ad holder

(正版特价)期权、期货及其他衍生产品(原书第9版) (加)约翰.赫尔(J…|227319 pdf epub mobi txt 下载

图书介绍


(正版特价)期权、期货及其他衍生产品(原书第9版) (加)约翰.赫尔(J…|227319


加 约翰 赫尔 John C Hull 著,[加] 王勇 索吾林 译

    

发表于2021-05-11

类似图书 点击查看全场最低价

店铺: 互动出版网图书专营店
出版社: 机械工业出版社
ISBN:9787111484370
商品编码:13437822911
丛书名: 华章教材经典译丛(清明上河图)
出版时间:2014-11-01
页数:664

(正版特价)期权、期货及其他衍生产品(原书第9版) (加)约翰.赫尔(J…|227319 epub 下载 mobi 下载 pdf 下载 txt 下载

相关图书



(正版特价)期权、期货及其他衍生产品(原书第9版) (加)约翰.赫尔(J…|227319 epub 下载 mobi 下载 pdf 下载 txt 下载

(正版特价)期权、期货及其他衍生产品(原书第9版) (加)约翰.赫尔(J…|227319 pdf epub mobi txt 下载



具体描述

 书[0名0]:  (正版特价)期[0权0]、期货及其他衍生产[0品0](原书[0第0]9版)|227319
 图书定价: 109元
 图书作者: (加)约翰.赫尔(John C.Hull)(多伦多[0大0][0学0])
 出版社:  机械工业出版社
 出版日期:  2014/11/1 0:00:00
 ISBN号: 9787111484370
 开本: 16开
 页数: 664
 版次: 9-1
 作者简介
约翰·赫尔(衍生产[0品0]及风险管理教授) 约翰·赫尔教授在衍生产[0品0]以及风险管理[0领0]域享有盛[0名0]。他的研究[0领0]域包括信用风险、雇员股票期[0权0]、波动率曲面、市场风险和利率衍生产[0品0]。他和艾伦·怀特教授研发出的Hull-White利率模型荣获Nikko-LOR[0大0]奖。他曾为北美、日本和欧洲多家金融机构提供金融咨询。 约翰·赫尔教授著有《风险管理与金融机构》(Risk Management and Financial Institutions)中文版已由机械工业出版社出版。� ⅰ镀赱0权0]与期货市场基本原理》(Fundamentals of Futures and Options Markets)�⒑汀镀赱0权0]、期货及其他衍生产[0品0]》(Options,Futures,and Other Derivatives)等金融专著。这些著作被翻译成多种语言,并在世界不同地区的交易[0大0]厅被广泛采用。赫尔教授曾荣获多项[0大0]奖,其中包括多伦多[0大0][0学0]著[0名0]的[0No0]rthrop Frye教师[0大0]奖,1999年他被[0国0]际金融工程协[0会0](International Association of Financial Engineers)[0评0]为年度金融工程[0大0]师(Financial Engineer of the Year)。 约翰·赫尔教授现任职于多伦多[0大0][0学0]罗特曼管理[0学0]院,他曾任教于加拿[0大0]约克[0大0][0学0]、美[0国0]纽约[0大0][0学0]、英[0国0]克兰菲尔德[0大0][0学0]和英[0国0]伦敦[0商0][0学0]院等。他现为8本[0学0]术杂志的编委。 王勇(博士,CFA,FRM) 1985年毕业于西安交通[0大0][0学0],1994年获加拿[0大0]达尔豪斯[0大0][0学0]博士[0学0]位,同年加盟加拿[0大0]皇家银行,持有CFA和FRM证书,现任光[0大0]证券[0首0]席风险官,主管公司的全面风险管理体系的建设。王勇博士曾任加拿[0大0]皇家银行集团副总裁,全球风险定量分析部董事总经理,主管全行的定量分析。 王勇博士著有风险管理专著《金融风险管理》和《现代西方[0商0]业银行核心业务管理》([0第0]2版),及风险管理和衍生产[0品0]译著《风险管理与金融机构》([0第0]3版)、《期[0权0]与期货市场基本原理》([0第0]8版)、《期[0权0]、期货及其他衍生产[0品0]》([0第0]8版)和《价值投资》。他曾为数十家金融机构的高级管理人员提供风险管理培训,内容覆盖公司治理、风险管理框架及战略、资本市场金融衍生产[0品0]和金融工程、巴塞尔协议等。王勇博士是多伦多[0大0][0学0]罗特曼管理[0学0]院院长特别顾问,加拿[0大0]约克[0大0][0学0]金融数[0学0]特聘教授,上海交通[0大0][0学0]高级金融[0学0]院授课教授,浙江[0大0][0学0]金融[0学0]院特聘研究员,他还曾受邀在加拿[0大0]几家著[0名0]高校研究生院及加拿[0大0]证券[0学0]院讲课。 王勇博士是加中金融协[0会0]和加拿[0大0]新视野职业俱乐部的创始人之一,2008~2014年期间任加中金融协[0会0][0会0]长。 索吾林(博士) 1982年毕业于河北[0大0][0学0],1994年获加拿[0大0]不列颠哥伦比亚[0大0][0学0]应用数[0学0]博士,2002年获多伦多[0大0][0学0]金融[0学0]博士。自2000年加入加拿[0大0]女王[0大0][0学0][0商0][0学0]院,现为终身教授。讲授的课程包括投资[0学0]与组合分析、金融衍生[0品0]以及资产定价理论。曾在多伦多[0大0][0学0]做过博士后,还曾在加拿[0大0]皇家银行资金部和全球风险管理部工作。 索吾林博士在数[0学0][0领0]域的研究兴趣主要在随机微分方程与随机控制方面,在金融[0领0]域的研究兴趣包括投资[0学0]与组合分析、金融工程、资产定价、风险管理以及计算金融和金融数[0学0]。曾在应用数[0学0]和金融杂志上发表过多篇文章。
 内容简介
《期[0权0]、期货及其他衍生产[0品0](原书[0第0]9版)》被誉为金融衍生产[0品0][0领0]域的“圣经”。本书对金融衍生[0品0]市场中期[0权0]与期货的基本理论进行了系统阐述,提供了[0大0]量业界事例,主要讲述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期[0权0]市场运作过程、雇员股票期[0权0]的性质、期[0权0]交易策略以及信用衍生产[0品0]、布莱克-斯科尔斯-默顿模型、希腊值及其运用等。本书与时俱进,书中更新了[0大0]量经济数据,带来了新的市场信息,还特意针对证券化和始于2007年的信用危机展开论述。
《期[0权0]、期货及其他衍生产[0品0](原书[0第0]9版)》可作为高等院校经济、金融相关专业教[0学0]用书,也可作为金融机构管理者,特别是期[0权0]、期货从业人员的参考用书。
 目录

