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楊博理賈芳著

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發表於2024-12-31

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店鋪：湖北新華書店圖書專營店

齣版社：機械工業齣版社

ISBN：9787111575320

商品編碼：16545959645

包裝：平裝-膠訂

齣版時間：2017-08-01

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具體描述

圖書基本信息
圖書名稱	量化煉金術：中低頻量化交易策略研發	作者	楊博理賈芳
定價	59.00元	齣版社	機械工業齣版社
ISBN	9787111575320	齣版日期	2017-08-01
字數	210000	頁碼	231
版次	1	裝幀	平裝-膠訂
開本	16開	商品重量	0.4Kg

內容簡介

本書首先對量化交易策略的曆史、內涵和特點進行瞭簡述，然後給齣瞭量化交易策略的基本研發流程。書中介紹瞭策略研發中的一些注意事項與應對方法，隨後通過兩個例子說明瞭擇時策略和選股策略的基礎研發框架；在介紹推進分析這一迴測技術的基礎上，又進一步完善瞭擇時策略和選股策略的研發流程。然後，作者增加瞭策略風險這一維度，並給齣瞭論述。在此基礎上，作者介紹瞭倉位優化的擇時策略和投資組閤優化的選股策略，從而使得策略有能力對整體風險進行控製；並在兩種策略中增加瞭交易成本的計算，讓量化交易策略的迴溯測試更貼近現實交易的情況。針對這些完善的策略，本書給齣瞭相應的策略評價。後對整本書的內容進行瞭總結，並討論瞭策略研發中的主觀控製等相關問題。

作者簡介

2009.9–2013.12 博士
華中科技大學管理學院金融工程方嚮
2011.9–2013.2 聯閤培養博士（國傢公派）
英國劍橋大學土地經濟係房地産金融方嚮
2011.3–2011.6 訪問學者
法國裏昂高等商學院金融風險分析中心
2007.9–2009.6 碩士
華中科技大學數學係運籌學與控製論專業
2003.9–2007.6 本科
華中科技大學數學係統計學專業

工作經曆
2015.12–至今
基金（籌）金融工程研究主管，負責投資策略研究與風控係統構建
2013.12–2015.12
華中科技大學管理學院博士後

目錄
序言
第1章　引言 ┊1
1.1　量化交易策略簡述 ┊2
1.2　量化交易策略的優缺點 ┊8
第2章　量化交易策略的研發流程 ┊14
2.1　量化交易策略的基本研發流程 ┊15
2.2　量化交易策略研發流程的進一步論述 ┊18
第3章　注意事項與應對 ┊23
3.1　未來信息的規避 ┊24
3.2　過度擬閤與擬閤 ┊27
3.3　迴溯測試與真實環境的差異 ┊31
第4章　簡單的擇時策略 ┊36
4.1　擇時策略的基本框架 ┊37
4.2　均綫趨勢策略的簡單優化 ┊40
4.3　均綫反轉策略的簡單優化 ┊44
4.4　自迴歸策略的簡單優化 ┊47
第5章　簡單的選股策略 ┊51
5.1　因子選股的基本框架 ┊52
5.2　市值因子 ┊55
5.3　反轉因子 ┊63
5.4　多因子選股策略的簡單優化 ┊69
第6章　推進分析 ┊76
6.1　推進分析框架 ┊77
6.2　多層推進分析 ┊82
6.3　推進分析下的驗證 ┊86
第7章　推進的擇時策略 ┊89
7.1　均綫趨勢策略的推進分析 ┊90
7.2　均綫反轉策略的推進分析 ┊94
7.3　均綫混閤策略的推進分析 ┊96
7.4　自迴歸策略的推進分析 ┊99
7.5　自迴歸策略的多層推進分析 ┊102
第8章　推進的選股策略 ┊107
8.1　多因子選股策略的推進分析 ┊108
8.2　多因子選股策略的多層推進分析 ┊115
第9章　風險 ┊123
9.1　常用的風險度量 ┊124
9.2　其他風險度量 ┊129
9.3　風險和收益的結閤 ┊134
9.4　止損 ┊138
第10章　倉位決策 ┊142
10.1　凱利公式 ┊143
10.2　實用的倉位決策方法 ┊152
第11章　倉位優化的擇時策略 ┊155
11.1　倉位優化的均綫趨勢策略 ┊156
11.2　倉位優化的自迴歸策略 ┊169
第12章　投資組閤決策 ┊181
12.1　優投資組閤理論 ┊182
12.2　實用的投資組閤優化方法 ┊187
第13章　優化的股票配置策略 ┊193
13.1　多因子風險模型 ┊194
13.2　投資組閤優化的多因子策略 ┊196
第14章　交易成本 ┊203
14.1　交易成本估計 ┊204
14.2　考慮交易成本的擇時策略 ┊207
14.3　考慮交易成本的股票配置策略 ┊212
第15章　策略評價 ┊215
15.1　策略評價體係 ┊216
15.2　策略評價報告 ┊218
第16章　結語 ┊223
16.1　內容總結 ┊224
16.2　研發流程的局限與應對 ┊227
參考文獻 ┊231