅出地解释“动态”和“一般均衡”这两个核心概念如何结合，以及由此产生的模型对于分析经济增长、商业周期、财政货币政策的长期效应有何独特之处。我设想书中会包含对基本动态随机一般均衡（DSGE）模型构建过程的介绍，比如如何设定经济主体的效用函数和生产函数，如何处理预期的作用，以及如何通过数值方法求解模型。我尤其关心的是，作者是否会通过案例研究，展示这些模型在分析真实世界经济问题上的应用，例如如何解释某一经济体的通货膨胀螺旋，或者某个国家实施了新的财政政策后，经济将如何演变。这本书能否提供一种分析框架，让我能够更清晰地认识到经济变量之间的相互依存和反馈机制，从而对宏观经济现象形成更深刻的理解，是我阅读的动力所在。

评分☆☆☆☆☆

阅读一本关于动态宏观经济一般均衡模型的书，对我来说，更像是开启一段思维的探险。我关注的不仅仅是模型本身，更是它背后所蕴含的经济学思想和分析方法。这本书的名字《动态宏观经济一般均衡模型入门(1-1印次残书不发)9787504981684 [西] 何》似乎预示着它的内容会比较严谨，但“入门”二字又让人看到一丝希望。我希望这本书能够清晰地阐述一般均衡的含义，以及为什么在动态环境下研究它至关重要。比如说，它是否会讨论不同经济主体（家庭、企业、政府）如何做出跨期最优决策，以及这些决策如何相互作用并最终达到一个动态均衡？我特别想了解，当经济面临外部冲击（如技术进步、政策变化、全球经济波动）时，这些动态模型如何捕捉和分析经济系统的响应过程。书中是否会涉及一些经典的动态一般均衡模型，比如Lucas的跨期最优决策模型，或者Mankiw et al.的黏性价格模型？对模型的推导过程，我希望作者能给予足够的篇幅，但又不至于过于晦涩，同时辅以适当的图形和数值模拟，来展示模型的核心机制和一些重要的政策含义。对我而言，理解这些模型的内涵，比单纯记忆公式更为重要。

评分☆☆☆☆☆

一本名为《动态宏观经济一般均衡模型入门(1-1印次残书不发)9787504981684 [西] 何》的书，在我眼中，代表着进入现代宏观经济学殿堂的一扇门。我一直对如何构建一个能够模拟经济体在不同时间点上运行的框架充满兴趣，而动态一般均衡模型正是实现这一目标的关键。我阅读这本书的目的，是希望能够系统地学习到这类模型的核心思想和构建方法。我期待书中能够清晰地阐释“一般均衡”的含义，并进一步解释在动态环境中，个体和企业的跨期决策如何相互作用，最终形成一个稳定的经济路径。我希望作者能够从最基础的模型入手，比如介绍其数学结构、关键假设以及求解方法，并逐步引导读者理解更复杂的模型。尤其吸引我的是，通过模型能否分析出政策变化（如加税、减息）的短期和长期效应，以及技术进步等外部因素如何影响经济增长和波动。我希望这本书能帮助我理解，为什么这类模型在预测经济趋势、评估政策效果方面具有如此重要的作用，并能够为我提供一个坚实的理论基础，让我能够进一步深入研究。

评分☆☆☆☆☆

《动态宏观经济一般均衡模型入门(1-1印次残书不发)9787504981684 [西] 何》这个书名，让我立刻想到的是那种需要耐心和细致才能啃下的学术著作。我一直以来都对宏观经济学中的理论模型充满好奇，尤其是那些能够模拟经济随时间变化的动态模型。这类模型，在我看来，才是真正能够揭示经济运行内在逻辑的工具。我希望这本书能够非常系统地介绍动态一般均衡模型的基本框架。例如，它是否会从解释跨期选择的基本原理开始，比如消费者如何决定现在消费多少、储蓄多少，以及未来如何消费？然后，再过渡到企业如何进行投资决策，以及政府的财政和货币政策如何在动态环境中发挥作用。我期待书中能够对一些经典的动态模型进行解析，并详细说明它们的数学推导过程，但同时也要提供足够的直观解释和图示，帮助我这样的非专业读者理解。更重要的是，我希望能通过这本书，建立起一种分析宏观经济问题的思维方式，能够理解经济冲击如何通过一系列的动态机制对经济产生长期影响，并能够辨析不同政策建议的潜在利弊。

评分☆☆☆☆☆

这本书的名字叫做《动态宏观经济一般均衡模型入门(1-1印次残书不发)9787504981684 [西] 何》，看到这个书名，我就知道这是一本学术性很强的著作。尽管我并非专业的经济学者，但对宏观经济学一直保持着浓厚的兴趣，尤其是动态模型，它们能帮助我们理解经济如何随着时间演变，政策干预的长期效应，以及各种冲击如何传递和放大。这本书的副标题“入门”让我看到了学习的可能性，希望它能以一种相对易懂的方式，引导我理解那些复杂而迷人的动态均衡模型，例如DSGE模型。我期待它能从基础概念讲起，逐步深入，让我明白模型的构建逻辑、核心假设以及如何通过数学工具进行求解和分析。比如，书中是否会详细介绍最优消费和储蓄的动态选择，资本积累的路径，以及通货膨胀和失业率的动态关系？我希望能看到清晰的图表和直观的例子，帮助我理解抽象的理论。更重要的是，我希望这本书能为我提供一个坚实的理论基础，让我能够进一步阅读更高级的文献，或者在自己的研究中应用这些模型。虽然书名带有一些预警信息，但我更关注的是它能否成为我探索动态宏观经济世界的得力助手。