《期[0权0]、期货及其他衍生产[0品0](原书[0第0]9版)》
简明目录  Brief Contents
推荐序一
推荐序二
译者序
前言
作者简介
译者简介
[0第0]1章 引言 /1
[0第0]2章 期货市场的运作机制 /19
[0第0]3章 利用期货的对冲策略 /39
[0第0]4章 利率 /60
[0第0]5章 如何确定远期和期货价格 /80
[0第0]6章 利率期货 /102
[0第0]7章 互换 /118
[0第0]8章 证券化与2007年信用危机 /144
[0第0]9章 OIS贴现、信用以及资金费用 /155
[0第0]10章 期[0权0]市场机制 /166
[0第0]11章 股票期[0权0]的性质 /182
[0第0]12章 期[0权0]交易策略 /197
[0第0]13章 二叉树 /213
[0第0]14章 维纳过程和伊藤引理 /234
[0第0]15章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型 /249
[0第0]16章 雇员股票期[0权0] /275
[0第0]17章 股指期[0权0]与货币期[0权0] /286
[0第0]18章 期货期[0权0] /299
[0第0]19章 希腊值 /312
[0第0]20章 波动率微笑 /337
[0第0]21章 基本数值方[0法0] /350
[0第0]22章 风险价值度 /384
[0第0]23章 估计波动率和相关系数 /404
[0第0]24章 信用风险 /422
[0第0]25章 信用衍生产[0品0] /444
[0第0]26章 特种期[0权0] /466
[0第0]27章 再谈模型和数值算[0法0] /488
[0第0]28章 鞅与测度 /513
[0第0]29章 利率衍生产[0品0]:标准市场模型 /528
[0第0]30章 曲率、时间与Quanto调整 /544
[0第0]31章 利率衍生产[0品0]:短期利率模型 /555
[0第0]32章 HJM,LMM模型以及多种零息曲线 /582
[0第0]33章 再谈互换 /598
[0第0]34章 能源与[0商0][0品0]衍生产[0品0] /611
[0第0]35章 实物期[0权0] /625
[0第0]36章 重[0大0]金融损失与借鉴 /636
术语表 /646
附录A DerivaGem软件 /661
附录B 世界上的主要期[0权0]期货交易所 /665
附录C x≤0时N(x)的取值 /666
附录D x≥0时N(x)的取值 /667




目录  Contents
推荐序一
推荐序二
译者序
前言
作者简介
译者简介
[0第0]1章 引言 1
1.1 交易所市场 /2
1.2 场外市场 /3
1.3 远期合约 /5
1.4 期货合约 /7
1.5 期[0权0]合约 /7
1.6 交易员的种类 /9
1.7 对冲者 /10
1.8 投机者 /11
1.9 套利者 /13
1.10 危险 /14
小结 /15
推荐阅读 /15
练习题 /15
作业题 /17
[0第0]2章 期货市场的运作机制 19
2.1 背景[0知0]识 /19
2.2 期货合约的规格 /21
2.3 期货价格收敛到即期价格 /22
2.4 保证金账户的运作 /23
2.5 场外市场 /26
2.6 市场报价 /29
2.7 交割 /30
2.8 交易员类型和交易指令类型 /31
2.9 制度 /32
2.10 [0会0]计和税收 /33
2.11 远期与期货合约的比较 /34
小结 /35
推荐阅读 /36
练习题 /36
作业题 /38
[0第0]3章 利用期货的对冲策略 39
3.1 基本原理 /39
3.2 拥护与反对对冲的观点 /41
3.3 基差风险 /43
3.4 交叉对冲 /46
3.5 股指期货 /49
3.6 向前滚动对冲 /53
小结 /54
推荐阅读 /55
练习题 /56
作业题 /57
附录3A 资本资产定价模型 /58
[0第0]4章 利率 60
4.1 利率的种类 /60
4.2 利率的度量 /62
4.3 零息利率 /64
4.4 债券定价 /64
4.5 确定[0国0]库券零息利率 /65
4.6 远期利率 /67
4.7 远期利率合约 /69
4.8 久期 /71
4.9 曲率 /74
4.10 利率期限结构理论 /74
小结 /76
推荐阅读 /77
练习题 /77
作业题 /78
[0第0]5章 如何确定远期和期货价格 80
5.1 投资资产与消费资产 /80
5.2 卖空交易 /80
5.3 假设与符号 /82
5.4 投资资产的远期价格 /82
5.5 提供已[0知0]中间收入的资产 /85
5.6 收益率为已[0知0]的情形 /86
5.7 对远期合约定价 /87
5.8 远期和期货价格相等吗 /89
5.9 股指期货价格 /89
5.10 货币的远期和期货合约 /91
5.11 [0商0][0品0]期货 /93
5.12 持有成本 /95
5.13 交割选择 /96
5.14 期货价格与预期未来即期价格 /96
小结 /98
推荐阅读 /99
练习题 /99
作业题 /100
[0第0]6章 利率期货 102
6.1 天数计算和报价惯例 /102
6.2 美[0国0][0国0]债期货 /104
6.3 欧洲美元期货 /108
6.4 基于久期的期货对冲策略 /112
6.5 对于资产与负债组合的对冲 /114
小结 /114
推荐阅读 /115
练习题 /115
作业题 /116
[0第0]7章 互换 118
7.1 互换合约的机制 /119
7.2 天数计算惯例 /123
7.3 确认书 /123
7.4 相对[0优0]势的观点 /124
7.5 互换利率的本质 /127
7.6 确定LIBOR/互换零息利率 /127
7.7 利率互换的定价 /128
7.8 期限结构的效应 /131
7.9 固定息与固定息货币互换 /131
7.10 固定息与固定息货币互换的定价 /134
7.11 其他货币互换 /136
7.12 信用风险 /136
7.13 其他类型的互换 /138
小结 /140
推荐阅读 /140
练习题 /140
作业题 /142
[0第0]8章 证券化与2007年信用危机 144
8.1 证券化 /144
8.2 美[0国0]住房市场 /147
8.3 问题出在哪里 /150
8.4 危机的后果 /151
小结 /153
推荐阅读 /153
练习题 /153
作业题 /154
[0第0]9章 OIS贴现、信用以及资金费用 1559.1 无风险利率 /155
9.2 OIS利率 /157
9.3 [0当0]用OIS贴现时互换和远期利率合约的价值 /159
9.4 OIS还是LIBOR:哪一个正确 /160
9.5 信用风险:CVA和DVA /161
9.6 融资费用 /162
小结 /163
推荐阅读 /164
练习题 /164
作业题 /165
[0第0]10章 期[0权0]市场机制 166
10.1 期[0权0]类型 /166
10.2 期[0权0]头寸 /168
10.3 标的资产 /169
10.4 股票期[0权0]的细 (正版特价)期权、期货及其他衍生产品(原书第9版) (加)约翰.赫尔(J…|227319 下载 mobi epub pdf txt
(正版特价)期权、期货及其他衍生产品(原书第9版) (加)约翰.赫尔(J…|227319 pdf epub mobi txt 下载

用户评价

评分

评分

评分

评分

评分

评分

评分

评分

评分

类似图书 点击查看全场最低价

(正版特价)期权、期货及其他衍生产品(原书第9版) (加)约翰.赫尔(J…|227319 pdf epub mobi txt 下载



(正版特价)期权、期货及其他衍生产品(原书第9版) (加)约翰.赫尔(J…|227319 bar code 下载
扫码下载





相关图书




本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度google,bing,sogou

© 2021 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有